وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ٹرپل ریلیٹیو فورس انڈیکس مقداری تجارتی حکمت عملی

ٹرپل ریلیٹیو فورس انڈیکس مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-15 10:23:08
ٹیگز:آر ایس آئیایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ میں زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کا تعین کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) کا استعمال کرتی ہے ، جس میں 200 دن کے سادہ متحرک اوسط (ایس ایم اے) سے اوپر کی قیمت کے ساتھ مل کر رجحان فلٹر کے طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا تجارت میں داخل ہونا ہے۔ یہ حکمت عملی تین آر ایس آئی اشارے کے ذریعہ داخلے کی شرائط تیار کرتی ہے۔ صرف اس وقت جب قلیل مدتی آر ایس آئی 35 سے نیچے ہے اور مسلسل تین ادوار کے لئے نیچے کا رجحان ظاہر کرتا ہے ، جبکہ تیسری مدت کا آر ایس آئی 60 سے نیچے ہے ، اور موجودہ اختتامی قیمت 200 دن کے ایس ایم اے سے اوپر ہے ، تو یہ لمبا ہوجائے گا۔ باہر نکلنے کی شرط یہ ہے کہ جب آر ایس آئی 50 سے اوپر سے تجاوز کرے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. مخصوص مدت کے لئے RSI اشارے کا حساب لگائیں
  2. اس بات کا تعین کریں کہ آیا درج ذیل داخلے کی شرائط پوری ہوئیں:
    • موجودہ RSI 35 سے کم ہے
    • موجودہ آر ایس آئی پچھلے دور کے آر ایس آئی سے کم ہے ، پچھلے دور کے آر ایس آئی دوسرے پچھلے دور کے آر ایس آئی سے کم ہے ، دوسرے پچھلے دور کے آر ایس آئی تیسرے پچھلے دور کے آر ایس آئی سے کم ہے
    • تیسری پچھلی مدت RSI 60 سے نیچے ہے
    • موجودہ اختتامی قیمت 200 دن کے ایس ایم اے سے اوپر ہے
  3. اگر مندرجہ بالا چاروں شرائط بیک وقت پوری ہو جائیں تو ، ایک طویل پوزیشن کھولیں
  4. ہولڈنگ پیریڈ کے دوران اگر آر ایس آئی 50 سے زیادہ ہو جائے تو پوزیشن بند کر دی جائے
  5. اگلی تجارت کے لئے مرحلہ 2-4 دہرائیں

حکمت عملی کے فوائد

  1. اوور بکڈ اور اوور سیلڈ حالات کا تعین کرنے اور اوور سیلڈ علاقے میں پوزیشنوں میں داخل ہونے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتے ہوئے ، یہ مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑ سکتا ہے۔
  2. تین RSI کے ساتھ مل کر انٹری سگنل کی تعمیر کی طرف سے یہ جھوٹے سگنل کا امکان کم اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
  3. رجحان کی شرط کے طور پر 200 دن کی چلتی اوسط سے اوپر کی قیمت شامل کرنے سے نیچے کی رجحان میں تجارت سے بچنے سے بچتا ہے
  4. باہر نکلنے کی شرط سادہ اور واضح ہے، بروقت منافع کے احساس کی اجازت دیتا ہے
  5. حکمت عملی منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. RSI اشارے میں سگنل لیگ ہے، جو بہترین انٹری ٹائمنگ کو یاد کر سکتا ہے
  2. انٹری کی شرائط نسبتا سخت ہیں، جس کے نتیجے میں کم تجارتی تعدد اور ممکنہ طور پر کچھ مارکیٹ کی نقل و حرکت کی کمی ہے
  3. یہ ہنگامہ خیز منڈیوں میں اچھی طرح سے کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ہے، بار بار داخل ہونے اور باہر نکلنے میں پکڑا جا رہا ہے
  4. حکمت عملی صرف یکطرفہ اپ ٹرینڈز کو پکڑ سکتی ہے اور رجحان کے الٹ جانے کے بعد ڈاؤن ٹرینڈز کو پکڑ نہیں سکتی

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا فکسڈ اسٹاپ نقصان شامل کرنے پر غور کریں
  2. انٹری اور آؤٹ پٹ سگنلز کی وشوسنییتا اور بروقت کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر معاون اشارے کے ساتھ آر ایس آئی کے امتزاج کا مطالعہ کریں
  3. سگنل کی وشوسنییتا کو یقینی بناتے ہوئے تجارتی تعدد کو بہتر بنانے کے لئے داخلے کے حالات کو بہتر بنائیں
  4. رجحان کی طاقت اور اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ متعارف کروانا
  5. مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں حکمت عملی کے ورژن تیار کرنے کے لئے قلیل مدتی اور درمیانی مدت کو یکجا کرنے پر غور کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی ٹرپل آر ایس آئی کے ذریعہ داخلے کی شرائط تیار کرتی ہے ، جس میں طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے اوپر کی قیمت کے ساتھ مل کر رجحان فلٹر کے طور پر ، oversold الٹ سیٹ اپ کو پکڑنے کے لئے۔ حکمت عملی کا منطق آسان اور واضح ہے ، اس پر عمل درآمد اور اصلاح کرنا آسان ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں خطرات اور خامیاں بھی ہیں جیسے سگنل لیگ ، کم تجارتی تعدد ، اور صرف یکطرفہ مارکیٹ کی نقل و حرکت کو پکڑنے کے قابل ہونا۔ اسے اصل درخواست میں مسلسل ڈیبگنگ اور بہتری کی ضرورت ہے۔ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے ، پوزیشن مینجمنٹ ، دوسرے اشارے اور دیگر طریقوں کے ساتھ مل کر ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-15 00:00:00
end: 2024-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@author Honestcowboy
//
strategy("Triple RSI [Honestcowboy]" )

  
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> User Inputs <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rsiLengthInput = input.int(5, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> VARIABLE CALCULATIONS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> CONDITIONALS <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

rule1   = rsi<35
rule2   = rsi<rsi[1] and rsi[1]<rsi[2] and rsi[2]<rsi[3]
rule3   = rsi[3]<60
rule4   = close>ta.sma(close, 200)

longCondition = rule1 and rule2 and rule3 and rule4
closeCondition = rsi>50

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> GRAPHICAL DISPLAY <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

hline(30, title="Long Condition Line")
hline(50, title="Exit Condition Line")
plot(rsi)
plotshape(longCondition ? rsi-3 : na, title="Long Condition", style=shape.triangleup, color=color.lime, location=location.absolute)
plotshape(closeCondition and rsi[1]<50? rsi+3 : na, title="Exit Condition", style=shape.triangledown, color=#e60000, location=location.absolute)

// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>
// ---------> AUTOMATION AND BACKTESTING <----------- >>
// $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ >>

if longCondition and strategy.position_size==0
    strategy.entry("LONG", strategy.long)
if closeCondition
    strategy.close("LONG")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں