وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بولنگر بینڈ + آر ایس آئی + ملٹی ایم اے ٹرینڈ حکمت عملی

بولنگر بینڈ + آر ایس آئی + ملٹی ایم اے ٹرینڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-27 15:20:40
ٹیگز:بی بیآر ایس آئیایم اےایس ایم اےایم اے سی ڈی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ ، آر ایس آئی ، متعدد حرکت پذیر اوسط اور ایم اے سی ڈی اشارے کو یکجا کرتی ہے تاکہ ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا جاسکے۔ سب سے پہلے ، یہ قیمت کی اتار چڑھاؤ اور وسط بینڈ کے مقابلے میں قیمت کی پوزیشن کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتا ہے تاکہ رجحانات کی نشاندہی کی جاسکے۔ بیک وقت ، یہ آر ایس آئی اشارے کو استعمال کرتا ہے تاکہ زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے حالات کا جائزہ لیا جاسکے اور آر ایس آئی انحرافات کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کا پتہ لگایا جاسکے۔ متعدد اوسطوں کا استعمال چلتی رجحان کی نگرانی اور معاونت اور مزاحمت کی سطحوں کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ آخر میں ، ایم اے سی ڈی اشارے کا استعمال رجحانات اور ممکنہ تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے میں بھی کیا جاتا ہے۔ ان اشارے پر جامع طور پر غور کرکے ، حکمت عملی ایک مکمل تجارتی حکمت عملی بنانے کے لئے داخلی اور خارجی حالات تیار کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. 20 مدت کے بولنگر بینڈ کا استعمال کریں جس میں 2 معیاری انحراف ہوں تاکہ وسط بینڈ کے مقابلے میں اختتامی قیمت کی پوزیشن کی بنیاد پر رجحان کا تعین کیا جاسکے۔
  2. 14 پیریڈ آر ایس آئی کا حساب لگائیں اور ممکنہ الٹ جانے کو تسلیم کرتے ہوئے ، زیادہ فروخت اور زیادہ خریدنے کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لئے 30 اور 70 کی سطح کے ساتھ آر ایس آئی کے کراس اوور کا استعمال کریں۔
  3. 34، 89، 144، 233، 377، اور 610 کی مدت کے ساتھ سادہ چلتی اوسط کا حساب لگائیں۔ چلتی اوسط کی تیزی سے ترتیب کے ذریعے رجحان کی تصدیق کریں ، جو سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کے طور پر بھی کام کرسکتے ہیں۔
  4. 12، 26، 9 پیرامیٹرز کی بنیاد پر MACD اشارے کا حساب لگائیں اور رجحان کی تبدیلیوں کا فیصلہ کرنے میں مدد کے لئے صفر محور کے ساتھ MACD ہسٹوگرام کے کراس اوور کا استعمال کریں۔
  5. داخلہ اور باہر نکلنے کے منطق کو تشکیل دینے کے لئے مندرجہ بالا اشارے کا جامع اندازہ کریں:
    • انٹری: ایک طویل پوزیشن کھولیں جب اختتامی قیمت وسط بولنگر بینڈ سے اوپر ہو اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہو۔
    • باہر نکلنا: جب اختتامی قیمت وسط بولنگر بینڈ سے نیچے آجائے تو نصف پوزیشن بند کریں اور جب قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط طویل مدتی حرکت پذیر اوسط سے نیچے آجائے تو تمام پوزیشنیں بند کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. بولنگر بینڈ قیمتوں کی اتار چڑھاؤ کو معروضی طور پر شمار کرسکتے ہیں ، جو رجحان کا تعین کرنے کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
  2. آر ایس آئی اشارے کو متعارف کرانے سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کرنے کی حالتوں کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے اور رجحان کی تبدیلی کے ممکنہ مواقع کو پکڑتا ہے۔
  3. متعدد حرکت پذیر اوسط کے امتزاج سے مختلف وقت کے پیمانے پر رجحان کی حالتوں کا زیادہ جامع تجزیہ ممکن ہوتا ہے۔
  4. MACD اشارے اشارے کی وشوسنییتا کو بہتر بناتے ہوئے رجحانات اور الٹ کے لئے معاون فیصلے کے طور پر کام کرسکتے ہیں۔
  5. انٹری اینڈ ایگزٹ منطق میں پوزیشن مینجمنٹ کا خیال شامل ہے، جب رجحان غیر یقینی ہو تو خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشنوں کو آہستہ آہستہ کم کرنا.

حکمت عملی کے خطرات

  1. متزلزل منڈیوں میں بولنگر بینڈ اور حرکت پذیر اوسط سسٹم اکثر اور متضاد سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
  2. RSI اور MACD اشارے مضبوط رجحانات والے بازاروں کے دوران طویل عرصے تک زیادہ خرید یا زیادہ فروخت والے علاقوں میں رہ سکتے ہیں ، اپنی پیش گوئی کی طاقت کھو دیتے ہیں۔
  3. پیرامیٹرز کا انتخاب (جیسے بولنگر بینڈ کی مدت ، حرکت پذیر اوسط ادوار ، وغیرہ) ایک خاص موضوعیت رکھتا ہے ، اور مختلف پیرامیٹرز مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔
  4. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی عدم موجودگی انفرادی تجارتوں کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔
  5. یہ حکمت عملی سیاہ سوان جیسے انتہائی واقعات پر فوری طور پر ردعمل ظاہر کرنے کے قابل نہیں ہوسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ہر اشارے کے لئے پیرامیٹرز کی زیادہ منظم اصلاح کریں ، جیسے بولنگر بینڈ کی مدت اور چوڑائی ، آر ایس آئی کی مدت اور حد وغیرہ۔
  2. سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ تصدیق سگنل متعارف کروائیں، جیسے ٹریڈنگ حجم میں تبدیلیاں۔
  3. انفرادی تجارتوں کے خطرے کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے اندراج اور باہر نکلنے کی شرائط میں اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو شامل کریں۔
  4. مختلف مارکیٹ کے حالات میں پوزیشنوں کو لچکدار طریقے سے ایڈجسٹ کرنے اور رسک ریٹرن ریشو کو بہتر بنانے کے لئے پوزیشن ایڈجسٹمنٹ میکانزم متعارف کرانے پر غور کریں۔
  5. انتہائی واقعات کے لئے غیر متوقع منصوبے تیار کریں، جیسے VIX انڈیکس پر مبنی ہیجنگ یا متحرک طور پر الفا عوامل کو وزن کرنا۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد جہتوں سے نسبتا comprehensive جامع تجارتی نظام تیار کرتی ہے ، جس میں رجحان کی نشاندہی ، زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے فیصلے ، کثیر وقتی پیمانے پر تجزیہ ، اور پوزیشن کنٹرول شامل ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو ہلکی مارکیٹوں اور انتہائی واقعات سے نمٹنے میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے ، اور اس میں زیادہ منظم پیرامیٹر کی اصلاح اور رسک کنٹرول کی کمی ہے۔ مستقبل میں ، حکمت عملی زیادہ بہتر سگنل فلٹرنگ ، متحرک وزن کی ایڈجسٹمنٹ ، اور انتہائی واقعات پر ردعمل کے لحاظ سے بہتر ہوتی رہ سکتی ہے۔ مسلسل بیک ٹیسٹنگ کی اصلاح اور براہ راست تجارت کی تصدیق کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں ایک مضبوط اور پائیدار مقداری تجارتی حکمت عملی میں ترقی کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-21 00:00:00
end: 2024-05-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands + RSI Strategy with MA", overlay=true)

// Bollinger Bands
length = input.int(20, title="BB Length")
mult = input.float(2.0, title="BB Mult")
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// RSI
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_oversold = input.int(30, title="RSI Oversold", minval=0, maxval=100)
rsi_overbought = input.int(70, title="RSI Overbought", minval=0, maxval=100)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// RSI Divergence
rsi_divergence_bottom = ta.crossunder(rsi, rsi_oversold)
rsi_divergence_peak = ta.crossunder(rsi_overbought, rsi)

// Moving Averages
ma34 = ta.sma(close, 34)
ma89 = ta.sma(close, 89)
ma144 = ta.sma(close, 144)
ma233 = ta.sma(close, 233)
ma377 = ta.sma(close, 377)
ma610 = ta.sma(close, 610)

// MACD Calculation
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
macd_histogram = macd_line - signal_line

// MACD Divergence
macd_divergence_bottom = ta.crossunder(macd_histogram, 0)
macd_divergence_peak = ta.crossover(macd_histogram, 0)

// Conditions for Buy and Sell
basis_gt_ma34 = basis > ma34
ma34_gt_ma89 = ma34 > ma89

// Entry condition
buy_condition = basis_gt_ma34 and ma34_gt_ma89 
sell_condition =  basis <ma34

// Calculate position size
position_size = 1.0  // 100% capital initially

// Update position size based on conditions
if (sell_condition)
    position_size := 0.5  // Sell half of the position
if (not basis_gt_ma34)
    position_size := 0.0  // Sell all if basis < ma34

// Entry and exit strategy
if (buy_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=position_size)
if (sell_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plot Bollinger Bands and Moving Averages
bb_fill_color = basis > basis[1] ? color.new(color.blue, 90) : color.new(color.blue, 10)
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band")
fill(plot1=plot(upper_band), plot2=plot(lower_band), color=bb_fill_color, title="BB Fill")
plot(ma34, color=color.orange, title="MA34")
plot(ma89, color=color.purple, title="MA89")
plot(ma144, color=color.gray, title="MA144")
plot(ma233, color=color.blue, title="MA233")
plot(ma377, color=color.red, title="MA377")
plot(ma610, color=color.green, title="MA610")

// Plot RSI Divergence
plotshape(series=rsi_divergence_bottom, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=rsi_divergence_peak, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size=size.small)

// Plot MACD Histogram Divergence
plotshape(series=macd_divergence_bottom, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(series=macd_divergence_peak, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں