وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بریک آؤٹ اور فریکوئنسی فلٹر کے ساتھ رجحان کی پیروی (صرف طویل)

بریک آؤٹ اور فریکوئنسی فلٹر کے ساتھ رجحان کی پیروی (صرف طویل)

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-28 14:00:24
ٹیگز:ای ایم اےاے او

img

جائزہ

یہ حکمت عملی بریکآؤٹ اور تعدد فلٹرنگ پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں صرف طویل پوزیشنیں لی جاتی ہیں۔ حکمت عملی کا بنیادی خیال موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے کا استعمال کرنا ہے ، جب قیمت کسی خاص حد کے اندر سب سے زیادہ قیمت سے باہر نکل جاتی ہے تو ایک لمبا سگنل بناتا ہے ، اور تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے تعدد فلٹر کا استعمال کرتا ہے تاکہ پوزیشنوں کو بہت کثرت سے کھولنے سے بچ سکے۔ یہ حکمت عملی خطرے کو کنٹرول کرنے اور رجحان ختم ہونے پر پوزیشنوں کو بند کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا نقطہ بھی طے کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. موجودہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے کا حساب لگائیں۔ جب اختتامی قیمت ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، اسے تیزی کا رجحان سمجھا جاتا ہے۔
  2. ایک خاص حد کے اندر سب سے زیادہ قیمت کا حساب بریک آؤٹ کی شرط کے طور پر لگائیں۔ جب اختتامی قیمت مختصر ترین یا طویل ترین نظرثانی کی مدت کے اندر سب سے زیادہ قیمت سے باہر نکل جاتی ہے اور موجودہ رجحان تیزی سے ہوتا ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار ہوتا ہے۔
  3. مسلسل پوزیشن کھولنے کے درمیان کم سے کم وقفہ وقت کو کنٹرول کرنے کے لئے فریکوئنسی فلٹر متعارف کرایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ تجارتی تعدد سے بچنے کے لئے.
  4. اسٹاپ نقصان کا نقطہ مقرر کریں۔ جب قیمت اسٹاپ نقصان کی قیمت سے نیچے آجاتی ہے تو ، خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے پوزیشن بند کریں۔
  5. رجحان اختتام سگنل کی وضاحت کریں۔ جب اختتامی قیمت ای ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو ، رجحان ختم ہونے کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس وقت ایک طویل پوزیشن رکھی جاتی ہے تو ، پوزیشن بند کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: رجحان کی سمت کا تعین کرنے اور رجحان کے مطابق تجارت کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتے ہوئے ، اس سے حکمت عملی کی واپسی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
  2. بریک آؤٹ کی تصدیق: قیمت کے بریک آؤٹ کو انٹری سگنل کے طور پر استعمال کرنے سے رجحان کے آغاز میں بروقت انٹری کی اجازت ملتی ہے ، جس سے زیادہ منافع کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے۔
  3. تعدد کنٹرول: مسلسل پوزیشن کھولنے کے درمیان وقت کے وقفے کو کنٹرول کرنے کے لئے تعدد فلٹر متعارف کرانے سے زیادہ تجارت سے بچنے اور تجارتی اخراجات اور خطرات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
  4. سٹاپ نقصان کا تحفظ: جب قیمت ایک خاص مقدار میں مخالف سمت میں چلتی ہے تو فوری طور پر نقصان کو روکنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا نقطہ مقرر کرنا مؤثر طریقے سے نیچے والے خطرے کو کنٹرول کرتا ہے۔
  5. متحرک پوزیشن بند کرنا: رجحان کے اختتام کے سگنل پر مبنی متحرک طور پر پوزیشن بند کرنے سے موجودہ منافع کو بروقت مقفل کرنے کی اجازت ملتی ہے اور رجحان کے الٹ جانے سے ہونے والے نقصانات سے بچتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کے انتخاب کے لئے نسبتا حساس ہے ، اور پیرامیٹر کی مختلف ترتیبات حکمت عملی کی کارکردگی میں نمایاں اختلافات کا باعث بن سکتی ہیں۔ پیرامیٹرز کی کافی بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
  2. بریک آؤٹ کی ناکامی: قیمتوں میں بریک آؤٹ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا ہے کہ یہ رجحان یقینی طور پر جاری رہے گا ، اور بریک آؤٹ کی ناکامی کے معاملات ہوسکتے ہیں ، جس کے نتیجے میں حکمت عملی کے لئے مسلسل نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  3. رجحان کی پہچان: حکمت عملی رجحان کا اندازہ کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے پر انحصار کرتی ہے ، لیکن ای ایم اے اشارے میں تاخیر یا غلط تشخیص ہوسکتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی درستگی متاثر ہوتی ہے۔
  4. کثرت سے تجارت: اگرچہ حکمت عملی میں تعدد فلٹر متعارف کرایا گیا ہے ، لیکن مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ زیادہ ہونے پر اکثر پوزیشن کھولنے اور بند ہونے کا امکان ہے ، جس سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  5. سٹاپ نقصان کا خطرہ: سٹاپ نقصان کا نقطہ مقرر کرنے سے حکمت عملی کے زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ سے مکمل طور پر بچ نہیں سکتا، اور انتہائی مارکیٹ کے حالات میں بڑے نقصانات بھی ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: حکمت عملی کے اہم پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں ، جیسے ای ایم اے کی لمبائی ، نظرثانی کی مدت کی لمبائی ، اسٹاپ نقصان کا فیصد ، وغیرہ ، تاکہ پیرامیٹر کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے اور حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بہتر بنایا جاسکے۔
  2. سگنل فلٹرنگ: بریک آؤٹ سگنل پیدا ہونے کے بعد ، سگنل کی دوسری بار تصدیق کے لئے دوسرے تکنیکی اشارے یا حالات متعارف کروائے جاسکتے ہیں ، سگنل کے معیار کو بہتر بناتے ہیں اور غلط فیصلوں اور غلط سگنلز کو کم کرتے ہیں۔
  3. رجحان کا فیصلہ: رجحان کی تشخیص کے دیگر اشارے جیسے MACD ، DMI ، وغیرہ کا استعمال کرنے کی کوشش کریں ، یا متعدد اشارے کو مل کر رجحان کا فیصلہ کرنے اور رجحان کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے جوڑیں۔
  4. متحرک اسٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے حالات کے مطابق اسٹاپ نقصان کے نقطہ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، جیسے متحرک اسٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرنا یا خطرہ کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی متعارف کرانا۔
  5. پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن مینجمنٹ کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کیپٹل کے حالات کے مطابق پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، ایک ہی لین دین کے خطرے سے نمٹنے کو کنٹرول کریں ، اور سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی بریک آؤٹ اور فریکوئنسی فلٹرنگ پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتی ہے ، لاگت بریک آؤٹ کو انٹری سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے ، تجارتی تعدد کو کنٹرول کرنے کے لئے فریکوئنسی فلٹر متعارف کراتی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان کا نقطہ طے کرتی ہے۔ حکمت عملی کے فوائد رجحان کی پیروی ، بریک آؤٹ کی تصدیق ، تعدد کنٹرول ، اسٹاپ نقصان کی حفاظت ، اور متحرک پوزیشن بندش میں ہیں ، لیکن اس میں پیرامیٹر حساسیت ، بریک آؤٹ کی ناکامی ، رجحان کی شناخت ، کثرت سے تجارت ، اور اسٹاپ نقصان کا خطرہ جیسے ممکنہ خطرات بھی ہیں۔ حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے ل we ، ہم پیرامیٹر کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، رجحان کا فیصلہ ، متحرک اسٹاپ نقصان ، اور پوزیشن مینجمنٹ جیسے پہلوؤں سے شروع کرسکتے ہیں تاکہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو بہتر بنایا جاسکے۔

/*backtest
start: 2023-05-22 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Following with Breakout and Frequency Filter (Long Only)", overlay=true)

// 输入参数
emaLength = input.int(50, title="EMA长度")
lookbackPeriodMin = input.int(80, title="最短回溯期")
lookbackPeriodMax = input.int(120, title="最长回溯期")
stopLossPct = input.float(2, title="止损百分比") / 100  // 止损百分比
minHoldBars = input.int(10, title="最小持仓K线数量")  // 最小持仓K线数量

// 计算EMA
ema = ta.ema(close, emaLength)

// 计算最高价和最低价
highestHigh = ta.highest(high, lookbackPeriodMax)
lowestLow = ta.lowest(low, lookbackPeriodMax)

// 定义趋势方向
isBullish = close > ema

// 定义突破信号
breakoutCondition = (ta.crossover(close, highestHigh[lookbackPeriodMin]) or ta.crossover(close, highestHigh[lookbackPeriodMax])) and isBullish

// 计算止损点
stopLossLevelLong = close * (1 - stopLossPct)

// 绘制EMA
plot(ema, title="EMA", color=color.blue)

// 记录上次开仓时间
var float lastEntryTime = na

// 策略执行并标注信号
if (breakoutCondition and (na(lastEntryTime) or (time - lastEntryTime) > minHoldBars * timeframe.multiplier))
    strategy.entry("做多", strategy.long)
    label.new(bar_index, high, text="买入", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    strategy.exit("止损", from_entry="做多", stop=stopLossLevelLong)
    lastEntryTime := time

// 定义趋势结束信号
exitCondition = close < ema

if (exitCondition and (strategy.position_size > 0) and (time - lastEntryTime) > minHoldBars * timeframe.multiplier)
    strategy.close("做多")
    label.new(bar_index, low, text="卖出", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں