وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اے ٹی آر اور ای ایم اے پر مبنی متحرک منافع لینے اور نقصان کو روکنے کی موافقت کی حکمت عملی

اے ٹی آر اور ای ایم اے پر مبنی متحرک منافع لینے اور نقصان کو روکنے کی موافقت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-28 14:15:56
ٹیگز:اے ٹی آرای ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی دو اشارے ، اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اور ای ایم اے (اضافی حرکت پذیر اوسط) کا استعمال کرتی ہے ، تاکہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے متحرک طور پر منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ اے ٹی آر اشارے کا استعمال مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ماپنے اور اتار چڑھاؤ کی شدت کی بنیاد پر منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطحوں کو طے کرنے کے لئے کیا جائے۔ اسی وقت ، ای ایم اے اشارے کا استعمال تجارتی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جب قیمت ای ایم اے سے تجاوز کرتی ہے تو ، ایک لمبی پوزیشن کھولی جاتی ہے ، اور جب قیمت ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ، ایک مختصر پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو خود بخود ایڈجسٹ کرسکتی ہے ، اس طرح متحرک رسک کنٹرول کے مقصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. اے ٹی آر اشارے کا حساب لگائیں تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا اندازہ لگایا جا سکے۔
  2. متحرک سٹاپ نقصان کی سطح کا حساب اے ٹی آر کی قیمت اور ان پٹ ملٹیپل پیرامیٹر کی بنیاد پر کیا جائے۔
  3. ای ایم اے اشارے کو فلٹر کی شرط کے طور پر استعمال کریں۔ جب قیمت ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ایک طویل پوزیشن کھولیں ، اور جب قیمت ای ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ایک مختصر پوزیشن کھولیں۔
  4. پوزیشن رکھنے کے دوران ، قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں اور متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح میں ہونے والی تبدیلیوں کی بنیاد پر منافع لینے اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو مستقل طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  5. جب قیمت متحرک سٹاپ نقصان کی سطح تک پہنچ جاتی ہے، تو پوزیشن بند کریں اور ریورس پوزیشن کھولیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. مضبوط موافقت: منافع لینے اور نقصان کو روکنے کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں اتار چڑھاؤ میں تبدیلیوں اور کنٹرول خطرات کو اپنانے کے قابل ہے.
  2. مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت: ای ایم اے اشارے کا استعمال تجارتی سمت کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔
  3. ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز: اے ٹی آر کی مدت اور متعدد پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی کے خطرے اور منافع کو لچکدار طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. پیرامیٹر سیٹنگ رسک: اے ٹی آر کی مدت اور متعدد پیرامیٹرز کی ترتیب سے حکمت عملی کی کارکردگی پر براہ راست اثر پڑے گا۔ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی ناکامی ہوسکتی ہے۔
  2. دوڑتا ہوا بازار کا خطرہ: دوڑتا ہوا بازار میں پوزیشنوں کا کثرت سے کھولنا اور بند کرنا بڑے پیمانے پر سلائیپ اور ٹرانزیکشن فیس کے نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔
  3. رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب مارکیٹ کا رجحان الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی میں لگاتار نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی تشخیص کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے زیادہ تکنیکی اشارے ، جیسے ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی متعارف کروائیں۔
  2. منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطح کے حساب کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں، جیسے ٹریلنگ سٹاپ نقصان اور متحرک تناسب سٹاپ نقصان کے طریقوں کو متعارف کرانا۔
  3. اے ٹی آر کی مدت اور متعدد پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں اضافہ ہو۔
  4. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی سطح کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن مینجمنٹ ماڈیول شامل کریں.

خلاصہ

یہ حکمت عملی اے ٹی آر اور ای ایم اے اشارے کا استعمال کرتی ہے تاکہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے متحرک طور پر منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کیا جاسکے ، جبکہ تجارت کی سمت کا تعین کرنے کے لئے ای ایم اے اشارے کا استعمال کیا جاسکے۔ اس حکمت عملی میں مضبوط موافقت اور رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیتیں ہیں ، لیکن پیرامیٹر کی ترتیبات ، دوڑ دوڑ کرنے والی منڈیوں اور رجحان کی تبدیلیوں میں کچھ خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مستقبل میں ، زیادہ تکنیکی اشارے متعارف کرانے ، منافع اور اسٹاپ نقصان کے الگورتھم کو بہتر بنانے ، پیرامیٹر کی اصلاح ، اور پوزیشن مینجمنٹ ماڈیولز کو شامل کرکے حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-27 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title='UT MB&SS Bot', overlay=true)

// Inputs
a = input(1, title='Key Value. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(10, title='ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
stoploss = input(2.0, title='Stop Loss (ATR Multiples)')

xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR

src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

var xATR_trailing_stop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATR_trailing_stop[1], 0) and src[1] < nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? math.min(nz(xATR_trailing_stop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATR_trailing_stop := src > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) and src[1] > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? math.max(nz(xATR_trailing_stop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) and src < nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATR_trailing_stop[1], 0) and src > nz(xATR_trailing_stop[1], 0) ? 1 : iff_3

xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATR_trailing_stop)
below = ta.crossover(xATR_trailing_stop, ema)

buy = src > xATR_trailing_stop and above
sell = src < xATR_trailing_stop and below

barbuy = src > xATR_trailing_stop
barsell = src < xATR_trailing_stop

plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)

barcolor(barbuy ? color.green : na)
barcolor(barsell ? color.red : na)

stop_level = pos == 1 ? xATR_trailing_stop - stoploss * xATR : xATR_trailing_stop + stoploss * xATR
stop_level := math.max(stop_level, nz(stop_level[1]))

if pos == 1
    strategy.exit('Exit Long', 'UT Long', stop=stop_level)
else if pos == -1
    strategy.exit('Exit Short', 'UT Short', stop=stop_level)





if buy
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sell
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں