وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ایم اے سی ڈی کنورجنسی حکمت عملی کے ساتھ آر: آر ، یومیہ حدود ، اور سخت اسٹاپ نقصان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-03 16:47:56
ٹیگز:ایم اے سی ڈی

جائزہ

یہ حکمت عملی تجارتی اشارے پیدا کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کی ہم آہنگی اور تغیر کا استعمال کرتی ہے۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کو عبور کرتی ہے ، اور ایم اے سی ڈی لائن کی قیمت بالترتیب 1.5 سے زیادہ یا -1.5 سے کم ہوتی ہے تو ، یہ لمبی اور مختصر سگنل پیدا کرتی ہے۔ حکمت عملی منافع اور اسٹاپ نقصان کی مقررہ سطحیں طے کرتی ہے اور رسک - انعام تناسب (آر: آر) کا تصور متعارف کراتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ روزانہ زیادہ سے زیادہ نقصان اور منافع کی حدود اور خطرات کو بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے لئے سخت ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

MACD اشارے کی MACD لائن اور سگنل لائن کا حساب لگائیں۔
MACD لائن اور سگنل لائن کے مابین کراس اوور حالات کا تعین کریں ، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ آیا MACD لائن کی قیمت کچھ حدوں سے تجاوز کرتی ہے (1.5 اور -1.5) ۔
جب ایک طویل سگنل ظاہر ہوتا ہے تو، موجودہ اعلی ترین قیمت + 600 کم از کم ٹِک یونٹس کی منافع لینے کی قیمت اور موجودہ کم قیمت - 100 کم از کم ٹِک یونٹس کی سٹاپ نقصان کی قیمت کے ساتھ ایک طویل پوزیشن کھولیں۔
جب شارٹ سگنل ظاہر ہوتا ہے تو ، موجودہ کم قیمت کی منافع لینے کی قیمت کے ساتھ شارٹ پوزیشن کھولیں - 600 کم سے کم ٹِک یونٹ اور موجودہ اعلی ترین قیمت + 100 کم سے کم ٹِک یونٹ کی اسٹاپ نقصان کی قیمت۔
اسٹاپ نقصان کی منطق متعارف کروائیں: جب قیمت بڑھتی ہے (لانگ پوزیشن) یا گرتی ہے (شارٹ پوزیشن) 300 سے زیادہ کم از کم ٹک یونٹس کے مقابلے میں داخلہ کی قیمت ، اسٹاپ نقصان کی قیمت کو داخلہ کی قیمت + (بند قیمت - داخلہ کی قیمت - 300) کے لئے لانگ پوزیشنوں یا داخلہ کی قیمت - (اندراج کی قیمت - بند قیمت - 300) مختصر پوزیشنوں کے لئے منتقل کریں.
روزانہ زیادہ سے زیادہ نقصان اور منافع کی حد مقرر کریں: جب روزانہ نقصان 600 کم از کم ٹِک یونٹس تک پہنچ جاتا ہے یا منافع 1800 کم از کم ٹِک یونٹس تک پہنچ جاتا ہے تو ، تمام پوزیشنیں بند کردیں۔

فوائد کا تجزیہ

MACD اشارے کو قیمت کی حد کے حالات کے ساتھ جوڑنے سے کچھ شور سگنل مؤثر طریقے سے فلٹر ہوتے ہیں۔
فکسڈ رسک ریٹرن ریشو (R:R) ہر تجارت کے رسک اور ریٹرن کو کنٹرول کرنے کے قابل بناتا ہے۔
ٹرائلنگ سٹاپ نقصان کا منطق ایک رجحان کی تشکیل کے بعد منافع کی حفاظت کرتا ہے اور ڈراؤونگ کو کم کرتا ہے.
روزانہ زیادہ سے زیادہ نقصان اور منافع کی حدود روزانہ خطرے کے خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں اور زیادہ نقصانات یا منافع سے بچنے کے بعد استعمال سے بچنے میں مدد ملتی ہے.

خطرے کا تجزیہ

MACD اشارے میں تاخیر کا اثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں تاخیر یا غلط سگنل ہوسکتے ہیں۔
مقررہ منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطح مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتی ہے اور اکثر متضاد مارکیٹوں میں متحرک ہوسکتی ہے۔
ٹرائلنگ سٹاپ نقصان منطق ٹرینڈ الٹ کے دوران وقت میں نقصانات کو روکنے میں ناکام ہوسکتی ہے، جس سے منافع کی واپسی ہوتی ہے.
روزانہ زیادہ سے زیادہ نقصان اور منافع کی حدود اس حکمت عملی کا سبب بن سکتی ہیں کہ جب روزانہ کا رجحان واضح ہو تو پوزیشنوں کو قبل از وقت بند کردیں ، ممکنہ منافع سے محروم ہوجائیں۔

اصلاح کی سمت

سگنلز کی تصدیق اور سگنل کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے ملٹی ٹائم فریم MACD اشارے استعمال کرنے پر غور کریں۔
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنایا جاسکے۔
ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی منطق کو بہتر بنائیں، جیسے ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی دوری کو اے ٹی آر اشارے کی بنیاد پر مقرر کریں تاکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکے۔
روزانہ زیادہ سے زیادہ نقصان اور منافع کی حدود کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ مناسب حد کی قیمتیں ملیں جو خطرات کو کنٹرول کرتی ہیں جبکہ رجحان کی نقل و حرکت کو زیادہ سے زیادہ پکڑتی ہیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے کی ہم آہنگی اور انحراف کا استعمال کرتی ہے جبکہ رسک-انعام تناسب ، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ، اور روزانہ کی حدود جیسے رسک کنٹرول اقدامات متعارف کراتی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی رجحان کی نقل و حرکت کو پکڑ سکتی ہے اور کسی حد تک خطرات کو کنٹرول کرسکتی ہے ، لیکن ابھی بھی اصلاح اور بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ مستقبل میں ، اصلاح کو سگنل کی تصدیق ، منافع اور اسٹاپ نقصان کی سطح ، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان ، اور زیادہ مضبوط اور کافی واپسی حاصل کرنے کے لئے روزانہ کی حدود جیسے پہلوؤں پر غور کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DD173838

//@version=5
strategy("MACD Convergence Strategy with R:R, Daily Limits, and Tighter Stop Loss", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// MACD settings
fastLength = input.int(12, title="Fast Length", minval=1)
slowLength = input.int(26, title="Slow Length", minval=1)
signalSmoothing = input.int(9, title="Signal Smoothing", minval=1)
source = input(close, title="Source")

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(source, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// Plot MACD and signal line
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.red)

// Define convergence conditions
macdConvergenceUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 1.5
macdConvergenceDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < -1.5

// Define take profit and stop loss

        
    
takeProfit = 600
stopLoss = 100

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=macdConvergenceDown, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SHORT")
plotshape(series=macdConvergenceUp, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="LONG")

// Execute short and long orders with defined take profit and stop loss
if (macdConvergenceDown)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1, stop=high + (stopLoss / syminfo.mintick), limit=low - (takeProfit / syminfo.mintick))

if (macdConvergenceUp)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1, stop=low - (stopLoss / syminfo.mintick), limit=high + (takeProfit / syminfo.mintick))

// Trailing stop logic
var float entryPrice = na
var float trailingStopPrice = na

if (strategy.position_size != 0)
    entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)

if (strategy.position_size > 0)  // For long positions
    if (close - entryPrice > 300)
        trailingStopPrice := entryPrice + (close - entryPrice - 300)

if (strategy.position_size < 0)  // For short positions
    if (entryPrice - close > 300)
        trailingStopPrice := entryPrice - (entryPrice - close - 300)

if (strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice)
    strategy.close("Long", comment="Trailing Stop")

if (strategy.position_size < 0 and not na(trailingStopPrice) and close > trailingStopPrice)
    strategy.close("Short", comment="Trailing Stop")

// Daily drawdown and profit limits
var float startOfDayEquity = na
if (na(startOfDayEquity) or ta.change(time('D')) != 0)
    startOfDayEquity := strategy.equity

maxDailyLoss = 600
maxDailyProfit = 1800
currentDailyPL = strategy.equity - startOfDayEquity

if (currentDailyPL <= -maxDailyLoss)
    strategy.close_all(comment="Max Daily Loss Reached")

if (currentDailyPL >= maxDailyProfit)
    strategy.close_all(comment="Max Daily Profit Reached")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں