وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ایم اے، ایس ایم اے، ایم اے ڈیلپ، ٹریلنگ سٹاپ نقصان، دوبارہ اندراج

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-07 16:41:53
ٹیگز:ایم اےایس ایم اےایم اے

جائزہ

اسٹریٹجی حرکت پذیر اوسط (ایم اے) کے ڈھلوان اور ایم اے سے قیمت کی متعلقہ پوزیشن کی بنیاد پر تجارتی فیصلے کرتی ہے۔ جب ایم اے ڈھلوان کم سے کم ڈھلوان کی حد سے زیادہ ہے اور قیمت ایم اے سے زیادہ ہے تو ، حکمت عملی ایک طویل پوزیشن شروع کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی خطرے کو سنبھالنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتی ہے اور مخصوص حالات میں دوبارہ داخلے کی اجازت دیتی ہے۔ حکمت عملی کا مقصد متحرک اسٹاپ نقصان اور دوبارہ داخلے کے طریقہ کار کے ذریعہ واپسی اور خطرات کو بہتر بناتے ہوئے اپ ٹرینڈز میں مواقع کو حاصل کرنا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

مرکزی رجحان اشارے کے طور پر ایک مخصوص مدت کے دوران سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا حساب لگائیں۔
موجودہ رجحان کی طاقت کا تعین کرنے کے لئے ایک مخصوص ونڈو کے سائز کے اندر SMA کے جھکاؤ کا حساب لگائیں۔
جب ایس ایم اے جھکاو کم سے کم جھکاو کی حد سے زیادہ ہے اور قیمت ایس ایم اے سے اوپر ہے تو ، مارکیٹ کو اپ ٹرینڈ میں سمجھا جائے اور طویل پوزیشن شروع کی جائے۔
ایک بار جب کوئی پوزیشن کھولی جاتی ہے تو ، حکمت عملی موجودہ قیمت اور ایک مخصوص فیصد کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کا استعمال کرتی ہے۔
اگر قیمت ٹرائلنگ سٹاپ نقصان کی سطح تک پہنچ جاتی ہے تو، حکمت عملی پوزیشن کو بند کرتی ہے اور سٹاپ نقصان کی تقریب کا نشان لگاتا ہے.
اسٹاپ نقصان کے واقعے کے بعد ، اگر قیمت ایک مخصوص فیصد کے ذریعہ ایس ایم اے سے نیچے لوٹ جاتی ہے تو ، حکمت عملی دوبارہ مارکیٹ میں داخل ہوتی ہے۔
اگر قیمت ایس ایم اے سے نیچے گزرتی ہے تو، حکمت عملی براہ راست پوزیشن کو بند کرتی ہے.

فوائد کا تجزیہ

رجحان کی پیروی: ایس ایم اے ڈھلوان اور ایس ایم اے سے متعلق قیمت کی متعلقہ پوزیشن کا استعمال کرکے ، حکمت عملی اپ ٹرینڈز میں منافع حاصل کرنے میں مدد کرتی ہے۔
متحرک سٹاپ نقصان: ٹریلنگ سٹاپ نقصان کا طریقہ کار متحرک طور پر قیمت کی تبدیلیوں کی بنیاد پر سٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرتا ہے، منافع کے لئے بہتر تحفظ فراہم کرتا ہے اور نقصانات کو محدود کرتا ہے.
دوبارہ اندراج: اسٹاپ نقصان کے واقعے کے بعد ، حکمت عملی مارکیٹ میں دوبارہ داخل ہوتی ہے جب قیمت ایک مخصوص فیصد کے ذریعہ ایس ایم اے سے نیچے ہوجاتی ہے ، جس سے ممکنہ چھلانگ کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔
لچکدار پیرامیٹرز: حکمت عملی میں متعدد ایڈجسٹ پیرامیٹرز پیش کیے جاتے ہیں ، جیسے ایس ایم اے کی مدت ، کم سے کم ڈھلوان کی حد ، ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا فیصد ، وغیرہ ، جو مارکیٹ کے مختلف حالات کی بنیاد پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، اور پیرامیٹر کے غلط انتخاب سے ناقص نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
رجحان کی پہچان: حکمت عملی بنیادی طور پر ایس ایم اے کے جھکاو اور ایس ایم اے سے متعلق قیمت کی متعلقہ پوزیشن پر انحصار کرتی ہے تاکہ رجحانات کی نشاندہی کی جاسکے ، جو مارکیٹ کے کچھ حالات میں غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔
اسٹاپ نقصان کی تعدد: ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے نتیجے میں اکثر اسٹاپ نقصان ہوسکتا ہے ، خاص طور پر انتہائی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے حالات کے دوران ، جو حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔
واپسی کا خطرہ: واپسی کے طریقہ کار کے نتیجے میں بعض اوقات اسٹریٹجی میں مزید کمی کے بعد مارکیٹ میں واپسی ہوسکتی ہے ، نقصانات میں اضافہ ہوتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

رجحان کی تصدیق: رجحان کی شناخت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے، ایس ایم اے ڈھال اور قیمت کی پوزیشن کے ساتھ اضافی تکنیکی اشارے یا قیمت کی کارروائی کے پیٹرن کو شامل کرنے پر غور کریں.
اسٹاپ نقصان کی اصلاح: مختلف مارکیٹ کے حالات کو بہتر طور پر اپنانے کے لئے متبادل اسٹاپ نقصان کے طریقوں ، جیسے اتار چڑھاؤ پر مبنی یا سپورٹ / مزاحمت پر مبنی اسٹاپ نقصانات کی تلاش کریں۔
واپسی کی شرائط: واپسی کی شرائط کو بہتر بنانا تاکہ واپسی کے منفی اشاروں کو فلٹر کرنے کے لئے قیمتوں میں واپسی کی شدت اور مدت جیسے عوامل پر غور کیا جاسکے۔
پوزیشن سائزنگ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ یا دیگر رسک اشارے کی بنیاد پر ہر تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ کے طریقہ کار متعارف کروائیں، جس سے مجموعی رسک ایکسپوزر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔

خلاصہ

اسٹریٹجی میں ٹریڈنگ کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان اور مشروط دوبارہ اندراج کے طریقہ کار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسٹریٹجی کی طاقت اس کی رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ، متحرک اسٹاپ نقصان سے تحفظ اور دوبارہ اندراج کے مواقع پر قبضہ کرنے میں ہے۔ تاہم ، اسٹریٹجی میں ممکنہ نقصانات بھی ہیں ، جیسے پیرامیٹر حساسیت ، رجحان کی شناخت کی غلطیاں ، اسٹاپ نقصان کی تعدد ، اور دوبارہ اندراج کے خطرات۔ اصلاح کی سمتوں میں رجحان کی شناخت ، اسٹاپ نقصان کے طریقوں ، دوبارہ اندراج کی شرائط ، اور پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنانا شامل ہے۔ جب عملی طور پر حکمت عملی کا اطلاق ہوتا ہے تو ، مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات اور تجارتی انداز کی بنیاد پر اس کا محتاط اندازہ لگانا اور ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Incline Strategy with Trailing Stop-Loss and Conditional Re-Entry", overlay=true, calc_on_every_tick=true)

// Input parameters
windowSize = input.int(10, title="Window Size")
maLength = input.int(150, title="Moving Average Length")
minSlope = input.float(0.001, title="Minimum Slope")
trailingStopPercentage = input.float(2.8, title="Trailing Stop Percentage (%)") / 100
reEntryPercentage = input.float(4.2, title="Re-Entry Percentage Above MA (%)") / 100

// Calculate the moving average
ma = ta.sma(close, maLength)

// Calculate the slope of the moving average over the window size
previousMa = ta.sma(close[windowSize], maLength)
slopeMa = (ma - previousMa) / windowSize

// Check conditions
isAboveMinSlope = slopeMa > minSlope
isAboveMa = close > ma

// Variables to track stop loss and re-entry condition
var bool stopLossOccurred = false
var float trailStopPrice = na
// Buy condition
buyCondition = isAboveMinSlope and isAboveMa and ((not stopLossOccurred) or (stopLossOccurred and low < ma * (1 + reEntryPercentage)))

// Execute strategy
if (buyCondition and strategy.opentrades == 0)
    if (stopLossOccurred and close < ma * (1 + reEntryPercentage))
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        stopLossOccurred := false
    else if (not stopLossOccurred)
        strategy.entry("Long", strategy.long)

// Trailing stop-loss
if (strategy.opentrades == 1)
    // Calculate the trailing stop price
    trailStopPrice := close * (1 - trailingStopPercentage)
    // Use the built-in strategy.exit function with the trailing stop
    strategy.exit("Trail Stop", "Long", stop=close * (1 - trailingStopPercentage))

// Exit condition
sellCondition = ta.crossunder(close, ma)
if (sellCondition and strategy.opentrades == 1)
    strategy.close("Long")

// Check if stop loss occurred
if (strategy.closedtrades > 0)
    lastExitPrice = strategy.closedtrades.exit_price(strategy.closedtrades - 1)
    if (not na(trailStopPrice) and lastExitPrice <= trailStopPrice)
        stopLossOccurred := true

// Reset stop loss flag if the price crosses below the MA
if (ta.crossunder(close, ma))
    stopLossOccurred := false

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں