وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

چینڈے کرول اسٹاپ متحرک اے ٹی آر رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-14 15:15:43
ٹیگز:ایس ایم اےاے ٹی آرایس پی ایکس

جائزہ

چانڈے کرول اسٹاپ متحرک اے ٹی آر ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی چانڈے کرول اسٹاپ اشارے اور سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد متحرک اسٹاپ نقصان کی سطحوں کا استعمال کرتے ہوئے خطرے کا انتظام کرتے ہوئے مارکیٹ کے اوپر کے رجحانات کو پکڑنا ہے۔ چانڈے کرول اسٹاپ اشارے متحرک طور پر مختلف مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی حالتوں کو اپنانے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) پر مبنی اسٹاپ نقصان کی سطح کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ 21 پیریڈ ایس ایم اے کو فلٹر ٹرینڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ بنیادی رجحان کی سمت میں تجارت کی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اسٹریٹجی کا بنیادی حصہ چینڈے کرول اسٹاپ انڈیکیٹر ہے ، جو متحرک اسٹاپ نقصان کی سطحوں کا حساب لگانے کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے۔ اے ٹی آر مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے ، اور اسٹاپ نقصان کی سطحوں کو اے ٹی آر اور ایک ضرب کی بنیاد پر متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بناتا ہے کہ اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں موجودہ مارکیٹ کے حالات کے مطابق ہوں۔ اس کے علاوہ ، 21 پیریڈ ایس ایم اے رجحان فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے ، اور طویل سگنل صرف اس وقت شروع ہوتے ہیں جب بندش کی قیمت ایس ایم اے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے ریچھ مارکیٹوں کے دوران تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ لانگ انٹری کی شرط: جب اختتامی قیمت چانڈے کرول کے نیچے والے بینڈ سے اوپر ہوتی ہے اور 21 پیریڈ ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ، ایک طویل پوزیشن شروع کی جاتی ہے۔ باہر نکلنے کی شرط: جب اختتامی قیمت چینڈے کرول کے اوپری بینڈ سے نیچے آجاتی ہے تو پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

متحرک اسٹاپ نقصان: چینڈ-کرول اسٹاپ نقصان کا اشارے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی سطح کا حساب لگاتا ہے ، مختلف مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے حالات کو اپناتا ہے اور اسٹاپ نقصان کی تاثیر کو بہتر بناتا ہے۔
رجحان کی پیروی: 21 پیریڈ ایس ایم اے رجحان فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت بنیادی رجحان کی سمت کے مطابق ہے اور مخالف رجحان کی تجارت کے خطرے کو کم کرتی ہے.
پیرامیٹر لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز جیسے اے ٹی آر مدت، اے ٹی آر ضرب، سٹاپ نقصان کی مدت، اور ایس ایم اے مدت کو صارف کی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، حکمت عملی کی موافقت کو بڑھانے کے.
پوزیشن سائزنگ: پوزیشن سائز کو متحرک طور پر رسک ضرب اور مارکیٹ کی موجودہ اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، جس سے متحرک رسک مینجمنٹ حاصل ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

پیرامیٹر کی اصلاح کا خطرہ: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی آلات کی بنیاد پر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔
رجحان کی نشاندہی کا خطرہ: رینج سے منسلک مارکیٹوں یا ابتدائی رجحان کی تبدیلیوں کے دوران، حکمت عملی غلط سگنل پیدا کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں نقصانات ہوسکتے ہیں.
سلائیپ اور ٹرانزیکشن اخراجات: اصل تجارت میں ، سلائیپ اور ٹرانزیکشن اخراجات حکمت عملی کی خالص واپسی کو متاثر کریں گے۔ خطرے کے انتظام کے اقدامات میں شامل ہیں: حکمت عملی کی جامع بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح؛ حکمت عملی کے قواعد کی سختی سے پیروی اور اصل تجارت میں ہر تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنا؛ حکمت عملی کی کارکردگی کا باقاعدگی سے جائزہ لینا اور جب ضروری ہو تو ایڈجسٹمنٹ کرنا۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

لانگ شارٹ ٹریڈنگ: فی الحال ، اس حکمت عملی میں صرف لمبے سگنل ہیں۔ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مواقع کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لئے اسے لمبی مختصر تجارت تک بڑھایا جاسکتا ہے۔
متحرک پیرامیٹر کی اصلاح: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر حقیقی وقت میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ یا اصلاح کے الگورتھم کا استعمال کریں ، موافقت کو بہتر بنائیں۔
دیگر تکنیکی اشارے کا امتزاج: ایک کثیر عنصر کی حکمت عملی بنانے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے دیگر رجحان یا آسکیلیٹر اشارے متعارف کروائیں۔
مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کرنا: انتہائی مارکیٹ کے جذبات کے دوران تجارت کو کنٹرول کرنے اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX کو یکجا کرنا۔

خلاصہ

چانڈے کرول اسٹاپ متحرک اے ٹی آر ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان اور رجحان کے اصولوں پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ چانڈے کرول اسٹاپ اشارے اور ایس ایم اے ٹرینڈ فلٹر کو یکجا کرکے ، حکمت عملی خطرہ کو مؤثر طریقے سے سنبھالتے ہوئے اوپر کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔ حکمت عملی کے پیرامیٹرز کی لچک اور متحرک پوزیشن سائزنگ حکمت عملی کی موافقت کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں کچھ خطرات ہیں ، لیکن معقول رسک مینجمنٹ اقدامات اور مسلسل اصلاح اور بہتری کے ساتھ ، حکمت عملی میں طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chande Kroll Stop Strategy", overlay=true, initial_capital = 1000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, slippage = 3)

// Chande Kroll Stop parameters
calcMode = input.string(title="Calculation Mode", defval="Exponential", options=["Linear", "Exponential"])
riskMultiplier = input(5, "Risk Multiplier")
atrPeriod = input(10, "ATR Period")
atrMultiplier = input(3, "ATR Multiplier")
stopLength = input(21, "Stop Length")
smaLength = input(21, "SMA Length")

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)

// Calculate Chande Kroll Stop
highStop = ta.highest(high, stopLength) - atrMultiplier * atr
lowStop = ta.lowest(low, stopLength) + atrMultiplier * atr

sma21 = ta.sma(close, smaLength)

// Entry and Exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, lowStop) and close > sma21
exitLongCondition = close < highStop

// Funktion zur Berechnung der Menge
calc_qty(mode, riskMultiplier) =>
    lowestClose = ta.lowest(close, 1560)
    if mode == "Exponential"
        qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000 * strategy.equity / strategy.initial_capital
    else
        qty = riskMultiplier / lowestClose * 1000

// Berechnung der Menge basierend auf der Benutzerwahl
qty = calc_qty(calcMode, riskMultiplier)

// Execute strategy
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
    alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")
    alert("Sell Signal", alert.freq_once_per_bar_close)

// Plotting
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=#0097a7, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=ta.crossunder(close, highStop), location=location.abovebar, color=#ff195f, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Sell Signal")
plot(sma21, color=color.gray)
plot(highStop, color=#0097a7)
plot(lowStop, color=#ff195f)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں