وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

سادہ مشترکہ حکمت عملی: محور نقطہ سپر ٹرینڈ اور ڈی ای ایم اے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-17 14:49:14
ٹیگز:اے ٹی آرڈی ای ایم اےای ایم اے

جائزہ

یہ حکمت عملی Pivot Point SuperTrend اشارے اور Double Exponential Moving Average (DEMA) اشارے کو ملا کر ان دونوں اشارے کے سلسلے میں قیمت کی پوزیشن کا تجزیہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتی ہے۔ جب قیمت Pivot Point SuperTrend اشارے سے اوپر ہوتی ہے اور DEMA اشارے سے زیادہ ہوتی ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب قیمت Pivot Point SuperTrend اشارے سے نیچے ہوتی ہے اور DEMA اشارے سے کم ہوتی ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے جبکہ قلیل مدتی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا بھی جواب دے سکتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

پییوٹ پوائنٹ سپر ٹرینڈ اشارے کا حساب لگائیں: درمیانی نقطہ کا حساب ایک مخصوص مدت کے دوران سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا اوسط لے کر کیا جاتا ہے ، اور پھر اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کی بنیاد پر اوپری اور نچلی بینڈ کا حساب لگایا جاتا ہے ، جس سے متحرک معاونت اور مزاحمت کی سطح بنتی ہے۔
ڈی ای ایم اے اشارے کا حساب لگائیں: سب سے پہلے ، اختتامی قیمت کا ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کا حساب لگائیں ، پھر ای ایم اے کے ای ایم اے کا حساب لگائیں ، اور آخر میں ڈی ای ایم اے کو ای ایم اے کے دو گنا سے گھٹائیں تاکہ حتمی ڈی ای ایم اے اشارے حاصل کریں۔
تجارتی سگنل تیار کریں: جب اختتامی قیمت محور پوائنٹ سپر ٹرینڈ کے اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے اور ڈی ای ایم اے اشارے سے زیادہ ہوتی ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار کیا جاتا ہے۔ جب اختتامی قیمت محور پوائنٹ سپر ٹرینڈ کے نچلے بینڈ سے نیچے ہوتی ہے اور ڈی ای ایم اے اشارے سے کم ہوتی ہے تو ، ایک مختصر سگنل تیار کیا جاتا ہے۔
اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں: پائپ ویلیو کی بنیاد پر مخصوص اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی قیمتوں کا حساب لگائیں ، اسٹاپ نقصان پپس کو پہلے سے مقرر کریں ، اور منافع پپس لیں.

حکمت عملی کے فوائد

رجحان کی پیروی کرنے کی مضبوط صلاحیت: محور پوائنٹ سپر ٹرینڈ اشارے مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتا ہے ، جبکہ ڈی ای ایم اے اشارے قیمت کے شور کو ختم کرسکتا ہے اور رجحان کی تشخیص کے لئے ہموار بنیاد فراہم کرسکتا ہے۔ دونوں کا امتزاج مارکیٹ کے اہم رجحانات کو درست طریقے سے پکڑ سکتا ہے۔
مضبوط موافقت: محور پوائنٹ سپر ٹرینڈ اشارے کے اوپری اور نچلے بینڈ کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرکے ، حکمت عملی مارکیٹ کی مختلف اتار چڑھاؤ کی صورتحال کو اپنانے کے قابل ہے ، جس سے اس کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔
خطرے پر قابو پانے کی مضبوط صلاحیت: واضح سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی پوزیشنوں کا تعین کرکے ایک ہی لین دین کے خطرے سے نمٹنے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جبکہ موجودہ منافع کو بروقت مقفل کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

پیرامیٹر سیٹنگ رسک: حکمت عملی کی کارکردگی متعدد پیرامیٹرز کی ترتیبات پر منحصر ہے ، جیسے محور نقطہ کی مدت ، اے ٹی آر فیکٹر ، ڈی ای ایم اے کی لمبائی ، وغیرہ۔ پیرامیٹرز کے مختلف مجموعوں سے حکمت عملی کی کارکردگی میں بڑے اختلافات پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کے لئے محتاط انتخاب اور اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
رینج سے منسلک مارکیٹ کا خطرہ: رینج سے منسلک مارکیٹ کے ماحول میں، اکثر ٹریڈنگ سگنل زیادہ تجارت، ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ اور سلائپج کے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں.
رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: جب مارکیٹ کا رجحان الٹ جاتا ہے تو ، حکمت عملی میں لگاتار نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس سے تجزیہ کے دیگر طریقوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی کی بروقت ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

پیرامیٹر کی اصلاح: پیرامیٹر کی اصلاح کے ٹیسٹ کو مختلف وقت کی مدت اور تجارتی آلات پر انجام دینا تاکہ پیرامیٹر کا بہترین مجموعہ تلاش کیا جاسکے اور حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بہتر بنایا جاسکے۔
سگنل فلٹرنگ: جب تجارتی سگنل تیار کیے جاتے ہیں تو ، ان کی تصدیق دیگر تکنیکی اشارے یا قیمت کے رویے کی خصوصیات کے ساتھ مل کر کی جاسکتی ہے تاکہ سگنلز کی وشوسنییتا کو بہتر بنایا جاسکے اور جھوٹے سگنلز کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جاسکے۔
پوزیشن مینجمنٹ: ہر تجارت کے پوزیشن سائز کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کے خطرے کی رواداری کے مطابق متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ مجموعی طور پر خطرے کے خطرے کو کنٹرول کیا جاسکے۔
پورٹ فولیو کی اصلاح: اس حکمت عملی کو دیگر حکمت عملیوں یا تجارتی نظاموں کے ساتھ جوڑیں تاکہ خطرے کو متنوع بنایا جاسکے اور استحکام میں اضافہ کیا جاسکے ، جس سے حکمت عملی کی طویل مدتی کارکردگی میں بہتری آئے۔

خلاصہ

پییوٹ پوائنٹ سپر ٹرینڈ اشارے اور ڈی ای ایم اے اشارے کو جوڑ کر ، یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے گرفت میں لے سکتی ہے جبکہ قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کا بھی جواب دے سکتی ہے۔ اس حکمت عملی کے فوائد جیسے مضبوط رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ، مضبوط موافقت اور مضبوط رسک کنٹرول کی صلاحیت ہیں ، لیکن اس میں پیرامیٹر سیٹنگ ، رینج سے وابستہ مارکیٹوں اور رجحان کے الٹ جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیرامیٹر کی اصلاح ، سگنل فلٹرنگ ، پوزیشن مینجمنٹ اور پورٹ فولیو کی اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے تاکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر موافقت ہو۔

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Simple Combined Strategy: Pivot Point SuperTrend and DEMA", overlay=true)

// Pivot Point SuperTrend settings
prd = input.int(2, title="Pivot Point Period", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(3.0, title="ATR Factor", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(10, title="ATR Period", minval=1)

// Double EMA settings
demaLength = input.int(200, title="DEMA Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")

// Pip settings
pipValue = input.float(0.0001, title="Pip Value")
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(35, title="Take Profit (pips)")

// Pivot Point SuperTrend Calculation
float ph = ta.pivothigh(prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(prd, prd)
var float center = na
if not na(ph)
    center := na(center) ? ph : (center * 2 + ph) / 3
if not na(pl)
    center := na(center) ? pl : (center * 2 + pl) / 3

Up = center - (Factor * ta.atr(Pd))
Dn = center + (Factor * ta.atr(Pd))
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = na

if na(Trend)
    TUp := Up
    TDown := Dn
    Trend := close > Dn ? 1 : -1
else
    TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
    TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
    Trend := close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)

Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : color.red
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")

// Double EMA Calculation
e1 = ta.ema(src, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=color.new(#43A047, 0))

// Strategy Logic
longCondition = close > Trailingsl and close > dema and strategy.position_size <= 0
shortCondition = close < Trailingsl and close < dema and strategy.position_size >= 0

// Plot signals
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - (stopLossPips * pipValue), limit=close + (takeProfitPips * pipValue))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + (stopLossPips * pipValue), limit=close - (takeProfitPips * pipValue))

alertcondition(longCondition, title="Long Alert", message="Long Signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Alert", message="Short Signal")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں