وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر اشارے والا ہائی لیورج قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی

کثیر اشارے والا ہائی لیورج قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-21 18:16:24
ٹیگز:ای ایم اےآر ایس آئیایم اے سی ڈیاے ٹی آر

img

جائزہ

اس مضمون میں ایک مقداری تجارتی طریقہ متعارف کرایا گیا ہے جسے ملٹی انڈیکیٹر ہائی لیورج شارٹ ٹرم ٹریڈنگ اسٹریٹیجی کہا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد تیزی سے منافع حاصل کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کے امتزاج کا استعمال کرتے ہوئے مختصر مدت میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو پکڑنا ہے۔ حکمت عملی کا بنیادی مقصد تیزی سے منافع کو بڑھانے کے لئے اعلی لیورج کا استعمال کرتے ہوئے ، ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) اور اوسط سچے رینج (اے ٹی آر) کے ہم آہنگی کے ذریعے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کو درست طریقے سے تلاش کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. رجحان کی نشاندہی: قلیل مدتی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 5 پیریڈ اور 15 پیریڈ ای ایم اے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ایک اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ، ایک ڈاؤن ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

  2. اوور بک / اوور سیلڈ فیصلہ: 7 پیریڈ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے ، 80 کو اوور بک کی حد اور 20 کو اوور سیلڈ کی حد کے طور پر مقرر کرتا ہے۔ جب آر ایس آئی 80 سے کم ہو تو طویل پوزیشنوں اور 20 سے زیادہ ہونے پر مختصر پوزیشنوں پر غور کریں ، داخلے کے لئے انتہائی علاقوں سے گریز کریں۔

  3. رجحان کی توثیق: رجحان کی طاقت کی مزید تصدیق کے لئے ایم اے سی ڈی اشارے (پیرا میٹر 6 ، 13 ، 5) کا استعمال کرتا ہے۔ سگنل لائن کے اوپر ایم اے سی ڈی لائن طویل پوزیشنوں کی حمایت کرتی ہے ، نیچے مختصر پوزیشنوں کی حمایت کرتی ہے۔

  4. خطرہ مینجمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈائنامک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کرتا ہے جس کی بنیاد 5 مدت کے اے ٹی آر پر ہے، جس کا ضارب 1.5 ہے۔

  5. داخلے کی شرائط:

    • لمبا: مختصر مدت کے EMA طویل مدتی EMA سے اوپر عبور کرتا ہے، RSI 80 سے نیچے، MACD لائن سگنل لائن سے اوپر.
    • مختصر: قلیل مدتی ای ایم اے طویل مدتی ای ایم اے سے نیچے ، آر ایس آئی 20 سے اوپر ، ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: مارکیٹ کی جامع تشخیص کے لئے رجحان ، رفتار اور اتار چڑھاؤ کے اشارے کو یکجا کرتا ہے ، جس سے تجارت کی درستگی میں بہتری آتی ہے۔

  2. فوری ردعمل: مختصر مدت کے اشارے کی ترتیبات حکمت عملی کو فوری طور پر مارکیٹ کی تبدیلیوں کو پکڑنے کی اجازت دیتا ہے، مختصر مدت کی تجارت کے لئے موزوں ہے.

  3. خطرہ کنٹرول: متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا طریقہ کار مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے، مؤثر طریقے سے خطرہ کو کنٹرول کرتا ہے۔

  4. اعلی منافع کی صلاحیت: واپسی کو بڑھانے کے لئے اعلی فائدہ اٹھانے کا استعمال کرتا ہے، جو زیادہ خطرہ رواداری کے ساتھ تاجروں کے لئے موزوں ہے.

  6. واضح ٹریڈنگ سگنل: متعدد اشارے جو مل کر کام کرتے ہیں وہ واضح اندراج اور باہر نکلنے کے سگنل فراہم کرتے ہیں ، جو ذہنی فیصلے کو کم کرتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہائی لیورج رسک: جبکہ ہائی لیورج منافع کو بڑھا سکتا ہے ، یہ نقصانات کو بھی بڑھا سکتا ہے ، جس سے ممکنہ طور پر اکاؤنٹ کی تیزی سے کمی واقع ہوسکتی ہے۔

  2. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: مختصر مدت کے EMA کراس اوورز جھوٹے سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے کثرت سے تجارت اور غیر ضروری لین دین کے اخراجات پیدا ہوسکتے ہیں۔

  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: مضبوط رجحان والے بازاروں میں ، آر ایس آئی طویل عرصے تک زیادہ خریدنے یا زیادہ فروخت کی حالت میں رہ سکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔

  4. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصانات بہت وسیع ہوسکتے ہیں ، جس سے واحد تجارت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

  5. سلائپج کا خطرہ: ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کو شدید سلائپج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس میں اصل عمل درآمد کی قیمتیں ممکنہ طور پر توقعات سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔

  6. نظاماتی خطرہ: متعدد اشارے پر انحصار کرنے والی پیچیدہ حکمت عملیوں میں اگر ایک اشارے کی ناکامی ہوتی ہے تو مجموعی کارکردگی میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. پیرامیٹر کی اصلاح: مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے مطابق ڈھالنے کے لئے بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے ای ایم اے ، آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی اور اے ٹی آر کے پیرامیٹرز کو ٹھیک کریں۔

  2. اضافی فلٹرز: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹرنگ کی شرائط کے طور پر حجم اور اتار چڑھاؤ جیسے اضافی اشارے متعارف کروائیں۔

  3. ٹائم فلٹرنگ: اعلی اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کی پابندیوں کو شامل کریں.

  4. متحرک لیوریج مینجمنٹ: خطرے اور واپسی کو متوازن کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کی ایکویٹی کی بنیاد پر لیوریج تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  5. رجحان کی طاقت کا اندازہ: رجحان کی طاقت کے اشارے ، جیسے ADX کو مربوط کریں ، صرف مضبوط رجحان کی منڈیوں میں پوزیشنیں کھولیں ، جیت کی شرح کو بہتر بنائیں۔

  6. مشین لرننگ کی اصلاح: مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کرتے ہوئے اشارے کے وزن کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، حکمت عملی کی موافقت کو بڑھاوا دیں۔

  7. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: تجارتی سمت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے بڑے رجحانات کی تصدیق کے لئے طویل مدتی اشارے کو یکجا کریں.

  8. خطرے کے خطرے کا انتظام: مجموعی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ قابل قبول نقصانات کی مقدار اور زیادہ سے زیادہ پوزیشن سائز مقرر کریں.

نتیجہ

ملٹی انڈیکیٹر ہائی لیورج شارٹ ٹرم ٹریڈنگ حکمت عملی ایک اعلی تعدد ٹریڈنگ کا طریقہ ہے جو مارکیٹ کے مواقع کو قلیل مدتی میں حاصل کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے۔ ای ایم اے ، آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی ، اور اے ٹی آر کی ہم آہنگی کے ذریعے ، یہ حکمت عملی تیزی سے رجحانات کی نشاندہی کرسکتی ہے اور واپسی کو بڑھانے کے لئے اعلی لیورج کا استعمال کرتے ہوئے انٹری اور آؤٹ پوائنٹس کا تعین کرسکتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی کے تیز ردعمل اور اعلی منافع کی صلاحیت جیسے فوائد ہیں ، لیکن اس میں ہائی لیورج رسک اور جھوٹے بریک آؤٹ رسک سمیت چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے ، پیرامیٹر کی اصلاح ، فلٹرنگ کے حالات شامل کرنے ، اور متحرک رسک مینجمنٹ جیسے شعبوں میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک پیچیدہ حکمت عملی ہے جو اعلی رسک رواداری والے تجربہ کار تاجروں کے لئے موزوں ہے ، جس میں عملی درخواست میں

/*backtest
start: 2023-06-21 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Leverage Scalping Strategy", overlay=true)

// Parameters
shortEmaLength = input.int(5, minval=1, title="Short EMA Length")
longEmaLength = input.int(15, minval=1, title="Long EMA Length")
rsiLength = input.int(7, minval=1, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(80, minval=50, maxval=100, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(20, minval=0, maxval=50, title="RSI Oversold Level")
macdFastLength = input.int(6, minval=1, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(13, minval=1, title="MACD Slow Length")
macdSignalSmoothing = input.int(5, minval=1, title="MACD Signal Smoothing")
atrLength = input.int(5, minval=1, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, minval=0.1, title="ATR Multiplier")

// Indicators
shortEma = ta.ema(close, shortEmaLength)
longEma = ta.ema(close, longEmaLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalSmoothing)
atr = ta.atr(atrLength)

// Conditions
longCondition = ta.crossover(shortEma, longEma) and rsi < rsiOverbought and macdLine > signalLine
shortCondition = ta.crossunder(shortEma, longEma) and rsi > rsiOversold and macdLine < signalLine

// Dynamic stop-loss and take-profit levels
longStopLoss = close - (atr * atrMultiplier)
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortStopLoss = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)

// Long Entry
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Short Entry
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Plotting
plot(shortEma, color=color.blue, title="Short EMA")
plot(longEma, color=color.red, title="Long EMA")
hline(rsiOverbought, "Overbought Level", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold Level", color=color.green)
plot(macdLine, color=color.green, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
plot(atr, color=color.purple, title="ATR")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں