وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

متحرک اسپریڈ مارکیٹ بنانے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-06-28 15:08:53
ٹیگز:ایس ایم اےایم اےای او ڈی

جائزہ

متحرک اسپریڈ مارکیٹ بنانے کی حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جو مارکیٹ کو مسلسل خرید و فروخت کی قیمتوں کی پیش کش کرکے مارکیٹ کو لیکویڈیٹی فراہم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک آسان حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کو بطور قیمت استعمال کرتی ہے ، متحرک طور پر خرید و فروخت کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرتی ہے ، اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے انوینٹری کا انتظام کرتی ہے۔ یہ طریقہ اسٹاک ، فاریکس ، اور کریپٹو کرنسیوں سمیت مختلف مالیاتی منڈیوں پر لاگو ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

چلتی اوسط کا حساب کتاب: ایک سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کو بطور قیمت کی قیمت استعمال کرتا ہے ، جو مارکیٹ کے مجموعی رجحانات کو ظاہر کرتا ہے۔
متحرک قیمت کی ترتیب: ایس ایم اے اور پہلے سے طے شدہ اسپریڈ فیصد کی بنیاد پر خرید و فروخت کی قیمتوں کا متحرک حساب لگاتا ہے۔ خرید قیمت ایس ایم اے سے نیچے اور فروخت کی قیمت سے اوپر طے کی جاتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے درمیان منافع کے مارجن کو یقینی بنایا جاتا ہے۔
انوینٹری مینجمنٹ: ایک آسان انوینٹری مینجمنٹ سسٹم کو نافذ کرتا ہے، جس میں خریدی اور فروخت کردہ یونٹوں کی تعداد کو ٹریک کیا جاتا ہے، جس میں خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ انوینٹری کی حد ہوتی ہے.
آرڈر پر عملدرآمد:
- خریدنے کے احکامات پر عملدرآمد ہوتا ہے جب مارکیٹ کی قیمت خریدنے کی قیمت کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے اور موجودہ انوینٹری حد تک نہیں پہنچتی ہے۔
- فروخت کے احکامات پر عملدرآمد کرتے ہیں جب مارکیٹ کی قیمت فروخت کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور انوینٹری دستیاب ہو۔
نمائش: چارٹ پر خریداری کی قیمت ، فروخت کی قیمت ، اور اوسط اوسط کو دکھاتا ہے ، موجودہ انوینٹری کی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لئے پس منظر کا رنگ استعمال کرتا ہے ، حکمت عملی کی نمائش کو بہتر بناتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

متحرک مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ: ایک چلتی اوسط کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی کو مارکیٹ کے رجحانات کو تبدیل کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ میں موافقت کو بہتر بناتا ہے.
مسلسل منافع کے مواقع: خرید و فروخت کی مسلسل پیش کش کے ذریعے ، حکمت عملی سائیڈ ویز مارکیٹوں میں بھی ، چھوٹی قیمتوں کی نقل و حرکت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔
خطرے کا کنٹرول: انوینٹری کی حدود اور متحرک قیمتوں کی ایڈجسٹمنٹ کے طریقہ کار خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں ، جس سے ایک ہی سمت میں پوزیشنوں کے زیادہ جمع ہونے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔
لیکویڈیٹی کی فراہمی: مارکیٹ میں مسلسل شرکت کے ذریعے، حکمت عملی لیکویڈیٹی فراہم کرتی ہے، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کو کم کرنے اور مارکیٹ کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے.
لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے چلتی اوسط لمبائی، پھیلاؤ فیصد) کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، حکمت عملی کی قابل اطلاق کو بڑھانے کے.

حکمت عملی کے خطرات

رجحان کا خطرہ: مضبوط رجحان کی منڈیوں میں ، حکمت عملی کو مسلسل نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، خاص طور پر جب قیمتیں مستقل طور پر مقررہ خرید اور فروخت کی قیمتوں کی حد سے آگے بڑھتی ہیں۔
انوینٹری جمع کرنا: یک طرفہ مارکیٹوں میں ، حکمت عملی تیزی سے انوینٹری جمع کرنے کا باعث بن سکتی ہے ، جس سے پوزیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
سلائپ اور عملدرآمد کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، آرڈر پر عملدرآمد میں سلائپ ہوسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی منافع بخشیت متاثر ہوتی ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت منحصر ہے۔ غلط پیرامیٹرز کی وجہ سے حکمت عملی کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔
مارکیٹ پر اثر: بڑے آرڈر مارکیٹ کی قیمتوں کو متاثر کرسکتے ہیں ، خاص طور پر کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

اعلی درجے کی قیمت کی پیشن گوئی: قیمت کی پیشن گوئی کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم جیسے زیادہ پیچیدہ قیمت کی پیشن گوئی کے ماڈل متعارف کروائیں۔
متحرک اسپریڈ ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسپریڈ فی صد کو خود بخود ایڈجسٹ کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران اسپریڈ میں اضافہ اور کم اتار چڑھاؤ کے ادوار میں کمی۔
انٹیلجنٹ انوینٹری مینجمنٹ: مارکیٹ کے موجودہ رجحانات اور پیش گوئیوں کی بنیاد پر متحرک انوینٹری کی حدود جیسے زیادہ نفیس انوینٹری مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو نافذ کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مارکیٹ کے حالات اور رجحانات کا زیادہ جامع اندازہ لگانے کے لئے متعدد ٹائم فریم سے مارکیٹ کے اعداد و شمار کو مربوط کریں۔
بہتر رسک مینجمنٹ: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ زیادہ جدید رسک میٹرکس جیسے ویلیو اٹ رسک (VaR) حساب کتاب شامل کریں۔
آرڈر سپلٹنگ: مارکیٹ پر بڑے آرڈرز کے اثرات کو کم کرنے اور سکلیپ کے خطرے کو کم کرنے کے لئے آرڈر سپلٹنگ کی حکمت عملیوں کو نافذ کریں۔
ٹریڈنگ لاگت کی اصلاح: آرڈر کے سائز اور عملدرآمد کی تعدد کو بہتر بنانے کے لئے ٹریڈنگ فیس اور مارکیٹ کے اثرات پر غور کریں۔
مارکیٹ مائیکرو سٹرکچر تجزیہ: مارکیٹ کی گہرائی اور لیکویڈیٹی کے حالات کی زیادہ درست تفہیم کے لیے آرڈر بک ڈیٹا تجزیہ کو مربوط کریں۔

نتیجہ

متحرک اسپریڈ مارکیٹ بنانے کی حکمت عملی مارکیٹ بنانے کی سرگرمیوں کے لئے ایک لچکدار اور توسیع پذیر نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ سادہ حرکت پذیر اوسط ، متحرک قیمتوں کی ترتیب ، اور بنیادی انوینٹری مینجمنٹ کو جوڑ کر ، حکمت عملی تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں منافع حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کے کامیاب نفاذ کے لئے پیرامیٹرز کی محتاط ترتیب ، مسلسل مارکیٹ مانیٹرنگ ، اور موثر رسک مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید اصلاحات ، جیسے جدید پیش گوئی کے ماڈلز ، ذہین انوینٹری مینجمنٹ ، اور کثیر جہتی مارکیٹ تجزیہ متعارف کرانا ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔ تجارت میں ، عملی مارکیٹ کی خصوصیات ، ریگولیٹری ضروریات ، اور آپریشنل سلوک ، اور جامع بیک ٹیسٹنگ اور براہ راست توثیق کو مکمل طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ مارکیٹ کے مختلف ماحول میں حکمت عملی کی وشوسنییتا اور تاثیر کو یقینی بنایا جاسکے۔

//@version=5
strategy("Market Making Example", overlay=true)

// Define parameters
length = input.int(14, title="Moving Average Length")
spread = input.float(0.1, title="Spread Percentage")
inventory_limit = input.int(100, title="Inventory Limit")
price_offset = input.float(0.01, title="Price Offset")

// Calculate the moving average as a simple method for price prediction
ma = ta.sma(close, length)

// Define buy and sell prices based on the moving average and spread
buy_price = ma * (1 - spread / 100) - price_offset
sell_price = ma * (1 + spread / 100) + price_offset

// Manage inventory (simplified for example purposes)
var float inventory = 0

// Execute buy order if below inventory limit
if close <= buy_price and inventory < inventory_limit
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)
    inventory := inventory + 1

// Execute sell order if inventory is positive
if close >= sell_price and inventory > 0
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)
    inventory := inventory - 1

// Plot buy and sell prices on the chart
plot(buy_price, color=color.green, title="Buy Price")
plot(sell_price, color=color.red, title="Sell Price")
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")

// Display inventory on the chart
bgcolor(inventory > 0 ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(inventory < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں