وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. تصدیق شدہ ایس ایم اے کراس اوور مومنٹم حکمت عملی

تصدیق شدہ ایس ایم اے کراس اوور مومنٹم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-26 15:58:30
ٹیگز:ایس ایم اےٹی اے

img

جائزہ

تصدیق شدہ ایس ایم اے کراس اوور مومنٹم حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جو ایک تصدیق کے طریقہ کار کے ساتھ سادہ موونگ ایوریج (ایس ایم اے) کراس اوورز کو یکجا کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی ایس ایم اے کے کراسنگ کا استعمال کرتی ہے ، جس میں سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے ایک اضافی مدت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ کو سنبھالنے اور منافع کو محفوظ بنانے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار بھی شامل ہیں۔ اس نقطہ نظر کا مقصد غلط سگنل کے اثرات کو کم کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہیں:

  1. حرکت پذیر اوسط کراس اوورز: حکمت عملی میں دو ایس ایم اے استعمال ہوتے ہیں - ایک قلیل مدتی (10 مدت) اور ایک طویل مدتی (30 مدت) ۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، جبکہ جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔

  2. تصدیق کا طریقہ کار: جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے ، حکمت عملی کے مطابق کراس اوور سگنل کی تصدیق اگلے عرصے میں کی جائے گی۔ خاص طور پر ، خرید کی شرط نہ صرف قلیل مدتی ایس ایم اے کو پچھلی مدت میں طویل مدتی ایس ایم اے سے اوپر عبور کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کا مطالبہ بھی ہے کہ موجودہ مدت میں قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے اوپر رہے۔ فروخت کا سگنل اسی منطق پر عمل کرتا ہے۔

  3. رسک مینجمنٹ: اسٹریٹجی میں اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے داخلی میکانزم شامل ہیں۔ ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے اسٹاپ نقصان 1٪ مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ کافی منافع کو یقینی بنانے کے لئے منافع حاصل کرنے کے لئے 10٪ مقرر کیا گیا ہے۔

  4. نمائش: اسٹریٹجی چارٹ پر قلیل مدتی اور طویل مدتی ایس ایم اے دونوں کو پلاٹ کرتی ہے ، خرید و فروخت سگنل مارکر کے ساتھ ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے حالات اور حکمت عملی کے اشاروں کا ضعف مشاہدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: ایس ایم اے کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی اور پیروی کرتی ہے ، جو درمیانی سے طویل مدتی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

  2. سگنل کی تصدیق: تصدیق کی اضافی مدت غلط سگنل کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے ، تجارت کی وشوسنییتا کو بہتر بناتی ہے۔

  3. خطرے کا انتظام: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے داخلی طریقہ کار خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو بچانے میں مدد کرتے ہیں ، جو طویل مدتی تجارتی استحکام کے لئے اہم ہے۔

  4. لچک: تاجر اپنی ضروریات کے مطابق ایس ایم اے کی مدت ، اسٹاپ نقصان ، اور منافع لینے کی سطح کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور ذاتی رسک کی ترجیحات کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

  5. نمائش: حکمت عملی میں واضح چارٹ اشارے شامل ہیں ، بشمول ایس ایم اے لائنز اور خرید / فروخت سگنل مارکر ، تاجروں کو مارکیٹ کے حالات اور حکمت عملی کے فیصلوں کو تیزی سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: تاخیر والے اشارے کی حیثیت سے ، ایس ایم اے تیزی سے بدلتی منڈیوں میں کافی تیزی سے رد عمل ظاہر نہیں کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے تجارتی مواقع یا تاخیر سے سگنل ضائع ہوجاتے ہیں۔

  2. دوڑتا ہوا بازار: سائیڈ ویز یا دوڑتا ہوا بازاروں میں ، ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی اکثر غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس کے نتیجے میں زیادہ تجارت اور غیر ضروری نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  3. فکسڈ اسٹاپ نقصان: 1٪ فکسڈ اسٹاپ نقصان کچھ اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں بہت تنگ ہوسکتا ہے ، جس کی وجہ سے کثرت سے ٹرگر ہوتا ہے۔

  4. مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ کا فقدان: حکمت عملی میں مارکیٹ کے مجموعی حالات پر غور نہیں کیا جاتا ہے اور مارکیٹ کے ماحول میں اشارے پیدا ہوسکتے ہیں جو رجحان کی پیروی کے لئے موزوں نہیں ہیں۔

  5. واحد تکنیکی اشارے: صرف ایس ایم اے پر انحصار کرنے سے مارکیٹ کی دیگر اہم معلومات ، جیسے حجم اور اتار چڑھاؤ کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان: متحرک سٹاپ نقصان کو مقرر کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کرنے پر غور کریں جو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔

  2. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے اور صرف مضبوط رجحان مارکیٹوں میں تجارت کو انجام دینے کے لئے اوسط سمت انڈیکس (ADX) جیسے اشارے متعارف کروائیں۔

  3. متعدد ٹائم فریم تجزیہ: طویل مدتی چلتی اوسط یا رجحان کے اشارے شامل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ تجارت کی سمت بڑے بازار کے رجحانات کے مطابق ہو۔

  4. حجم کی تصدیق: قیمت کی تصدیق کے علاوہ ، سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے حجم کی تصدیق شامل کرنے پر غور کریں۔

  5. مشین لرننگ کی اصلاح: مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے مطابق ڈائنامک طور پر SMA پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

  6. بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح: مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے بہترین ترتیبات تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعوں پر جامع بیک ٹیسٹ کریں۔

نتیجہ

تصدیق شدہ ایس ایم اے کراس اوور مومنٹم حکمت عملی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جو کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کو رسک مینجمنٹ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ ایس ایم اے کراس اوور اور تصدیق کے طریقہ کار کا استعمال کرتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے رجحان کی اہم تبدیلیوں کو پکڑنا ہے جبکہ ایک اضافی تصدیق کے مرحلے کے ذریعے جھوٹے سگنل کو کم کرنا ہے۔ بلٹ ان اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار حکمت عملی کی رسک مینجمنٹ کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بناتے ہیں۔

تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، یہ نقائص سے پاک نہیں ہے۔ اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں کارکردگی ناقص ہوسکتی ہے ، اور ایک ہی تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار کرنے سے مارکیٹ کی دیگر اہم معلومات کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصانات ، مارکیٹ کے ماحول کو فلٹر کرنے ، اور متعدد ٹائم فریم تجزیہ جیسے اصلاحاتی اقدامات متعارف کرانے سے ، حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

آخر کار ، اس حکمت عملی کے کامیاب اطلاق کے ل traders تاجروں کو اس کے اصولوں کو گہرائی سے سمجھنے ، مستقل طور پر بیک ٹیسٹ اور اصلاح کرنے ، اور ذاتی رسک رواداری اور مارکیٹ کی بصیرت کی بنیاد پر مناسب پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ درست اطلاق اور جاری بہتری کے ساتھ ، تصدیق شدہ ایس ایم اے کراس اوور مومنٹم حکمت عملی میں تاجر کے ہتھیاروں میں ایک طاقتور آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-20 00:00:00
end: 2024-07-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy with Confirmation", overlay=true)

// Input settings
shortSmaLength = input.int(10, title="Short SMA Length")
longSmaLength = input.int(30, title="Long SMA Length")
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100

// Calculations
shortSma = ta.sma(close, shortSmaLength)
longSma = ta.sma(close, longSmaLength)

// Buy signal: Short SMA crosses above Long SMA and holds for one bar
buyCondition = ta.crossover(shortSma[1], longSma[1]) and shortSma > longSma

// Sell signal: Long SMA crosses above Short SMA and holds for one bar
sellCondition = ta.crossunder(shortSma[1], longSma[1]) and longSma > shortSma

// Execute strategy orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))

if (sellCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))

// Plotting
plot(shortSma, title="Short SMA", color=color.blue)
plot(longSma, title="Long SMA", color=color.red)

// Signal markers on price chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں