وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. انکولی کثیر حرکت پذیر اوسط کراس اوور متحرک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

انکولی کثیر حرکت پذیر اوسط کراس اوور متحرک ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 13:25:41
ٹیگز:ایم اےایس ایم اےای ایم اےڈبلیو ایم اےآر ایم اے

img

جائزہ

اڈاپٹیو ملٹی موونگ ایوریج کراس اوور متحرک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک لچکدار اور طاقتور مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے۔ یہ حکمت عملی تاجروں کو آزادانہ طور پر دو مختلف اقسام اور دوروں کے چلتے ہوئے اوسط کا انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جو تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے ان کے کراس اوورز کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کی بنیادی طاقت اس کی اعلی حسب ضرورت میں پڑتی ہے ، جس سے تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور ذاتی ترجیحات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی شارٹ سیلنگ کی اجازت دینے کا انتخاب کرنے کا اختیار پیش کرتی ہے ، جس سے اس کی درخواست میں لچک میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات میں تبدیلیوں کا اندازہ کرنے کے لئے دو چلتے ہوئے اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرنا ہے۔ خاص طور پر:

  1. صارفین دو مختلف اقسام کے چلتے ہوئے اوسط (سادہ چلتے ہوئے اوسط ایس ایم اے ، تیزی سے چلتے ہوئے اوسط ای ایم اے ، وزن شدہ چلتے ہوئے اوسط ڈبلیو ایم اے ، یا رشتہ دار چلتے ہوئے اوسط آر ایم اے) اور ان کی متعلقہ ادوار کا انتخاب کرسکتے ہیں۔

  2. جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے اوپر گزرتا ہے تو ، ایک لمبا سگنل تیار ہوتا ہے۔

  3. اگر مختصر فروخت کی اجازت ہے تو، جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے گزرتا ہے، تو ایک مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے.

  4. اگر مختصر فروخت کی اجازت نہیں ہے تو ، جب تیز رفتار حرکت پذیر اوسط سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے جاتا ہے تو ، موجودہ طویل پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔

  5. یہ حکمت عملی تجارت کو انجام دینے کے لئے ٹریڈنگ ویو کے حکمت عملی کے افعال کا استعمال کرتی ہے ، جس سے بیک ٹیسٹنگ اور براہ راست تجارت کے مابین مستقل مزاجی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. انتہائی مرضی کے مطابق: تاجروں کو ان کی ضروریات کے مطابق، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے، مختلف قسم کے اور چلتی اوسط کی مدت کا انتخاب کر سکتے ہیں.

  2. لچک: مختصر فروخت کی اجازت یا اجازت نہ دینے کا اختیار حکمت عملی کو مختلف قسم کے تجارتی اکاؤنٹس اور مارکیٹ کے قوانین کے مطابق بناتا ہے۔

  3. نمائش: حکمت عملی براہ راست منتخب کردہ حرکت پذیر اوسط کو قیمت چارٹ پر پلاٹ کرتی ہے ، جس سے بدیہی تجزیہ کی سہولت ملتی ہے۔

  4. سادہ اور سمجھنے میں آسان: اگرچہ حکمت عملی متعدد اختیارات پیش کرتی ہے ، لیکن اس کا بنیادی منطق آسان اور سیدھا ہے ، سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان ہے۔

  5. مضبوط موافقت: مختلف قسم کے چلتے ہوئے اوسط کا انتخاب کرکے، حکمت عملی مارکیٹ کی مختلف اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو بہتر طور پر اپنانے کے قابل ہے.

  6. خطرے کا انتظام: بروقت سگنل کی پیداوار کے ذریعے ممکنہ نیچے والے خطرے پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: حرکت پذیر اوسطوں پر مبنی تمام حکمت عملیوں میں ایک خاص تاخیر ہوتی ہے ، جس سے تیزی سے بدلتی منڈیوں میں مواقع ضائع ہوسکتے ہیں یا غیر ضروری نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  2. اتار چڑھاؤ والے بازاروں کے لئے موزوں نہیں: سائیڈ ویز ، اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، کثرت سے جھوٹے بریک آؤٹ سے متعدد غلط تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  3. پیرامیٹر کی حساسیت: مختلف قسم کے حرکت پذیر اوسط اقسام اور ادوار کے مختلف انتخاب سے مختلف نتائج پیدا ہوسکتے ہیں ، جس کے لئے پیرامیٹر کی محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

  4. زیادہ سے زیادہ تجارت کا خطرہ: مارکیٹ کے کچھ حالات میں، حکمت عملی بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کر سکتی ہے، جس سے تجارتی اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔

  5. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی کمی: موجودہ حکمت عملی میں مخصوص سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو شامل نہیں کیا گیا ہے، جو انتہائی مارکیٹ کے حالات میں بڑے نقصانات کا باعث بن سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اضافی فلٹرز متعارف کروائیں: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے حجم ، اتار چڑھاؤ ، یا دیگر تکنیکی اشارے کو معاون فلٹرنگ شرائط کے طور پر شامل کرنے پر غور کریں۔

  2. متحرک پیرامیٹرز کی ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر متحرک اوسط کی اقسام اور ادوار کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک میکانزم کو نافذ کرنا ، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا۔

  3. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل کریں: ذہین رسک مینجمنٹ افعال کو مربوط کریں ، جیسے ٹریلنگ اسٹاپ یا اے ٹی آر پر مبنی اسٹاپ نقصان کی ترتیبات۔

  4. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اعلی ٹائم فریم سے ٹرینڈ فیصلے کا تعارف کروانا ، صرف مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت انجام دینا۔

  5. سرمائے کے انتظام کی اصلاح: اکاؤنٹ ایکویٹی اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو نافذ کریں۔

  6. اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچنے کے لئے منطق شامل کریں: اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا دیگر معروف اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران تجارت کو روکیں۔

  7. مشین لرننگ انٹیگریشن: بہترین حرکت پذیر اوسط مجموعے اور پیرامیٹرز کو متحرک طور پر منتخب کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔

خلاصہ

اڈاپٹیو ملٹی موونگ ایوریج کراس اوور متحرک ٹریڈنگ حکمت عملی ایک لچکدار ، مرضی کے مطابق اور بدیہی مقداری تجارتی طریقہ ہے۔ یہ صارفین کو مختلف اقسام اور دورانیوں کے متحرک اوسطوں کا انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ شارٹ سیلنگ کی اجازت دینے کی اجازت دے کر درخواست کے وسیع پیمانے پر امکانات فراہم کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کی سادگی اور موافقت میں ہیں ، جو اسے ابتدائی اور تجربہ کار تاجروں دونوں کے لئے ایک طاقتور ٹول بناتا ہے۔

تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اسے بھی کچھ موروثی خطرات اور حدود کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جیسے سگنل لیگ اور مارکیٹ کے کچھ حالات میں خراب کارکردگی۔ اضافی فلٹرز ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، زیادہ پیچیدہ رسک مینجمنٹ میکانزم ، اور ملٹی ٹائم فریم تجزیہ متعارف کرانے سے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے۔

آخر کار ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک ٹھوس نقطہ اغاز فراہم کرتی ہے جسے انفرادی تجارتی طرز اور مارکیٹ کی بصیرت کے مطابق مزید اپنی مرضی کے مطابق اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مسلسل نگرانی ، بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے ، تاجر اس حکمت عملی کو ایک طاقتور تجارتی نظام میں تیار کرسکتے ہیں ، مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم واپسی کی تلاش کرتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy("Two Pick-Your-Moving-Averages Crossover Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
allowShorting = input.bool(true, "Allow Shorting")
fastMALength = input.int(14, "Fast MA Length")
slowMALength = input.int(28, "Slow MA Length")
fastMAType = input.string("Simple", "Fast MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"])
slowMAType = input.string("Simple", "Slow MA Type", ["Simple", "Exponential", "Weighted", "Relative"]) 

float fastMA = switch fastMAType
    "Simple" => ta.sma(close, fastMALength)
    "Exponential" => ta.ema(close, fastMALength)
    "Weighted" => ta.wma(close, fastMALength)
    "Relative" => ta.rma(close, fastMALength)

plot(fastMA, color = color.aqua, linewidth = 2)

float slowMA = switch slowMAType
    "Simple" => ta.sma(close, slowMALength)
    "Exponential" => ta.ema(close, slowMALength)
    "Weighted" => ta.wma(close, slowMALength)
    "Relative" => ta.rma(close, slowMALength)

plot(slowMA, color = color.blue, linewidth = 2)

longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and allowShorting
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

closeCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and not allowShorting
if (closeCondition)
    strategy.close("Long", "Close")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں