وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ہائی فریکوئنسی فلیپ فی صد ٹریکنگ مومنٹم حکمت عملی

ہائی فریکوئنسی فلیپ فی صد ٹریکنگ مومنٹم حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 14:12:08
ٹیگز:کاماٹی پی

img

جائزہ

ہائی فریکوئینسی فلیپ فی صد ٹریکنگ مومنٹم حکمت عملی کاوفمین موافقت پذیر چلتی اوسط (کاما) پر مبنی ایک اعلی تعدد تجارتی نقطہ نظر ہے۔ یہ حکمت عملی مختصر وقت کے فریم میں تجارت کرتے وقت ، جیسے 15 منٹ میں ، 1 گھنٹے کے ٹائم فریم پر کاما اشارے کو اپنا بنیادی حوالہ کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ بنیادی تصور میں کم سے کم منافع حاصل کرنے کے لئے 1٪ منافع کا ہدف رکھتے ہوئے ، کیما لائن کو عبور کرنے پر لمبی اور مختصر پوزیشنوں کے مابین تیزی سے پلٹنا شامل ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد مختصر مدت میں مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا فائدہ اٹھانا ہے جبکہ تیزی سے منافع کمانے کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. مرکزی رجحان اشارے کے طور پر 1 گھنٹے کے ٹائم فریم پر KAMA لائن کا استعمال کریں۔
  2. ایک طویل پوزیشن کھولیں جب قیمت KAMA لائن کے اوپر کراس کرتی ہے، اور ایک مختصر پوزیشن جب یہ نیچے کراس کرتی ہے.
  3. جب ایک طویل پوزیشن رکھتے ہیں، اگر قیمت KAMA لائن سے نیچے گزرتی ہے، تو طویل بند کریں اور مختصر پوزیشن کھولیں؛ مختصر پوزیشنوں کے لئے اس کے برعکس.
  4. 1٪ منافع کا ہدف مقرر کریں۔ ایک بار حاصل ہونے کے بعد، فوری طور پر پوزیشن بند کریں اور اکاؤنٹ بیلنس کو ری سیٹ کریں۔
  5. ہر تجارت کے لئے 90٪ اکاؤنٹ بیلنس کو پوزیشن سائز کے طور پر استعمال کریں.
  6. زیادہ تجارتی مواقع حاصل کرنے کے لئے کم وقت کے فریم میں (مثال کے طور پر، 15 منٹ) تجارت انجام دیں.

حکمت عملی کا بنیادی مقصد قلیل مدتی رجحانات کو پکڑنے اور پوزیشن کو کثرت سے پلٹانے کے ذریعے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے کاما لائن کا استعمال کرنا ہے۔ 1٪ منافع کا ہدف منافع کو فوری طور پر مقفل کرنا ، انعقاد کے وقت اور ممکنہ خطرے کو کم کرنا یقینی بناتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کی خصوصیات: حکمت عملی مختصر مدت کی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، ٹریڈنگ کی تعدد میں اضافہ اور ممکنہ منافع کے مواقع کو پکڑ سکتی ہے.

  2. خطرے کا کنٹرول: 1٪ منافع کا ہدف طے کرکے ، حکمت عملی تیزی سے چھوٹے منافع میں مقفل ہوسکتی ہے ، جس سے ہر تجارت میں خطرہ کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔

  3. اعلی موافقت: KAMA اشارے میں موافقت کی خصوصیات ہیں ، جس سے اسے مارکیٹ کے مختلف حالات میں حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  4. اعلی سرمایہ کاری کی کارکردگی: حکمت عملی دستیاب فنڈز کا مکمل استعمال کرتے ہوئے، اکاؤنٹ کے بیلنس کا 90٪ پوزیشن سائز کے طور پر استعمال کرتا ہے.

  5. ڈراؤونگ کنٹرول: کثرت سے چھوٹے منافع زیادہ سے زیادہ ڈراؤونگ کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں ، جس سے حکمت عملی زیادہ مستحکم ہوجاتی ہے۔

  6. لیوریج کی صلاحیت: کم کھپت کی وجہ سے، حکمت عملی میں واپسی کو بڑھانے کے لئے اعلی لیورج کا استعمال کرنے کی صلاحیت ہے.

  7. مکمل آٹومیشن: مکمل طور پر خودکار تجارت کے لئے حکمت عملی کا منطق واضح اور لاگو کرنا آسان ہے ، انسانی مداخلت کو کم کرنا۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ: ہائی فریکوئنسی فلیپنگ سے زیادہ ٹریڈنگ ہو سکتی ہے، ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور سلائپج نقصانات ہو سکتے ہیں۔

  2. ہنگامہ خیز منڈیوں میں ناقص: سائیڈ ویز ، ہنگامہ خیز منڈیوں میں ، کثرت سے لمبی مختصر پھینکنے کے نتیجے میں چھوٹے نقصانات جمع ہوسکتے ہیں۔

  3. گمشدہ رجحانات: 1٪ منافع کا ہدف مضبوط رجحانات والے بازاروں میں جلد باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے ، جس سے زیادہ منافع کے مواقع سے محروم ہوجاتا ہے۔

  4. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: KAMA لائن کے ارد گرد قیمتوں میں کثرت سے کراسنگ متعدد جھوٹے بریک آؤٹ ٹریڈز کو متحرک کرسکتی ہے۔

  5. منی مینجمنٹ کا خطرہ: اکاؤنٹ بیلنس کا 90 فیصد حصہ پوزیشن کے سائز کے طور پر استعمال کرنے سے مسلسل نقصانات کے دوران تیزی سے سرمایہ ختم ہوسکتا ہے۔

  6. محدود اطلاق: یہ حکمت عملی صرف انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں کے لئے موزوں ہوسکتی ہے ، جو کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔

  7. تکنیکی انحصار: حکمت عملی KAMA اشارے پر بھاری انحصار کرتی ہے۔ اگر اشارے میں ناکامی واقع ہوتی ہے تو ، اس سے اہم نقصانات ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک منافع: مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لیے 1 فیصد کے مقررہ منافع کے ہدف کو اے ٹی آر یا اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک منافع میں تبدیل کرنے پر غور کریں۔

  2. انٹری فلٹرنگ: غلط بریک آؤٹ ٹریڈز کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹرنگ شرائط (جیسے آر ایس آئی ، حجم) متعارف کروائیں۔

  3. رجحان کی طاقت کا اندازہ: داخل ہونے سے پہلے رجحان کی طاقت کا اندازہ کریں ، صرف تب ہی تجارت کریں جب رجحانات واضح ہوں تاکہ ہلکی مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچ سکے۔

  4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا: پوزیشن سائزنگ کی زیادہ لچکدار حکمت عملی کو نافذ کرنا ، اکاؤنٹ کی کارکردگی یا مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو ایڈجسٹ کرنا۔

  5. کثیر ٹائم فریم تجزیہ: تجارتی سمت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے طویل ٹائم فریم سے تجزیہ شامل کریں۔

  6. اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار: انفرادی تجارتوں پر زیادہ نقصانات سے بچنے کے لئے مناسب اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار متعارف کروائیں۔

  7. پیرامیٹر کی اصلاح: تیز اور سست ادوار کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے KAMA پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں.

  8. مارکیٹ کو اپنانے کی صلاحیت: مارکیٹ کی حالت کو تسلیم کرنے کا ایک طریقہ کار تیار کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کیا جاسکے یا تجارت کو روک دیا جاسکے۔

نتیجہ

ہائی فریکوئینسی فلیپ فی صد ٹریکنگ مومنٹم حکمت عملی ایک جدید ہائی فریکوئینسی ٹریڈنگ کا طریقہ ہے جس کی بنیاد KAMA اشارے پر ہے۔ قلیل مدتی رجحان کی تبدیلیوں کو تیزی سے پکڑنے اور مقررہ منافع کے اہداف طے کرنے سے ، اس حکمت عملی کا مقصد کثرت سے چھوٹے منافع حاصل کرنا ہے۔ اس کے فوائد اعلی موافقت ، کم کھپت اور ممکنہ اعلی سرمایہ کاری کی کارکردگی میں ہیں ، لیکن اس میں بھی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے زیادہ تجارت اور ہلچل مچانے والی منڈیوں میں خطرات۔

اس حکمت عملی میں داخلہ کی شرائط کو بہتر بنانا ، متحرک منافع حاصل کرنے اور پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنانا شامل ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت تاجروں کو اس کے خطرات کو مکمل طور پر پہچاننا چاہئے اور ذاتی رسک کی ترجیحات اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہئے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک وعدہ کرنے والی مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جو خاص طور پر اعلی تعدد ، کم رسک والے تجارتی مواقع کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// indicator('TeeLek Flip 1 Percent', shorttitle='TeeLek Flip 1 Percent', overlay=true)
strategy("TeeLek Flip 1 Percent", shorttitle="TeeLek Flip 1 Percent", overlay=true)

// ----------------------------------------
// Input
// ----------------------------------------
BALANCE_USDT = input.float(1000, title="Start Balance (USDT)", minval=100)
PERCENT_POSITION_SIZE = input.float(90, title="Position Size (%USDT)", minval=1, maxval=100)
PERCENT_TAKE_PROFIT = input.float(10, title="Take Profit (%)", minval=0.1, maxval=100)
// KAMA Setup
KAMA_PERIOD = int(10)
KMA_FAST_LEN = input.int(5, "KMA Fast Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")
KMA_SLOW_LEN = input.int(50, "KMA Slow Legnth", minval=1,group="KAMA Setup")

// ----------------------------------------
// Function
// ----------------------------------------
pine_kama(source) =>
    price_change = math.abs(source - source[KAMA_PERIOD])
    sum_price_change = math.sum(math.abs(source - source[1]), KAMA_PERIOD)
    fastest = 2/(KMA_FAST_LEN + 1)
    slowest = 2/(KMA_SLOW_LEN + 1)
    ER = price_change / sum_price_change
    SC =  math.pow((ER * (fastest-slowest) + slowest), 2)
    alpha = SC
    sum = 0.0
    sum := na(sum[1]) ? source : sum[1] + SC * (source - nz(sum[1]))

// ----------------------------------------
// Variable
// ----------------------------------------
var CurrentBalance_USDT = float(0)
var Accom_USDT = float(0)
var PositionSize_USDT = float(0)
var PositionSize_BTC = float(0)
var PositionTarget_USDT = float(0)
var TargetPrice = float(0)

var Long_BTC = float(0)
var Long_AvgPrice = float(0)
var Short_BTC = float(0)
var Short_AvgPrice = float(0)

var Long_Profit = float(0)
var Short_Profit = float(0)
// เริ่มต้นจากจำนวน Balanace ที่กำหนดมาให้
if CurrentBalance_USDT==0
    CurrentBalance_USDT:=BALANCE_USDT

// ----------------------------------------
// Signal
// ----------------------------------------
// kama line
kama_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60",pine_kama(close))

// ----------------------------------------
// Strategy Preparing
// ----------------------------------------
// คำนวณ Position Size เตรียมเอาไว้
PositionSize_USDT:=CurrentBalance_USDT*PERCENT_POSITION_SIZE/100
PositionSize_BTC:=PositionSize_USDT/close
// คำนวณหามูลค่าเป้าหมาย ถ้าถึงก็จะขายเลย
PositionTarget_USDT:=CurrentBalance_USDT+(CurrentBalance_USDT*PERCENT_TAKE_PROFIT/100)

// ถ้ายังไม่ได้เปิด Order // ให้รอ ราคาตัดเส้น KAMA 1H ก่อน
if Long_BTC==0 and Short_BTC==0
    // ตัดขึ้น ให้ซื้อขึ้น Long
    if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
        strategy.entry("L", strategy.long)
        Long_BTC:=PositionSize_BTC
        Long_AvgPrice:=close
    // ตัดลง ให้ซื้อลง  Short
    else if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
        strategy.entry("S", strategy.short)
        Short_BTC:=PositionSize_BTC
        Short_AvgPrice:=close

// ----------------------------------------
// Strategy Switch Side
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0 
    // ถ้าตัดลง ให้ปิด Long แล้วซื้อลง Short
    if close<kama_1h and close[1]>=kama_1h[1]
        strategy.close_all("X")
        strategy.entry("S", strategy.short)
        Accom_USDT:=Accom_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
        Long_AvgPrice:=0
        Long_BTC:=0
        Short_AvgPrice:=close
        Short_BTC:=PositionSize_BTC
// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
    // ตัดขึ้น ให้ปิด Short แล้วซื้อขึ้น Long
    if close>kama_1h and close[1]<=kama_1h[1]
        strategy.close_all("X")
        strategy.entry("L", strategy.long)
        Accom_USDT:=Accom_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
        Short_AvgPrice:=0
        Short_BTC:=0
        Long_AvgPrice:=close
        Long_BTC:=PositionSize_BTC

// ----------------------------------------
// Strategy Take Profit
// ----------------------------------------
// ถ้าเปิด Long อยู่
if Long_BTC>0
    // คำนวณหาราคา Target price
    TargetPrice:=(PositionTarget_USDT+(Long_AvgPrice*Long_BTC)-(CurrentBalance_USDT+Accom_USDT))/Long_BTC
    // ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
    if close>=TargetPrice
        strategy.close_all("Take Profit")
        // เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
        CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(close*Long_BTC)-(Long_AvgPrice*Long_BTC)
        Long_BTC:=0
        Long_AvgPrice:=0
        Accom_USDT:=0

// ถ้าเปิด Short อยู่
if Short_BTC>0
    // คำนวณหาราคา Target price
    TargetPrice:=((CurrentBalance_USDT+Accom_USDT)+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-PositionTarget_USDT)/Short_BTC
    // ถ้าราคามากกว่าราคาเป้าหมายก็ปิดทำกำไรได้เลย
    if close<=TargetPrice
        strategy.close_all("Take Profit")
        // เก็บกำไรเป็นทุน ไปเริ่มรอบใหม่
        CurrentBalance_USDT:=CurrentBalance_USDT+(Short_AvgPrice*Short_BTC)-(close*Short_BTC)
        Short_BTC:=0
        Short_AvgPrice:=0
        Accom_USDT:=0

// ----------------------------------------
// Draw
// ----------------------------------------
// KAMA
plot(kama_1h,"KAMA 1H", #f18a23 , linewidth = 2)

// ----------------------------------------
// Alert
// ----------------------------------------

// ----------------------------------------
// Info Table
// ----------------------------------------
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں