وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک ٹریلنگ سٹاپ ڈبل ہدف منتقل اوسط کراس اوور کی حکمت عملی

متحرک ٹریلنگ سٹاپ ڈبل ہدف منتقل اوسط کراس اوور کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 14:40:23
ٹیگز:ایس ایم اےایم اےٹی پیSL

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متحرک اوسط کراس اوورز پر مبنی ایک تجارتی نظام ہے ، جس میں رسک مینجمنٹ کے لئے متحرک ٹریلنگ اسٹاپس اور دوہری منافع کے اہداف کو جوڑتا ہے۔ حکمت عملی بنیادی طور پر لاگت کے مقامات کا تعین کرنے کے لئے 200 مدت کے متحرک اوسط کے ساتھ قیمت کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ رسک کنٹرول اور منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے لچکدار اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو نافذ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. انٹری سگنل:

    • لانگ انٹری: جب قیمت 200 پیریڈ کے چلتے ہوئے اوسط سے اوپر ہوتی ہے
    • شارٹ انٹری: جب قیمت 200 پیریڈ کے چلتے ہوئے اوسط سے نیچے ہوتی ہے

  2. خطرے کا انتظام:

    • ابتدائی سٹاپ نقصان: اندراج کی قیمت سے 500 پوائنٹس دور مقرر کریں
    • متحرک ٹریلنگ اسٹاپ: جب قیمت سازگار سمت میں 200 پوائنٹس کی طرف بڑھتی ہے تو ، اسٹاپ نقصان داخلہ قیمت میں منتقل ہوجاتا ہے

  3. منافع کے اہداف:

    • پہلا ہدف: جب قیمت اندراج سے 3000 پوائنٹس تک پہنچ جاتی ہے، تو 75 فیصد پوزیشن بند ہو جاتی ہے
    • دوسرا ہدف: جب قیمت اندراج سے 4000 پوائنٹس تک پہنچ جاتی ہے تو باقی 25٪ پوزیشن بند کردی جاتی ہے
    • اگر متحرک ٹریلنگ اسٹاپ کو ٹرگر کیا جاتا ہے تو، باقی پوزیشن کے لئے سٹاپ نقصان داخلہ قیمت پر مقرر کیا جاتا ہے

  4. پوزیشن مینجمنٹ

    • 100 یونٹس فی تجارت کی مقررہ مقدار

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی: مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے چلتے ہوئے اوسط کا استعمال کرتا ہے ، جس سے مارکیٹ کی بڑی نقل و حرکت سے فائدہ اٹھانے میں مدد ملتی ہے۔

  2. خطرہ کنٹرول: ابتدائی سٹاپ نقصان کو متحرک ٹریلنگ سٹاپ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو زیادہ سے زیادہ نقصان کو محدود کرتا ہے جبکہ جمع ہونے والے منافع کی حفاظت کرتا ہے۔

  3. زیادہ سے زیادہ منافع: دو ہدف کی قیمتوں کا تعین کرکے ، یہ بڑے رجحانات کی پیروی کرتے ہوئے جزوی منافع کو یقینی بناتا ہے۔

  4. آٹومیشن: حکمت عملی مکمل طور پر خودکار ہے، تجارتی فیصلوں میں جذباتی مداخلت کو کم کرتی ہے۔

  5. لچک: مختلف پیرامیٹرز جیسے چلتی اوسط مدت، سٹاپ نقصان کے مقامات اور منافع کے اہداف کو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: رینج سے منسلک ، اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، بار بار غلط بریک آؤٹ سگنل لگاتار نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔

  2. سکڑنے کا خطرہ: تیزی سے چلنے والی منڈیوں میں ، اصل عمل درآمد کی قیمتیں مثالی قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔

  3. اوور ٹریڈنگ: کثرت سے کراس اوور سگنلز کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ ٹریڈنگ ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  4. واحد اشارے پر انحصار: صرف حرکت پذیر اوسط پر انحصار کرنے سے دیگر اہم مارکیٹ کی معلومات کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔

  5. فکسڈ پوزیشن کا خطرہ: ہر تجارت کے لئے ایک فکسڈ مقدار کا کاروبار تمام مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں نہیں ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی انڈیکیٹر انٹیگریشن: انٹری سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے ، دوسرے تکنیکی اشارے جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی وغیرہ متعارف کرانے پر غور کریں ، جو چلتے ہوئے اوسط کے ساتھ مل کر استعمال کیے جائیں گے۔

  2. متحرک پوزیشن سائزنگ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ بیلنس کی بنیاد پر ٹریڈنگ کی مقدار کو بہتر کنٹرول کرنے کے لئے ایڈجسٹ کریں.

  3. مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: رجحان کی طاقت یا اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں تاکہ غیر منقولہ مارکیٹ کے حالات میں اندراجات سے بچنے کے ل.

  4. پیرامیٹر کی اصلاح: متحرک اوسط ادوار ، اسٹاپ نقصان کے مقامات ، اور منافع کے اہداف کے لئے زیادہ سے زیادہ ترتیبات تلاش کرنے کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعوں کو بیک ٹیسٹ کرنے کے لئے تاریخی ڈیٹا کا استعمال کریں۔

  5. ٹائم فلٹرنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ یا کم لیکویڈیٹی کے ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے ٹائم فلٹرز شامل کرنے پر غور کریں۔

  6. بنیادی عوامل کا انضمام: حکمت عملی میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے وقت کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی یا دیگر بنیادی واقعات کو شامل کریں۔

نتیجہ

متحرک ٹریلنگ اسٹاپ ڈبل ٹارگٹ موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رسک مینجمنٹ کو جوڑتا ہے۔ یہ متحرک اسٹاپ نقصانات اور متعدد منافع کے اہداف کے ذریعہ خطرہ اور انعام کو متوازن کرتے ہوئے متحرک اوسط کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کی اعلی ڈگری میں آٹومیشن ، لچکدار رسک کنٹرول ، اور مضبوط رجحان مارکیٹوں میں نمایاں واپسی کی صلاحیت میں ہیں۔ تاہم ، صارفین کو ہلچل مچانے والی منڈیوں میں خطرات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور موافقت اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے مزید اصلاحات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کی مسلسل ایڈجسٹمنٹ ، اضافی مارکیٹ اشارے متعارف کرانے ، اور زیادہ پیچیدہ پوزیشن مینجمنٹ طریقوں پر غور کرنے کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ ماحول میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)

// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")

// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)

// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)

// Текущая цена
var float entry_price = na

// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)

// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
    if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

if (strategy.position_size < 0)
    if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں