وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر ٹائم فریم مارکیٹ مومنٹم کراس اوور حکمت عملی

کثیر ٹائم فریم مارکیٹ مومنٹم کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 17:10:05
ٹیگز:ایم اے سی ڈیآر ایس آئیاے ٹی آرای ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی میکڈ اشارے پر مبنی ایک طویل مختصر تجارتی نظام ہے ، جو خاص طور پر 15 منٹ کے چارٹس کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ میکڈ لائن اور سگنل لائن کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل تیار کرتا ہے ، جس سے تجارت کو مخصوص مارکیٹ کے کھلے اوقات تک محدود کردیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی ایک مقررہ تناسب رسک مینجمنٹ کا طریقہ استعمال کرتی ہے ، جو اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے رسک ایکسپوزر کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ایم اے سی ڈی اشارے کا حساب کتاب: 12 دورانیہ تیز لائن ، 26 دورانیہ سست لائن ، اور 9 دورانیہ سگنل لائن کے ساتھ معیاری ایم اے سی ڈی کی ترتیبات کا استعمال کرتا ہے۔

  2. ٹریڈ سگنل جنریشن:

    • شارٹ سگنل: جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر عبور کرتی ہے اور MACD لائن صفر لائن سے اوپر ہوتی ہے۔
    • لانگ سگنل: جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے کراس کرتی ہے اور ایم اے سی ڈی لائن صفر لائن سے نیچے ہوتی ہے۔

  3. تجارتی وقت کی پابندی: صرف لندن مارکیٹ (08:00-17:00 GMT) اور نیو یارک مارکیٹ (13:30-20:00 GMT) کے کھلے اوقات کے دوران تجارت انجام دیتا ہے۔

  4. خطرے کا انتظام:

    • مقررہ تناسب کے خطرے کے انتظام کا استعمال کرتا ہے، ہر تجارت کے لئے کل اکاؤنٹ کی قیمت کا 1٪ خطرہ.
    • 10 پوائنٹس پر سٹاپ نقصان اور 15 پوائنٹس پر منافع لے.
    • متحرک طور پر کرنٹ اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر ہر تجارت کے لئے معاہدوں کی تعداد کا حساب لگاتا ہے۔

  5. تجارتی عمل درآمد: مارکیٹ کے احکامات کے ساتھ تجارت میں داخل ہوتا ہے ، بیک وقت اسٹاپ نقصان اور منافع کے احکامات مرتب کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. مارکیٹ مومنٹم کی گرفتاری: ایم اے سی ڈی اشارے مؤثر طریقے سے مارکیٹ مومنٹم کی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے ، جس سے ممکنہ رجحان کی تبدیلی کے مقامات کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  2. خطرے کا کنٹرول: مقررہ تناسب کے خطرے کا انتظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر تجارت کا خطرہ اکاؤنٹ کے سائز سے ملتا ہے ، جس سے طویل مدتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. ٹائم فلٹرنگ: تجارتی اوقات کو محدود کرنے سے کم لیکویڈیٹی کے ادوار کے دوران غلط سگنل سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے تجارت کا معیار بہتر ہوتا ہے۔

  4. موافقت: حکمت عملی اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر تجارتی سائز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتی ہے ، جو مختلف سرمایہ کی مقدار والے تاجروں کے لئے موزوں ہے۔

  5. واضح اندراج اور باہر نکلنے کے قواعد: واضح سگنل جنریشن منطق اور فکسڈ سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات دستی مداخلت کی ضرورت کو کم کرتی ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ضمنی مارکیٹ کا خطرہ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں ، ایم اے سی ڈی اکثر کراس اوور سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس کی وجہ سے زیادہ تجارت اور مسلسل نقصانات ہوتے ہیں۔

  2. اسلیپج کا خطرہ: مارکیٹ میں داخل ہونے کے لئے مارکیٹ کے احکامات کا استعمال سلائپج کا سامنا کرسکتا ہے ، خاص طور پر تیزی سے چلنے والی منڈیوں میں۔

  3. فکسڈ اسٹاپ نقصان کا خطرہ: فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصانات اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران کافی لچکدار نہیں ہوسکتے ہیں ، جس سے ممکنہ طور پر قبل از وقت اسٹاپ آؤٹ ہوسکتے ہیں۔

  4. بڑی حرکتوں کی کمی: سخت منافع لینے کی ترتیبات اس حکمت عملی کا سبب بن سکتی ہیں جو اہم رجحان کی نقل و حرکت سے زیادہ تر منافع سے محروم ہوجاتی ہے۔

  5. ٹائم ونڈو کی حد: صرف مخصوص وقت کی مدت کے دوران تجارت کرنا دوسرے سیشنوں میں ممکنہ مواقع کو کھو سکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی ٹائم فریم کی توثیق: تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے طویل ٹائم فریم (مثال کے طور پر 1 گھنٹے یا 4 گھنٹے) سے رجحان کی توثیق متعارف کروائیں۔

  2. متحرک سٹاپ نقصان: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق متحرک سٹاپ نقصانات کو ترتیب دینے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اشارے کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  3. اضافی تکنیکی اشارے شامل کریں: جیسے RSI (ریلیٹو طاقت انڈیکس) یا حرکت پذیر اوسط غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے MACD سگنل کے فلٹر کے طور پر۔

  4. ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز کو بہتر بنائیں: بیک ٹیسٹنگ تجزیہ کے ذریعے ، بہترین تجارتی ادوار کی نشاندہی کریں ، ممکنہ طور پر مختلف مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر موسمی طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  5. منافع حاصل کرنے کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: جزوی منافع کو یقینی بناتے ہوئے بڑے رجحانات کو پکڑنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا جزوی منافع کے تحفظ کے طریقہ کار کو نافذ کریں۔

  6. اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارت کے سائز اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران رسک کی نمائش کو کم کریں۔

  7. بنیادی فلٹرز کا اضافہ کریں: اہم اقتصادی اعداد و شمار کی ریلیز کے مارکیٹ پر اثرات پر غور کریں، اہم اعداد و شمار کے اعلانات سے پہلے اور بعد میں تجارت کو روکیں۔

نتیجہ

ملٹی ٹائم فریم مارکیٹ مومنٹم کراس اوور حکمت عملی ایک موافقت پذیر تجارتی نظام ہے جو ایم اے سی ڈی اشارے پر مبنی ہے ، جو وقت محدود تجارت اور سخت رسک مینجمنٹ کے ذریعے تجارتی معیار کو بہتر بناتا ہے۔ اس حکمت عملی کے اہم فوائد اس کے واضح سگنل جنریشن منطق اور متحرک رسک مینجمنٹ کے طریقہ کار میں پائے جاتے ہیں ، جس سے یہ مختلف سائز کے تجارتی اکاؤنٹس کے لئے موزوں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو سائیڈ ویز مارکیٹوں میں اوور ٹریڈنگ اور بڑے رجحانات سے محروم ہونے جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔

متعدد ٹائم فریم کی تصدیق ، متحرک اسٹاپ نقصانات ، اور اضافی تکنیکی اشارے متعارف کرانے سے ، حکمت عملی میں اپنی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنانے کی صلاحیت ہے۔ خاص طور پر ، اتار چڑھاؤ کی ایڈجسٹمنٹ اور بہتر منافع لینے کی حکمت عملیوں کو شامل کرنے سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں بہتر طور پر اپنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ، بنیادی عوامل پر غور کرنے سے حکمت عملی کی جامعیت میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک مضبوط فریم ورک فراہم کرتی ہے جسے مخصوص رسک ترجیحات اور تجارتی اہداف کو پورا کرنے کے لئے ذاتی نوعیت کا اور بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس حکمت عملی کی طویل مدتی تاثیر کو یقینی بنانے کے لئے مسلسل بیک ٹسٹنگ اور براہ راست تجارت کی توثیق کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("交易霸傑15掏金策略", overlay=true)

// 設置參數
fastLength = input.int(12, title="MACD 快線長度")
slowLength = input.int(26, title="MACD 慢線長度")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD 信號線平滑")
riskPercentage = input.float(2, title="每筆交易的風險比例 (%)")
stopLossPoints = 10
takeProfitPoints = 15

// 設置倫敦和紐約市場的開盤時間
londonOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 8, 0)
londonClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 17, 0)
nyOpen = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 13, 30)
nyClose = timestamp("GMT+0", year, month, dayofmonth, 20, 0)

// 計算MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine

// 畫出MACD線
hline(0, "0軸", color=color.gray)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD 快線")
plot(signalLine, color=color.red, title="MACD 慢線")
plot(macdHist, color=color.green, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")

// 動態計算每筆交易的風險和止損、止盈點數
capital = strategy.equity
riskAmount = capital * (riskPercentage / 100)
contracts = 1
stopLossValue = stopLossPoints * syminfo.mintick
takeProfitValue = takeProfitPoints * syminfo.mintick

// 確定是否在交易時段內
isLondonOpen = (time >= londonOpen and time <= londonClose)
isNyOpen = (time >= nyOpen and time <= nyClose)

// 偏空進場條件
shortCondition = ta.crossover(signalLine, macdLine) and macdLine > 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - takeProfitValue, stop=close + stopLossValue)

// 偏多進場條件
longCondition = ta.crossunder(signalLine, macdLine) and macdLine < 0 and (isLondonOpen or isNyOpen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + takeProfitValue, stop=close - stopLossValue)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں