وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر دورانیہ متحرک چینل کراس اوور حکمت عملی

کثیر دورانیہ متحرک چینل کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-30 11:59:06
ٹیگز:

img

جائزہ

ملٹی پیریڈ ڈائنامک چینل کراس اوور حکمت عملی ڈونچیان چینلز اور ایچیموکو کلاؤڈ کے اصولوں پر مبنی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات اور ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے مختلف وقت کے ادوار سے قیمت چینلز اور چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے۔ متعدد ٹائم فریموں کا تجزیہ کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد وسط سے طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا ہے جبکہ اندراج اور خارجی مقامات کے لئے قلیل مدتی قیمت کی نقل و حرکت کو فائدہ اٹھانا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہیں:

  1. ڈونچیان چینلز: حکمت عملی مختلف اشارے کی لائنوں کا حساب لگانے کے لئے تین مختلف ادوار (تبدیلی کے ادوار ، بیس پیریڈس ، اور لیگنگ اسپین 2 پیریڈس) کے ڈونچیان چینلز کا استعمال کرتی ہے۔ ڈونچیان چینلز اتار چڑھاؤ کے اشارے ہیں جو سب سے زیادہ اعلی اور سب سے کم کم قیمتوں کے وسط نقطہ کی طرف سے تشکیل پائے جاتے ہیں۔

  2. تبادلہ لائن: کم مدت کے ساتھ ڈونچین چینل کے وسط نقطہ کا استعمال کرتا ہے (تبدیلی کے ادوار).

  3. بیس لائن: درمیانی مدت (بیس پیریڈ) کے ساتھ ڈونچین چینل کے وسط نقطہ کا استعمال کرتا ہے۔

  4. لیڈ لائن 1: تبادلوں کی لائن اور بیس لائن کا اوسط۔

  5. لیڈ لائن 2: طویل مدت کے ساتھ ڈونچین چینل کے وسط نقطہ کا استعمال کرتا ہے (خالیSpan2Periods).

  6. نقل مکانی: مستقبل کی قیمتوں کی حدوں کا اندازہ کرنے کے لئے لیڈ لائن 1 اور لیڈ لائن 2 دونوں کو ایک خاص تعداد میں ادوار (تبدیلی) کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔

تجارتی سگنل مندرجہ ذیل شرائط پر مبنی پیدا کیے جاتے ہیں:

خرید سگنل:

  • موجودہ اختتامی قیمت منتقل لیڈ لائن 2 سے اوپر ہے
  • نقل مکانی لیڈ لائن 1 نقل مکانی لیڈ لائن 2 کے اوپر ہے
  • بیس لائن سے اوپر قیمتوں کا کراس

فروخت سگنل:

  • موجودہ اختتامی قیمت منتقل لیڈ لائن 1 سے نیچے ہے
  • نقل مکانی لیڈ لائن 1 نقل مکانی لیڈ لائن 2 کے نیچے ہے
  • قیمت بیس لائن سے نیچے کراس کرتی ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی پیریڈ تجزیہ: مختلف ٹائم فریم کے اشارے کو یکجا کرکے، حکمت عملی مختصر، درمیانے اور طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے، جس سے ٹریڈنگ کی درستگی اور استحکام میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. رجحان کی پیروی: حکمت عملی کا ڈیزائن رجحان کی پیروی کرنے کے اصولوں پر مبنی ہے ، جس سے مضبوط رجحانات میں اہم فوائد حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے جبکہ متضاد مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے گریز کیا جاتا ہے۔

  3. متحرک موافقت: ڈونچیئن چینلز کی متحرک نوعیت حکمت عملی کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق خود بخود موافقت کرنے کی اجازت دیتی ہے ، جس سے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں تاثیر برقرار رہتی ہے۔

  4. بصری امداد: حکمت عملی چارٹ پر مختلف اشارے کی لائنوں اور پس منظر کے رنگوں کو پلاٹ کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کے حالات اور ممکنہ تجارتی مواقع کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

  5. خطرے کا انتظام: تجارتی سگنل کی تصدیق کے لئے متعدد شرائط کا استعمال کرتے ہوئے، حکمت عملی جھوٹے بریک آؤٹ اور غلط سگنل کے خطرے کو کم کرتی ہے.

  6. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف تجارتی آلات اور مارکیٹ کے حالات کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے حکمت عملی کی موافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: حرکت پذیر اوسط اور نقل مکانی کے استعمال کی وجہ سے ، حکمت عملی تیزی سے الٹ جانے والی منڈیوں میں آہستہ آہستہ رد عمل کا اظہار کرسکتی ہے ، جس سے تاخیر سے داخلے یا باہر نکلنے کا سبب بنتا ہے۔

  2. جھوٹے بریک آؤٹ: سائیڈ ویز یا ہنگامہ خیز منڈیوں میں ، حکمت عملی سے غلط تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے تجارتی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. زیادہ سے زیادہ اصلاح: پیرامیٹر کی حد سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ سے تاریخی اعداد و شمار پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ ہوسکتا ہے لیکن مستقبل میں براہ راست تجارت میں خراب نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔

  4. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: حکمت عملی مضبوط رجحانات والے بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن مختلف یا تیزی سے الٹ جانے والے بازاروں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے۔

  5. سرمایہ کا انتظام: اسٹریٹجی میں واضح سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کا فقدان ہے ، جس سے انفرادی تجارتوں پر زیادہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ڈونچیئن چینل اور نقل مکانی کے ادوار کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر میکانزم متعارف کروائیں ، جو مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپناتے ہیں۔

  2. فلٹرز شامل کریں: غلط بریکآؤٹ سگنل کو کم کرنے کے لئے فلٹرز کے طور پر دیگر تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی) شامل کریں۔

  3. سرمائے کے انتظام میں بہتری: خطرے کو کنٹرول کرنے اور منافع کو بہتر بنانے کے لئے متحرک پوزیشن سائزنگ اور اسٹاپ نقصان / منافع لینے کے طریقہ کار متعارف کروائیں۔

  4. ملٹی ٹائم فریم کی تصدیق: ٹریڈنگ سگنل کی وشوسنییتا بڑھانے کے لئے اعلی ٹائم فریم سے ٹرینڈ کی تصدیق شامل کریں۔

  5. اتار چڑھاؤ ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارتی حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں ، کم اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران تجارتی تعدد کو کم کریں۔

  6. مشین لرننگ کی اصلاح: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں ، حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

نتیجہ

ملٹی پیریڈ ڈائنامک چینل کراس اوور حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو ڈونچیان چینلز اور ایچیموکو کلاؤڈ کے اصولوں کو یکجا کرتا ہے۔ متعدد ٹائم فریموں میں قیمت چینلز اور حرکت پذیر اوسطوں کا تجزیہ کرکے ، حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ کے اہم رجحانات اور مناسب اوقات میں تجارت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی طاقت ملٹی پیریڈ تجزیہ ، متحرک مارکیٹ موافقت اور بدیہی تصور میں ہے ، لیکن اسے تاخیر اور غلط بریک آؤٹ جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید اصلاحات کے ذریعے ، جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ متعارف کرانا ، رسک مینجمنٹ کو مضبوط بنانا ، اور مشینی سیکھنے کی تکنیکوں کا استعمال کرنا ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ ماحول میں زیادہ مستحکم اور قابل اعتماد کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ درمیانے اور طویل مدتی رجحان تجارتی مواقع کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے ، اس حکمت عملی کے فریم ورک پر غور کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-29 00:00:00
end: 2024-07-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("***special edition***", shorttitle="***special edition***", overlay=true)

// Nastavenia Donchian kanála s možnosťou optimalizácie
conversionPeriods   = input.int(5, minval=1, maxval=20, title="prvá")
basePeriods         = input.int(51, minval=1, maxval=100, title="druhá")
laggingSpan2Periods = input.int(68, minval=1, maxval=100, title="tretia")
displacement        = input.int(21, minval=1, maxval=30, title="byebye")

// Definícia funkcie Donchian
donchian(len) =>
    (ta.lowest(low, len) + ta.highest(high, len)) / 2

// Vypočítavanie čiar
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine  = donchian(basePeriods)
leadLine1 = (conversionLine + baseLine) / 2
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
leadLineDisp1 = leadLine1[displacement]
leadLineDisp2 = leadLine2[displacement]

// Definícia signálov pre nákup a predaj
buySignal = close > leadLineDisp2 and leadLineDisp1 > leadLineDisp2 and ta.crossover(close, baseLine)
sellSignal = close < leadLineDisp1 and leadLineDisp1 < leadLineDisp2 and ta.crossunder(close, baseLine)

// Spustenie vstupu stratégie na základe signálov
if buySignal
    strategy.entry("choď do LONGU", strategy.long)
if sellSignal
    strategy.entry("choď do SHORTU", strategy.short)

// Kreslenie čiar na grafe
plot(conversionLine, color=color.blue, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.red, title="Base Line")
plot(leadLineDisp1, color=color.green, title="Lead Line 1 (displaced)")
plot(leadLineDisp2, color=color.orange, title="Lead Line 2 (displaced)")

// Zvýraznenie buy a sell signálov
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Pridanie pozadia pre buy a sell zóny
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na, title="Buy Zone Background")
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na, title="Sell Zone Background")
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں