وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. حجم کی تصدیق کی حکمت عملی کے ساتھ ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ

حجم کی تصدیق کی حکمت عملی کے ساتھ ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 11:43:53
ٹیگز:ADXٹی ٹی آئیVPCIوی ڈبلیو ایم اےایس ایم اےایم اے سی ڈی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے ، جو قیمت اور حجم کے اعداد و شمار کے جامع تجزیے کے ذریعے مضبوط مارکیٹ کے رجحانات کو حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تین بنیادی اشارے پر مبنی ہے: اوسط سمت انڈیکس (ADX) ، ٹرینڈ تھرو اشارے (TTI) ، اور حجم قیمت کی تصدیق اشارے (VPCI) ۔ یہ اشارے ممکنہ رجحان کے مواقع کی نشاندہی کرنے اور تجارتی فیصلے کرنے کے لئے ہم آہنگی میں کام کرتے ہیں۔

اس حکمت عملی کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ADX کا استعمال کرتے ہوئے کسی رجحان کی موجودگی اور طاقت کی تصدیق کی جائے ، TTI کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت اور رفتار کا تعین کیا جائے ، اور آخر میں VPCI کی تصدیق کی جائے کہ آیا قیمت کی نقل و حرکت حجم کے ذریعہ تعاون یافتہ ہے۔ یہ حکمت عملی صرف اس وقت انٹری سگنل تیار کرتی ہے جب تینوں اشارے بیک وقت مخصوص شرائط کو پورا کرتے ہیں۔ اس کثیر تصدیق کے طریقہ کار کا مقصد غلط اشاروں کے واقع ہونے کو کم کرتے ہوئے تجارت کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ADX (اوسط سمتی انڈیکس):

    • مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی سمت سے قطع نظر.
    • جب ADX 30 سے زیادہ ہے تو ایک مضبوط رجحان موجود ہے.

  2. TTI (ٹرینڈ تھرو اشارے):

    • ایم اے سی ڈی کی طرح، لیکن حجم وزن شامل ہے.
    • تیزی سے اور سست حجم وزن شدہ چلتی اوسط (VWMA) کا موازنہ کرکے رجحان کی سمت اور طاقت کا تعین کرتا ہے۔
    • جب ٹی ٹی آئی لائن سگنل لائن سے اوپر ہو تو اپ ٹرینڈ کا اشارہ ہوتا ہے۔

  3. VPCI (مقدار کی قیمت کی تصدیق کا اشارے):

    • قیمت اور حجم کے اعداد و شمار کو یکجا کرتا ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جاسکے کہ قیمتوں کی نقل و حرکت حجم کی حمایت کرتی ہے۔
    • 0 سے زیادہ VPCI اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قیمت کی نقل و حرکت حجم کی طرف سے تصدیق کی جاتی ہے.

حکمت عملی منطق:

  • اندراج کی شرط: ADX > 30 اور TTI > سگنل لائن اور VPCI > 0
  • باہر نکلنے کی شرط: VPCI < 0

یہ ڈیزائن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اندراجات صرف اس وقت کیے جاتے ہیں جب ایک مضبوط رجحان موجود ہو (ADX کی طرف سے تصدیق شدہ) ، رجحان کی سمت اوپر کی طرف ہے (TTI کی طرف سے تصدیق شدہ) ، اور قیمت کی نقل و حرکت حجم کی طرف سے حمایت کی جاتی ہے (VPCI کی طرف سے تصدیق شدہ) ۔ حکمت عملی فوری طور پر پوزیشنوں کو بند کرتی ہے جب حجم اب قیمت کی نقل و حرکت کی حمایت نہیں کرتا ہے (VPCI < 0) ، حاصل کردہ منافع کی حفاظت کے لئے.

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: رجحان کی طاقت ، سمت اور حجم کی حمایت کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، غلط تشخیص کا خطرہ بہت کم ہوجاتا ہے ، جس سے تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. متحرک مارکیٹ موافقت: حکمت عملی کو متحرک طور پر مارکیٹ کے بدلتے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے یہ مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے موزوں ہے۔

  3. حجم انضمام: حجم کے عوامل کو شامل کرنے سے مارکیٹ کا زیادہ جامع نقطہ نظر ملتا ہے ، جس سے زیادہ قابل اعتماد تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  4. خطرے کا انتظام: وی پی سی آئی کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ کے ذریعے ، جب حجم کی حمایت کمزور ہوجاتی ہے تو حکمت عملی بروقت ختم ہوسکتی ہے ، جس سے خطرے کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

  5. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹوں اور تجارتی آلات کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے ، جس سے مضبوط موافقت ظاہر ہوتی ہے۔

  6. رجحانات کو پکڑنے کی صلاحیت: مضبوط رجحانات کو پکڑنے پر توجہ مرکوز کرکے، حکمت عملی میں اہم منافع پیدا کرنے کی صلاحیت ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاخیر: تکنیکی اشارے میں فطری طور پر کچھ تاخیر ہوتی ہے ، جس کی وجہ سے مثالی داخلہ یا باہر نکلنے کا وقت کم ہوسکتا ہے۔

  2. اوور ٹریڈنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، تجارتی سگنل کثرت سے پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: ایک مدت کے بعد ابتدائی بریک آؤٹ کے مرحلے میں جھوٹے سگنل سامنے آسکتے ہیں۔

  4. رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: حکمت عملی مضبوط رجحان کے خاتمے کو بروقت انداز میں نہیں پہچان سکتی ہے ، جس کی وجہ سے کمی واقع ہوتی ہے۔

  5. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، اور نامناسب پیرامیٹرز کی وجہ سے خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہے۔

  6. مارکیٹ کی موافقت: حکمت عملی کچھ مخصوص مارکیٹ کے ماحول میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے جبکہ دوسروں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔

خطرے کو کم کرنے کے طریقے:

  • اضافی فلٹرز متعارف کروائیں، جیسے رجحان لائن تجزیہ یا سپورٹ / مزاحمت کے تحفظات.
  • سخت ترین رسک مینجمنٹ کے اقدامات کا نفاذ کریں، جیسے سٹاپ نقصانات اور منافع کے اہداف کا تعین کرنا۔
  • بہترین ترتیبات تلاش کرنے کے لئے وسیع پیمانے پر بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کریں.
  • سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے مختلف ٹائم فریموں میں اس حکمت عملی کو لاگو کرنے پر غور کریں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ:

    • نفاذ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ADX، TTI، اور VPCI پیرامیٹرز کو خودکار طور پر ایڈجسٹ کریں۔
    • وجہ: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانا اور کارکردگی کے استحکام کو بڑھانا۔

  2. کثیر وقت فریم تجزیہ:

    • نفاذ: طویل اور مختصر وقت کے فریم سے سگنل شامل کریں.
    • وجہ: مارکیٹ کا جامع نقطہ نظر فراہم کرنا، جھوٹے سگنل کو کم کرنا اور تجارت کی وشوسنییتا بڑھانا۔

  3. مشین لرننگ انٹیگریشن:

    • نفاذ: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں۔
    • وجہ: حکمت عملی کی موافقت اور پیشن گوئی کی درستگی کو بہتر بنانا ، انسانی تعصب کو کم کرنا۔

  4. جذبات کے اشارے کا انضمام:

    • نفاذ: مارکیٹ کے جذبات کے اشارے جیسے VIX یا آپشن ضمنی اتار چڑھاؤ شامل کریں.
    • وجہ: مارکیٹ کے جذبات میں تبدیلیوں کو پکڑنا، ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی پیش گوئی کرنا.

  5. موافقت پذیر فلٹر:

    • نفاذ: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر سگنل فلٹرنگ کے معیار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
    • وجہ: مختلف مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی تاثیر کو برقرار رکھنا، اوور ٹریڈنگ کو کم کرنا۔

  6. بہتر رسک مینجمنٹ:

    • نفاذ: متحرک سٹاپ نقصان اور منافع ہدف کی ترتیبات متعارف کرانے.
    • وجہ: خطرے پر بہتر کنٹرول اور سرمایہ کے انتظام کو بہتر بنانا۔

  7. کثیر آلہ تعصب کا تجزیہ:

    • نفاذ: مختلف تجارتی آلات کے مابین ارتباط پر غور کریں۔
    • وجہ: خطرے کو متنوع بنائیں، زیادہ قابل اعتماد تجارتی مواقع کی نشاندہی کریں۔

نتیجہ

ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ فالونگ وولوم تصدیق کی حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس کا مقصد مارکیٹ کے مضبوط رجحانات کو پکڑنا اور تین طاقتور تکنیکی اشارے: ADX ، TTI ، اور VPCI کو یکجا کرکے موثر رسک مینجمنٹ کو نافذ کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کی بنیادی طاقت اس کی ملٹی تصدیق کے طریقہ کار میں ہے۔ جس سے رجحان کی طاقت ، سمت اور حجم کی حمایت کو بیک وقت مدنظر رکھتے ہوئے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔

تاہم ، کسی بھی تجارتی حکمت عملی کی طرح ، یہ بھی ممکنہ خطرات کے بغیر نہیں ہے۔ اہم خطرات میں اشارے کی تاخیر ، اوور ٹریڈنگ کا امکان ، اور مارکیٹ کے کچھ ماحول میں موافقت کے مسائل شامل ہیں۔ ان خطرات کو کم کرنے کے لئے ، یہ تجویز کی جاتی ہے کہ تاجروں کو مکمل بیک ٹسٹنگ ، پیرامیٹر کی اصلاح ، اور دیگر تجزیاتی ٹولز اور رسک مینجمنٹ کی تکنیکوں کو جوڑیں۔

تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، اور مشین لرننگ کے انضمام کے ذریعے ، حکمت عملی میں اپنی کارکردگی اور موافقت کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔ یہ اصلاحات نہ صرف حکمت عملی کی استحکام کو بہتر بناسکتی ہیں بلکہ اسے مسلسل بدلتے ہوئے مارکیٹ کے ماحول میں بہتر طور پر اپنانے کے قابل بھی بناسکتی ہیں۔

مجموعی طور پر ، حجم کی تصدیق کی حکمت عملی کے ساتھ ملٹی انڈیکیٹر ٹرینڈ فالو کرنے سے تاجروں کو مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے ایک طاقتور ٹول فراہم ہوتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور محتاط رسک مینجمنٹ کے ساتھ ، حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستقل واپسی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، صارفین کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ کوئی کامل تجارتی حکمت عملی نہیں ہے ، اور مستقل سیکھنے ، موافقت اور رسک مینجمنٹ طویل مدتی کامیابی کے لئے اہم ہیں۔

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PineCodersTASC

//  TASC Issue: August 2024 - Vol. 42
//     Article: Volume Confirmation For A Trend System.
//              The Trend Thrust Indicator And
//              Volume Price Confirmation Indicator.
//  Article By: Buff Pelz Dormeier
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title = "TASC 2024.08 Volume Confirmation For A Trend System"
string stitle = "VCTS"
strategy(title, stitle, false)


// Input
lenADX  = input.int(14, "ADX Length", 1)
smt     = input.int(14, "ADX Smoothing", 1, 50)
fastTTI = input.int(13, "TTI Fast Average", 1)
slowTTI = input.int(26, "TTI Slow Average", 1)
smtTTI  = input.int(9,  "TTI Signal Length", 1)
shortVP = input.int(5,  "VPCI Short-Term Average", 1)
longVP  = input.int(25, "VPCI Long-Term Average", 1)


// Functions
// ADX
adx(lenADX, smt) =>
    upDM   =  ta.change(high)
    dwDM   = -ta.change(low)
    pDM    = na(upDM) ? na : upDM > dwDM and upDM > 0 ? upDM : 0
    mDM    = na(dwDM) ? na : dwDM > upDM and dwDM > 0 ? dwDM : 0
    ATR    = ta.atr(lenADX)
    pDI    = fixnan(100 * ta.rma(pDM, lenADX) / ATR)
    mDI    = fixnan(100 * ta.rma(mDM, lenADX) / ATR)
    ADX    = 100*ta.rma(math.abs((pDI - mDI)  / (pDI + mDI)), smt)
    ADX

// TTI
// See also: https://www.tradingview.com/script/B6a7HzVn/
tti(price, fast, slow) =>
    fastMA = ta.vwma(price, fast)  
    slowMA = ta.vwma(price, slow)  
    VWMACD = fastMA - slowMA 
    vMult  = math.pow((fastMA / slowMA), 2) 
    VEFA   = fastMA * vMult 
    VESA   = slowMA / vMult
    TTI    = VEFA - VESA
    signal = ta.sma(TTI, smtTTI)
    [TTI, signal]

// VPCI
// See also: https://www.tradingview.com/script/lmTqKOsa-Indicator-Volume-Price-Confirmation-Indicator-VPCI/
vpci(long, short) =>
    VPC    = ta.vwma(close, long)  - ta.sma(close, long)
    VPR    = ta.vwma(close, short) / ta.sma(close, short)
    VM     = ta.sma(volume, short) / ta.sma(volume, long)
    VPCI   = VPC * VPR * VM
    VPCI


// Calculations
float ADX     = adx(lenADX, smt)
[TTI, signal] = tti(close, fastTTI, slowTTI) 
float VPCI    = vpci(longVP, shortVP)


// Plot
col1  = #4daf4a50
col2  = #e41a1c20
col0  = #ffffff00
adxL1 = plot(ADX,    "ADX", #984ea3)
adxL0 = plot(30,     "ADX Threshold", #984ea350)
ttiL1 = plot(TTI,    "TTI", #ff7f00)
ttiL0 = plot(signal, "TTI Signal", #ff7f0050)
vpcL1 = plot(VPCI*10,"VPCI", #377eb8)
vpcL0 = plot(0,      "VPCI Zero", #377eb850)
fill(adxL1, adxL0, ADX > 30 ? col1 : col0)
fill(ttiL1, ttiL0, TTI > signal ? col1 : col0)
fill(vpcL1, vpcL0, VPCI > 0 ? col1 : col2)


// Strategy entry/exit rules 
if ADX > 30
    if TTI > signal
        if VPCI > 0
            strategy.entry("entry", strategy.long)
if VPCI < 0
    strategy.close_all("exit")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں