وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک پوزیشن مینجمنٹ RSI Overbought Reversal حکمت عملی

متحرک پوزیشن مینجمنٹ RSI Overbought Reversal حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 15:29:24
ٹیگز:آر ایس آئیایس ایم اےٹی پی ایس

img

جائزہ

متحرک پوزیشن مینجمنٹ آر ایس آئی اوور بکٹ ریورسنگ حکمت عملی ایک قلیل مدتی تجارتی نقطہ نظر ہے جو تکنیکی اشارے کو متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال ممکنہ اوور بکٹ حالات اور الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جبکہ اسکیلڈ انٹری میکانزم کے ذریعہ رسک - انعام تناسب کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب کوئی اثاثہ طویل مدتی نیچے کے رجحان میں ہو اور قلیل مدتی اوور بکٹ سگنل دکھائے تو مختصر پوزیشنوں میں داخل ہونا ، پھر جب مارکیٹ اوور سیل حالات یا رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے تو باہر نکلنا۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل اہم مراحل پر مبنی ہے:

  1. طویل مدتی رجحان کی تشخیص: طویل مدتی رجحان فلٹر کے طور پر 200 دن کا سادہ چلتا ہوا اوسط (ایس ایم اے) استعمال کرتا ہے۔ مختصر اندراجات صرف اس وقت غور کیے جاتے ہیں جب قیمت 200 دن کے ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے۔
  2. اوور بکڈ حالت کی نشاندہی: دو مسلسل دنوں کے لئے 75 سے زیادہ ہونے پر قلیل مدتی اوور بکڈ حالات کا پتہ لگانے کے لئے 2 پیریڈ آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتا ہے۔
  3. اسکیلڈ پوزیشن بلڈنگ: 10٪ پوزیشن سائز کے ساتھ شروع ہوتا ہے ، پھر قیمت بڑھنے کے ساتھ ہی پوزیشن میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے۔ جب قیمت پچھلے انٹری پوائنٹس سے تجاوز کرتی ہے تو اضافی 20 ، 30 ، اور 40٪ پوزیشنیں شامل کی جاتی ہیں۔
  4. باہر نکلنے کے حالات: تمام پوزیشنوں کو بند کر دیتا ہے جب 2 پیریڈ آر ایس آئی 30 سے نیچے گرتا ہے (ممکنہ oversold حالات کی نشاندہی کرتا ہے) یا جب 10 دن کا ایس ایم اے 30 دن کے ایس ایم اے سے اوپر گزرتا ہے (ممکنہ رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے) ۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. خطرہ مینجمنٹ: اسکیلڈ اندراجات اور متحرک پوزیشن مینجمنٹ کے ذریعے ہر تجارت کے لئے خطرہ کے خطرات کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔
  2. رجحان کی پیروی: طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے طویل مدتی اور قلیل مدتی حرکت پذیر اوسط کے مجموعے کا استعمال کرتا ہے جبکہ قلیل مدتی الٹ کے مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔
  3. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کے مطابق کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
  4. آٹومیشن کی صلاحیت: واضح حکمت عملی منطق خودکار تجارتی نظام کے لئے آسان عمل درآمد کی سہولت فراہم کرتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: مضبوط تیزی سے مارکیٹ کے حالات میں مسلسل نقصانات کا امکان۔
  2. زیادہ سے زیادہ نمائش کا خطرہ: اگر غلط سگنل کی وجہ سے اسکیلنگ میکانزم کی وجہ سے مارکیٹ میں بہت زیادہ نمائش ہوسکتی ہے۔
  3. لیکویڈیٹی کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں، بڑی تجارتوں کے نتیجے میں زیادہ سلائڈج ہو سکتا ہے۔
  4. تکنیکی اشارے کی حدود: آر ایس آئی اور ایس ایم اے اشارے غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے غلط تجارتی فیصلے ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. Volatility Indicators شامل کریں: entry and exit thresholds کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ATR (Average True Range) یا دیگر volatility indicators کو شامل کریں۔
  2. اسکیلنگ منطق کو بہتر بنائیں: انتہائی مستحکم ادوار کے دوران زیادہ سے زیادہ نمائش سے بچنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسکیلنگ تناسب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔
  3. بنیادی فلٹرز شامل کریں: اندراج کے اشاروں کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے بنیادی عوامل ، جیسے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے یا میکرو اکنامک ڈیٹا شامل کریں۔
  4. بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح: پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے اور حکمت عملی کے استحکام اور منافع بخش کو بہتر بنانے کے لئے وسیع تاریخی ڈیٹا بیک ٹیسٹ انجام دیں.

نتیجہ

متحرک پوزیشن مینجمنٹ آر ایس آئی اوور بکٹ ریورسنگ حکمت عملی ایک قلیل مدتی تجارتی نقطہ نظر ہے جو تکنیکی تجزیہ کو رسک مینجمنٹ کے اصولوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آر ایس آئی اوور بکٹ سگنل اور ایس ایم اے ٹرینڈ کا تعین کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ، حکمت عملی کا مقصد ممکنہ مارکیٹ کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔ اس کے پیمانے پر انٹری اور متحرک باہر نکلنے کے میکانزم رسک - انعام پروفائل کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو استعمال کرتے وقت ، سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کے خطرات اور تکنیکی اشارے کی حدود سے آگاہ ہونا چاہئے ، اور اصل تجارتی ماحول کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز اور منطق کو مستقل طور پر بہتر بنانا چاہئے۔ مناسب رسک کنٹرول اور جاری اصلاح کے ساتھ ، اس حکمت عملی میں ایک موثر مقداری تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TPS Short Strategy by Larry Conners", overlay=true)

// Define parameters as inputs
sma_length_200 = input.int(200, title="200-Day SMA Length")
rsi_length_2 = input.int(2, title="2-Period RSI Length")
sma_length_10 = input.int(10, title="10-Day SMA Length")
sma_length_30 = input.int(30, title="30-Day SMA Length")

// Define colors as RGB values
color_sma_200 = input.color(color.rgb(0, 0, 255), title="200-Day SMA Color") // Blue
color_sma_10 = input.color(color.rgb(255, 0, 0), title="10-Day SMA Color") // Red
color_sma_30 = input.color(color.rgb(0, 255, 0), title="30-Day SMA Color") // Green

// Calculate indicators
sma_200 = ta.sma(close, sma_length_200)
rsi_2 = ta.rsi(close, rsi_length_2)
sma_10 = ta.sma(close, sma_length_10)
sma_30 = ta.sma(close, sma_length_30)

// Define conditions
below_sma_200 = close < sma_200
rsi_2_above_75_two_days = rsi_2[1] > 75 and rsi_2 > 75
price_higher_than_entry = na(strategy.opentrades.entry_price(0)) ? false : close > strategy.opentrades.entry_price(0)

// Entry conditions
if (below_sma_200 and rsi_2_above_75_two_days and na(strategy.opentrades.entry_price(0)))
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1) // Short 10% of the position

// Scaling in conditions
if (price_higher_than_entry)
    strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2) // Short 20% more of the position

if (price_higher_than_entry)
    strategy.entry("Short3", strategy.short, qty=3) // Short 30% more of the position

if (price_higher_than_entry)
    strategy.entry("Short4", strategy.short, qty=4) // Short 40% more of the position

// Exit conditions
exit_condition_rsi_below_30 = rsi_2 < 30
exit_condition_sma_cross = ta.crossover(sma_10, sma_30)

if (exit_condition_rsi_below_30 or exit_condition_sma_cross)
    strategy.close_all() // Close all positions

// Plot indicators
plot(sma_200, color=color_sma_200, title="200-Day SMA")
plot(sma_10, color=color_sma_10, title="10-Day SMA")
plot(sma_30, color=color_sma_30, title="30-Day SMA")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں