وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر اشارے متحرک سٹاپ نقصان رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

کثیر اشارے متحرک سٹاپ نقصان رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 16:03:18
ٹیگز:ایچ ایم اےORBاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مرکب تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے ، بنیادی طور پر ٹریڈنگ سگنل تیار کرنے کے لئے الٹیمیٹ ٹریلنگ اسٹاپ بوٹ (یو ٹی بوٹ) ، ہل موونگ ایوریج (ایچ ایم اے) ، اور اوپن رینج بریک آؤٹ (او آر بی) کا استعمال کرتے ہوئے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنا جبکہ ایچ ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کی تصدیق کرنا ، آخر کار زیادہ عین مطابق تجارت کے اندراجات اور باہر نکلنے کو حاصل کرنا۔

حکمت عملی کے اصول

  1. یو ٹی بوٹ: یہ اشارے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ، اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی لائن کا حساب لگاتا ہے۔ جب قیمت اسٹاپ نقصان کی لائن کو توڑتی ہے تو ، یہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتا ہے۔

  2. ایچ ایم اے: ہل چلتی اوسط کا استعمال روایتی چلتی اوسط کے وقفے کو کم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے رجحان کی سمت کی واضح اشارے ملتے ہیں۔ ایچ ایم اے کا رنگ (اپ ٹرینڈ کے لئے سبز ، ڈاؤن ٹرینڈ کے لئے سرخ) ٹریڈنگ سگنلز کی توثیق کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

  3. سگنل کی تصدیق: حکمت عملی صرف تب ہی تجارت انجام دیتی ہے جب درج ذیل شرائط پوری ہوں:

    • خریدنے کا اشارہ: قیمت UT بوٹ سٹاپ نقصان لائن سے اوپر ہے، اور HMA سبز ہے (اپ ٹرینڈ)
    • فروخت سگنل: قیمت UT بوٹ سٹاپ نقصان لائن سے نیچے ہے، اور HMA سرخ ہے (بڑھتی ہوئی رجحان)

  4. ORB: اوپن رینج بریک آؤٹ اشارے کا استعمال ہر ٹریڈنگ سیشن کے آغاز میں ممکنہ بریک آؤٹ مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے تجارتوں میں وقت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر اشارے کی ہم آہنگی: متعدد اشارے کو جوڑ کر ، حکمت عملی غلط اشاروں کو کم کرتے ہوئے ، مارکیٹ کا زیادہ جامع تجزیہ فراہم کرتی ہے۔

  2. متحرک رسک مینجمنٹ: یو ٹی بوٹ کا متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خود بخود ایڈجسٹ ہوتا ہے ، جس سے رسک کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

  3. رجحان کی تصدیق: رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے HMA رنگ کی تبدیلیوں کا استعمال کرتے ہوئے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔

  4. اعلی موافقت: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات اور اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے قابل ہے، جو اچھی لچک کا مظاہرہ کرتی ہے.

  5. درست اندراجات اور باہر نکلنے: ایک سخت سگنل کی توثیق کے طریقہ کار کے ذریعے، یہ تجارت کے زیادہ درست وقت کو حاصل کرتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ: رینج سے منسلک مارکیٹوں میں، اکثر ٹریڈنگ سگنل پیدا کیے جا سکتے ہیں، جس سے ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. تاخیر: اگرچہ ایچ ایم اے تاخیر کو کم کرتا ہے ، لیکن تیزی سے الٹ جانے والی منڈیوں میں سگنل اب بھی تاخیر کا شکار ہوسکتے ہیں۔

  3. جھوٹے بریک آؤٹ: کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، جھوٹے بریک آؤٹ سگنل ہوسکتے ہیں ، جس کی وجہ سے غیر ضروری تجارت ہوتی ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی ان پٹ پیرامیٹرز (جیسے UT بوٹ حساسیت) کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، جس کے لئے محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. فلٹرز متعارف کروائیں: کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ فلٹرز شامل کرنے پر غور کریں۔

  2. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: UT بوٹ اور HMA کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کے لئے بیک ٹیسٹنگ کریں ، پیرامیٹرز کے بہترین مجموعے تلاش کریں۔

  3. حجم تجزیہ شامل کریں: قیمتوں کے وقفوں کی صداقت کی تصدیق میں مدد کے لئے حجم کے اشارے متعارف کروائیں۔

  4. ٹائم فلٹرنگ: ناقص تجارتی سیشن کے دوران تجارت کو انجام دینے سے بچنے کے لئے ٹائم فلٹرز شامل کرنے پر غور کریں۔

  5. رسک مینجمنٹ کی اصلاح: متحرک پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارت کے سائز کو ایڈجسٹ کریں۔

خلاصہ

یہ کثیر اشارے متحرک اسٹاپ نقصان کے رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ایک جامع اور لچکدار تجارتی نظام بنانے کے لئے یو ٹی بوٹ ، ایچ ایم اے ، اور او آر بی کو مربوط کرتی ہے۔ اس کے اہم فوائد مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھالنے ، قابل اعتماد رجحان کی تصدیق فراہم کرنے ، اور عین مطابق تجارت کے وقت کو حاصل کرنے کی صلاحیت میں ہیں۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو اوور ٹریڈنگ اور پیرامیٹر حساسیت جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اضافی فلٹرنگ میکانزم متعارف کرانے ، پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے ، اور رسک مینجمنٹ کے طریقوں کو بہتر بنانے سے ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں زیادہ مضبوط کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک امید افزا فریم ورک حکمت عملی ہے جو مناسب اصلاح اور رسک مینجمنٹ کے ساتھ ، ایک موثر تجارتی آلہ بن سکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('SVMKR_UT_HMA_ORB_Strategy', overlay=true)

// Inputs
a = input(2, title='UT Key Value. \'This changes the sensitivity\'')
c = input(1, title='UT ATR Period')
h = input(false, title='Signals from Heikin Ashi Candles')

// UT Bot Logic
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close

xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2

pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3

ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossover(xATRTrailingStop, ema)

// Hull Moving Average Calculation
n = input(31, title='Hull MA Period')
n2ma = 2 * ta.wma(close, math.round(n / 2))
nma = ta.wma(close, n)
diff = n2ma - nma
sqn = math.round(math.sqrt(n))

n1 = ta.wma(diff, sqn)
c1 = n1 > n1[1] ? color.green : color.red

plot(n1, color=c1, linewidth=2, title='HullMA')

// Strategy Buy and Sell Conditions
buyCondition = src > xATRTrailingStop and above and close > n1 and c1 == color.green
sellCondition = src < xATRTrailingStop and below and close < n1 and c1 == color.red

// Execute Strategy Orders
if buyCondition
    strategy.entry('Buy', strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry('Sell', strategy.short)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں