وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. قابل اطلاق قیمت کراسنگ چلتی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی

قابل اطلاق قیمت کراسنگ چلتی اوسط ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 16:12:36
ٹیگز:ایچ ایم اےSLٹی پی

img

جائزہ

انکولی قیمت عبور کرنے والی حرکت پذیر اوسط تجارتی حکمت عملی ہل حرکت پذیر اوسط (ایچ ایم اے) پر مبنی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے۔ یہ حکمت عملی HMA کے ساتھ قیمت کراسورز کا استعمال کرتے ہوئے خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرتی ہے ، جبکہ خطرے اور منافع کو سنبھالنے کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح کو نافذ کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی تجارت کو متحرک کرنے کے لئے قیمت کراسورز کے ساتھ مل کر 104 مدت HMA کو اپنا بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی عنصر ہل موونگ ایوریج (ایچ ایم اے) کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ ایچ ایم اے ایک اعلی درجے کی موونگ ایوریج ہے جو تاخیر کو کم کرتے ہوئے قیمتوں میں تبدیلیوں کا تیزی سے جواب دیتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق مندرجہ ذیل ہے:

  1. 104 دورانیہ HMA کا حساب لگائیں.
  2. ایک طویل پوزیشن کھولیں جب قیمت ایچ ایم اے سے اوپر کی حد کو عبور کرے۔
  3. ایک مختصر پوزیشن کھولیں جب قیمت ایچ ایم اے سے نیچے گزر جائے۔
  4. ہر تجارت کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان ($1.25) اور منافع لینے ($37.5) کی سطح مقرر کریں۔
  5. ہر تجارت کے لئے 2 معاہدے استعمال کریں.

یہ حکمت عملی کھلی پوزیشنوں کو ٹریک کرتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ جب کوئی موجودہ پوزیشن فعال ہے تو کوئی نئی پوزیشنیں نہیں کھولی جاتی ہیں۔ ایک بار جب تجارت بند ہوجاتی ہے تو ، نظام نئے تجارتی سگنلز کو اثر انداز ہونے کی اجازت دینے کے لئے فلیگ کو ری سیٹ کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. موافقت پذیری: ایچ ایم اے مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق تیزی سے اپناتا ہے، جس سے غلط سگنل کم ہوتے ہیں۔
  2. رسک مینجمنٹ: ہر تجارت کے لیے رسک کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی مقررہ سطحوں کا استعمال کرتا ہے۔
  3. سادگی: تجارتی قوانین واضح، سمجھنے اور عمل میں لانا آسان ہیں۔
  4. دو طرفہ تجارت: اوپر اور نیچے دونوں مواقع پر قبضہ کرتا ہے، منافع کی صلاحیت میں اضافہ.
  5. آٹومیشن: حکمت عملی کو مکمل طور پر خودکار بنایا جاسکتا ہے ، انسانی مداخلت اور جذباتی اثر و رسوخ کو کم کرتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. کثرت سے تجارت: غیر مستحکم مارکیٹوں میں بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. فکسڈ سٹاپ نقصان / لے منافع: تمام مارکیٹ کے حالات کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا، ممکنہ طور پر بہت جلد باہر نکلنے یا بعض صورتوں میں بڑے رجحانات کو یاد کرنے کے لئے.
  3. ایک واحد اشارے پر انحصار: صرف ایچ ایم اے پر انحصار کرنا کچھ مارکیٹ کے ماحول میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتا ہے۔
  4. تاخیر: اگرچہ ایچ ایم اے تاخیر کو کم کرتا ہے ، لیکن پھر بھی یہ تیز موڑ کے مقامات پر ناکافی رد عمل کا اظہار کرسکتا ہے۔
  5. مارکیٹ کے ماحول کی فلٹرنگ کا فقدان: مارکیٹ کے مجموعی رجحانات یا اتار چڑھاؤ پر غور نہیں کرتا ، ممکنہ طور پر غیر مناسب مارکیٹ کے حالات میں تجارت کرتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اضافی اشارے متعارف کروائیں: سگنل کی تصدیق اور درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی) کے ساتھ مل کر۔
  2. متحرک سٹاپ نقصان / منافع لے لو: مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو ایڈجسٹ کریں.
  3. مارکیٹ فلٹرز کا اضافہ کریں: رجحان کی طاقت یا اتار چڑھاؤ کے فلٹرز کو شامل کریں تاکہ غیر سازگار مارکیٹ کے حالات میں تجارت سے بچنے کے لئے.
  4. ایچ ایم اے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: مخصوص مارکیٹوں کے لئے بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنے کے لئے مختلف ایچ ایم اے ادوار کا تجربہ کریں۔
  5. پوزیشن مینجمنٹ کو نافذ کریں: مارکیٹ کے خطرے اور اکاؤنٹ کے سائز کی بنیاد پر تجارت کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  6. ٹائم فلٹرز شامل کریں: مارکیٹ میں اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت سے گریز کریں ، جیسے اہم معاشی اعداد و شمار کی رہائی کے دوران۔

خلاصہ

انکولی قیمت عبور کرنے والی حرکت پذیر اوسط ٹریڈنگ حکمت عملی ایک آسان لیکن موثر مقداری تجارتی طریقہ ہے۔ ہل حرکت پذیر اوسط کے فوائد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ، یہ حکمت عملی مقررہ رسک مینجمنٹ اقدامات کے ذریعہ سرمایہ کی حفاظت کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ ممکنہ خطرات ہیں ، لیکن اسے مسلسل اصلاح کے ذریعے مزید بہتر اور اپنانا ممکن ہے۔ خودکار تجارتی حل تلاش کرنے والے تاجروں کے لئے ، یہ غور کرنے کے لئے ایک قابل قدر بنیادی حکمت عملی کا فریم ورک ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SHIESTD", overlay=true)

// Function to calculate Hull Moving Average (HMA)
hma(src, length) =>
    wma1 = ta.wma(src, length)
    wma2 = ta.wma(src, length / 2)
    hma = ta.wma(2 * wma2 - wma1, math.round(math.sqrt(length)))
    hma

// Parameters
hma_length = 104

// Calculate Hull Moving Average
hma_value = hma(close, hma_length)

// Plot HMA
plot(hma_value, title="104-period Hull Moving Average", color=color.blue, linewidth=2)

// Define SL and TP values in dollars
long_sl_amount = 1.25
long_tp_amount = 37.5
short_sl_amount = 1.25
short_tp_amount = 37.5

// Number of contracts
contracts = 2

// Function to calculate SL and TP prices based on entry price and dollar amounts
long_sl_price(entry_price) =>
    entry_price - long_sl_amount

long_tp_price(entry_price) =>
    entry_price + long_tp_amount

short_sl_price(entry_price) =>
    entry_price + short_sl_amount

short_tp_price(entry_price) =>
    entry_price - short_tp_amount

// Trading conditions
price_intersects_hma = ta.crossover(close, hma_value) or ta.crossunder(close, hma_value)

// Long and Short Conditions based on price intersecting HMA
long_condition = ta.crossover(close, hma_value)
short_condition = ta.crossunder(close, hma_value)

// Track open positions
var bool long_open = false
var bool short_open = false

// Handle Long Positions
if (long_condition and not long_open)
    entry_price = close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_sl_price(entry_price), limit=long_tp_price(entry_price))
    long_open := true

// Handle Short Positions
if (short_condition and not short_open)
    entry_price = close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_sl_price(entry_price), limit=short_tp_price(entry_price))
    short_open := true

// Reset flags when the position is closed
if (strategy.opentrades == 0)
    long_open := false
    short_open := false
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں