وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی انڈیکیٹر ایڈیپٹیو مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

ملٹی انڈیکیٹر ایڈیپٹیو مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 16:25:35
ٹیگز:ایم اے سی ڈیوی ڈبلیو ایم اے

img

جائزہ

اس حکمت عملی میں مارکیٹ کی رفتار کو حاصل کرنے کے لئے موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) اشارے کو حجم ویویٹڈ موونگ ایوریج (وی ڈبلیو ایم اے) کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام اور مختصر مدتی وی ڈبلیو ایم اے کراس اوورز کو انٹری سگنلز کے لئے استعمال کرتا ہے ، جبکہ باہر نکلنے والے صرف ایم اے سی ڈی کراس اوورز پر مبنی ہیں۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر لیوریج شدہ مشتق مارکیٹس کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے ، جس میں لچکدار لیوریج اور صحت سے متعلق ترتیبات ہیں تاکہ مختلف تجارتی ماحول کو اپنانے کے ل.

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہے:

  1. ایم اے سی ڈی اشارے: معیاری پیرامیٹرز (12,26,9) کا استعمال کرتے ہوئے ایم اے سی ڈی لائن، سگنل لائن اور ہسٹوگرام کا حساب لگاتا ہے۔
  2. وی ڈبلیو ایم اے اشارے: 20 پیریڈ اور 50 پیریڈ وی ڈبلیو ایم اے کا حساب لگاتا ہے۔
  3. داخلے کی شرائط:
    • لمبا: ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام مثبت ہے اور 20 پیریڈ وی ڈبلیو ایم اے 50 پیریڈ وی ڈبلیو ایم اے سے اوپر ہے۔
    • مختصر: ایم اے سی ڈی ہسٹگرام منفی ہے اور 20 پیریڈ وی ڈبلیو ایم اے 50 پیریڈ وی ڈبلیو ایم اے سے نیچے ہے۔
  4. باہر نکلنے کے حالات:
    • لمبا باہر نکلنا: ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے کراس کرتی ہے۔
    • مختصر باہر نکلنا: ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کے اوپر سے گزرتی ہے۔
  5. پوزیشن مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے ایکویٹی کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لئے لیوریج پیرامیٹر کے ذریعے معاہدے کی مقدار کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے۔

حکمت عملی رجحان کی پیروی (VWMA) اور رفتار (MACD) کے اشارے کو یکجا کرکے انٹری کی درستگی کو بہتر بناتی ہے ، جبکہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے فوری ردعمل کے exit سگنل کے طور پر MACD کراس اوورز کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر اشارے کی ہم آہنگی: ایم اے سی ڈی اور وی ڈبلیو ایم اے کا امتزاج مارکیٹ کی سمت کو زیادہ جامع انداز میں پکڑنے میں مدد کرتا ہے ، غلط سگنل کو کم کرتا ہے۔
  2. لچکدار لیوریج ایڈجسٹمنٹ: تاجروں کو مختلف تجارتی ماحول کو اپنانے کے لئے، خطرے کی خواہش اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر لیوریج کو ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے.
  3. درست پوزیشن کنٹرول: صحت سے متعلق پیرامیٹر معاہدے کی مقدار کو درست طریقے سے کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے ، جس سے سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
  4. فوری ردعمل سے باہر نکلنے کا طریقہ کار: MACD کراس اوورز کو باہر نکلنے کے سگنل کے طور پر استعمال کرنے سے بروقت منافع یا نقصان میں کمی میں مدد ملتی ہے۔
  5. اعلی موافقت: حکمت عملی کے ڈیزائن میں مشتق مارکیٹس کی خصوصیات پر غور کیا گیا ہے ، جس سے یہ انتہائی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ ماحول کے لئے خاص طور پر موزوں ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں، اکثر غلط سگنل اوور ٹریڈنگ اور ٹرانزیکشن لاگت میں اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں۔
  2. لیوریج کا خطرہ: اعلی لیوریج نقصانات کو بڑھا سکتی ہے، جس کے لئے محتاط ترتیب اور باقاعدگی سے تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے۔
  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: رجحان کی مضبوط تبدیلیوں کے دوران ، ایم اے سی ڈی سے نکلنے والے سگنل نسبتا behind پیچھے رہ سکتے ہیں ، جس سے منافع میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی MACD اور VWMA پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس کے لئے تاریخی اعداد و شمار کی مکمل بیک ٹسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔
  5. مارکیٹ کے مخصوص خطرہ: یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مشتق شدہ منڈیوں کے لئے تیار کی گئی ہے اور دیگر منڈیوں کے لئے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لئے یہ سفارش کی جاتی ہے کہ: 1) پیرامیٹرز کی جامع اصلاح اور بیک ٹسٹنگ کا انعقاد کیا جائے۔ 2) معقول سٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کیے جائیں۔ 3) باقاعدگی سے لیوریج کی سطح کا جائزہ لیا جائے اور اسے ایڈجسٹ کیا جائے۔ 4) غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی فلٹرنگ شرائط متعارف کرانے پر غور کیا جائے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر MACD اور VWMA پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے ایک موافقت پذیر میکانزم متعارف کرانے پر غور کریں۔
  2. بہتر مارکیٹ ماحول فلٹرنگ: کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں تجارتی تعدد کو کم کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے (مثال کے طور پر ، اے ٹی آر) متعارف کروائیں۔
  3. بہتر باہر نکلنے کا طریقہ کار: باہر نکلنے کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے کو جوڑنے یا پیچھے رکنے کا استعمال کرنے پر غور کریں۔
  4. بنیادی عوامل کو شامل کرنا: مخصوص منڈیوں کے لئے، حکمت عملی کی مضبوطی کو بڑھانے کے لئے متعلقہ بنیادی اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں.
  5. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: تجارتی سمت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے طویل مدتی رجحانات کے فیصلوں کو یکجا کریں.
  6. رسک مینجمنٹ کی اصلاح: متحرک پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں ، مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور اکاؤنٹ کی کارکردگی کی بنیاد پر تجارت کے سائز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں۔

ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد غلط سگنلز کو کم کرتے ہوئے اور خطرات پر قابو پانے کے دوران حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنانا ہے۔ مسلسل تکرار اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اچھی کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔

نتیجہ

ملٹی انڈیکیٹر اڈاپٹیو مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی مقداری تجارت میں ملٹی انڈیکیٹر ہم آہنگی اور متحرک ایڈجسٹمنٹ کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایم اے سی ڈی اور وی ڈبلیو ایم اے کو ہوشیار طریقے سے جوڑ کر ، حکمت عملی نسبتا reliable قابل اعتماد اندراج اور باہر نکلنے کے سگنل فراہم کرتے ہوئے مارکیٹ کی رفتار کو پکڑ سکتی ہے۔ اس کا لچکدار فائدہ اور صحت سے متعلق ترتیبات اس کو مشتق مارکیٹوں کے انتہائی اتار چڑھاؤ والے ماحول کے لئے خاص طور پر موزوں بناتی ہیں۔ تاہم ، صارفین کو اعلی ممکنہ واپسی اور فائدہ اٹھانے سے پیدا ہونے والے بڑھتے ہوئے خطرے کو متوازن کرنے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں اصلاح کی سمتوں ، خاص طور پر متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور رسک مینجمنٹ میں ، حکمت عملی کی استحکام اور طویل مدتی کارکردگی کو مزید بڑھانے کی توقع ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک وعدہ حکمت عملی کا فریم ورک ہے جس میں ، مسلسل اصلاح اور موافقت کے ذریعے ، مارکیٹ میں مختلف دوروں میں مسابقتی رہنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
leverage = input.int(1, title='Leverage', minval=1, maxval=100, step=1)
commission_value_input = input.int(3, title='Commission Value %', minval=1, maxval=100, step=1)
precision = input.int(2,title='Precision')

strategy("MACD & VWMA Equal Basis", overlay=true)

commission_value =  (commission_value_input / 100) / leverage

leveragedContracts = math.max(math.round(strategy.equity * leverage  / close, precision), 0)

// MACD settings
[macdLine, signalLine, histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// VWMA settings
vwma20 = ta.vwma(close, 20)
vwma50 = ta.vwma(close, 50)

// Plot VWMA on chart
plot(vwma20, color=color.green, title="VWMA 20")
plot(vwma50, color=color.orange, title="VWMA 50")

// MACD buy/sell signals
macdLongEntrySignal = histogram > 0
macdLongExitSignal = histogram < 0

macdShortEntrySignal = histogram < 0
macdShortExitSignal = histogram > 0

// VWMA conditions for long and short positions
vwmaLongEntrySignal = vwma20 > vwma50

vwmaShortEntrySignal = vwma20 < vwma50

// Combined long entry signal: MACD buy signal with VWMA conditions
longEntry = macdLongEntrySignal and vwmaLongEntrySignal
longExit = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
 
// Combined short entry signal: MACD sell signal with VWMA conditions
shortEntry = macdShortEntrySignal and vwmaShortEntrySignal
shortExit = ta.crossover(macdLine, signalLine)

// Execute long and short orders based on the conditions
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = leveragedContracts)

if (longExit)
    strategy.close("Long")

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = leveragedContracts)

if (shortExit)
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں