وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بولنگر بینڈ اوور بکڈ/ اوور سیلڈ حکمت عملی

بولنگر بینڈ اوور بکڈ/ اوور سیلڈ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 17:18:11
ٹیگز:بی بیایس ایم اے

img

جائزہ

بولنگر بینڈ اوور بک / اوور سیلڈ حکمت عملی قیمتوں کی اتار چڑھاؤ اور اوسط ریورس اصولوں پر مبنی ایک تجارتی طریقہ ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ میں اوور بک اور اوور سیلڈ حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور٪ بی اشارے کا استعمال کرتی ہے ، جس میں طویل مدتی اپ ٹرینڈ کے اندر ممکنہ خریداری کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ جب قیمتیں نسبتا low کم ہوں تو خریدیں اور جب وہ نسبتا high اعلی سطح تک پہنچ جائیں تو فروخت کریں ، اس طرح قلیل مدتی قیمتوں میں اضافے سے فائدہ اٹھائیں۔

حکمت عملی کے اصول

اسٹریٹیجی مندرجہ ذیل اہم عناصر پر کام کرتی ہے:

  1. رجحان کی تصدیق: 200 دن کی سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کو طویل مدتی رجحان کے لئے ایک حوالہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی صرف تب ہی تجارت پر غور کرتی ہے جب بند ہونے کی قیمت 200 دن کی ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے ، جس سے بنیادی مارکیٹ کے رجحان کے ساتھ سیدھ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

  2. اوور سیلڈ حالت: %B اشارے کا استعمال اوور سیلڈ حالتوں کا تعین کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اوور سیلڈ حالت کو اس وقت پورا کیا جاتا ہے جب %B کی قیمت لگاتار تین دن تک 0.2 سے کم رہتی ہے۔ %B اشارے بولنگر بینڈ کے سلسلے میں موجودہ قیمت کی پوزیشن کی پیمائش کرتا ہے ، 0.2 سے کم اقدار سے کم بینڈ اور ممکنہ اوور سیلڈ علاقے کی قربت کا اشارہ ہوتا ہے۔

  3. انٹری سگنل: ایک طویل پوزیشن بند ہونے پر قائم کی جاتی ہے جب رجحان کی تصدیق اور oversold دونوں شرائط پوری ہوتی ہیں۔

  4. ایگزٹ سگنل: پوزیشن اس وقت بند ہو جاتی ہے جب٪ بی کی قیمت 0.8 سے اوپر بند ہو جاتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیمت بالنگر بینڈ کے اوپری حصے کے قریب ممکنہ طور پر اوور بک ٹیریٹری میں داخل ہو چکی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی اور الٹ جانے کا امتزاج: 200 دن کے ایس ایم اے کے ساتھ فلٹرنگ کرکے ، حکمت عملی قلیل مدتی الٹ جانے کو پکڑتے ہوئے طویل مدتی رجحان کے ساتھ مستقل مزاجی کو یقینی بناتی ہے ، جس سے مخالف رجحان کی تجارت کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

  2. داخلہ اور باہر نکلنے کے مقاصد: %B اشارے کا استعمال واضح داخلہ اور باہر نکلنے کے سگنل فراہم کرتا ہے، ذہنی فیصلوں سے تعصب کو کم سے کم کرتا ہے.

  3. اوسط ریورس اصول: یہ حکمت عملی مالیاتی منڈیوں میں عام اوسط ریورس رجحان کا فائدہ اٹھاتی ہے ، جب قیمتیں اوسط سے نمایاں طور پر انحراف کرتی ہیں تو تجارت ہوتی ہے ، اس طرح منافع کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

  4. اعلی موافقت: بولنگر بینڈ خود بخود مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے سگنل کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ یا ضمنی بازاروں میں ، کثرت سے جھوٹے سگنل سے زیادہ تجارت اور سرمایہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  2. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اگرچہ 200 دن کا ایس ایم اے فلٹر کے طور پر استعمال ہوتا ہے ، لیکن حکمت عملی اہم رجحان کی تبدیلی کے مقامات کے قریب غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔

  3. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کی کمی: بنیادی حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان شامل نہیں ہے ، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں مسلسل کمی کے دوران کافی نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  4. مارکیٹ کریش کا خطرہ: مارکیٹ میں نمایاں کمی کے دوران، حکمت عملی اکثر خریدنے کے سگنل کو متحرک کرسکتی ہے، جس سے ممکنہ طور پر شدید سرمایہ نقصانات کا سبب بن سکتا ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان کا تعارف: بہتر رسک کنٹرول کے لیے متحرک سٹاپ نقصان کا تعین کرنے کے لیے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  2. انٹری کے حالات کو بہتر بنائیں: اضافی تکنیکی اشارے ، جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی کو شامل کیا جاسکتا ہے تاکہ زیادہ فروخت کی حالت کی تصدیق کی جاسکے اور غلط سگنل کو کم کیا جاسکے۔

  3. %B حدوں کو ایڈجسٹ کریں: مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کی بنیاد پر %B اندراج اور باہر نکلنے کی حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  4. حجم تجزیہ شامل کریں: حجم کے اشارے کو مربوط کرنے سے سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوسکتا ہے ، خاص طور پر جب مارکیٹ میں الٹ پھیر کی نشاندہی کی جائے۔

  5. تدریجی پوزیشن بلڈنگ اور بندش کو نافذ کریں: حالات پوری ہونے پر پوزیشنوں میں قدم بہ قدم داخل ہونے اور باہر نکلنے پر غور کریں۔

نتیجہ

بولنگر بینڈ اوور بکٹ / اوور سیلڈ حکمت عملی ایک تجارتی طریقہ ہے جو رجحان کی پیروی اور اوسط واپسی کو جوڑتا ہے۔ بولنگر بینڈ اور٪ بی اشارے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں قلیل مدتی قیمت کی واپسی کے مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی معروضی اور اعلی موافقت کا حامل ہے ، لیکن اسے ابھی بھی غلط سگنلز اور رسک کنٹرول کی کمی جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصانات متعارف کرانے ، داخلے کی شرائط کو بہتر بنانے اور دیگر تکنیکی اشارے شامل کرنے سے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع میں مزید بہتری آسکتی ہے۔ تاجروں کو براہ راست تجارت سے پہلے حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو اچھی طرح سے جانچنا اور بہتر بنانا چاہئے تاکہ وہ مختلف مارکیٹ کے ماحول اور ذاتی رسک کی ترجیحات کو اپنائیں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("Larry Connors %b Strategy (Bollinger Band)", overlay=false)

// Parameters for moving averages and Bollinger Bands
sma200 = ta.sma(close, 200)
length = 20  // Bollinger Band period
src = close  // Source for Bollinger Bands
mult = 2.0   // Bollinger Band standard deviation multiplier

// Calculate Bollinger Bands and %b
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + mult * dev
lowerBand = basis - mult * dev
percentB = (close - lowerBand) / (upperBand - lowerBand)

// Conditions for the strategy
condition1 = close > sma200  // Condition 1: Close is above the 200-day moving average

// %b must be below 0.2 for the last three consecutive days
condition2 = percentB[2] < 0.2 and percentB[1] < 0.2 and percentB < 0.2

// Combined buy condition
buyCondition = condition1 and condition2

// Sell condition: %b closes above 0.8
sellCondition = percentB > 0.8

// Execute buy signal when buy condition is met
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Execute sell signal when the sell condition is met
if sellCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(color.rgb(255, 0, 0), 50), title="Upper Bollinger Band")  // Red color with 50% transparency
plot(lowerBand, color=color.new(color.rgb(0, 255, 0), 50), title="Lower Bollinger Band")  // Green color with 50% transparency
plot(basis, color=color.rgb(0, 0, 255), title="Middle Bollinger Band")  // Blue color

// Plot %b value for visual confirmation
plot(percentB, color=color.rgb(128, 0, 128), linewidth=2, title="%b Value")  // Purple color

// Additional lines to improve visualization
hline(0.2, "Oversold (0.2)", color=color.rgb(255, 165, 0), linestyle=hline.style_dashed)  // Orange dashed line at 0.2
hline(0.8, "Overbought (0.8)", color=color.rgb(255, 105, 180), linestyle=hline.style_dashed)  // Pink dashed line at 0.8

// Set background color when a position is open
bgcolor(strategy.opentrades > 0 ? color.new(color.green, 50) : na)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں