وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI متحرک سٹاپ نقصان ذہین ٹریڈنگ کی حکمت عملی

RSI متحرک سٹاپ نقصان ذہین ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 11:39:06
ٹیگز:آر ایس آئیایس ایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان ٹریڈنگ سسٹم ہے ، جو تجارتی فیصلوں کو بہتر بنانے کے لئے ایس ایم اے اور اے ٹی آر اشارے کو جوڑتا ہے۔ یہ خطرہ کنٹرول کے لئے اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے واپسی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے اہرام طرز کی پوزیشن بند کرنے کے ساتھ ملٹی لیول لے منافع کے نقطہ نظر کا استعمال کرتا ہے۔ حکمت عملی میں اعلی موافقت پذیری ہے اور مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر تجارتی پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آر ایس آئی اوور سیلڈ حالات (آر ایس آئی <30) کو انٹری سگنل کے طور پر استعمال کرتی ہے جبکہ قیمت کو اپ ٹرینڈ کو یقینی بنانے کے لئے 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط سے اوپر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اے ٹی آر متحرک اسٹاپ نقصان کے ساتھ مل کر تین منافع لینے کے اہداف (٪ ، 10٪ ، 15٪) کو نافذ کرتی ہے۔ خاص طور پر:

  1. داخلے کی شرائط: آر ایس آئی 30 سے کم اور قیمت SMA200 سے زیادہ
  2. پوزیشن مینجمنٹ: 75 فیصد سرمایہ فی تجارت
  3. سٹاپ نقصان: 1.5x اے ٹی آر پر مبنی متحرک سٹاپ
  4. ٹیک منافع: تین سطحوں پر 5، 10، 15٪، بند 33٪، 66٪ اور 100٪ کے مطابق

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کو مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق کرنا
  2. مرحلہ وار منافع حاصل کرنا: جذباتی مداخلت کو کم کرتا ہے اور منافع کے امکانات کو بہتر بناتا ہے
  3. رجحان کی تصدیق: جھوٹے سگنل فلٹر کرنے کے لئے چلتی اوسط کا استعمال کرتا ہے
  4. منی مینجمنٹ: مختلف اکاؤنٹس کے سائز کے لئے فیصد پر مبنی پوزیشن کا سائز
  5. کمیشن کی اصلاح: عملی نفاذ کے لئے تجارتی اخراجات پر غور کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. حرکت پذیر اوسط تاخیر اندراجات میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے
  2. آر ایس آئی کی زیادہ فروخت واپسی کی ضمانت نہیں دیتی
  3. بڑی پوزیشنوں کے سائز کے نتیجے میں اہم ڈراؤونگ ہوسکتے ہیں
  4. اکثر جزوی اخراجات تجارتی اخراجات میں اضافہ کر سکتے ہیں ان خطرات کو پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور اضافی فلٹرز کے ذریعے منظم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. حجم کی تصدیق کے سگنل شامل کریں
  2. رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کریں
  3. منافع لینے کے تناسب کو بہتر بنائیں
  4. ٹائم فریم فلٹرز شامل کریں
  5. غیر مستحکمیت سے مطابقت رکھنے والی پوزیشن سائزنگ پر غور کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام بنانے کے لئے تکنیکی اشارے کو متحرک رسک مینجمنٹ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس کی طاقت موافقت اور کنٹرول شدہ رسک میں ہے ، حالانکہ مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹر کی اصلاح اب بھی ضروری ہے۔ یہ حکمت عملی درمیانی سے طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے اور منظم تجارت کے لئے ایک ٹھوس بنیاد کے طور پر کام کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA/4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5
strategy("Simple RSI stock Strategy [1D] ", overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)

// Rsi
oversoldLevel = input(30, title="Oversold Level")
overboughtLevel = input(70, title="Overbought Level")
rsi = ta.rsi(close, 5)
rsi_overbought = rsi > overboughtLevel  
rsi_oversold = rsi < oversoldLevel

// Sma 200
lenghtSMA = input(200, title = "SMA lenght")
sma200 = ta.sma(close, lenghtSMA)

// ATR stop-loss
atrLength = input.int(20, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atrValue = ta.atr(atrLength)
var float long_stop_level = na
var float short_stop_level = na
var float tp1_level = na
var float tp2_level = na
var float tp3_level = na

// Strategy entry
long = (rsi_oversold ) and close > sma200 

// Take Profit levels
tp_1 = input.float(5.0, "TP 1", minval=0.1, step=0.1)
tp_2 = input.float(10.0, "TP 2", minval=0.2, step=0.1)
tp_3 = input.float(15.0, "TP 3", minval=0.3, step=0.1)

if long
    strategy.entry('Long', strategy.long)
    long_stop_level := close - atrMultiplier * atrValue
    tp1_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_1 / 100)
    tp2_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_2 / 100)
    tp3_level := strategy.position_avg_price * (1 + tp_3 / 100)

// basic SL - this code is from author RafaelZioni, modified by wielkieef
sl = input.float(25.0, 'Basic Stop Loss %', step=0.1)
per(procent) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(procent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)

// ATR SL
if (strategy.position_size > 0 and (close <= long_stop_level))
    strategy.close("Long")
    tp1_level := na
    tp2_level := na
    tp3_level := na
plot(long_stop_level, color=color.orange, linewidth=2, title="Long Stop Loss")

// TP levels
if (strategy.position_size > 0)
    if (not na(tp1_level) and close >= tp1_level)
        tp1_level := na
    if (not na(tp2_level) and close >= tp2_level)
        tp2_level := na
    if (not na(tp3_level) and close >= tp3_level)
        tp3_level := na

plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp1_level) ? tp1_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 1")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp2_level) ? tp2_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 2")
plot(strategy.position_size > 0 and not na(tp3_level) ? tp3_level : na, color=color.gray, style=plot.style_circles , linewidth=1, title="Take Profit 3")

// Strategy exit points for Take Profits
strategy.exit('TP 1', from_entry="Long", qty_percent=33, profit=per(tp_1), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 2', from_entry="Long", qty_percent=66, profit=per(tp_2), loss=per(sl))
strategy.exit('TP 3', from_entry="Long", qty_percent=100, profit=per(tp_3), loss=per(sl))

// by wielkieef
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں