وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. مارکیٹ کے جذبات اور مزاحمت کی سطح کو بہتر بنانے کے نظام کے ساتھ مل کر مومنٹم ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی

مارکیٹ کے جذبات اور مزاحمت کی سطح کو بہتر بنانے کے نظام کے ساتھ مل کر مومنٹم ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 15:10:12
ٹیگز:ایس ایم اےایم اے سی ڈیآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد اہم تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے ، جس میں دوہری سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) سسٹم ، حرکت پذیر اوسط کنورجنسی تغیر (ایم اے سی ڈی) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور مزاحمت کی سطح کا تجزیہ شامل ہے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ کثیر جہتی تکنیکی اشارے کے ذریعہ تجارتی سگنلز کی تصدیق کی جائے جبکہ پوزیشن مینجمنٹ کی اصلاح کے لئے مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کیے جائیں ، جس کا مقصد بالآخر جیت کی شرح اور رسک - انعام کے تناسب کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں قلیل مدتی (10 دن) اور طویل مدتی (30 دن) سادہ حرکت پذیر اوسط کو بنیادی سگنل سسٹم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو خرید کا سگنل پیدا ہوتا ہے ، اور ایم اے سی ڈی تیزی کی رفتار (سگنل لائن سے اوپر ایم اے سی ڈی لائن) دکھاتا ہے۔ فروخت کی حالت میں مزاحمت کی سطح کا تجزیہ شامل ہوتا ہے ، جب قیمت پچھلے 20 ادوار کے سب سے زیادہ مقام تک پہنچ جاتی ہے اور ایم اے سی ڈی bearish سگنل دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، آر ایس آئی اشارے پوزیشن مینجمنٹ کے لئے ایک جذبات فلٹر کے طور پر کام کرتا ہے: جب آر ایس آئی 70 سے تجاوز کرتا ہے تو نقصانات پر جلد باہر نکلنا ، اور جب آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو منافع پر پوزیشن رکھنا۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: ایس ایم اے کراس اوور ، ایم اے سی ڈی ٹرینڈ اور مزاحمت کی سطح کی توثیق کے ذریعے سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
  2. ذہین پوزیشن مینجمنٹ: جذبات کی نگرانی اور بہتر رسک مینجمنٹ کے لئے آر ایس آئی کو شامل کرتا ہے
  3. مضبوط موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے
  4. جامع رسک کنٹرول: متعدد سٹاپ نقصان کے طریقہ کار بشمول تکنیکی اور جذبات پر مبنی اسٹاپ
  5. اعلی نظام سازی: مکمل طور پر منظم تجارتی فیصلے جو ذہنی مداخلت کو کم کرتے ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. ایس ایم اے سسٹم مختلف مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا کرسکتا ہے
  2. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار بنیادی عوامل کو نظر انداز کر سکتا ہے
  3. پیرامیٹر کی اصلاح overfitting کی قیادت کر سکتے ہیں
  4. تیزی سے چلنے والی منڈیوں میں مزاحمت کی سطح کی نشاندہی میں تاخیر ہوسکتی ہے
  5. RSI اشارے بعض مارکیٹ کے حالات کے تحت غیر موثر ہو سکتا ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حجم کے اشارے شامل کریں: رجحان کی طاقت کی تشخیص کو بہتر بنائیں
  2. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر خودکار طور پر ایس ایم اے ادوار اور آر ایس آئی کی حدوں کو ایڈجسٹ کریں
  3. رجحان فلٹرز شامل کریں: رجحان فلٹرنگ کے لئے طویل مدتی چلتی اوسط متعارف کروائیں
  4. مزاحمت کی سطح کے حساب کو بہتر بنائیں: متحرک مزاحمت کی نشاندہی کرنے والے الگورتھم پر غور کریں
  5. غیر مستحکم اشارے شامل کریں: پوزیشن سائزنگ اور سٹاپ نقصان کی جگہ کے لئے

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد کلاسیکی تکنیکی اشارے کو جوڑ کر ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیتی ہے۔ اس کی طاقت متعدد سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار اور جامع رسک کنٹرول سسٹم میں ہے ، حالانکہ مارکیٹ کے حالات کو حکمت عملی کی کارکردگی پر پڑنے والے اثرات کی نگرانی کی جانی چاہئے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے ، حکمت عملی کے استحکام اور موافقت کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ براہ راست تجارت میں ، سرمایہ کاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے بنیادی اصولوں پر توجہ دیتے ہوئے اپنی رسک ترجیحات اور مارکیٹ کے ماحول کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("XAUUSD SMA with MACD & Market Sentiment (Enhanced RR)", overlay=true)

// Input parameters for moving averages
shortSMA_length = input.int(10, title="Short SMA Length", minval=1)
longSMA_length = input.int(30, title="Long SMA Length", minval=1)

// MACD settings
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// Lookback period for identifying major resistance (swing highs)
resistance_lookback = input.int(20, title="Resistance Lookback Period", tooltip="Lookback period for identifying major resistance")

// Calculate significant resistance (local swing highs over the lookback period)
major_resistance = ta.highest(close, resistance_lookback)

// Calculate SMAs
shortSMA = ta.sma(close, shortSMA_length)
longSMA = ta.sma(close, longSMA_length)

// RSI for market sentiment
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=50, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=0, maxval=50)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Define buy condition based on SMA and MACD
buyCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA) and macdLine > signalLine

// Define sell condition: only sell if price is at or above the identified major resistance
sellCondition = close >= major_resistance and macdLine < signalLine

// Define sentiment-based exit conditions
closeEarlyCondition = strategy.position_size < 0 and rsi > rsiOverbought  // Close losing trade early if RSI is overbought
holdWinningCondition = strategy.position_size > 0 and rsi < rsiOversold   // Hold winning trade if RSI is oversold

// Execute strategy: Enter long position when buy conditions are met
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Close the position when the sell condition is met (price at resistance)
if (sellCondition and not holdWinningCondition)
    strategy.close("Buy")

// Close losing trades early if sentiment is against us
if (closeEarlyCondition)
    strategy.close("Buy")

// Visual cues for buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Add alert for buy condition
alertcondition(buyCondition, title="Buy Signal Activated", message="Buy signal activated: Short SMA has crossed above Long SMA and MACD is bullish.")

// Add alert for sell condition to notify when price hits major resistance
alertcondition(sellCondition, title="Sell at Major Resistance", message="Sell triggered at major resistance level.")

// Add alert for early close condition (for losing trades)
alertcondition(closeEarlyCondition, title="Close Losing Trade Early", message="Sentiment is against your position, close trade.")

// Add alert for holding winning condition (optional)
alertcondition(holdWinningCondition, title="Hold Winning Trade", message="RSI indicates oversold conditions, holding winning trade.")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں