وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ملٹی ایم اے ٹرینڈ فورس کی گرفتاری اور مومنٹم منافع لینے کی حکمت عملی

ملٹی ایم اے ٹرینڈ فورس کی گرفتاری اور مومنٹم منافع لینے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 17:18:26
ٹیگز:ایس ایم اےADXایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد حرکت پذیر اوسطوں پر مبنی رجحان پر عمل کرنے والا نظام ہے ، جس میں رجحان کی طاقت کی تصدیق اور اتار چڑھاؤ کو پکڑنے کے طریقہ کار کو جوڑتا ہے۔ یہ اپنے بنیادی طور پر 5 ، 25 اور 75 ادوار کے ٹرپل حرکت پذیر اوسط نظام کا استعمال کرتا ہے ، ADX اشارے کے ذریعہ مضبوط رجحانات کو فلٹر کرتا ہے ، اور بروقت منافع حاصل کرنے کے لئے تیزی سے اتار چڑھاؤ مانیٹرنگ سسٹم کو مربوط کرتا ہے۔ یہ کثیر پرتوں والا تجارتی طریقہ کار مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرتا ہے اور مناسب اوقات میں تجارت انجام دیتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

یہ حکمت عملی تین بنیادی طریقہ کار پر کام کرتی ہے:

  1. متعدد ایم اے سسٹم: 5 ایس ایم اے اور 25 ایس ایم اے کراس اوور کو بنیادی انٹری سگنل کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جس میں 75 ایس ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ تجارت کی سمت مرکزی رجحان کے مطابق ہو۔
  2. رجحان کی طاقت کی تصدیق: ADX اشارے کا استعمال کرتا ہے، جس میں صرف واضح رجحانات میں تجارت کو یقینی بنانے کے لئے ADX اقدار 20 سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
  3. اتار چڑھاؤ مانیٹرنگ سسٹم: شدید اتار چڑھاؤ کے دوران منافع کو مقفل کرنے کے لئے قیمتوں کی نقل و حرکت کی شدت (0.6٪ کی حد) کی نگرانی کرتا ہے۔

تجارت کے مخصوص قوانین:

  • لانگ انٹری: 5 ایس ایم اے 25 ایس ایم اے سے اوپر گزرتا ہے ، قیمت 75 ایس ایم اے سے اوپر ، اے ڈی ایکس> 20
  • مختصر اندراج: 5SMA 25SMA سے نیچے گزرتا ہے ، قیمت 75SMA سے نیچے ، ADX> 20
  • باہر نکلنے کی شرائط: 0.6 فیصد سے زیادہ اچانک حرکتیں یا مخالف اندراج کے سگنل

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: متعدد ایم اے اور اے ڈی ایکس کے ذریعے جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے
  2. رجحان کی موافقت: مختلف مارکیٹ کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، درمیانے اور طویل مدتی رجحان کی تجارت کے لئے موزوں ہے
  3. جامع رسک کنٹرول: مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے دوران بروقت منافع حاصل کرنا
  4. واضح منطق: حکمت عملی منطق بدیہی ہے، سمجھنے اور برقرار رکھنے کے لئے آسان ہے
  5. پیرامیٹر ایڈجسٹ ایبلٹی: اہم پیرامیٹرز جیسے ایم اے مدت اور اے ڈی ایکس کی حد کو مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے۔
  2. تاخیر کا خطرہ: ایم اے سسٹم میں فطری تاخیر ہے ، ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ اندراج کے مقامات کی کمی ہے۔
  3. اتار چڑھاؤ کا پتہ لگانے کی حساسیت: 0.6٪ کی حد مختلف مارکیٹوں کے لئے اصلاح کی ضرورت ہے
  4. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اچانک رجحان کی تبدیلی کے دوران اہم کمی کا سامنا ہوسکتا ہے
  5. پیرامیٹر انحصار: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کے انتخاب سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. موافقت پذیر پیرامیٹرز متعارف کروائیں:

    • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایم اے کی مدت کو ایڈجسٹ کریں
    • متحرک اتار چڑھاؤ کا پتہ لگانے کی حد کے لئے اے ٹی آر استعمال کریں

  2. بہتر رجحان کی تصدیق:

    • MACD جیسے اضافی رجحان اشارے کو ضم کریں
    • حجم کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کریں

  3. منافع/نقصان لینے کو بہتر بنائیں:

    • متحرک سٹاپ نقصان پوزیشننگ کو نافذ کریں
    • خطرے اور منافع کے تناسب کی بنیاد پر پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں

  4. مارکیٹ ماحول کی درجہ بندی:

    • مارکیٹ ماحول کی نشاندہی کا طریقہ کار شامل کریں
    • مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے لئے مختلف پیرامیٹرز کا اطلاق کریں

خلاصہ

حکمت عملی متعدد چلتی اوسط ، رجحان کی طاقت کی تصدیق ، اور اتار چڑھاؤ کی نگرانی کے طول و عرض کے ذریعے ایک مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کے بنیادی فوائد اس کی کثیر سطح کی تصدیق کے طریقہ کار اور لچکدار رسک کنٹرول سسٹم میں پائے جاتے ہیں۔ فراہم کردہ اصلاحاتی تجاویز کے ذریعہ ، حکمت عملی اپنی موافقت اور استحکام کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ عملی درخواست میں ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں اور معقول رقم کے انتظام کی حکمت عملی کے ساتھ مل کر۔

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5SMA-25SMA Crossover Strategy with ADX Filter and Sudden Move Profit Taking", overlay=true)

// パラメータの設定
sma5 = ta.sma(close, 5)
sma25 = ta.sma(close, 25)
sma75 = ta.sma(close, 75)

// ADXの計算
length = 14
tr = ta.tr(true)
plus_dm = ta.rma(math.max(ta.change(high), 0), length)
minus_dm = ta.rma(math.max(-ta.change(low), 0), length)
tr_sum = ta.rma(tr, length)
plus_di = 100 * plus_dm / tr_sum
minus_di = 100 * minus_dm / tr_sum
dx = 100 * math.abs(plus_di - minus_di) / (plus_di + minus_di)
adx = ta.rma(dx, length)

// ロングとショートのエントリー条件
longCondition = ta.crossover(sma5, sma25) and close > sma75 and adx > 20
shortCondition = ta.crossunder(sma5, sma25) and close < sma75 and adx > 20

// 急激な変動を検知する条件（ここでは、前のローソク足に比べて0.6%以上の値動きがあった場合）
suddenMove = math.abs(ta.change(close)) > close[1] * 0.006

// ポジション管理
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// 急激な変動があった場合、ポジションを利益確定（クローズ）する
if (strategy.position_size > 0 and suddenMove)
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and suddenMove)
    strategy.close("Short")

// エグジット条件
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
    strategy.close("Short")

// SMAとADXのプロット
plot(sma5, color=color.blue, title="5SMA")
plot(sma25, color=color.red, title="25SMA")
plot(sma75, color=color.green, title="75SMA")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX")
hline(20, "ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں