وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. VWAP-ATR متحرک قیمت ایکشن ٹریڈنگ سسٹم

VWAP-ATR متحرک قیمت ایکشن ٹریڈنگ سسٹم

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-27 14:51:52
ٹیگز:وی ڈبلیو اے پیاے ٹی آرپی اے

img

جائزہ

یہ ایک انٹرا ڈے ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جس میں حجم ویویٹڈ اوسط قیمت (VWAP) ، اوسط حقیقی رینج (ATR) ، اور قیمت ایکشن تجزیہ کو جوڑتا ہے۔ حکمت عملی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف طے کرنے کے لئے ATR کا استعمال کرتے ہوئے VWAP کے ساتھ قیمت کراسورز کا مشاہدہ کرکے مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرتی ہے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ جب قیمت VWAP پر واپس کھینچتی ہے تو تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جائے ، جس میں ATR کے زیر انتظام رسک مینجمنٹ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی کئی بنیادی اصولوں پر مبنی ہے:

  1. وی ڈبلیو اے پی کو رجحان ریفرنس لائن کے طور پر استعمال کرتا ہے، وی ڈبلیو اے پی کے اوپر تیزی سے اور نیچے نیچے
  2. وی ڈبلیو اے پی کے ساتھ قیمتوں کے کراس اوور کے ذریعے انٹری پوائنٹس کی نشاندہی کرتا ہے
  3. اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کے متحرک حساب کے لئے اے ٹی آر کا استعمال کرتا ہے ، جو لچکدار رسک مینجمنٹ فراہم کرتا ہے
  4. طویل اندراج کی شرط: قیمت نیچے سے VWAP سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے
  5. مختصر اندراج کی شرط: قیمت اوپر سے VWAP سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے
  6. اسٹاپ نقصان 1x ATR پر مقرر، منافع کا ہدف 1.5x ATR پر

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر کا استعمال کرتے ہوئے اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو ایڈجسٹ کرتا ہے ، جو مارکیٹ کی مختلف اتار چڑھاؤ کے حالات کو اپناتا ہے
  2. رجحان کی پیروی: VWAP کو بطور حوالہ استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے
  3. غیر جانبدار تجارتی سگنل: واضح تکنیکی اشارے پر مبنی، ذہنی فیصلے کو کم کرنا
  4. معقول رسک ریٹرن ریشو: اے ٹی آر کے منافع کے ہدف کے 1.5 گنا تک اچھے رسک ریٹرن کو یقینی بناتا ہے۔
  5. اعلی موافقت: مختلف مارکیٹوں اور ٹائم فریموں پر لاگو

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں VWAP کے بار بار کراس ہونے سے غلط سگنل پیدا ہو سکتے ہیں
  2. سلائڈنگ کا خطرہ: تیز رفتار مارکیٹ کی نقل و حرکت کے دوران اہم سلائڈنگ کا سامنا ہوسکتا ہے
  3. اسٹاپ نقصان کی حد کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں 1x اے ٹی آر اسٹاپ نقصان ناکافی ہوسکتا ہے
  4. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: قیمت اور وی ڈبلیو اے پی کے درمیان کراس اوورز کے نتیجے میں جھوٹے بریک آؤٹ ہو سکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح

  1. حجم فلٹرز شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کی تصدیق کے طریقہ کار کو نافذ کریں
  2. اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر اے ٹی آر ضربوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  3. رجحان فلٹرز شامل کریں: مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے اضافی رجحان اشارے متعارف کروائیں
  4. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: انٹری کی درستگی کو بڑھانے کے لئے قیمت کے پیٹرن کی تصدیق شامل کریں
  5. وقت فلٹرز کو لاگو کریں: انتہائی اتار چڑھاؤ مارکیٹ کھولنے اور بند ہونے سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ سیشن کی پابندیوں کو شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جس میں تکنیکی تجزیہ اور متحرک رسک مینجمنٹ کو جوڑ دیا گیا ہے۔ وی ڈبلیو اے پی اور اے ٹی آر کا امتزاج موثر رسک کنٹرول کو برقرار رکھتے ہوئے معروضی تجارتی سگنل کو یقینی بناتا ہے۔ حکمت عملی کا ڈیزائن جدید مقداری تجارتی تقاضوں کے مطابق ہے ، جو اچھی عملی اور توسیع پذیری پیش کرتا ہے۔ تجویز کردہ اصلاحات کے ذریعے ، کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)

// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)

// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)

// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP

// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)

// Entry and Exit Rules

// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")

// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں