وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. VWAP-MACD-RSI ملٹی فیکٹر کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

VWAP-MACD-RSI ملٹی فیکٹر کوانٹیٹیٹیو ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-27 16:11:00
ٹیگز:وی ڈبلیو اے پیایم اے سی ڈیآر ایس آئیٹی پیSL

img

جائزہ

یہ تین تکنیکی اشارے: وی ڈبلیو اے پی ، ایم اے سی ڈی ، اور آر ایس آئی پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی حجم وزن شدہ اوسط قیمت (وی ڈبلیو اے پی) ، حرکت پذیر اوسط کنورجنس تغیر (ایم اے سی ڈی) ، اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) سے سگنلز کو یکجا کرکے تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس میں خطرہ کے انتظام کے لئے فیصد پر مبنی منافع اور اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار شامل ہیں اور دارالحکومت کے استعمال کو بہتر بنانے کے لئے حکمت عملی کی پوزیشن سائزنگ کا استعمال ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق تین اہم اشارے کے جامع تجزیہ پر مبنی ہے:

  1. VWAP بنیادی رجحان ریفرنس لائن کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے والے قیمتوں کا کراسور
  2. ایم اے سی ڈی ہسٹوگرام رجحان کی طاقت اور سمت کی تصدیق کرتا ہے ، مثبت اقدار کے ساتھ اپ ٹرینڈز اور منفی اقدار کے ساتھ ڈاؤن ٹرینڈز کی نشاندہی کرتا ہے
  3. آر ایس آئی انتہائی سطحوں میں داخل ہونے سے بچنے کے لئے زیادہ خرید یا فروخت مارکیٹ کے حالات کی نشاندہی کرتا ہے

خریداری کے شرائط کا تقاضا ہے:

  • وی ڈبلیو اے پی سے اوپر کی قیمتیں
  • مثبت MACD ہسٹگرام
  • RSI زیادہ خریدنے کی سطح سے نیچے

فروخت کی شرائط کا تقاضا ہے:

  • وی ڈبلیو اے پی سے نیچے کی قیمتیں
  • منفی MACD ہسٹوگرام
  • RSI oversold سطح سے اوپر

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تکنیکی اشارے کی کراس ویلیڈیشن سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتی ہے
  2. وی ڈبلیو اے پی میں مارکیٹ گہرائی تجزیہ کو بہتر بنانے کے لئے حجم فیکٹر شامل ہے
  3. RSI انتہائی مارکیٹ کے حالات کو فلٹر کرتا ہے، جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو کم کرتا ہے
  4. فی صد پر مبنی منافع اور سٹاپ نقصان مختلف قیمت کی حدوں کے مطابق
  5. اکاؤنٹ کے ایکویٹی پر مبنی پوزیشن سائزنگ متحرک پوزیشن مینجمنٹ کو ممکن بناتی ہے
  6. واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور برقرار رکھنے کے لئے آسان

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہنگامہ خیز بازاروں سے اکثر تجارت پیدا ہو سکتی ہے، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے
  2. متعدد اشارے تاخیر سے سگنل کا باعث بن سکتے ہیں ، جس سے انٹری ٹائمنگ پر اثر پڑتا ہے
  3. مقررہ فیصد منافع اور سٹاپ نقصان تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہو سکتا
  4. اعلی اتار چڑھاؤ کے ادوار کے دوران اتار چڑھاؤ پر غور کرنے کی کمی سے خطرہ بڑھ سکتا ہے
  5. رجحان کی طاقت فلٹرنگ کی عدم موجودگی کمزور رجحانات میں زیادہ سگنل پیدا کر سکتی ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطحوں کی متحرک ایڈجسٹمنٹ کے لئے اے ٹی آر متعارف کروانا
  2. غیر مستحکم مارکیٹوں میں جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے رجحان کی طاقت فلٹرز شامل کریں
  3. VWAP مدت کی ترتیبات کو بہتر بنائیں، متعدد VWAP مدت کے مجموعے پر غور کریں
  4. بریک آؤٹ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کی تصدیق کا طریقہ کار نافذ کریں
  5. کم لیکویڈیٹی کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے وقت کے فلٹرز کو شامل کرنے پر غور کریں
  6. مارکیٹ کے حالات پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ میکانزم کو نافذ کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی تین کلاسیکی تکنیکی اشارے: وی ڈبلیو اے پی ، ایم اے سی ڈی ، اور آر ایس آئی کو ملا کر نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ ڈیزائن میں تجارتی معیار کو بہتر بنانے کے لئے متعدد اشارے کی کراس ویلیڈیشن کے ذریعے سگنل کی وشوسنییتا اور رسک مینجمنٹ پر زور دیا گیا ہے۔ اگرچہ ایسے پہلو ہیں جن کو اصلاح کی ضرورت ہے ، لیکن مجموعی فریم ورک صحت مند ہے اور اچھی توسیع پذیری پیش کرتا ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ کے مختلف حالات میں بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے حکمت عملی کی توثیق کریں اور براہ راست نفاذ سے پہلے مخصوص ضروریات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

/*backtest
start: 2024-10-27 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("pbs", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input for take-profit and stop-loss
takeProfitPercent = input.float(0.5, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
stopLossPercent = input.float(0.25, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100


macdFastLength = input.int(12, title="MACD Fast Length")
macdSlowLength = input.int(26, title="MACD Slow Length")
macdSignalLength = input.int(9, title="MACD Signal Length")


rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", step=1)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", step=1)


vwap = ta.vwap(close)


[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, macdFastLength, macdSlowLength, macdSignalLength)
macdHistogram = macdLine - signalLine

rsi = ta.rsi(close, rsiLength)


plot(vwap, color=color.purple, linewidth=2, title="VWAP")
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")

// Buy Condition
longCondition = ta.crossover(close, vwap) and macdHistogram > 0 and rsi < rsiOverbought

// Sell Condition
shortCondition = ta.crossunder(close, vwap) and macdHistogram < 0 and rsi > rsiOversold

// Execute trades based on conditions
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close * (1 + takeProfitPercent), stop=close * (1 - stopLossPercent))

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close * (1 - takeProfitPercent), stop=close * (1 + stopLossPercent))

// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں