وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اعلی درجے کی ڈبل حرکت پذیر اوسط رفتار رجحان ٹریڈنگ سسٹم کے بعد

اعلی درجے کی ڈبل حرکت پذیر اوسط رفتار رجحان ٹریڈنگ سسٹم کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-27 16:54:54
ٹیگز:ایس ایم اےایم اےEMD

img

یہ حکمت عملی دوہری حرکت پذیر اوسطوں پر مبنی نظام کے بعد ایک رفتار کا رجحان ہے ، جس میں داخلہ کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے فلٹر لائن کے ساتھ تیز اور سست حرکت پذیر اوسطوں سے کراس اوور سگنل کا امتزاج ہوتا ہے ، جس سے مناسب منی مینجمنٹ اور رسک کنٹرول کے ذریعے مستحکم تجارتی نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی میں 11 مدت اور 31 مدت کے سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کو بطور مرکزی سگنل سسٹم استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں فلٹر کے طور پر 5 مدت کی حرکت پذیر اوسط ہوتی ہے۔ جب تیز لائن (ایس ایم اے 11) سست لائن (ایس ایم اے 31) سے اوپر عبور کرتی ہے اور قیمت فلٹر اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو لانگ انٹری سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ جب تیز لائن سست لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔ یہ حکمت عملی فکسڈ پوزیشن سائزنگ کے ذریعے رسک مینجمنٹ کو نافذ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سادہ اور واضح سگنلنگ سسٹم، سمجھنے اور انجام دینے میں آسان
  2. متعدد حرکت پذیر اوسط کی تصدیق سے غلط سگنل کم ہوتے ہیں
  3. فکسڈ پوزیشن سائزنگ کنٹرول شدہ خطرے کو یقینی بناتا ہے
  4. صلاحیتوں کے بعد موثر رجحان
  5. واضح اندراج اور باہر نکلنے کی منطق فیصلے میں ہچکچاہٹ کو کم کرتی ہے
  6. مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالنا

حکمت عملی کے خطرات

  1. مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت ہوسکتی ہے
  2. چلتی اوسط نظاموں میں فطری تاخیر
  3. فکسڈ پوزیشن سائزنگ سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر نہیں بنا سکتی
  4. مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں پر غور نہیں کیا
  5. سٹاپ نقصان کے میکانزم کی عدم موجودگی سے اہم ڈراؤونگ کا سبب بن سکتا ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر چلتی اوسط ادوار متعارف کروانا
  2. اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں پوزیشن سائزنگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ فلٹرز شامل کریں
  3. سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے متحرک منی مینجمنٹ سسٹم کا ڈیزائن
  4. ایک ہی تجارتی خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو نافذ کریں
  5. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے شامل کرنے پر غور کریں
  6. غیر موافق تجارتی ادوار سے بچنے کے لیے ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز شامل کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد حرکت پذیر اوسطوں کے ذریعے نظام کے بعد نسبتا rob مضبوط رجحان کی تعمیر کرتی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ موروثی حدود ہیں ، لیکن مناسب اصلاحات اور بہتری کے ذریعے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ براہ راست تجارت میں حکمت عملی کو نافذ کرتے وقت تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy('Nifty 30m SMA Crossover Long', overlay=true)

start = timestamp(2020, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2024, 12, 31, 0, 0)

SlowSma = ta.sma(close, 31)
FastSma = ta.sma(close, 11)
FilterSma = ta.sma(close, 5)

plot(SlowSma, title='Sma 31', color=color.new(color.green, 0))
plot(FastSma, title='Sma 11', color=color.new(color.red, 0))
plot(FilterSma, title='Filter Sma 5', color=color.new(color.black, 0))

// strategy 
LongEntry = FastSma > SlowSma and close > FilterSma
LongExit = FastSma < SlowSma

MyQty = 10000000 / close

// // Plot signals to chart
// plotshape(not LongExit and strategy.position_size > 0 and bIndicator, title='Hold', location=location.abovebar, color=color.new(color.blue, 0), style=shape.square, text='Hold', textcolor=color.new(color.blue, 0))
// plotshape(LongExit and bIndicator and strategy.position_size > 0, title='Exit', location=location.belowbar, color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, text='Sell', textcolor=color.new(color.red, 0))
// plotshape(LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.arrowup, location.abovebar, color.new(color.green, 0), text='Buy', textcolor=color.new(color.green, 0))
// plotshape(not LongEntry and strategy.position_size == 0 and bIndicator, '', shape.circle, location.belowbar, color.new(color.yellow, 0), text='Wait', textcolor=color.new(color.black, 0))


if time >= start and time < end
    strategy.entry('Enter Long', strategy.long, qty=1, when=LongEntry)
    strategy.close('Enter Long', when=LongExit)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں