وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ہل چلتی اوسط کے ساتھ ملٹی ٹائم فریم بولنگر مومنٹم بریک آؤٹ کی حکمت عملی

ہل چلتی اوسط کے ساتھ ملٹی ٹائم فریم بولنگر مومنٹم بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-29 17:00:00
ٹیگز:وی ڈبلیو ایم اےایچ ایم اےبی بیایم ٹی ایفآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو ملٹی ٹائم فریم تجزیہ پر مبنی ہے ، جس میں تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے بولنگر بینڈ ، ہل موونگ ایوریج ، اور وزن والے موونگ ایوریج کو یکجا کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر 1 گھنٹے کے ٹائم فریم پر کام کرتی ہے جبکہ 5 منٹ ، 1 گھنٹہ ، اور 3 گھنٹے کے ادوار سے مارکیٹ کے اعداد و شمار کو مربوط کرتی ہے۔ یہ تجارتی مواقع کی تصدیق کے لئے متعدد تکنیکی اشارے استعمال کرتی ہے اور متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو نافذ کرتی ہے ، مؤثر رسک کنٹرول کے لئے اکاؤنٹ ایکویٹی کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق متعدد تکنیکی اشارے کی کراس تصدیق پر مبنی ہے۔ حکمت عملی 5 منٹ کے وی ڈبلیو ایم اے ، 1 گھنٹے کے وی ڈبلیو ایم اے ، اور 3 گھنٹے کے ایچ ایم اے سمیت متعدد ٹائم فریموں میں مختلف حرکت پذیر اوسط کے ساتھ قیمت کے تعلقات کی نگرانی کرتی ہے۔ جب قیمت تمام ٹائم فریم اشارے سے اوپر ہوتے ہوئے اوپری حد سے تجاوز کرتی ہے تو لمبے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ، جب قیمت تمام اشارے سے نیچے ہوتے ہوئے نچلی حد سے نیچے ہوتی ہے تو مختصر سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ حکمت عملی میں متحرک اندراج اور خارجی حدوں کی ترتیب کے لئے انحراف کی حساب کتاب شامل ہوتی ہے ، جس سے تجارتی لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو کم کرتا ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
  2. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق
  3. اکاؤنٹ کے ایکویٹی پر مبنی پوزیشن سائزنگ سرمایہ کاری کا معقول استعمال یقینی بناتی ہے
  4. متعدد باہر نکلنے کے طریقہ کار حکمت عملی کو موافقت فراہم کرتے ہیں
  5. گرافک انٹرفیس تجزیہ کے لئے واضح ٹریڈنگ سگنل کی نمائش فراہم کرتا ہے
  6. متعدد پختہ تکنیکی اشارے کی انضمام سے تجارتی فیصلوں کی درستگی میں اضافہ ہوتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. متعدد اشارے تاخیر سے ٹریڈنگ سگنل کا باعث بن سکتے ہیں
  2. مختلف بازاروں میں اکثر جھوٹے بریک آؤٹ ممکن ہیں
  3. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے لئے مقررہ تناسب تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہو سکتا
  4. کثیر ٹائم فریم ڈیٹا پروسیسنگ حکمت عملی کی پیچیدگی کو بڑھا سکتی ہے
  5. غیر مستحکم منڈیوں میں ہائی سلائڈج کا خطرہ

اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ایڈجسٹمنٹ کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے متعارف کرانے
  2. پیرامیٹر کی موافقت کے لئے مارکیٹ کی حالت کی شناخت شامل کریں
  3. غلط بریک آؤٹ نقصانات کو کم کرنے کے لئے سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنائیں
  4. بہتر بریک آؤٹ سگنل کی وشوسنییتا کے لئے حجم تجزیہ شامل کریں
  5. بہتر استحکام کے لئے موافقت پذیر پیرامیٹر اصلاح کے میکانزم تیار کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی ملٹی ٹائم فریم تجزیہ اور متعدد تکنیکی اشارے کے ذریعہ نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کی طاقت سگنل کی وشوسنییتا اور موثر رسک مینجمنٹ میں ہے ، حالانکہ اس کو سگنل لیگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کے ساتھ چیلنجوں کا سامنا ہے۔ مسلسل بہتری اور اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت دکھاتی ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("1H- 280, 2.7", overlay=true)


// Fetch the indicator values from different timeframes
vwma5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.wma(close, 233), lookahead = barmerge.lookahead_off)
vwma_hourly = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.wma(close, 89), lookahead = barmerge.lookahead_off)
hullma155_3h = request.security(syminfo.tickerid, "180", ta.hma(close, 155), lookahead = barmerge.lookahead_off)


// Calculate the deviation value
deviation = close * 0.032


// Initialize the signal variables
var float signalLine = na
var color lineColor = na


// Long Entry Conditions
longCondition_5min = close > vwma5
longCondition_hourly = close > vwma_hourly
longCondition_3h = close > hullma155_3h


// Short Entry Conditions
shortCondition_5min = close < vwma5
shortCondition_hourly = close < vwma_hourly
shortCondition_3h = close < hullma155_3h


// Long Entry
if longCondition_5min and longCondition_hourly and longCondition_3h
    signalLine := close + deviation
    lineColor := color.rgb(0, 255, 0, 1)


// Short Entry
if shortCondition_5min and shortCondition_hourly and shortCondition_3h
    signalLine := close - deviation
    lineColor := color.rgb(255, 0, 0, 1)


// Plotting the connecting line
plot(signalLine, title="Signal Line", color=lineColor, linewidth=1, style=plot.style_line)


// Colorize the signal line
bgcolor(signalLine > close ? color.rgb(0, 255, 0, 99) : color.rgb(255, 0, 0, 99), transp=90)



// Strategy settings
useTPSL = input(true, "Use TP/SL for closing long positions?")
useDownbreakOutbreak = input(false, "Use Downbreak and Outbreak for closing positions?")
useM7FClosing = input(false, "Use M7F Signal for closing positions?")


length1 = input.int(280, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.7, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")


basis = ta.vwma(src, length1)
dev = mult * ta.stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)


length2 = input.int(55, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
hullma = ta.wma(2 * ta.wma(src2, length2 / 2) - ta.wma(src2, length2), math.floor(math.sqrt(length2)))


hullmacrosslower = ta.crossover(hullma, lower)
hullmacrossupper = ta.crossunder(hullma, upper)


breakout = ta.crossover(ohlc4, upper)
breakdown = ta.crossunder(ohlc4, upper)
outbreak = ta.crossover(ohlc4, lower)
downbreak = ta.crossunder(ohlc4, lower)


// Calculate position size and leverage
margin_pct = 1
leverage = 1
position_size = strategy.equity * margin_pct
qty = position_size / close / leverage


// Define take profit and stop loss levels
take_profit = 0.14
stop_loss = 0.06


// Opening a long position
if breakout
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty, limit=close*(1+take_profit), stop=close*(1-stop_loss))


// Opening a short position
if downbreak
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty, limit=close*(1-take_profit), stop=close*(1+stop_loss))


// Closing positions based on chosen method
if useTPSL
    // Using TP/SL for closing long positions
    if strategy.position_size > 0 and breakdown
        strategy.close("Long", comment="Breakdown")
else if useDownbreakOutbreak
    // Using Downbreak and Outbreak for closing positions
    if strategy.position_size > 0 and (breakdown or downbreak)
        strategy.close("Long", comment="Breakdown")
    if strategy.position_size < 0 and (outbreak or downbreak)
        strategy.close("Short", comment="Outbreak")
else if useM7FClosing
    // Using M7F Signal for closing positions
    if strategy.position_size > 0 and (signalLine < close)
        strategy.close("Long", comment="M7F Signal")
    if strategy.position_size < 0 and (signalLine > close)
        strategy.close("Short", comment="M7F Signal")


// Plotting entry signals
plotshape(hullmacrosslower, title="High Bear Volatility", style=shape.arrowup, text="^^^^^", color=color.rgb(75, 202, 79), location=location.belowbar)
plotshape(hullmacrossupper, title="High Bull Volatility", style=shape.arrowdown, text="-----", color=color.rgb(215, 72, 72), location=location.abovebar)
plotshape(breakout ? 1 : na, title="Breakout", style=shape.arrowup, text="", color=color.rgb(75, 202, 79), location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(breakdown ? 1 : na, title="Breakdown", style=shape.arrowdown, text="", color=color.rgb(201, 71, 71), location=location.abovebar, size=size.tiny)
plotshape(outbreak ? 1 : na, title="Outbreak", style=shape.arrowup, text="", color=color.rgb(0, 110, 255), location=location.belowbar, size=size.tiny)
plotshape(downbreak ? 1 : na, title="Downbreak", style=shape.arrowdown, text="", color=color.rgb(255, 111, 0), location=location.abovebar, size=size.tiny)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں