وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ڈی پی او-ای ایم اے ٹرینڈ کراس اوور کوانٹیٹیٹو اسٹریٹیجی ریسرچ

ڈی پی او-ای ایم اے ٹرینڈ کراس اوور کوانٹیٹیٹو اسٹریٹیجی ریسرچ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-05 14:57:18
ٹیگز:ڈی پی اوای ایم اےایس ایم اے

DPO-EMA Trend Crossover Quantitative Strategy Research

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی نقطہ نظر ہے جس کی بنیاد ڈٹرنڈ پرائس آسکیلیٹر (ڈی پی او) اور اس کے 4 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کے مابین کراس اوور پر ہے۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے ڈی پی او اور اس کے 4 پیریڈ ای ایم اے کے مابین تعلقات کا موازنہ کرکے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر 4 گھنٹے اور اس سے زیادہ کے ٹائم فریموں پر موثر ہے ، خاص طور پر جب ہیکن آشی موم بتیاں استعمال کریں۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اہم اقدامات شامل ہیں: 24 پیریڈ سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کو بیس لائن کے طور پر شمار کریں 2. منتقل SMA قدر حاصل کرنے کے لئے (لمبائی / 2 + 1) ادوار کی طرف سے آگے منتقل 3۔ ڈی پی او کی قیمت حاصل کرنے کے لئے بندش کی قیمت سے ہٹائے گئے ایس ایم اے کو گھٹائیں ڈی پی او کے 4 پیریڈ ای ایم اے کا حساب لگائیں جب ڈی پی او اپنے 4 پیریڈ ای ایم اے سے اوپر جاتا ہے تو خرید کا اشارہ پیدا کریں جب ڈی پی او اپنے 4 پیریڈ ای ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو فروخت کا اشارہ بنائیں

حکمت عملی کے فوائد

  1. واضح سگنل جنریشن: کراس اوور سگنل واضح اندراج اور باہر نکلنے والے مقامات فراہم کرتے ہیں ، ذات پات کے فیصلے سے بچتے ہیں
  2. مؤثر رجحان کی پیروی: ڈی پی او اشارے کو بہتر رجحان کی گرفتاری کے لئے مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور فلٹر کرتا ہے
  3. کم سے کم ٹائم لیگ: سگنل لائن کے طور پر مختصر مدت (4 مدت) ای ایم اے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے فوری ردعمل کو ممکن بناتا ہے
  4. اعلی موافقت: حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستقل کارکردگی دکھاتی ہے
  5. سادہ آپریشن: حکمت عملی منطق واضح، سمجھنے اور عملدرآمد کرنے کے لئے آسان ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. تاخیر کا خطرہ: مختصر مدت کے ای ایم اے کے استعمال کے باوجود، کچھ فطری تاخیر اب بھی موجود ہے
  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: اچانک رجحان کی تبدیلی کے دوران اہم نقصانات کا سامنا ہوسکتا ہے
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی مدت پیرامیٹر کے انتخاب کے لئے حساس ہے
  5. مارکیٹ کے حالات پر انحصار: حکمت عملی بعض مارکیٹ کے حالات کے تحت بہترین کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ فلٹر لاگو کریں: کم اتار چڑھاؤ کے ماحول میں سگنل فلٹر کرنے کے لئے ATR یا دیگر اتار چڑھاؤ اشارے شامل کریں
  2. رجحان کی تصدیق شامل کریں: رجحان کی طاقت کی تصدیق کے لئے ADX جیسے دیگر رجحان اشارے شامل کریں
  3. اسٹاپ نقصان کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  4. سگنل فلٹرنگ کو بہتر بنائیں: جھوٹے سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے حجم کی تصدیق یا دیگر تکنیکی اشارے شامل کریں
  5. پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈائنامک پیرامیٹر کی اصلاح کو لاگو کریں

خلاصہ

ڈی پی او-ای ایم اے ٹرینڈ کراس اوور حکمت عملی ایک ساختی طور پر آسان لیکن موثر مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ متحرک اوسطوں کے ساتھ ڈٹرنڈ اسکیلیٹر کو جوڑ کر ، حکمت عملی مؤثر طریقے سے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کو حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ موروثی خطرات موجود ہیں ، لیکن حکمت عملی مناسب اصلاح اور رسک مینجمنٹ اقدامات کے ذریعے عملی قدر کو برقرار رکھتی ہے۔ درمیانی سے طویل مدتی تاجروں کے لئے ، یہ حکمت عملی قابل عمل تجارتی نقطہ نظر کی نمائندگی کرتی ہے جس پر غور کرنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DPO 4,24 Strategy", shorttitle="DPO Strategy", overlay=true)

// Define a fixed lookback period and EMA length
length = 24
ema_length = 4

// Calculate the Simple Moving Average (SMA) of the closing prices
sma = ta.sma(close, length)

// Calculate the shifted SMA value
shifted_sma = sma[length / 2 + 1]

// Calculate the Detrended Price Oscillator (DPO)
dpo = close - shifted_sma

// Calculate the 4-period Exponential Moving Average (EMA) of the DPO
dpo_ema = ta.ema(dpo, ema_length)

// Generate buy and sell signals based on crossovers
buy_signal = ta.crossover(dpo, dpo_ema)
sell_signal = ta.crossunder(dpo, dpo_ema)

// Overlay buy and sell signals on the candlestick chart
plotshape(series=buy_signal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Strategy entry and exit conditions
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں