وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک ڈبل ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی جس میں انکولی منافع/نقصان کا کنٹرول ہو

متحرک ڈبل ای ایم اے کراس اوور حکمت عملی جس میں انکولی منافع/نقصان کا کنٹرول ہو

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-11 11:23:54
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اے

img

جائزہ

یہ دوہری ای ایم اے کراس اوور سگنلز پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے تیز اور سست تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کے تقاطع کا استعمال کرتی ہے ، جو خطرے کے انتظام کے لئے متحرک منافع اور اسٹاپ نقصان کے کنٹرول کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی فیصد پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتی ہے ، جو ہر تجارت میں 10٪ کیپٹل تک ڈیفالٹ کرتی ہے ، اور تحفظ کے لئے متحرک منافع کے اہداف اور اسٹاپ نقصان کی سطح کو نافذ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق 20 پیریڈ اور 50 پیریڈ ای ایم اے کے مابین کراس اوورز کی نگرانی کے گرد گھومتی ہے تاکہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کی جاسکے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ایک لمبی پوزیشن شروع کردی جاتی ہے۔ داخل ہونے پر ، نظام خود بخود منافع لینے کی سطح (1.3 گنا اندراج کی قیمت) اور اسٹاپ نقصان کی سطح (0.95 گنا اندراج کی قیمت) طے کرتا ہے۔ یہ متحرک منافع / نقصان کنٹرول ڈیزائن مارکیٹ کے مختلف حالات کے مطابق ڈھالتا ہے ، حکمت عملی کی لچک کو بڑھا دیتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. سگنل استحکام - ایس ایم اے کے بجائے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے ، مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرتے ہوئے قیمت کی تبدیلیوں کا تیز ردعمل فراہم کرتا ہے۔
  2. جامع رسک مینجمنٹ - متحرک منافع لینے اور سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو نافذ کرتا ہے جو اندراج کی قیمتوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے۔
  3. عقلی سرمائے کا انتظام - مقررہ تناسب پوزیشن سائزنگ کا استعمال کرتا ہے، اعلی خطرے سے مکمل پوزیشن ٹریڈنگ سے بچتا ہے.
  4. ہائی آٹومیشن - سگنل جنریشن سے لے کر پوزیشن مینجمنٹ تک ہر چیز کو خودکار کرتا ہے ، انسانی مداخلت کو کم کرتا ہے۔
  5. مضبوط موافقت - حکمت عملی کو ایڈجسٹ پیرامیٹرز کے ساتھ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. ای ایم اے لیگ - ایس ایم اے سے تیز ہونے کے باوجود ، ای ایم اے میں ابھی بھی کچھ موروثی تاخیر ہے ، جس سے ممکنہ طور پر تاخیر کی اندراجات کا سبب بن سکتی ہے۔
  2. مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی - مارکیٹ کے ضمنی حالات کے دوران اکثر غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔
  3. منافع/نقصان کے لئے فکسڈ ضرب - منافع لینے اور سٹاپ نقصان کے لئے فکسڈ ضرب کا استعمال تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتا ہے۔
  4. ڈراؤنڈ رسک - 5 فیصد سٹاپ نقصان انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں کافی نہیں ہو سکتا۔

اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں - بہتر مارکیٹ کی موافقت کے لئے منافع / نقصان کے ضارب کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر شامل کرنے کی تجویز کریں۔
  2. رجحان کی تصدیق شامل کریں - جیت کی شرح کو بہتر بنانے کے لئے سگنل فلٹرنگ کے لئے آر ایس آئی ، ایم اے سی ڈی کو شامل کرنے پر غور کریں۔
  3. پوزیشن سائزنگ کو بہتر بنائیں - بہتر رسک کنٹرول کے لیے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں۔
  4. ٹائم فلٹرز شامل کریں - انتہائی اتار چڑھاؤ والے ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈوز شامل کرنے پر غور کریں۔
  5. منافع میں اضافہ کریں - مضبوط رجحانات میں زیادہ منافع حاصل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ کو نافذ کریں۔

نتیجہ

یہ واضح منطق کے ساتھ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جس میں رجحان کی گرفتاری اور رسک مینجمنٹ کے لئے متحرک منافع / نقصان کے کنٹرول کے لئے دوہری ای ایم اے کراس اوورز کا استعمال کیا گیا ہے۔ حکمت عملی کی طاقت اس کے واضح قوانین اور کنٹرول شدہ خطرے میں ہے ، جس سے یہ درمیانی سے طویل مدتی تجارتی نظام کی بنیاد کے طور پر موزوں ہے۔ اضافی فلٹرز اور بہتر منافع / نقصان کے طریقہ کار کے ذریعے اصلاح کے لئے کافی گنجائش ہے۔ تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے حالات میں بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے حکمت عملی کی توثیق کرنی چاہئے اور براہ راست نفاذ سے پہلے اپنے رسک رواداری کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pineify

//======================================================================//
//                    ____  _            _  __                          //
//                   |  _ \(_)_ __   ___(_)/ _|_   _                    //
//                   | |_) | | '_ \ / _ \ | |_| | | |                   //
//                   |  __/| | | | |  __/ |  _| |_| |                   //
//                   |_|   |_|_| |_|\___|_|_|  \__, |                   //
//                                             |___/                    //
//======================================================================//

//@version=5
strategy(title="TQQQ EMA Strategy", overlay=true)

//#region —————————————————————————————————————————————————— Common Dependence

p_comm_time_range_to_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_unix_time = na
    int end_unix_time = na
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    start_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)
    end_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)
    [start_unix_time, end_unix_time]

p_comm_time_range_to_start_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)

p_comm_time_range_to_end_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)

p_comm_timeframe_to_seconds(simple string tf) =>
    float seconds = 0
    tf_lower = str.lower(tf)
    value = str.tonumber(str.substring(tf_lower, 0, str.length(tf_lower) - 1))
    if str.endswith(tf_lower, 's')
        seconds := value
    else if str.endswith(tf_lower, 'd')
        seconds := value * 86400
    else if str.endswith(tf_lower, 'w')
        seconds := value * 604800
    else if str.endswith(tf_lower, 'm')
        seconds := value * 2592000
    else
        seconds := str.tonumber(tf_lower) * 60
    seconds

p_custom_sources() =>
    [open, high, low, close, volume]

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Ta Dependence


//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Constants

// Input Groups
string P_GP_1      =      ""

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Inputs

// Default
int p_inp_1        =      input.int(defval=20, title="Fast EMA Length", group=P_GP_1)
int p_inp_2        =      input.int(defval=50, title="Slow EMA Length", group=P_GP_1)
float p_inp_3      =      input.float(defval=1.3, title="Take Profit Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)
float p_inp_4      =      input.float(defval=0.95, title="Stop Loss Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Price Data



//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicators

p_ind_1      =      ta.ema(close, p_inp_1) // Fast EMA
p_ind_2      =      ta.ema(close, p_inp_2) // Slow EMA


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Conditions

p_cond_1      =      (ta.crossover(p_ind_1, p_ind_2))


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Strategy

// Strategy Order Variables
string p_st_name_1                       =      "Entry"
string p_st_name_2                       =      "Exit"
var float p_st_name_2_tp                 =      na
var bool p_st_name_2_tp_can_drawing      =      true
var float p_st_name_2_sl                 =      na
var bool p_st_name_2_sl_can_drawing      =      true

// Strategy Global
open_trades_number = strategy.opentrades
pre_bar_open_trades_number = na(open_trades_number[1]) ? 0 : open_trades_number[1]
var p_entry_order_id = 1
p_can_place_entry_order() =>
    strategy.equity > 0
get_entry_id_name(int current_order_id, string name) =>
    "[" + str.tostring(current_order_id) + "] " + name
is_entry_order(string order_id, string name) =>
    str.startswith(order_id, "[") and str.endswith(order_id, "] " + name)
get_open_trades_entry_ids() =>
    int p_open_trades_count = strategy.opentrades
    string[] p_entry_ids = array.new_string(0, "")
    if p_open_trades_count > 0
        for i = 0 to p_open_trades_count - 1
            array.push(p_entry_ids, strategy.opentrades.entry_id(i))
    p_entry_ids

// Entry (Entry)
if p_cond_1 and p_can_place_entry_order()
    p_st_name_1_id = get_entry_id_name(p_entry_order_id, p_st_name_1)
    p_entry_order_id := p_entry_order_id + 1
    string entry_message = ""
    strategy.entry(id=p_st_name_1_id, direction=strategy.long, alert_message=entry_message, comment=p_st_name_1_id)
    
    // TP/SL Exit (Exit)
    float p_st_name_2_limit = close * p_inp_3
    if p_st_name_2_tp_can_drawing
        p_st_name_2_tp_can_drawing := false
        p_st_name_2_tp := p_st_name_2_limit
    float p_st_name_2_stop = close * p_inp_4
    if p_st_name_2_sl_can_drawing
        p_st_name_2_sl_can_drawing := false
        p_st_name_2_sl := p_st_name_2_stop
    string p_st_name_2_alert_message = ""
    strategy.exit(id=p_st_name_1_id + "_0", from_entry=p_st_name_1_id, qty_percent=100, limit=p_st_name_2_limit, stop=p_st_name_2_stop, comment_profit=p_st_name_2 + " - TP", comment_loss=p_st_name_2 + " - SL", alert_message=p_st_name_2_alert_message)
    

if high >= p_st_name_2_tp or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp := na
    p_st_name_2_sl := na
plot(p_st_name_2_tp, title="Exit - TP", color=color.rgb(0, 150, 136, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
if low <= p_st_name_2_sl or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl := na
    p_st_name_2_tp := na
plot(p_st_name_2_sl, title="Exit - SL", color=color.rgb(244, 67, 54, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicator Plots

// Fast EMA
plot(p_ind_1, "Fast EMA", color.rgb(33, 150, 243, 0), 1)

// Slow EMA
plot(p_ind_2, "Slow EMA", color.rgb(255, 82, 82, 0), 1)

//#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Custom Plots

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Alert

//#endregion ——————————————————————————————————————————————————————
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں