وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. رجحان کے بعد کلاؤڈ مومنٹم ڈائیورجنسی کی حکمت عملی

رجحان کے بعد کلاؤڈ مومنٹم ڈائیورجنسی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-12 15:51:18
ٹیگز:ایم اے سی ڈیآر ایس آئی

Trend-Following Cloud Momentum Divergence Strategy

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک جامع رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام ہے جس میں ایچیموکو کلاؤڈ ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور موونگ اوسط کنورجنسی تغیر (ایم اے سی ڈی) کو مربوط کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کلاؤڈ ، قیمت کی رفتار کی تصدیق کے لئے آر ایس آئی ، اور مخصوص تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ایم اے سی ڈی لائن کراس اوورز کا استعمال کرتی ہے ، جس سے کثیر جہتی مارکیٹ تجزیہ اور تجارتی فیصلے ممکن ہوجاتے ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق تین تکنیکی اشارے کے تعاون پر مبنی ہے: آئیچیموکو کلاؤڈ رجحانات کے ماحول کی نشاندہی کرتا ہے ، جس میں بادل کے اوپر تیزی کے رجحانات اور نیچے bearish رجحانات ہوتے ہیں۔ 2. آر ایس آئی انتہائی حالات کو فلٹر کرتا ہے ، جس میں لانگ (غیر oversold) کے لئے 30 سے زیادہ اور شارٹس (غیر overbought) کے لئے 70 سے کم آر ایس آئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3. ایم اے سی ڈی سگنل لائن کراس اوورز اندراجات اور باہر نکلنے کا باعث بنتے ہیں ، جس میں طویل کے لئے تیزی سے کراس اوورز اور مختصر کے لئے bearish کراس اوورز ہوتے ہیں۔

تجارتی قوانین مندرجہ ذیل ہیں: طویل داخلے کی شرائط: - قیمت بادل سے اوپر ہے - RSI 30 سے اوپر - ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن کے اوپر کراس کرتی ہے

مختصر داخلے کی شرائط: - قیمت بادل کے نیچے - RSI 70 سے کم - ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے کراس کرتی ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: تین آزاد اشارے کا انضمام جھوٹے اشاروں کو کم کرتا ہے۔
  2. مضبوط رجحان کی پیروی: Ichimoku Cloud یقینی بناتا ہے کہ حکمت عملی واضح رجحانات میں کام کرتی ہے۔
  3. مضبوط رسک کنٹرول: آر ایس آئی فلٹرنگ انتہائی زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت والے علاقوں میں داخلے کو روکتی ہے۔
  4. واضح سگنل: ایم اے سی ڈی کراس اوورز الگ الگ انٹری اور آؤٹ پوائنٹس فراہم کرتے ہیں۔
  5. اعلی موافقت: مختلف مارکیٹ کے ماحول اور آلات میں قابل اطلاق حکمت عملی۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان کے الٹ جانے کا خطرہ: رجحان کے موڑ کے مقامات پر مسلسل رکنے کا امکان ہے۔ تجویز: رجحان کی تصدیق کے وقت کی حد کی ضروریات کو بڑھانا۔

  2. رینج سے منسلک مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں اکثر تجارت ہوسکتی ہے۔ تجاویز: سگنل فلٹرز شامل کریں، جیسے کم سے کم نقل و حرکت کی ضروریات۔

  3. تاخیر کا خطرہ: اشارے میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، ممکنہ طور پر بہترین انٹری پوائنٹس کی کمی ہوتی ہے۔ تجاویز: تیز اشارے یا قیمت کی حرکت کا تجزیہ شامل کریں۔

  4. پیرامیٹر کی حساسیت: پیرامیٹر کی غلط ترتیبات خراب کارکردگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ تجویز: بیک ٹسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ:
  • اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر بادل پیرامیٹرز کو خود بخود ایڈجسٹ کریں
  • مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر متحرک طور پر آر ایس آئی کی حد کو ایڈجسٹ کریں
  • ایم اے سی ڈی پیرامیٹرز کے لئے انکولی اصلاحات کو نافذ کریں
  1. بہتر مارکیٹ ماحول فلٹرنگ:
  • کم اتار چڑھاؤ کے ادوار کو فلٹر کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے شامل کریں
  • حجم کی تصدیق شامل کریں
  • متعدد وقت کے فریم کی معلومات پر غور کریں
  1. بہتر رسک مینجمنٹ:
  • متحرک سٹاپ نقصان کی حکمت عملی کو نافذ کریں
  • پوزیشن سائزنگ میکانزم شامل کریں
  • زیادہ لچکدار باہر نکلنے کی حکمت عملی تیار کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی Ichimoku کلاؤڈ ، RSI ، اور MACD اشارے کو ملا کر ایک مکمل رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم تیار کرتی ہے۔ اس کی اہم طاقتیں اس کی متعدد تصدیق کے طریقہ کار اور واضح تجارتی قوانین میں ہیں ، جبکہ رجحان کے الٹ پوائنٹس اور رینج سے منسلک مارکیٹوں میں خطرات پر توجہ دی جانی چاہئے۔ متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، مارکیٹ ماحول فلٹرنگ ، اور رسک مینجمنٹ کی اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku + RSI + MACD Strategy", overlay=true)

// Ichimoku Cloud parameters
tenkanPeriod = 9
kijunPeriod = 26
senkouSpanBPeriod = 52
displacement = 26

// RSI parameters
rsiLength = 14
rsiOverbought = 70
rsiOversold = 30

// MACD parameters
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

// Ichimoku calculations
tenkanSen = (ta.highest(high, tenkanPeriod) + ta.lowest(low, tenkanPeriod)) / 2
kijunSen = (ta.highest(high, kijunPeriod) + ta.lowest(low, kijunPeriod)) / 2
senkouSpanA = (tenkanSen + kijunSen) / 2
senkouSpanB = (ta.highest(high, senkouSpanBPeriod) + ta.lowest(low, senkouSpanBPeriod)) / 2
chikouSpan = close[displacement]

// Plotting Ichimoku Cloud
plot(tenkanSen, color=color.red, title="Tenkan-sen")
plot(kijunSen, color=color.blue, title="Kijun-sen")
plot(senkouSpanA[displacement], color=color.green, title="Senkou Span A")
plot(senkouSpanB[displacement], color=color.red, title="Senkou Span B")
fill(plot(senkouSpanA[displacement]), plot(senkouSpanB[displacement]), color=color.new(color.green, 90), title="Cloud")

// RSI calculation
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Long entry condition
longCondition = (close > senkouSpanA) and (close > senkouSpanB) and (rsi > rsiOversold) and (ta.crossover(macdLine, signalLine))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short entry condition
shortCondition = (close < senkouSpanA) and (close < senkouSpanB) and (rsi < rsiOverbought) and (ta.crossunder(macdLine, signalLine))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (ta.crossunder(macdLine, signalLine) and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")

if (ta.crossover(macdLine, signalLine) and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")

// Plot RSI
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں