وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ایم اے سی ڈی-آر ایس آئی ٹرینڈ مومنٹم کراس اسٹریٹیجی کے ساتھ رسک مینجمنٹ ماڈل

ایم اے سی ڈی-آر ایس آئی ٹرینڈ مومنٹم کراس اسٹریٹیجی کے ساتھ رسک مینجمنٹ ماڈل

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 10:35:00
ٹیگز:ایم اے سی ڈیآر ایس آئیای ایم اے

MACD-RSI Trend Momentum Cross Strategy with Risk Management Model

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر عمل کرنے والا تجارتی نظام ہے جو ایم اے سی ڈی (موونگ اوسط کنورجنس تغیر) اور آر ایس آئی (رشتہ دار طاقت انڈیکس) کو یکجا کرتا ہے۔ 5 منٹ کے ٹائم فریم پر کام کرتے ہوئے ، یہ ایم اے سی ڈی کراس اوور اور آر ایس آئی اوور بک / اوور سیل سطحوں کا تجزیہ کرکے تجارتی سگنل تیار کرتا ہے۔ حکمت عملی میں خطرہ کے انتظام کے لئے فیصد پر مبنی اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل بنیادی منطق پر مبنی ہے: قیمت کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے 12-26-9 پیرامیٹرز کے ساتھ MACD اشارے کا استعمال کرتا ہے 2۔ اوور بکڈ / اوور سیلڈ حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے 14 پیریڈ آر ایس آئی کا استعمال کرتا ہے 3 ۔ طویل سگنل پیدا کرتا ہے جب MACD لائن سگنل لائن کے اوپر کراس اور RSI 45 سے نیچے ہے 4۔ جب ایم اے سی ڈی لائن سگنل لائن سے نیچے عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی 55 سے اوپر ہوتا ہے تو باہر نکلنے کے سگنل کو متحرک کرتا ہے 5. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے 1.2 فیصد سٹاپ نقصان اور منافع کو محفوظ کرنے کے لئے 2.4 فیصد منافع حاصل کریں سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے 10 مدت کے ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. اشارے کا امتزاج: مارکیٹ کے زیادہ درست موڑ کے مقامات کے لئے MACD کی رجحان کی پیروی کرنے والی خصوصیات کو RSI کی نوسٹالیشن خصوصیات کے ساتھ جوڑتا ہے
  2. جامع رسک کنٹرول: ایک ہی تجارتی رسک کو سختی سے کنٹرول کرنے کے لیے فکسڈ ریشو سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا استعمال کرتا ہے۔
  3. سگنل کی تصدیق: داخلہ کے لئے MACD اور RSI دونوں حالات کی ضرورت ہوتی ہے، جھوٹے سگنل کو کم کرنا
  4. اعلی موافقت: مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق پیرامیٹرز کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے
  5. واضح عملدرآمد منطق: تجارتی قوانین واضح اور خودکار کرنے میں آسان ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں نقصانات کا باعث بننے والی کثرت سے تجارت کا سبب بن سکتا ہے۔
  2. سلائیپج کا خطرہ: 5 منٹ کے ٹائم فریم پر کثرت سے ٹریڈنگ میں نمایاں سلائیپج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
  3. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: ایم اے سی ڈی کراس اوور سگنل جھوٹے بریک آؤٹ پیدا کرسکتے ہیں
  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی اشارے پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت زیادہ منحصر ہے
  5. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: واضح رجحانات والے بازاروں میں حکمت عملی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حجم فلٹرز شامل کریں: وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے سگنل کی پیداوار میں حجم کے عوامل پر غور کریں
  2. متحرک سٹاپ نقصان: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر موافقت پذیر سٹاپ نقصان کو لاگو کریں
  3. رجحان طاقت فلٹر متعارف کروائیں: ٹریڈنگ ٹائمنگ کو بہتر بنانے کے لئے ADX یا اسی طرح کے اشارے شامل کریں
  4. پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں: اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں
  5. پیرامیٹر موافقت کو بہتر بنائیں: متحرک پیرامیٹر اصلاحاتی میکانزم تیار کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک تجارتی نظام تیار کرتی ہے جس میں ایم اے سی ڈی اور آر ایس آئی انضمام کے ذریعہ رجحان کی پیروی اور رفتار کی خصوصیات کو جوڑتا ہے۔ اس کے جامع رسک کنٹرول میکانزم اور واضح تجارتی منطق اچھی عملی مہیا کرتی ہے۔ تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعہ ، حکمت عملی میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ براہ راست تجارت سے پہلے ، یہ سفارش کی جاتی ہے کہ مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کے مطابق مکمل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("MACD + RSI Basit Strateji", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// İndikatör parametreleri
fastLength = input(12, "MACD Fast Length")
slowLength = input(26, "MACD Slow Length")
signalLength = input(9, "MACD Signal Length")
rsiLength = input(14, "RSI Period")
rsiOversold = input(45, "RSI Oversold Level")
rsiOverbought = input(55, "RSI Overbought Level")

// Stop Loss ve Take Profit ekledim
stopLoss = input(1.2, "Stop Loss (%)")
takeProfit = input(2.4, "Take Profit (%)")

// MACD hesaplama
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// RSI hesaplama
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)

// EMA trend filtresi
emaValue = ta.ema(close, 10)

// Alım sinyali koşulları - sadece MACD ve RSI kullanalım
longCondition = macdLine > signalLine and rsiValue < rsiOversold

// Satım sinyali koşulları
shortCondition = macdLine < signalLine and rsiValue > rsiOverbought

// Pozisyon yönetimi - Stop Loss ve Take Profit ekledim
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "Long", 
                 profit = close * takeProfit / 100,
                 loss = close * stopLoss / 100)

if (shortCondition)
    strategy.close("Long")

// Grafik göstergeleri
plotshape(longCondition, title="Alım", 
         style=shape.triangleup, 
         location=location.belowbar, 
         color=color.green, 
         size=size.large, 
         text="AL")

plotshape(shortCondition, title="Satım", 
         style=shape.triangledown, 
         location=location.abovebar, 
         color=color.red, 
         size=size.large, 
         text="SAT")

// İndikatörleri göster
plot(rsiValue, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.gray)
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.gray)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں