وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک رسک مینجڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی

متحرک رسک مینجڈ ایکسپونینشل موونگ ایوریج کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-20 14:08:39
ٹیگز:ای ایم اےRRSLٹی پیاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) کراس اوورز پر مبنی رجحان پر مبنی نظام ہے ، جس میں متحرک پوزیشن سائزنگ اور رسک مینجمنٹ شامل ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے تیز اور سست ای ایم اے کراس اوور سگنل کا استعمال کرتا ہے جبکہ فیصد رسک حساب کتاب کے ذریعے تجارت کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتا ہے اور منافع کی حفاظت کے لئے ٹریلنگ اسٹاپس کو استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق مختلف ادوار (ڈیفالٹ 9 اور 21) کے ساتھ دو ای ایم اے پر انحصار کرتی ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو لانگ انٹری سگنل تیار ہوتا ہے ، جبکہ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے کے نیچے عبور کرتا ہے تو پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں۔ ہر تجارت کا سائز متحرک طور پر کل اکاؤنٹ ایکویٹی کے ایک مقررہ فیصد خطرے (ڈیفالٹ 1٪) کی بنیاد پر حساب کیا جاتا ہے ، جس میں منافع لینے کی سطح کو رسک - انعام کے تناسب اور فیصد پر مبنی ٹریلنگ اسٹاپ کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متحرک پوزیشن سائزنگ ہر تجارت کے مطابق مستقل خطرہ کو یقینی بناتی ہے ، جس سے پوزیشن کے مقررہ سائز کے زیادہ خطرہ سے بچنا پڑتا ہے۔
  2. ٹریلنگ اسٹاپ میکانزم مؤثر طریقے سے منافع میں مقفل کرتا ہے اور رجحانات کے الٹ جانے پر پوزیشنوں سے باہر نکلتا ہے۔
  3. خطرہ-انعامی تناسب کی ترتیبات ہر تجارت کے لئے واضح منافع-نقصان کے تناسب کو یقینی بناتی ہیں۔
  4. ای ایم اے کے کراس اوور سگنل درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑتے ہیں ، غلط سگنل کو کم کرتے ہیں۔
  5. مکمل طور پر خودکار نظام جذباتی مداخلت کو ختم کرتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. مختلف مارکیٹوں میں اکثر غلط کراس اوور سگنل پیدا کر سکتا ہے، جس سے مسلسل نقصانات ہوتے ہیں۔
  2. بہت زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ٹریلنگ اسٹاپ بہت جلد شروع ہوسکتے ہیں ، بڑے رجحانات کو یاد کرتے ہیں۔
  3. جب مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ میں تبدیلی آتی ہے تو مقررہ فیصد کے خطرے کی ترتیبات میں لچک کی کمی ہوسکتی ہے۔
  4. اسٹاپ نقصانات کو تیزی سے ریورس مارکیٹوں میں چھلانگ لگا دی جاسکتی ہے، جس کے نتیجے میں توقع سے زیادہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔

اصلاح کی ہدایات

  1. اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے (جیسے اے ٹی آر) شامل کریں۔
  2. رجحان کی طاقت کے فلٹر شامل کریں، جیسے آر ایس آئی یا اے ڈی ایکس، مختلف مارکیٹوں میں غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے.
  3. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک ای ایم اے مدت ایڈجسٹمنٹ میکانزم تیار کریں.
  4. سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کی تصدیق کے اشارے شامل کریں۔
  5. حالیہ نقصانات کی بنیاد پر متحرک رسک ایڈجسٹمنٹ کے طریقہ کار کو نافذ کریں۔

خلاصہ

یہ ایک مکمل تجارتی نظام ہے جو کلاسیکی تکنیکی تجزیہ کے طریقوں کو جدید رسک مینجمنٹ تصورات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی متحرک پوزیشن سائزنگ اور ٹریلنگ اسٹاپس کے ذریعے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے جبکہ ای ایم اے کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کے مواقع کو حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ کچھ موروثی حدود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت حکمت عملی کی استحکام اور موافقت کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ یہ حکمت عملی خاص طور پر کنٹرول شدہ خطرے کے ساتھ طویل مدتی رجحان کی تجارت کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bitcoin Exponential Profit Strategy", overlay=true)

// User settings
fastLength = input.int(9, title="Fast EMA Length", minval=1)
slowLength = input.int(21, title="Slow EMA Length", minval=1)
riskPercent = input.float(1, title="Risk % Per Trade", step=0.1) / 100
rewardMultiplier = input.float(2, title="Reward Multiplier (R:R)", step=0.1)
trailOffsetPercent = input.float(0.5, title="Trailing Stop Offset %", step=0.1) / 100

// Calculate EMAs
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Plot EMAs
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")

// Account balance and dynamic position sizing
capital = strategy.equity
riskAmount = capital * riskPercent

// Define Stop Loss and Take Profit Levels
stopLossLevel = close * (1 - riskPercent)
takeProfitLevel = close * (1 + rewardMultiplier * riskPercent)

// Trailing stop offset
trailOffset = close * trailOffsetPercent

// Entry Condition: Bullish Crossover
if ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
    positionSize = riskAmount / math.max(close - stopLossLevel, 0.01)  // Prevent division by zero
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
    strategy.exit("TakeProfit", from_entry="Long", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel, trail_offset=trailOffset)

// Exit Condition: Bearish Crossunder
if ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
    strategy.close("Long")

// Labels for Signals
if ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
    label.new(bar_index, low, "BUY", color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_up)
if ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)
    label.new(bar_index, high, "SELL", color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_down)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں