وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. شماریاتی دوہری معیاری انحراف VWAP بریکآؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

شماریاتی دوہری معیاری انحراف VWAP بریکآؤٹ ٹریڈنگ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 16:31:36
ٹیگز:وی ڈبلیو اے پیایس ڈیVOLHL2

img

جائزہ

یہ حکمت عملی وی ڈبلیو اے پی (ولیم ویوٹڈ اوسط قیمت) اور معیاری انحراف چینلز پر مبنی ایک رجحان بریک آؤٹ سسٹم ہے۔ یہ اوپر کی طرف بریک آؤٹ کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے وی ڈبلیو اے پی اور معیاری انحراف بینڈ کا حساب کرکے متحرک قیمت کی حد تشکیل دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر تجارت کے لئے معیاری انحراف بینڈ بریک آؤٹ سگنلز پر انحصار کرتی ہے ، جس میں منافع کے اہداف اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے آرڈر کے وقفے ہوتے ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

  1. بنیادی اشارے کا حساب:
  • دن کے اندر HL2 قیمتوں اور حجم کا استعمال کرتے ہوئے VWAP کا حساب لگائیں
  • قیمت کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر معیاری انحراف کا حساب لگائیں
  • 1.28 گنا معیاری انحراف کے اوپری اور نچلے بینڈ مقرر کریں
  1. ٹریڈنگ منطق:
  • داخلے کی شرط: قیمت نیچے کی حد سے نیچے گزرتی ہے پھر اس سے اوپر بڑھتی ہے
  • باہر نکلنے کی شرط: پہلے سے طے شدہ منافع کا ہدف حاصل کرنا
  • کثرت سے تجارت سے بچنے کے لئے کم سے کم آرڈر کا وقفہ

حکمت عملی کے فوائد

  1. شماریاتی بنیاد
  • VWAP پر مبنی قیمت مرکز کا حوالہ
  • معیاری انحراف کا استعمال کرتے ہوئے اتار چڑھاؤ کی پیمائش
  • متحرک تجارتی رینج کی ایڈجسٹمنٹ
  1. خطرے کا کنٹرول
  • مقررہ منافع کا ہدف
  • ٹریڈنگ فریکوئنسی کنٹرول
  • صرف طویل مدتی حکمت عملی خطرے کو کم کرتی ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹ کے خطرات
  • اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران جھوٹے بریک آؤٹ
  • رجحان کی تبدیلیوں کو درست طریقے سے وقت دینے میں دشواری
  • ڈاؤن ٹرینڈ مارکیٹوں میں نقصانات میں اضافہ
  1. پیرامیٹر خطرات
  • معیاری انحراف ضرب کی ترتیبات کے لئے حساسیت
  • منافع کے ہدف کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے
  • تجارتی وقفہ کارکردگی کو متاثر کرتا ہے

اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل کی اصلاح
  • رجحان فلٹر شامل کریں
  • حجم تبدیلی کی تصدیق شامل کریں
  • اضافی تکنیکی اشارے شامل کریں
  1. رسک مینجمنٹ کی اصلاح
  • اسٹاپ نقصان کی متحرک جگہ
  • غیر مستحکمیت پر مبنی پوزیشن کا سائز
  • آرڈر مینجمنٹ کا بہتر نظام

خلاصہ

یہ ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو شماریاتی اصولوں اور تکنیکی تجزیہ کو جوڑتی ہے۔ وی ڈبلیو اے پی اور معیاری انحراف بینڈ کے امتزاج کے ذریعے ، یہ ایک نسبتا reliable قابل اعتماد تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ بنیادی فوائد اس کی سائنسی شماریاتی بنیاد اور جامع رسک کنٹرول میکانزم میں پائے جاتے ہیں ، لیکن عملی ایپلی کیشنز میں پیرامیٹرز اور تجارتی منطق کی مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5 
strategy("VWAP Stdev Bands Strategy (Long Only)", overlay=true)

// Standard Deviation Inputs
devUp1 = input.float(1.28, title="Stdev above (1)")
devDn1 = input.float(1.28, title="Stdev below (1)")

// Show Options
showPrevVWAP = input(false, title="Show previous VWAP close?")
profitTarget = input.float(2, title="Profit Target ($)", minval=0) // Profit target for closing orders
gapMinutes = input.int(15, title="Gap before new order (minutes)", minval=0) // Gap for placing new orders

// VWAP Calculation
var float vwapsum = na
var float volumesum = na
var float v2sum = na
var float prevwap = na // Track the previous VWAP
var float lastEntryPrice = na // Track the last entry price
var int lastEntryTime = na // Track the time of the last entry

start = request.security(syminfo.tickerid, "D", time)
newSession = ta.change(start)

vwapsum := newSession ? hl2 * volume : vwapsum[1] + hl2 * volume
volumesum := newSession ? volume : volumesum[1] + volume
v2sum := newSession ? volume * hl2 * hl2 : v2sum[1] + volume * hl2 * hl2

myvwap = vwapsum / volumesum
dev = math.sqrt(math.max(v2sum / volumesum - myvwap * myvwap, 0))

// Calculate Upper and Lower Bands
lowerBand1 = myvwap - devDn1 * dev
upperBand1 = myvwap + devUp1 * dev

// Plot VWAP and Bands with specified colors
plot(myvwap, style=plot.style_line, title="VWAP", color=color.green, linewidth=1)
plot(upperBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Upper (1)", color=color.blue, linewidth=1)
plot(lowerBand1, style=plot.style_line, title="VWAP Lower (1)", color=color.red, linewidth=1)

// Trading Logic (Long Only)
longCondition = close < lowerBand1 and close[1] >= lowerBand1 // Price crosses below the lower band

// Get the current time in minutes
currentTime = timestamp("GMT-0", year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), hour(timenow), minute(timenow))

// Check if it's time to place a new order based on gap
canPlaceNewOrder = na(lastEntryTime) or (currentTime - lastEntryTime) >= gapMinutes * 60 * 1000

// Close condition based on profit target
if (strategy.position_size > 0)
    if (close - lastEntryPrice >= profitTarget)
        strategy.close("B")
        lastEntryTime := na // Reset last entry time after closing

// Execute Long Entry
if (longCondition and canPlaceNewOrder)
    strategy.entry("B", strategy.long)
    lastEntryPrice := close // Store the entry price
    lastEntryTime := currentTime // Update the last entry time

    // Add label for the entry
    label.new(bar_index, close, "B", style=label.style_label_down, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// Optional: Plot previous VWAP for reference
prevwap := newSession ? myvwap[1] : prevwap[1]
plot(showPrevVWAP ? prevwap : na, style=plot.style_circles, color=close > prevwap ? color.green : color.red)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں