Làm thế nào để tránh những điểm trượt

Làm thế nào để tránh những điểm trượt

• Điểm trượt

  Trước tiên, hãy đề cập đến những điểm trượt trong giao dịch lập trình. Trong thực tế, điểm trượt trong giao dịch lập trình theo quan điểm của các nhà lập trình là: điểm chênh lệch giữa giá giao dịch thực tế và giá bạn mong đợi.

  Từ đó, chúng ta có thể đưa ra một công thức tính toán điểm trượt: thời gian chậm của mạng * tốc độ biến động ở cấp độ tick của thị trường = điểm trượt.

  Các giao dịch không phải là nguyên nhân tạo ra điểm trượt, bởi vì thị trường luôn luôn biến động. Trong đĩa giả lập và xem lại lịch sử, không có điểm trượt do mạng không có bất kỳ sự chậm trễ nào (nhưng thị trường vẫn sẽ có sự biến động, nhưng không tạo ra điểm trượt), trong đĩa giả lập, nếu bạn đặt giá dừng lỗ cho mỗi đơn lẻ, bạn sẽ thấy rằng giá dừng lỗ hoặc giá dừng lỗ được kích thích trong mỗi giao dịch là 100% theo giá bạn mong đợi.

  Đầu tiên, biến động của thị trường, chúng ta không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể kiểm soát thời gian chậm của mạng. Chúng ta phải rõ ràng rằng các thị trường mà chúng ta thấy trên máy tính, không phải là trực tiếp mà là tái phát, theo thị trường này, các chỉ thị mà chúng ta lập trình, cũng cần thời gian để truyền đi để có hiệu lực.

  

• Để tránh tác động của điểm trượt, bạn có thể sử dụng ba cách sau:

  • 1 Tăng mức độ giao dịch theo quy trình

Trong quá trình giao dịch lập trình, số điểm lợi nhuận và lỗ trung bình của các cấp giao dịch chu kỳ lớn chắc chắn lớn hơn các cấp giao dịch nhỏ. Nếu một cấp nhỏ là mức lợi nhuận trung bình 10 điểm, mức lỗ trung bình 7 điểm, trong khi mô hình cấp cao là mức lợi nhuận trung bình 100 điểm, mức lỗ trung bình 70 điểm, trong đĩa giả lập và xem lại lịch sử, hai mô hình này hầu như không có sự khác biệt, cả hai mô hình đều có thể ổn định lợi nhuận, nhưng trong thực tế, nó sẽ rất khác nhau.

• 2 Giảm độ trễ của mạng giúp rất nhiều cho giao dịch theo quy trình

  Trong khi đó, các nhà giao dịch đã cố gắng hết sức để tìm ra cách nhanh nhất để kết nối với máy chủ giao dịch lập trình để giảm sự chậm trễ của mạng.

• 3 Tránh thời gian biến động thị trường nhanh

Ví dụ, đối với các công ty phi nông nghiệp, bạn có thể tránh hoàn toàn, tất cả thời gian thanh toán được giữ trong 15 phút trước khi công bố dữ liệu. Bạn không thể thay đổi tốc độ biến động của thị trường, nhưng bạn muốn trốn tránh hay tốt hơn, cho thời gian công bố phi nông nghiệp chính xác đến giây, thời gian này chúng tôi không giữ cổ phiếu, ngay cả khi trượt lớn, cũng không ảnh hưởng đến chúng tôi.

根据上述内容，对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点，而第一点，只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点，我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解，总而言之，如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式，那滑点对我们是有好处的，如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式，滑点对我们也有好处，此时，网络延迟较大对我们来说，倒是一件好事!

比如靠回踩方式去下单，还有靠固定点数的止盈，我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候，就需要去甄别所有的下单和平仓，如果滑点对我们有利，则用慢速网络主机去操作这些指令，如果滑点对我们不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。

FeiyangEA开单方面，回踩方式达到六成以上，所以最好用国内慢速网络主机去开单，而对于平仓方面，都是滑点对程序化交易中不利的方向，所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进，使得同期历史回测不如实盘的成绩，从而确保了，实盘与回测一致的高度，这个前提是程序化交易中最为重要的，否则根本无法做出交易模型的编制和优化。

Được chuyển từ Giao dịch theo quy trình và đầu tư định lượng