Một trong những nghiên cứu trong loạt các chiến lược giao dịch tần số cao: Phong trào theo định luật Bayes

Một trong những nghiên cứu trong loạt các chiến lược giao dịch tần số cao: Phong trào theo định luật Bayes

Điểm mấu chốt của phương pháp Bayes là nó cung cấp một quy luật toán học để giải thích cách bạn nên thay đổi niềm tin hiện tại của mình khi một loạt các bằng chứng mới xuất hiện. Một ví dụ điển hình là: một đứa trẻ mới sinh với tài năng kỳ quặc, khi nó nhìn thấy mặt trời mọc lần đầu tiên trong cuộc đời, sau đó sẽ tự hỏi liệu mặt trời sẽ mọc lần nữa hay không. Vì vậy, anh ta đã cho hai kết quả có thể xảy ra với tỷ lệ xác suất trước bằng nhau, và đặt một quả cầu trắng và một quả bóng đen trong một túi, tương ứng, đại diện cho mặt trời sẽ mọc lần nữa, mặt trời sẽ không mọc lần nữa.

Chỉ thị đơn luồng là sự khác biệt giữa khối lượng giao dịch mà người mua bắt đầu và số lượng giao dịch mà người bán bắt đầu. Chỉ thị đơn luồng có thể ảnh hưởng đến xu hướng thị trường trong một thời gian ngắn, dù dựa trên quy mô giao dịch hay dựa trên số lần giao dịch. Chỉ thị đơn luồng có thể chứa thông tin về hướng đi tiếp theo, và nếu thương nhân chọn giao dịch ngay lập tức thay vì chờ giao dịch, thương nhân có thể truyền đạt quan điểm của mình về sự di chuyển trong tương lai của thị trường, và các thành viên thị trường có lợi thế thông tin cụ thể thường hoạt động tích cực hơn khi giao dịch.

Ví dụ như luật Bayes mà những đứa trẻ mới sinh có tài năng như chúng ta đã đề cập ở trên đã sử dụng để dự đoán liệu mặt trời sẽ lại mọc hay không, để cố gắng xây dựng một chiến lược giao dịch tần số cao với một ý tưởng trung tâm là theo đuổi chỉ thị cực đoan.

• Bước 1: Xây dựng một chương trình con chỉ chứa một vòng lặp N chu kỳ (TICK) để tính toán dòng chỉ thị đơn trong vòng N chu kỳ.

• Các quy tắc tính toán là như sau:

    if(bidprice=bidprice[1] and askprice=askprice[1]){
    
        if((bidvol[1]-bidvol) < (askvol[1]-askvol)){
            此处以挂单数量减少量PK下的次数为准
        }
        {
            long=long+1
        }else short=short+1
    }

如果报价发生移位，则无需计算，直接加计移位方向的贝叶斯球。

• Bước 2: Tiếp tục rõ ràng theo ngưỡng của chủ nghĩa độc lập, giả sử N = 10, giả sử ngưỡng được đặt là 7, có thể củng cố niềm tin Bayesian của chúng ta.

  nếu (long>=7) thì mua; if(short>=7) thì bán ngắn;

Có một câu nói nổi tiếng trong món quà của Phantom of the Opera: ra ngoài khi thị trường không chứng minh bạn đúng, thay vì ra ngoài khi thị trường chứng minh bạn sai. Dựa trên ý tưởng này, chúng ta có thể thực hiện một chiến lược giao dịch tần suất cao không liên tục trên thị trường bằng cách đặt chênh lệch ngưỡng.

Từ blog QuantWay