Trong quá trình tối ưu hóa các thông số ban đầu, nhiều nhà giao dịch định lượng thường dễ dàng hơn hoặc ít hơn để xảy ra ba loại lỗi: sai lệch nhìn về phía trước, tối ưu hóa quá mức và phù hợp đường cong. Ba cái bẫy này chỉ xảy ra trong quá trình phát triển chiến lược và tối ưu hóa các thông số và kết quả là thảm khốc. Những sai lầm này có thể được gọi là mìn trước mặt các nhà giao dịch định lượng, một chút bất cẩn, dễ bị nổ tung.
Trước tiên, chúng ta sẽ nói về sự lệch thị trước, là việc đưa ra một số thông tin về tương lai trong việc phát triển chiến lược, mà thông tin này về cơ bản là không thể thực hiện được trong hoạt động đĩa thực. Sự lệch thị trước được thể hiện chủ yếu ở hai khía cạnh, một là hàm tương lai và hai là tín hiệu nhấp nháy.
Ví dụ, để mô tả các hàm tương lai, nếu một quy tắc của một chiến lược đường thẳng là: Mở giao dịch với giá mở khi giá hiện tại băng qua đường thẳng. Để dễ dàng hơn, chúng ta sẽ đặt tên cho chiến lược này, gọi là A A A A A A A A A A A A A A A là một chiến lược điển hình sử dụng hàm tương lai, bởi vì tại thời điểm mở giao dịch bạn không thể biết đường K cuối cùng có thể phá vỡ đường thẳng và phát ra tín hiệu giao dịch, A A A A A sử dụng một giá tương lai để quyết định mua trước đó.
Một trường hợp khác, được gọi là giá trộm, trường hợp này cũng thuộc về các hàm tương lai. Ví dụ, một chiến lược có tần suất cao, chúng tôi tạm thời đặt tên là A-tick A-tick, quy tắc của chiến lược A-tick A-tick là, khi giá phá vỡ mức giá cao nhất trong ngày, A-tick A-tick sẽ được đặt hàng ở mức giá cao nhất trong ngày. A-tick A-tick có vẻ không có vấn đề gì, nhưng hãy lưu ý rằng việc phá vỡ có nghĩa là cao hơn, nghĩa là phải có ít nhất một mức cao hơn mức giá cao nhất trong ngày để có thể được gọi là đột phá, đó là điều kiện đáp ứng giá trước đó của A-tick = giá cao nhất trong ngày + 1 tick A-tick sẽ đột phá ngay lập tức. Khi tình huống này xảy ra, A-tick A-tick được yêu cầu đặt hàng ở mức giá cao nhất trong ngày + 0 tick, rõ ràng là một tick trộm.
Đừng coi thường sai lầm của một dấu chấm này, ví dụ như bằng thép vít, giả sử 250 ngày giao dịch trong năm, mỗi ngày giao dịch thực hiện một lần mua bán, thì toàn bộ năm là 500 dấu chấm, chi phí điểm trượt 500 dấu chấm sẽ vượt quá vốn của bạn. Thực tế không chỉ là không thể để bạn giao dịch với giá thấp hơn một dấu chấm, nhiều trường hợp thay vì cao hơn một hoặc nhiều dấu chấm, lý do rất đơn giản, hầu hết các tín hiệu của các nhà giao dịch xu hướng đều gần như giống nhau, tại một điểm quan trọng (ví dụ như phá vỡ mức giá cao nhất trong một ngày), sẽ có sự cạnh tranh trước nhiều nhà giao dịch xu hướng, tất cả mọi người đều muốn mua trước, dẫn đến sự mất mát của giá cạnh tranh ở các vị trí quan trọng, và sự biến động này thường là sự biến động của giao dịch.
Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về tín hiệu nhấp nháy, nếu một quy tắc khác của chiến lược đường trung tuyến là: nếu giá đóng cửa cao hơn đường trung tuyến, chúng ta sẽ mở lỗ để phá giá, chúng ta vẫn đặt tên cho nó, giả sử rằng chiến lược này được gọi là tín hiệu nhấp nháy B. Nếu giá đóng cửa thấp hơn đường trung tuyến, thì tín hiệu giao dịch sẽ biến mất, nhưng bạn đã giao dịch, tín hiệu này được gọi là nhấp nháy.
Các hàm tương lai và tín hiệu nhấp nháy, chúng ta gọi chung là sai lệch nhìn về phía trước, nhấp nháy B và nhấp nháy tương lai A có một điểm chung, đó là sử dụng giá tương lai để quyết định mua bán trước đó, đây là sai lầm mà chúng ta cố gắng tránh.
Nói về quá tối ưu hóa và khớp đường cong, quá tối ưu hóa là việc tối ưu hóa một vài tham số của một chiến lược nhiều lần đến tối ưu, và sau đó xây dựng chiến lược và kiểm soát rủi ro dựa trên các tham số tốt nhất.
Có hai cách hiệu quả để tránh tối ưu hóa quá mức, một là sử dụng ít tham số, càng ít tham số, càng ít dự án có thể tối ưu hóa, các trường hợp tối ưu hóa quá mức tự nhiên có thể được tránh tốt hơn, và các chiến lược xây dựng ít tham số thường vững chắc hơn, dù có hiệu quả thời gian hay phức tạp.
Cách thứ hai để tránh tối ưu hóa quá mức là thử nghiệm ngược thời gian bằng các tham số mặc định của một chiến lược, hoặc thử nghiệm một chiến lược bằng nhiều tập hợp các tham số ngẫu nhiên, nếu chiến lược có thể đạt được lợi nhuận bằng cả các tham số mặc định và các tham số ngẫu nhiên, thì chiến lược đó nên được phát triển thêm; ngược lại, nếu một chiến lược chỉ có một vài tham số có lợi nhuận, thì tôi khuyên bạn nên từ bỏ chiến lược đó một cách quyết liệt. Ngoài ra, bạn nên thử nghiệm một chiến lược mà bạn cho là khả thi cho nhiều giống, nếu một chiến lược chỉ dành cho một giống, tôi cũng khuyên bạn nên không sử dụng chiến lược đó.
Giả sử chiến lược C được thử nghiệm từ tháng 1 năm 2010 cho đến tháng 12 năm 2012 là các quy tắc hỗn loạn, từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 12 năm 2015 là các quy tắc xu hướng, và vào tháng 1 năm 2016 là các quy tắc hỗn loạn. Rõ ràng chiến lược C được thử nghiệm sẽ có kết quả rất tốt, nhưng một chu kỳ 3 năm là một quy tắc không có ý nghĩa thực tế, nó là một quy tắc được thêm vào dựa trên tình hình lịch sử, và bạn không thể phán xét sau đó rằng thị trường chứng khoán vẫn duy trì một chu kỳ tương tự 3 năm, vì vậy C là một chiến lược giao dịch không thể thay thế được, nhưng vẫn rất tốt.
Phương pháp tránh khớp đường cong và tối ưu hóa quá mức tương tự, đó là sử dụng ít quy tắc nhất có thể để xây dựng hệ thống giao dịch, những người có một chút kiến thức toán học thông thường đều biết, một hàm hai lần sẽ phù hợp với một thị trường biến động, một hàm bảy lần sẽ phù hợp với sáu thị trường biến động, chỉ cần thêm một quy tắc, bạn có thể khớp một lần biến động trong thị trường, chiến lược được xây dựng để đạt được 100% khả năng thành công, nhưng việc làm như vậy là không có ý nghĩa cho dù tổng quát về lịch sử hay dự đoán về tương lai.
Một điểm chung của các chiến lược sử dụng sự lệch về phía trước, tối ưu hóa quá mức và phù hợp với đường cong là chiến lược hoạt động rất tốt trong thời gian phản hồi, nhưng không thể đưa ra thực tế. Đây là một hành động tự lừa dối, nhưng nhiều hơn nữa là nhiều nhà giao dịch vô tình mắc những sai lầm này trong việc phát triển chiến lược, sử dụng logic và công thức sai để phản hồi và sử dụng kết quả phản hồi trực tiếp cho cơ sở quản lý lợi nhuận và rủi ro dự kiến của mình.
Vì vậy, tôi sẽ không dễ dàng đánh giá chiến lược nào là tốt hay xấu nếu không thấy mã của một người khác, bởi vì nhiều chiến lược mua trực tuyến, hầu hết là các chiến lược có vấn đề trên, và những vấn đề này, mà rất ít người có thể phát hiện ra trước khi đi vào cửa hàng giao dịch định lượng này, ngay cả khi có thể mua chiến lược kiếm tiền thực sự, tôi đã chứng minh trước đây rằng bạn vẫn không thể thực hiện chiến lược này trong thời gian dài, vì vậy, xin vui lòng đừng nghĩ đến các đường ngắn, chiến lược phải được phát triển bởi chính mình và xây dựng niềm tin, trời sẽ không rơi bánh quy, bánh quy chắc chắn là một cái bẫy.
Được chuyển từ cộng đồng giao dịch định lượng Python