Chiến lược giao dịch tương lai hàng hóa đa dạng đơn giản

Chiến lược giao dịch tương lai hàng hóa đa dạng đơn giảnwww.fmz.com

Thư viện tương lai hàng hóa thực hiện khuôn khổ chiến lược của chức năng $.CTA. Với khuôn khổ chiến lược này, một chiến lược đa dạng của chiến lược thị trường ổn định và thực đồng thời có thể đạt được chỉ trong vài chục dòng.

function main() {
    // using commodity futures library of the CTA strategy framework
    $.CTA(Symbols, function(st) {
        var r = st.records
        var mp = st.position.amount
        var symbol = st.symbol
        /*
        r is the K line, mp is the current variety position, positive number refers to long positions, negative number refers to short position, 0 means no position, 
        symbol refers to variety name       
        The return value is n: 
            n = 0 : Refers to close all position (regardless of the current holdings position)
            n > 0 : If there are currently holding long positions, adding n long positions, if the current position is short position, then close n short positions, 
                    if n is greater than the current holding position, then open long positions      
            n < 0 : If the current position is short position, adding n short positions. If the current position is long positions, then close n long positions.
                    If -n is greater than the current holding position, then open short position.   
            No return value means doing nothing
        */
        if (r.length < SlowPeriod) {
            return
        }
        var cross = _Cross(TA.EMA(r, FastPeriod), TA.EMA(r, SlowPeriod));
        if (mp <= 0 && cross > ConfirmPeriod) {
            Log(symbol, "up cross cycle", cross, "Current holding position", mp);
            return Lots * (mp < 0 ? 2 : 1)
        } else if (mp >= 0 && cross < -ConfirmPeriod) {
            Log(symbol, "down cross cycle", cross, "Current holding position", mp);
            return -Lots * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    });
}