Cảnh báo về sự dễ bị tổn thương: Phân tích về Sharing wool trong Exchange Vulnerabilities

NO.1 Tiếp tục

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ và mật mã blockchain đã trải qua sự phát triển bùng nổ. Là một trong những liên kết quan trọng nhất trong chuỗi công nghiệp tiền kỹ thuật số, sàn giao dịch tài sản blockchain chắc chắn đã đóng một vai trò quan trọng. Nó kết nối thị trường đầu tư blockchain đầu tiên và thứ hai, và cũng kết nối các bên dự án và các nhà đầu tư bình thường.Theo thống kê, hiện có hơn 2000 sàn giao dịch trên toàn thế giới.https://coinmarketcap.com/website (trang web thông tin trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới), và thậm chí còn có hàng ngàn trong số đó chưa được bao gồm.

Trong bối cảnh mọi người đến sàn giao dịch để giao dịch, hầu hết các sàn giao dịch đều có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm mục tiêu giao dịch.

Số 2

Tại sao chiến lược tạo thị trường lại quan trọng đến vậy?

Sự xuất hiện của robot tạo thị trường đã thay đổi tình hình này bằng cách tham gia vào việc tạo thị trường trên thị trường, hạn chế đầu cơ quá mức trên thị trường do sự không đối xứng của thông tin và tài nguyên và duy trì hoạt động tốt và trơn tru của nền tảng giao dịch. Và để giảm phương pháp giao dịch truyền thống, cái gọi là nhà cái bí mật thao túng hiện tượng giá để tăng sức hấp dẫn của thị trường, cải thiện thanh khoản và khối lượng, đáp ứng nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư bình thường và ổn định niềm tin của thị trường.

Ngày nay, để làm cho các sàn giao dịch mới và các loại tiền tệ mới tốt hơn để thiết lập kết nối với các nhà đầu tư bình thường, và để giải quyết nhiều vấn đề phải đối mặt trong giai đoạn đầu tiên của việc niêm yết, cho dù đó là các sàn giao dịch nhỏ và vừa hoặc các dự án blockchain, họ phải dựa vào robot làm thị trường.

Số 3

Nguyên tắc chiến lược thị trường

Chiến lược tạo thị trường tiếp tục cung cấp báo giá hai chiều để mua và bán thông qua hệ thống tạo thị trường, theo dõi sự thay đổi giá. Thông qua một số lượng lớn các giao dịch mua và bán tần suất cao, sự khác biệt giá giữa mỗi giá giao dịch và giá lý thuyết được tích lũy dần dần, và sự khác biệt giá được điều chỉnh năng động theo đặc điểm của vị trí.Có hai chiến lược tạo thị trường phổ biến cho các sàn giao dịch thông thường:

Việc tạo thị trường thụ động: Chiến lược tạo thị trường theo dõi dữ liệu chuyên sâu và dữ liệu giao dịch của các sàn giao dịch chính. Thay vì đưa ra một lựa chọn tích cực lớn, nó theo dõi thị trường một cách thụ động, theo đuổi theo dõi chặt chẽ nhất và sao chép hoàn toàn, cố gắng đạt đến cùng một mức độ như các sàn giao dịch chính.

Tạo thị trường tự do: Mô hình tạo thị trường này không đề cập đến các mục tiêu giao dịch khác, nhưng thay vào đó tạo ra một thị trường dựa trên chi phí của riêng mình và đặt lệnh. Mô hình này phù hợp với môi trường mà sức mạnh định giá của đồng tiền có liên quan tương đối tập trung, chẳng hạn như tài sản blockchain nhỏ hoặc tiền tệ được phát hành trên sàn giao dịch.

Số 4

Chiến lược tạo thị trường

Cho dù đó là tạo thị trường thụ động hay tạo thị trường tự do, nó là cần thiết không chỉ để giải quyết vấn đề giá của mục tiêu giao dịch, mà còn để giải quyết vấn đề thanh khoản.

Một phương pháp phổ biến là xác định ngẫu nhiên một giá bán gần thị trường, và ngay lập tức mua với cùng một giá.

Thông thường vì thời gian giữa mua và bán rất ngắn, lệnh đang chờ tương ứng thường không được tìm thấy trong dữ liệu sâu, nhưng hồ sơ giao dịch có thể được để lại trong dữ liệu lịch sử.

Xin hãy chú ý, lỗ hổng là như thế này.

Để tạo ra một đường K liên tục, chiến lược tạo thị trường đã mua một lệnh chờ bán tự động gần thị trường, nhưng nó đã ẩn một lỗ hổng. Mặc dù lệnh bán chiến lược được phát hành cùng một lúc, nhưng vì vấn đề mạng và tốc độ phù hợp không lý tưởng (nó sẽ không bao giờ là trạng thái lý tưởng), dẫn đến thứ tự của chiến lược thị trường có một cơ hội nhất định được thực hiện bởi những người khác.

Hãy tưởng tượng nếu có một chiến lược tần số cao khác trên thị trường, nó luôn bán lệnh bán của chiến lược tạo thị trường với giá thấp hơn, và cũng trả giá thầu cho chiến lược tạo thị trường với giá cao hơn, miễn là chiến lược tần số cao này có thể tạo ra sự khác biệt giá và thu được lợi nhuận bằng cách trang trải phí hoa hồng. Điều này sẽ khiến chiến lược tạo thị trường bán thấp và mua cao, điều này cực kỳ nguy hiểm!

NO.5

Hiển thị thực tế

Sau khi quan sát kỹ lưỡng, giao dịch ETHUSDT của một sàn giao dịch có hiện tượng tạo thị trường. Đối tượng tham khảo có thể là dữ liệu ETHUSDT của Binance. Bằng cách quan sát dữ liệu sổ đơn đặt hàng của thị trường, thấy rằng có rất nhiều đơn đặt hàng tự thực hiện và hướng mua và bán là ngẫu nhiên.Thông thường, chiến lược tần số cao không được định giá ngẫu nhiên tại thị trường, mà dựa trên sự thay đổi ngẫu nhiên của giá giao dịch cuối cùng của chiến lược tạo thị trường.

Ngay cả rủi ro của các vị trí đơn phương. Điều này có vẻ hoàn hảo, nhưng nếu chúng ta sử dụng lỗi rằng lệnh thị trường phải được đặt trên thị trường, chúng ta có thể dễ dàng phá vỡ chiến lược làm thị trường của sàn giao dịch và kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

NO.6

Các bước cụ thể là như sau:

Khi một giao dịch giá thấp được mong đợi, một lệnh bán đang chờ giá nhất định được thêm vào dựa trên giá mua mới nhất. Ví dụ, khi giá mua là 200, lệnh bán đang chờ 200.1 được gửi, và sau đó giá thầu 200.09 được liên tục gửi và ngay lập tức bị thu hồi. Khi giao dịch được hoàn thành, hoạt động ngược được thực hiện ngay lập tức, và các đồng xu bán được bán với giá cao, do đó hoàn thành một chu kỳ.

Mặc dù không có tỷ lệ thành công lớn, nhưng thông qua một số lượng lớn rút tiền thường xuyên, cơ hội để nắm bắt điều này sẽ được tăng lên rất nhiều, và lợi nhuận sẽ vẫn còn đáng kể.Phân tích về Sharing Wool trong các lỗ hổng trao đổi

Như hình trên cho thấy, một chiến lược tần số cao đã được viết trên nền tảng giao dịch định lượng FMZ (FMZ), và hầu như không có sự rút lui trong hoạt động thực tế. Chỉ trong một đêm, tôi đã đi từ 1000USDT đến lợi nhuận 4000USDT.

Sau khi sử dụng lỗ hổng này, chiến lược tần số cao sẽ ăn cắp một lượng lớn tiền, để lại phía sau K-line bị phá hủy, như được hiển thị dưới đây:NO.7

Chiến lược tần số cao dựa trên chiến lược tạo thị trường ngoại hối lỗ hổng mã nguồnThe above strategy source code is based on the FMZ quantitative platform (The above strategy source code is based on the FMZ quantitative platform) Các mã nguồn chiến lược trên được dựa trên nền tảng định lượng FMZ

Số 8

Phương pháp phòng ngừa

Sau khi biết nguyên tắc của chiến lược tần số cao này, để đáp ứng lỗ hổng chiến lược tạo thị trường này, việc giải quyết vấn đề rất đơn giản. Ví dụ, khi giá tự thực hiện của chiến lược tạo thị trường thấp, nó chỉ gửi lệnh mua trước và sau đó là lệnh bán, và ngược lại, để nó không bị thực hiện bởi những người khác. Một cách khác là đặt tất cả các giao dịch và lệnh đang chờ trong phạm vi có thể được bảo hiểm trên các sàn giao dịch khác.

Đọc sau

Mặc dù sàn giao dịch đứng đầu trong ngành công nghiệp blockchain, nhưng nó giống như một người khổng lồ đang đi ra khỏi con đường, tiết lộ nhiều bề mặt tấn công và điểm khai thác hơn.

Nói một cách khách quan, sự bất hợp lý có thể được đẩy ra thông qua lệnh có khả năng có nhiều lỗi ẩn hơn. Ví dụ, bằng cách sử dụng các lỗ hổng chiến lược tạo thị trường sàn giao dịch rõ ràng ở trên, kẻ tấn công có thể thiết kế kỹ lưỡng các chiến lược tấn công ẩn khác nhau, và họ có thể không biết.

Ngày nay, tiền kỹ thuật số đã trở thành mục tiêu đầu tư mới, và sàn giao dịch đã trở thành một đấu trường cho nhiều tin tặc. Các tin tặc ẩn nấp trong bóng tối giống như những con sói đói. Họ chờ cơ hội để di chuyển, nhìn chằm chằm vào những khiếm khuyết của sàn giao dịch, chuẩn bị cho một cú đánh chết người. Sàn giao dịch tập trung hóa blockchain chỉ có thể tăng cường việc triển khai phòng thủ của riêng mình, để khách hàng có thể thực sự đối phó với các giao dịch không lo lắng.