Đánh giá về các vấn đề về sức khỏe và sức khỏe của con người. Đánh giá về sức khỏe và sức khỏe của con người.
Liệu các công ty giao dịch HFT và thuật toán thực sự theo đuổi các chiến lược toán học phức tạp hay chỉ là những thứ đơn giản như phân tích kỹ thuật?
Dịch: Các công ty giao dịch với tần số cao và các thuật toán, có thực sự theo đuổi các chiến lược toán học phức tạp hay chỉ đơn giản là phân tích kỹ thuật?
Người trả lời: Joseph Wang, Ex-VP Quant - Ngân hàng Đầu tư Hồng Kông
Nói chung, các thuật toán mà các công ty HFT thực hiện khá đơn giản.
- Thông thường, các quy trình thuật toán của các công ty giao dịch tần số cao là đơn giản và linh hoạt, tuy nhiên, điều này đáng chú ý ở hai nơi.
- Điều quan trọng thường không phải là sự phức tạp toán học mà là tốc độ. mua thấp / bán cao là thuật toán. Dễ dàng, ngoại trừ việc bạn muốn nhận dữ liệu, thực hiện tính toán và gửi lệnh trong 10 mili giây.
- Điều quan trọng thường không phải là sự phức tạp của toán học, mà là tốc độ. Đặt giá thấp / bán cao là quy tắc tính toán, đơn giản, trừ khi bạn muốn nhận dữ liệu, xử lý tính toán và gửi đơn đặt hàng trong thời gian dưới 10 millisecond.
- OK. mua thấp/bán cao đơn giản. Bây giờ chạy thuật toán đó trên một cổ phiếu trong 5 năm qua để bạn thấy bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Không đơn giản như vậy, nhưng vẫn không quá khó. OK, bây giờ chạy thuật toán đó trên tất cả các cổ phiếu trong NYSE để bạn có thể thấy những cổ phiếu mà algo hoạt động trên. OK, bây giờ đưa ra một lập luận thống kê để thấy rằng bạn không chỉ thực sự thấy các mô hình không có ở đó.
- Để kiểm tra lại, cũng cần phải thực hiện một số thuật toán toán học tương đối phức tạp, đúng vậy! mua thấp / mua cao dễ dàng. Bây giờ, trong 5 năm qua, chạy thuật toán trên một cổ phiếu để bạn có thể thấy bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền. Không đơn giản như vậy, nhưng vẫn không quá khó.
Vì vậy nó đơn giản, nhưng phức tạp cùng một lúc.
- Vì vậy, nó rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp.
Một điều khác là phân tích kỹ thuật đối với giao dịch algô giống như chiêm tinh đối với thiên văn học. Điều khiến các trader algô trở thành chuyên gia là backtesting. Một trader algô chuyên nghiệp sẽ kiểm tra thuật toán của mình so với dữ liệu cũ để xem algô của họ sẽ kiếm được bao nhiêu, và họ sử dụng số liệu để xem liệu họ có thấy các mô hình không có.
- Ngoài ra, phân tích kỹ thuật ngẫu nhiên cũng giống như ngẫu nhiên giao dịch thuật toán ngẫu nhiên, giống như ngẫu nhiên thiên văn học ngẫu nhiên. Và một điều chuyên nghiệp hơn nữa để cho các nhà giao dịch thuật toán xuất hiện là ngẫu nhiên kiểm tra. Một nhà giao dịch thuật toán chuyên nghiệp sẽ thử nghiệm các chương trình của họ trên dữ liệu cũ để xem họ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, và họ sẽ sử dụng các giá trị chính xác để cho biết liệu mô hình tìm kiếm có tồn tại hay không.
Những người tự gọi mình là "nhà phân tích kỹ thuật" cũng giống như những người đọc hoàng đạo trên báo. Họ không kiểm tra xem họ đã kiếm tiền trong quá khứ hay không, và họ cũng không nghĩ về lý do tại sao nó hoạt động.
- Người ta luôn tự gọi mình là nhà phân tích kỹ thuật, giống như những người đọc bản đồ thiên văn trên báo chí, họ không kiểm tra xem họ đã kiếm tiền trong quá khứ hay không, và họ không bao giờ nghĩ về lý do tại sao nó hoạt động như vậy.
Các bạn có thể tham gia thảo luận về bài viết này.