Từ việc phát triển một hệ thống giao dịch có trình tự tốt để đạt được một mức lợi nhuận nhất định là một quá trình phức tạp và gặp nhiều vấn đề trong quá trình này. Ví dụ, thường có các nhà đầu tư rất tự tin về khả năng lợi nhuận của chiến lược trước khi thực sự sử dụng chiến lược giao dịch, bởi vì biểu đồ đường cong lợi nhuận thử nghiệm lịch sử của chiến lược trơn tru lên. Và sau khi thực tế, đường cong vốn bị nghiêng xuống, không hài lòng. Một lý do quan trọng của hiện tượng này là quá phù hợp.
Quá trình thiết kế của hệ thống giao dịch có thể bao gồm hai phần, cả hai phần đều có khả năng gây ra sự phù hợp quá mức. Phần đầu tiên của thiết kế hệ thống giao dịch là tạo thành một hệ thống quy tắc giao dịch hoàn chỉnh. Các quy tắc giao dịch thường có hai phương pháp: phương pháp từ trên xuống tổng hợp các quy tắc dựa trên quan sát lâu dài về thị trường, và sau đó xây dựng các chiến lược giao dịch định lượng dựa trên các quy tắc, quá trình này đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm giao dịch lâu dài.
Các hệ thống giao dịch được thiết kế nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận trong các thị trường thực tế trong tương lai, chứ không phải để theo đuổi một đường cong thử nghiệm lịch sử đẹp, hệ thống giao dịch quá phù hợp là một cái bẫy tuyệt đẹp. Làm thế nào để thoát khỏi cái bẫy này? Chúng ta nghĩ rằng có thể bắt đầu từ hai khía cạnh lớn là hình thành các quy tắc giao dịch và phát triển các hệ thống giao dịch. Phân tích dữ liệu toán học hiện đại về thị trường tài chính cho thấy rằng chuỗi giá theo thời gian bao gồm hai phần: phần đầu tiên là các mục nhất định, từ đó có thể tìm ra các quy tắc nhất định; phần thứ hai là các mục ngẫu nhiên, không có quy tắc xác định, một hiện tượng xảy ra chỉ là xác suất.
Đầu tiên, tăng dung lượng mẫu dữ liệu thử nghiệm lịch sử để tránh quá nhiều lần giao dịch. Nếu số lượng dữ liệu thử nghiệm lịch sử nhỏ, mặc dù hệ thống được thiết kế hoạt động tốt trong mẫu, nhưng thử nghiệm trong thời gian ngắn hơn là không thuyết phục, và việc dự đoán hiệu suất tương lai của hệ thống là khó khăn. Và số lượng giao dịch nhỏ hơn thường là do tăng quá nhiều giới hạn quy tắc giao dịch, quá mức giao dịch thua lỗ là một hành vi quá phù hợp điển hình.
Thứ hai, trong quá trình thử nghiệm, một mẫu dữ liệu được thử nghiệm được chia thành trong và ngoài mẫu, hệ thống được thiết kế sử dụng dữ liệu trong mẫu và sau đó thử nghiệm với dữ liệu ngoài mẫu, nếu hiệu quả giảm đáng kể, thì hệ thống này có thể phù hợp.
Thứ ba, quá nhiều tham số cốt lõi là không tốt, một hệ thống quá nhiều tham số là một hệ thống đa độ tự do, luôn luôn tạo ra một hệ thống đẹp sau khi tối ưu hóa nhiều tham số, nhưng độ tin cậy của hệ thống này là đáng nghi ngờ.
Thứ tư, khi tối ưu hóa các tham số của hệ thống, chúng ta cần xem xét các tham số gần các tham số tối ưu. Nếu hiệu suất của hệ thống tham số gần kém so với hiệu suất của các tham số tối ưu, thì tham số tối ưu có thể là kết quả của việc tổng hợp quá mức, được gọi là giải thích kỳ lạ và không ổn định. Nếu các đặc điểm của thị trường thay đổi một chút, tham số tối ưu có thể trở thành tham số tồi tệ nhất.
Thứ năm, sử dụng hệ thống giao dịch cho các giống khác và quan sát hiệu quả của nó. Hệ thống giao dịch đa năng là hiếm, nhưng hệ thống hoạt động tốt trên một giống, ít nhất có thể có lợi nhuận trên một giống khác. Nếu không có lợi nhuận trên một giống khác, trong quá trình sử dụng hệ thống nên xem xét hiệu quả của nó, tức là liệu nó có quá phù hợp với một loại đặc biệt nào đó.