Một, các phẩm chất tâm lý thường bao gồm sự sợ hãi / quản lý đau đớn / quản lý cảm xúc lạc quan, nó liên quan đến khả năng chống áp lực, kỷ luật của những người thao túng khi giao dịch. Những người có kinh nghiệm giao dịch chắc chắn đã có kinh nghiệm của riêng mình, nếu muốn điều khiển bất kỳ khoản tiền lớn nào, họ phải luyện tập một trái tim lớn như thế nào, phần này giống như một người uống nước lạnh tự nhận thức, nỗi đau mà nhiều người đã chịu đựng thực sự không đủ cho nhân loại.
2, khả năng đổi mới là khả năng tiến hóa, mỗi người tham gia giao dịch đều có khả năng nhận thức và thích nghi khác nhau. Trong cuốn sách của Lee, Freeman đã so sánh một cách thích hợp với người siêu châu Á: các nhà giao dịch thành công phải dựa vào sự đam mê về vũ khí, luôn thích nghi với thị trường, luôn học hỏi những điều mới và theo dõi sự tiến hóa của đối thủ.
Các nhóm nghiên cứu về tâm lý và đổi mới gọi nó là "phương pháp tâm lý", nhưng chủ đề của bài viết này là "phương pháp công việc": Cơ cấu cơ bản của giao dịch định lượng - Quản lý tài chính và chiến lược module.
4, trong hồi ký, các nhà giao dịch cũ luôn mô tả những câu chuyện về việc vẽ đồ họa chăm chỉ trên giấy. Nhờ sự phát triển của phần mềm máy tính, phân tích kỹ thuật hiện nay không còn cần thiết để dần dần áp dụng các quy định và bút chì theo báo cáo được in bởi máy giá, thay vào đó là các biểu đồ phân tích kỹ thuật đầy đủ mục đích được cung cấp bởi các nhà giao dịch. Hơn nữa, do phổ biến của công nghệ Internet, sự bùng nổ tốc độ truyền thông kiến thức, sự tiến hóa của phần mềm giao dịch và ngôn ngữ, các công nghệ phân tích truyền thống đã không thể đáp ứng được các nhà giao dịch thông thường hoặc chuyên nghiệp, giao dịch chiến tranh đầu năm nay đã tiến xa hơn vào chiến trường tự động hóa. Các nhà giao dịch hiện nay có thể tạo ra các phần mềm và vũ khí của riêng họ thông qua các nền tảng toán lượng hiện có (ví dụ: Excel VBA / Inventor Quantification / Matlab / C ++ / Python) để hỗ trợ họ hoạt động liên tục trong thế giới trò chơi trực tuyến không ngừng nghỉ và hoàn thành ý tưởng giao dịch của họ.
Một hệ thống giao dịch định lượng cơ bản có hai tầng: quản lý tài chính và tầng (thương tiện, chiến lược); khung (mô-đun) được quyết định tốt hơn, sau đó tăng cường các mô-đun một cách có hệ thống hơn, và tiếp cận hơn với bản chất giao dịch.
Hầu hết các nhà giao dịch mới bắt đầu sẽ chọn một thị trường lân cận, chẳng hạn như ngoại hối hoặc chứng khoán, sàn giao dịch, quyền chọn, và phát triển chiến lược. Một khuôn khổ chiến lược cơ bản có thể được chia thành một số mô-đun, theo đó các nhà thiết kế có thể xây dựng một khuôn khổ để phát triển chiến lược ban đầu hoặc viết chương trình giao dịch:
Đó là phân tích kỹ thuật mà hầu hết mọi người đều biết đến, như các chỉ số quen thuộc như đường ngang, KD, MACD, kênh Dongguan, kênh Brin, và các chỉ số khác, người chơi trong sân chơi muốn có thể tìm hiểu tình trạng thị trường hiện tại, nhiều hoặc không. Vì vậy, khi thiết kế các chỉ số đa không gian, nhóm giao dịch lưới chủ yếu sử dụng mô hình cơ bản không nhiều hoặc không gian (không đề cập đến rủi ro giao dịch ở đây).
If Close > Average (High, N) then buy 1 share next bar at market (Nếu giá đóng cửa của K thanh lớn hơn giá trung bình cao nhất của K thanh trước đó > nhiều hơn)
If Close < Average (Low, N) then short 1 share next bar at market; ((Nếu giá đóng cửa của K thanh nhỏ hơn giá trung bình thấp nhất của K thanh trước N
Mô-đun này chủ yếu nhằm mục đích quyết định hướng đa không gian của chiến lược, tức là số tích cực âm của đơn đặt hàng của nhà giao dịch. Nhiều người có thể đặt ra một câu hỏi trong tâm trí của họ - không nhiều hay không?
2. Bộ lọc
Chức năng của bộ lọc là sử dụng "phát lọc các thông báo nhiễu và tín hiệu giả", có thể là mô hình giá (ví dụ như mức giá quan trọng) hoặc mô hình thời gian (thời gian giao dịch cụ thể); sử dụng một số kỹ thuật giảm tiếng ồn để phân biệt trạng thái thị trường ồn ào hoặc nhiều thông tin nhiễu, giảm hành vi giao dịch không cần thiết hoặc bất lợi hơn.
3.进场讯号
Lý thuyết định vị điểm đầu vào thực tế được thực hiện sau khi xem xét các chỉ số không gian và bộ lọc, có thể được chia thành các đơn giản cơ bản và các đơn giản thẻ. Ví dụ dưới đây cho phép logic đầu vào thực tế bằng các chỉ số không gian:
"Khi giá đóng cửa ở trên đường trung bình và chạm vào ngày hôm qua cao hơn". "Khi giá đóng cửa ở dưới đường trung bình và chạm mức thấp ngày hôm qua, chúng tôi sẽ mở cửa".
Nhãn mã hóa
Các tín hiệu thẻ có thể được xem là một phần mở rộng của tín hiệu nhập, cũng có thể được sử dụng bằng nhiều chỉ số không gian và bộ lọc để đánh giá, hoặc bằng cách khác. Ví dụ, theo cách giao dịch của con vượn, chỉ đơn vị cơ bản của tín hiệu nhập chỉ được mã hóa một phần trong một số khoản lỗ nổi hoặc các tình huống đặc biệt khác.
5.出场讯号
Những cách có thể sử dụng tín hiệu ra ngoài được liệt kê dưới đây:
(a) Nhập tín hiệu đi ngược để báo hiệu ra đi. b) Bằng cách tính toán lại công thức số lượng cửa P bằng mỗi thanh K hoặc vài lần, nếu P < phần hiện tại thì giảm số lượng ra (cân bằng rủi ro), cách sử dụng cơ bản của giá trị P có thể được mô tả trong Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders. (c) Danh sách các điều kiện cực đoan cụ thể, ví dụ như vụ nổ, đợt giảm giá.
Quản lý vị trí (Position Sizing / Risk Management)
Quản lý khu vực cũng là một loại lọc, nhưng được trình bày theo cách động, nguyên tắc của nó là làm nhỏ khu vực khi giá trị rủi ro cao (độ nhiễu cao) và làm lớn khu vực khi giá trị rủi ro thấp (độ nhiễu thấp).
以上大致为拟定一个策略的基本框架，当交易者将设计完成的基本策略放置到市场后，它就成了为辛勤工作并有获利能力的一位小员工。.
Sau một thời gian tồn tại trên thị trường, các nhà giao dịch sẽ dần tăng sự phức tạp của hàng hóa và chiến lược, và khi nhân viên trở nên nhiều hơn, thậm chí vượt qua thị trường toàn cầu, thì bạn sẽ cần đến tầng tiếp theo quan trọng: quản lý tài chính.
Các mô-đun quản lý tài chính cũng có một số chi tiết:
1. Reinvestment (tái đầu tư và quản lý rủi ro)
Một cơ chế để quản lý lợi nhuận và tổn thất, tạo ra cơ chế để đạt được hoặc giảm. Einstein đã nói: sức mạnh của lợi nhuận phức tạp là đáng kinh ngạc hơn một quả bom nguyên tử, và thực sự đây là chìa khóa để giành chiến thắng trong giao dịch.
2. Chiến lược kết thúc (quản lý rủi ro)
Sử dụng để quản lý hàng hóa vào và ra khỏi hệ thống và đảm bảo chiến lược sử dụng các cơ chế lên và xuống đúng.
3. Việc xử lý ưu tiên tín hiệu (Priority)
Khi tài chính hạn chế, nhưng có quá nhiều hàng hóa hoặc tín hiệu phù hợp để đặt hàng, sử dụng để quyết định những tín hiệu nào được ưu tiên tăng hoặc ưu tiên dừng lợi nhuận.
Một bộ hệ thống giao dịch định lượng hoàn chỉnh đã vượt ra ngoài mô hình giao dịch truyền thống và khi được thiết kế như một vũ khí, các nhà giao dịch có hệ thống hỗ trợ sẽ có được lợi thế cạnh tranh cao hơn trên thị trường.
MAIKEOCảm ơn vì đã chia sẻ!