Một tay dạy bạn cách chuyển một chính sách Python thành nhiều chính sách.

Một, tay tay dạy bạn cách chuyển từ một chính sách Python thành nhiều chính sách.

Trong bài viết trước, tôi đã thực hiện một chiến lược Python rất đơn giản:"Python theo đuổi chiến lược giết chết"Các chiến lược này có thể điều khiển một tài khoản để giao dịch theo quy trình trên một cặp giao dịch, nguyên tắc rất đơn giản, đó là theo đuổi đòn đánh. Đôi khi chúng ta muốn sử dụng cùng một logic giao dịch để điều hành các cặp giao dịch khác nhau. Có thể tạo nhiều robot, thiết lập các cặp giao dịch khác nhau, để giao dịch với các loại tiền tệ khác nhau. Nếu chiến lược không quá phức tạp, do sự linh hoạt mạnh mẽ của nền tảng giao dịch định lượng của người phát minh.

Các nguồn mã chính sách đã được sửa đổi:

'''backtest
start: 2019-02-20 00:00:00
end: 2020-01-10 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT"},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","stocks":100}]
'''

import time
import json

params = {
    "arrBasePrice": [-1, -1, -1],     # -1
    "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
    "arrAcc": [],           # _C(exchange.GetAccount)
    "arrLastCancelAll": [0, 0, 0], # 0
    "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
    "arrPricePrecision": [2, 2, 2], # 2
    "arrAmountPrecision": [3, 2, 2], # 2
    "arrTick":[]
}

def CancelAll(e):
    while True : 
        orders = _C(e.GetOrders)
        for i in range(len(orders)) :
            e.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])
        if len(orders) == 0 :
            break
        Sleep(1000)

def process(e, index):
    global params
    ticker = _C(e.GetTicker)
    params["arrTick"][index] = ticker
    if params["arrBasePrice"][index] == -1 :
        params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] > 0 and (ticker.Last - params["arrBasePrice"][index]) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]:
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Buy(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Balance * params["arrRatio"][index] / ticker.Last)
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    if ticker.Last - params["arrBasePrice"][index] < 0 and (params["arrBasePrice"][index] - ticker.Last) / params["arrBasePrice"][index] > params["arrRatio"][index]: 
        params["arrAcc"][index] = _C(e.GetAccount)
        if params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index] > params["arrMinStocks"][index]:
            e.Sell(ticker.Last, params["arrAcc"][index].Stocks * params["arrRatio"][index])
            params["arrBasePrice"][index] = ticker.Last
    ts = time.time()
    if ts - params["arrLastCancelAll"][index] > 60 * 5 :
        CancelAll(e)
        params["arrLastCancelAll"][index] = ts 

def main():
    global params
    
    for i in range(len(exchanges)) :    
        params["arrAcc"].append(_C(exchanges[i].GetAccount))
        params["arrTick"].append(_C(exchanges[i].GetTicker))
        exchanges[i].SetPrecision(params["arrPricePrecision"][i], params["arrAmountPrecision"][i])

    for key in params :
        if len(params[key]) < len(exchanges):
            raise "params error!"

    while True:
        tblAcc = {
            "type" : "table",
            "title": "account",
            "cols": ["账户信息"], 
            "rows": []
        }        

        tblTick = {
            "type" : "table",
            "title": "ticker",
            "cols": ["行情信息"], 
            "rows": []
        }
        for i in range(len(exchanges)): 
            process(exchanges[i], i)

        for i in range(len(exchanges)):
            tblAcc["rows"].append([json.dumps(params["arrAcc"][i])])
            tblTick["rows"].append([json.dumps(params["arrTick"][i])])

        LogStatus(_D(), "\n`" + json.dumps([tblAcc, tblTick]) + "`")
        Sleep(500)

Thứ hai, tìm sự khác biệt

Nếu so sánh với mã hóa, liệu nó có khác gì mã hóa trong bài viết trước? Trong thực tế, logic giao dịch là hoàn toàn giống nhau, không có bất kỳ thay đổi, chỉ cần chúng tôi sửa đổi các chiến lược thành nhiều loại, không thể sử dụng các biến đơn lẻ trước đây để làm cho các tham số chiến lược, một giải pháp hợp lý hơn là làm cho các tham số thành một mảng, chỉ mục của mỗi vị trí mảng tương ứng với các giao dịch được thêm vào.

Và sau đó gói phần mã logic giao dịch này thành một hàm.processTrong đó, trong vòng lặp chính của chiến lược, hãy gọi hàm này theo các giao dịch được thêm vào để cho mỗi cặp giao dịch thực hiện một mã logic giao dịch.

• Một người đàn ông người Việt Nam bị bắt giữ tại Việt Nam.

  for i in range(len(exchanges)): 
      process(exchanges[i], i)
  

• Các tham số chiến lược:

  params = {
      "arrBasePrice": [-1, -1, -1],           # -1
      "arrRatio": [0.05, 0.05, 0.05],         # 0.05
      "arrAcc": [],                           # _C(exchange.GetAccount)
      "arrLastCancelAll": [0, 0, 0],          # 0
      "arrMinStocks": [0.01, 0.01, 0.01],     # 0.01
      "arrPricePrecision": [2, 2, 2],         # 2
      "arrAmountPrecision": [3, 2, 2],        # 2
      "arrTick":[]
  }
  

  Thiết kế này cho phép mỗi cặp giao dịch có các tham số riêng của nó, vì mỗi giao dịch có sự khác biệt lớn về giá có thể, các tham số cũng có thể khác nhau, đôi khi cần thiết lập khác biệt.

• Chức năng CancelAll

  Bạn có thể so sánh, thay đổi hàm này. Chức năng này chỉ thay đổi một chút mã, và sau đó suy nghĩ, ý định thay đổi như vậy.

• Dữ liệu biểu đồ thanh trạng thái

  Thêm biểu đồ hiển thị dữ liệu thị trường và dữ liệu tài sản tài khoản trong thanh trạng thái, cho phép hiển thị tài sản và thị trường tương ứng cho mỗi đối tượng giao dịch trong thời gian thực.

Với những ý tưởng về thiết kế trên, có phải việc thay đổi một chiến lược Python thành nhiều chiến lược khác nhau là dễ dàng không?

Ba, kiểm tra lại

Các chiến lược chỉ dành cho tham khảo học tập, thử nghiệm kiểm tra lại, có thể tối ưu hóa nâng cấp.Địa chỉ chiến lược