Những người tham gia vào cuộc họp này là: Chiến tranh giữa hai nhóm lớn của vua Si-tô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô-đô Tại sao phải nói về câu chuyện này, trong thị trường tài chính, không ai có thể luôn ở trong trạng thái chiến thắng, không ai có thể nói rằng họ là những người bị suy giảm tự nhiên, cho dù đó là Buffett, vị thần đầu tư giá trị, hay nhà đầu tư khổng lồ, ông Thịnh Sô, những người huyền thoại của họ đã từng thất bại, nhưng cho đến nay, họ đã luôn ở trong tình trạng khó khăn trong ngành.
Tại sao?
Những người tham gia cuộc thi đã có nhiều lợi nhuận hơn những người mất.
Trong bất kỳ giao dịch nào, mục tiêu luôn là một: kiếm lợi nhuận.
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng, việc phát triển kinh tế của Việt Nam là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chính phủ Việt Nam.
1.不断提高交易的胜率
2.不断扩大自己的盈亏比
Tỷ lệ thắng = số lần thắng x tổng số lần giao dịch x 100%
Về tỷ lệ thắng, tôi tin rằng mọi người đều không nghi ngờ điều đó, tôi mong muốn mỗi lần giao dịch của tôi đều có lợi nhuận, trong điều kiện tỷ lệ thắng thua là 1:1, khi tỷ lệ thắng thua của tôi cao hơn, kết quả cuối cùng của tôi tự nhiên là tôi có lợi nhuận nhiều hơn.
Không, có một điều nữa, tỷ lệ thua lỗ tồn tại. Trong giao dịch ngoại hối, mỗi lần thua lỗ luôn thay đổi, có thể tôi đã thắng 50 điểm lần này, thắng 60 điểm lần sau, và thua 100 điểm lần sau.
Tận dụng và mất mát là gì?
Tỷ lệ thua lỗ = Số tiền trung bình thắng / số tiền trung bình thua.
Ví dụ: (không tính đến chi phí giao dịch)
Giả sử một nhà giao dịch ngoại hối có hồ sơ giao dịch trong một năm như sau:
Tổng số 305
Tất cả các lần thắng 91,5 lần (một lần thua)
Tất cả các lần bị mất là 213,5 lần
Số tiền thắng trung bình 35 (thắng = thắng, thua = mất)
Số tiền trung bình bị mất 8.15
Số lần thắng = số lần thua = số lần thắng * số lần thắng trung bình - số lần thua * số lần thua trung bình = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460
Tỷ lệ thắng = tất cả các lần thắng / tổng số lần * 100% = 91.5/30.5 * 100 % = 30 %
Tỷ lệ lợi nhuận = số tiền trung bình thắng / số tiền trung bình mất = 35 / 8.15 = 4.3
Những gì bạn có thể thấy rõ ràng là tỷ lệ thắng của nhà giao dịch này chỉ là 30%, nhưng do lợi nhuận lớn hơn so với lỗ, tổng lợi nhuận của anh ta vẫn là lợi nhuận.
Hãy xem một ví dụ khác:
Tổng số lần không thay đổi, số lần thắng và số lần thua được điều chỉnh, số tiền thắng trung bình và số tiền thua trung bình được điều chỉnh.
Tổng số 305
Tất cả các lần thắng 213.5 lần
Và tất cả các lần thua là 91,5.
Số tiền thắng trung bình là 8.15 (thắng = thắng, thua = thua)
Số tiền trung bình bị mất 35
Tổng số lần thắng = tổng số lần thua * số lần thắng trung bình - số lần thua * số lần thua trung bình = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = - 1460
Tỷ lệ thắng = tất cả các lần thắng / tổng số lần * 100% = 213.5/305 * 100 % = 70 %
Tỷ lệ lợi nhuận/mất = số tiền trung bình thắng / số tiền trung bình thua = 8.15 / 35 = 0.23
Bạn có thể thấy rằng, ngay cả khi tỷ lệ thắng là 70%, nếu bạn kiếm được ít hơn so với mất mát, thì cuối cùng bạn vẫn thua.
Vậy chúng ta cần tỷ lệ thắng thua như thế nào để có lợi nhuận?
Tỷ lệ thắng/chết thấp hơn 1 nhưng không quá thấp hoặc có thể thắng.
Tỷ lệ thua lỗ cao: tỷ lệ thắng ít hơn 50 nhưng không quá thấp hoặc có thể thắng.
Tất nhiên, cũng có những mục tiêu cực đoan.
Đó là số tiền trung bình thắng lớn hơn số tiền trung bình thua, và số lần thắng lớn hơn số lần thua.
Trong giao dịch thực tế, tỷ lệ thắng là một khía cạnh quan trọng, nhưng một vấn đề không thể bỏ qua là chúng ta đang ngày càng đánh giá cao tỷ lệ thắng thua, và tại sao?
Các nhà đầu tư sẽ bị khấu trừ một khoản phí giao dịch cho mỗi giao dịch. Từ góc độ của người đầu tư, ngay cả khi tỷ lệ lợi nhuận là 50%, 5 trong số 10 giao dịch là lợi nhuận, 5 giao dịch là thua lỗ, tỷ lệ lợi nhuận là 1:1, giao dịch bắt đầu lại hàng tuần, vốn đầu tư luôn trong một trò chơi giảm sút âm.
Để không bị đánh bại trong thị trường tài chính biến động, trước tiên bạn phải tập luyện nhiều hơn trong hai khía cạnh: một là tăng khả năng lợi nhuận; thứ hai là tìm tỷ lệ lợi nhuận và lỗ phù hợp.
Thông thường, các nhà đầu tư cho rằng tỷ lệ lợi nhuận/mất lợi nhuận được thiết lập ở 2:1 hoặc 3:1 là một lựa chọn hợp lý hơn. Nếu tỷ lệ lợi nhuận/mất lợi nhuận được thiết lập ở 2:1 (ví dụ: lợi nhuận 50 điểm, lỗ 25 điểm), điều đó có nghĩa là mỗi khoản lợi nhuận có thể chịu 2 lỗ (lợi nhuận 50 điểm, lỗ 25 lần).
Trong trường hợp này, nếu tỷ lệ thắng được duy trì ở mức 33%, tức trung bình 1 xu lợi nhuận trên mỗi 3 giao dịch, bạn sẽ có thể tiết kiệm lâu dài; nếu tỷ lệ thắng được nâng lên trên 33%, bạn sẽ có được lợi nhuận lâu dài.
Tất nhiên, tỷ lệ lợi nhuận và lỗ là một chỉ số chậm trễ, và sau khi bạn thực hiện nhiều giao dịch, bạn tính toán tỷ lệ lợi nhuận và lỗ của mình có thể là bao nhiêu. Đó là khi bạn sẽ biết tỷ lệ lợi nhuận và lỗ của bạn có thể là bao nhiêu. Vì vậy, chúng tôi bước vào, rất khó để hướng dẫn tỷ lệ lợi nhuận và lỗ.
1: Hãy dừng lỗ kịp thời để kiểm soát rủi ro trong phạm vi nhỏ
Thứ hai, hãy tăng lợi nhuận.
3: Hãy cố gắng sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định của tổng vốn hiện tại (ví dụ 3% -5%) để kiểm soát lỗ
4: Hãy cố gắng sử dụng một tỷ lệ phần trăm cố định của tổng vốn hiện tại (ví dụ 9%) để có được lợi nhuận đáng kể, tỷ lệ lợi nhuận và tổn thất cụ thể khác nhau.
(Tác phẩm có ý kiến cá nhân, nếu có thiếu sót, hãy bình luận và bổ sung).
Trước tiên, hãy sửa chữa một quan niệm sai lầm phổ biến giữa các nhà giao dịch trước đây: tỷ lệ thắng cao không đồng nghĩa với lợi nhuận?!
Nhưng vấn đề là, tại sao hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng cao phải có tiền đề là không có dừng lỗ hoặc dừng lỗ lớn? Có thể hoàn toàn có được tỷ lệ thắng cao với mức dừng lỗ cố định thấp hơn! Tất nhiên không có hệ thống giao dịch nào trên thế giới hoàn toàn phù hợp với mong muốn của mọi người, để đạt được tỷ lệ thắng cao, phải phải hy sinh tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ giao dịch.
Giả sử một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thành công 67% (đây là tỷ lệ thành công cơ bản của một hệ thống giao dịch trong ngày thành công trong thời gian dài của tôi, cộng với sự điều chỉnh và lọc muộn, cũng có thể tăng lên 10%), theo kinh nghiệm cá nhân, tỷ lệ lợi nhuận thua lỗ tối ưu tương ứng với tỷ lệ thắng cao là cơ bản là 1: 1, tương ứng với tần suất giao dịch bình thường thường là khoảng 10 đơn hàng tháng (để tính đơn giản, ghi lại 9 đơn), trong trường hợp này, mỗi giao dịch có 3 đơn, tức là 2 đơn thành công, 6 đơn thành công, 3 đơn thất bại mỗi tháng, theo tiêu chuẩn dừng lỗ 25 điểm, bạn có thể ổn định nhận được tổng lợi nhuận 75 điểm mỗi tháng.
Bạn có biết không? Trong quản lý tài chính, quản lý vị thế dựa trên cân bằng tỷ lệ lợi nhuận hợp lý!
Đây là sai lầm thứ hai mà tôi muốn sửa chữa, nhiều người đã giao dịch với những vị trí rất nhẹ hoặc với số tiền rất nhỏ trong nhiều năm, và sau khi kiếm được lợi nhuận liên tục trong một thời gian, hoặc cuối cùng bắt đầu kiếm được lợi nhuận, họ nghĩ rằng họ đã làm điều đó, họ đã thành công.
Nhưng thực tế thì sao? Việc bỏ qua tỷ lệ lợi nhuận vốn là thất bại, ngay cả khi bạn cuối cùng cũng có lợi nhuận. 20% lợi nhuận mỗi năm là tốt! Nhưng nếu bạn chỉ đầu tư 1.000 đô la, ngay cả khi hệ thống của bạn ổn định lại, phải mất 28 năm để đạt được 150.000 đô la.
Do đó, các nhà giao dịch vốn nhỏ phải nhắm mục tiêu lợi nhuận cao trong điều kiện giao dịch đòn bẩy, nếu không tất cả những gì bạn làm sẽ vô nghĩa! Các nhà giao dịch vốn nhỏ khó khăn, các cách giao dịch dễ dàng không mang lại lợi nhuận cao, và để đạt được lợi nhuận cao, bạn phải tìm ra một cách giao dịch độc đáo, và bạn phải chịu rủi ro đòn bẩy lớn để có được lợi nhuận cao, điều này làm cho các nhà đầu tư lớn trở thành cách duy nhất cho các nhà giao dịch vốn nhỏ hướng đến thùng tiền đầu tiên!
Mặc dù không có một tiêu chuẩn thống nhất, nhưng giao dịch trong ngày nếu tiêu chuẩn lợi nhuận trung bình hàng tháng là 10%, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 120%, thì tỷ lệ lợi nhuận được tính trên 6 năm có thể vượt quá 150.000 đô la (RMB 1 triệu), điều này nên được tính theo tiêu chuẩn hợp lý.
So sánh giao dịch nhỏ trong giao dịch trong ngày và giao dịch lớn trong giao dịch trong ngày tuân theo mô hình giao dịch cổ điển truyền thống có tỷ lệ lợi nhuận cao, tỷ lệ thắng thấp, tần suất trung bình, theo mô hình tiêu chuẩn tỷ lệ lợi nhuận thua 3:1, tỷ lệ thắng phải được duy trì trên 33% (ba lần thành công một lần) để có thể duy trì vốn cơ bản;
Trong giao dịch trong ngày thực tế, 25 điểm dừng lỗ đã là yêu cầu thấp hơn để tránh tiếng ồn biến động lộn xộn của thị trường, và cũng có những người bạn cố gắng đạt được tỷ lệ lợi nhuận / lỗ cao hơn bằng cách dừng thấp hơn, chẳng hạn như dừng 10 điểm, nhưng khoảng trống dừng lỗ như vậy rất dễ dàng bị thị trường nuốt và do đó không chấp nhận.
Có người sẽ nói rằng, tôi có thể chọn một mẫu hệ thống tỷ lệ thắng cao, giao dịch nhẹ, đó không phải là vô nghĩa, có thể đạt được tỷ lệ thắng cao dưới mức dừng lỗ tiêu chuẩn, tại sao lại bán nhẹ? khả năng duy nhất là hệ thống giao dịch của bạn không phát triển ổn định, thậm chí không được kiểm chứng, không có niềm tin!
Mô hình giao dịch cổ điển truyền thống có tỷ lệ lợi nhuận cao, tỷ lệ thắng thua thấp, tần số trung bình, tần số trung bình là 1 đơn hàng ngày là hợp lý hơn, sau đó tính theo 21 đơn mỗi tháng, trong một tháng phải thất bại và mất 14 đơn, thành công chỉ có 7 đơn, nhưng thực sự là hoàn toàn không thể đạt được, bởi vì lợi nhuận sẽ bị giới hạn bởi giá trị biến động trung bình, và tiếng ồn thị trường lâu dài, biến động không trật tự, sau khi tất cả các cơ hội đạt được lợi nhuận 75 điểm trong một thời gian ngắn là rất ít.
Một hệ thống giao dịch mà tôi đã thực hiện với tỷ lệ lợi nhuận cao trong ngày, tần suất trung bình, tỷ lệ thắng thấp là vì cơ hội đạt tỷ lệ lợi nhuận và lỗ tiêu chuẩn là rất ít, ngay cả khi tôi đã dừng hầu hết các giao dịch nên đạt tỷ lệ dừng lỗ tiêu chuẩn, nhưng kết quả cuối cùng là lợi nhuận vốn chỉ có thể duy trì ở trạng thái ổn định trong nhiều tháng liên tục.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, mô hình giao dịch giao dịch trong ngày với các vị trí nhẹ, tỷ lệ lợi nhuận cao, tỷ lệ thắng thấp, tần suất trung bình, trở ngại lớn nhất là rất khó để duy trì tinh thần ổn định trong thời gian dài (để có tỷ lệ lợi nhuận cao, hầu hết các trạng thái nổi cần thời gian nắm giữ rất dài, do đó biến động tinh thần trong quá trình nắm giữ sẽ làm cho nắm giữ rất không ổn định);
Các mô hình hệ thống giao dịch trong ngày với tỷ lệ giao dịch nặng, tỷ lệ lỗ/lợi thấp, tần suất thấp, tỷ lệ thắng/chấm cao, dự kiến lợi nhuận thấp làm cho thời gian nắm giữ ngắn hơn, lợi nhuận dễ đạt được, tần suất thấp giúp tập trung, tỷ lệ thắng/chấm cao giúp nâng cao niềm tin giao dịch, cuối cùng, các giao dịch nặng có thể làm tăng lợi nhuận thực tế, do có mức dừng cố định thấp, làm cho rủi ro được kiểm soát và làm cho lợi nhuận ổn định hơn.
Cũng vậy, 50.000 đô la, giao dịch nhẹ theo mức lỗ không quá 2% vốn tính toán, thì có thể mở giao dịch 4 EURUSD, giao dịch nặng theo mức lỗ không quá 12% vốn tính toán, thì có thể mở giao dịch 24 EURUSD; Không đề cập đến các trở ngại nghiêm trọng trong giao dịch nhẹ trong ngày, theo 21 đơn hàng tháng, tỷ lệ thắng, 33% thua, tỷ lệ lợi nhuận tháng là 14%; Nếu tỷ lệ thắng thấp hơn 33% thì sao?
Đây là một vấn đề thực tế, trong thực tế, mô hình hệ thống giao dịch trong ngày có tỷ lệ lợi nhuận và lỗ cao, thường có tỷ lệ chiến thắng thấp hơn 33% và tỷ lệ lợi nhuận và lỗ trung bình theo lý thuyết thấp hơn 3:1, nhưng tỷ lệ lợi nhuận và lỗ của giao dịch thực tế có thể được nâng lên trên 3:1 thông qua kinh nghiệm, nhưng việc nâng cao không phải là lợi nhuận, mà là giảm lỗ trung bình.
Vì vậy, trong những khó khăn nặng nề, thu nhập hàng tháng có thể duy trì tỷ lệ lợi nhuận khoảng 5% đã là một thành tích rất đáng chú ý, không tin rằng các nhà giao dịch day-to-day có thể tìm thấy thành công.
Trong khi đó, giao dịch lớn trong ngày, tỷ lệ lợi nhuận và mất mát là 1:1, tỷ lệ chiến thắng là 67%, giao dịch 9 đơn hàng tháng, với giao dịch 50.000 đô la Mỹ và 24 đô la Mỹ, bạn có thể kiếm được 75 điểm mỗi tháng, thực tế bạn có thể kiếm được lợi nhuận 18.000 đô la Mỹ, tương ứng với tỷ lệ lợi nhuận vốn lên đến 36%.
Nếu tính theo tỷ lệ 18% lợi nhuận hàng tháng, nếu một nhà giao dịch đầu tư nhỏ bắt đầu với 1.000 đô la, chỉ cần 4 năm 4 tháng để đạt được mục tiêu 150.000 đô la; nếu tính theo tỷ lệ 36% theo lý thuyết hàng tháng, nếu một nhà giao dịch đầu tư nhỏ bắt đầu với 1.000 đô la, thậm chí chỉ cần 3 năm để đạt được mục tiêu 150.000 đô la, liệu tốc độ tăng trưởng như vậy không đủ?
Được chuyển từ WeChat
dash.yuanTôi muốn hỏi, tỷ lệ thắng được tính như thế nào?