Luật giao dịch lưới Các quy tắc giao dịch chi tiết Các nguyên tắc khoa học về lợi nhuận ổn định

PS: Bài viết này khá dài, không phải là hàng hóa đường bộ, nên đọc kỹ nhé, chắc chắn sẽ hữu ích cho bạn.

Phương pháp giao dịch lưới về cơ bản là mua và bán, một phương pháp giao dịch để thao tác cơ học với biến động giá giảm và giảm bằng cách mua và bán thấp lặp đi lặp lại. Khi giá giảm, mua phân đoạn, khi giá tăng, bán phân đoạn. Phương pháp giao dịch lưới không phụ thuộc vào suy nghĩ nhân tạo, hoàn toàn là một hành vi thủ tục, giống như lưới đánh cá, sử dụng biến động của thị trường để mua và bán thấp trong khu vực lưới, kiếm lợi nhuận bằng cách lặp lại chu kỳ chênh lệch giá.

Phương pháp giao dịch lưới có thể được lập trình hoạt động, không cần phải mất thời gian dài, an toàn và ổn định lợi nhuận, do đó, phương pháp giao dịch lưới là một cách ổn định và có lợi nhất cho những người bình thường tham gia, vì phương pháp này đòi hỏi ít kinh nghiệm kỹ năng của con người, phổ biến mạnh mẽ, đặc biệt phù hợp với những người bạn không kiếm tiền trên thị trường chứng khoán.

Các quy tắc giao dịch của luật giao dịch lưới được giải thích

Một ví dụ đơn giản là: hãy chia tiền của bạn thành hai phần bằng nhau: một phần ngay lập tức mua cổ phiếu hoặc quỹ mà bạn quan tâm, một phần đặt trong túi dự phòng. Nếu cổ phiếu hoặc quỹ bạn mua tiếp tục giảm, bạn lấy tiền trong túi và đầu tư; ngược lại, nếu cổ phiếu hoặc quỹ bạn mua bị mất, bạn bán một phần của chúng để đổi lấy tiền để đặt trong túi. Các chi tiết cụ thể về quy tắc nhiều phần mềm giao dịch được tích hợp sẵn, người dùng chỉ cần cài đặt đơn giản để tự động hoạt động, các bài viết trong loạt bài viết về các bài viết về vũ trụ giao dịch lưới có bài hướng dẫn về cài đặt, bạn bè quan tâm tìm kiếm nội dung bài viết, học trực tiếp hướng dẫn cài đặt phần mềm là tốt.

Có rất nhiều biến thể khác nhau của giao dịch lưới, dưới đây là một trong những biến thể nổi tiếng nhất, về các nguyên tắc khoa học của giao dịch lưới để kiếm tiền ổn định và giải thích tại sao bạn sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản của bạn.

Mọi người đều có kinh nghiệm như vậy, một cổ phiếu không dễ dàng tăng lên, sau đó giảm trở lại mức giá ban đầu, một lần khó khăn, một lần hối tiếc kín đáo, bán sớm là tốt hơn.

Trong nửa sau đời, Shannon chủ yếu nghiên cứu về đầu tư và thường xuyên giảng dạy các kỹ thuật bí mật. Một năm, Shannon đã phát biểu tại hội trường lớn nhất của MIT, giảng dạy các bí mật về cách kiếm tiền trong tình huống trên.

Những người theo sau công thức này gọi nó là con quỷ của Shannon, và con quỷ của Shannon là một trong những cách giao dịch lưới mà mọi người thường nói.

Ông nói: "Chúng tôi không thể làm được điều đó.

Giả sử một cổ phiếu tăng từ 1 đến 2 và giảm từ 2 xuống 1 thì bạn sẽ làm gì?

Nếu bạn sẵn sàng đầu tư 200 đô la, bí quyết của Shannon là bạn mua 100 cổ phiếu, và 100 cổ phiếu khác, và tất cả những gì bạn cần làm là duy trì giá trị thị trường và tổng số tiền mặt bằng nhau.

Ví dụ, bạn chờ 100 cổ phiếu tăng đến 200, bạn có 200 cổ phiếu cộng với 100 tiền mặt, tổng tài sản là 300, và bạn bán 50 cổ phiếu, và bạn có 150 cổ phiếu, 150 tiền mặt, và khi cổ phiếu giảm 1 cổ phiếu, giá trị thị trường của cổ phiếu chỉ là 75, nhưng tổng tài sản của bạn là 225!

Nếu cổ phiếu giảm trước và tăng lại, kết quả là như nhau, bạn đã kiếm được 25 đô la!

Điều này nghe có vẻ không thể thực hiện được, cổ phiếu tăng gấp đôi, giảm một nửa cú ngã bằng: 2 × 0.5-1 = 0, dù là bước chân, giá trở lại điểm gốc nhưng chiến lược của Shannon thực sự kiếm tiền.

Bí quyết để kiếm được tiền của Shannon nằm ở việc sử dụng công thức Kelly, công thức đúc ngang nhất trong vũ trụ.

Công thức này được trích dẫn bởi đồng nghiệp của Shannon tại Bell Labs, Kelly, và dựa trên lý thuyết thông tin của Shannon, Shannon đã sử dụng công thức này để đầu tư vào các ứng dụng xử lý tín hiệu truyền thông.

Công thức Kelly có một cái tên rất nổi tiếng trong giới đầu tư là công thức giàu có, công thức này giải quyết vấn đề làm thế nào để tính tỷ lệ đầu tư tốt nhất trong một trò chơi cờ bạc hoặc đầu tư dựa trên xác suất thua lỗ.

Công thức chung của công thức Kelly là: f= ((pb-q) /b)

Ví dụ như đút đồng xu, P là xác suất bạn thắng (ví dụ là dương tính) và q là xác suất bạn thua, trong một trò chơi đút đồng xu, cả hai giá trị đều xảy ra là 0.5, b là gì? b là tỷ lệ thắng của bạn, đó là bạn có thể thắng bao nhiêu nếu bạn loại bỏ tiền.

Ví dụ, mỗi lần bạn đặt cược 1 chiếc, người chơi sẽ đưa cho bạn 6 chiếc, thì b này bằng 5 ((6 chiếc trừ 1 chi phí của bạn), trong trường hợp này, số tiền bạn nên đặt cược mỗi lần là f = ((5 × 0.5-0.5) / 5 = 40%, trong tình huống này, bạn đặt cược 40% mỗi lần và tỷ lệ lợi nhuận hình học của bạn trong tương lai sẽ là giá trị mong đợi lớn nhất!

Không có sự sắp xếp tỷ lệ đầu tư nào tốt hơn công thức Kelly!

Công thức Kelly thực sự rất đơn giản, với tổng giá trị tương lai của tài sản của bạn: C = ((1 + fb) ^ Np * ((1-fa) ^ Nq (f: tỷ lệ đầu tư, b là tỷ lệ thua, a là tỷ lệ thua, Np là số lần thắng, Nq là số lần thua)

Công thức này có vẻ không giống với công thức trước đó, nhưng thực tế là giống nhau, nếu bạn thua hoàn toàn (ví dụ như ném đồng xu, bạn đặt cược một đô la, bạn không có tiền) thì a bằng 0, và khi a bằng 0, nó giống như công thức trước đó.

Hãy xem xét lại với công thức Kelly, con quỷ của Shannon, tăng gấp đôi khi tăng, tương đương với bạn đặt cược một, nhà cái đã giành chiến thắng cho bạn hai, giảm một nửa khi giảm, tương đương với bạn đặt cược một, thua, nhà cái đã rút lại năm, dựa trên thông tin này, bạn có thể tính toán vị trí tốt nhất của con quỷ của Shannon bằng công thức Kelly ở trên: f = p / a-q / b = 0.5/0.5-0.5/1 = 0.5

Đây là bí mật của con quỷ của Shannon, công thức Kelly tính toán tỷ lệ đầu tư tốt nhất là đầu tư một nửa số tiền, đó là lý do tại sao mỗi lần Shannon cần phải điều chỉnh cho giá trị thị trường.

Vậy nếu Shannon tiếp tục chiến thuật này, ông ấy sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?

Dựa trên quy trình suy luận của công thức Kelly được trình bày ở trên, chúng ta có thể biết: C = ((1 + 0.5 × 1) ^ Np * ((1-0.5 × 0.5) ^ Nq, giả sử rằng tỷ lệ tăng giảm trong thời gian dài là bằng nhau, Np = Nq = n, kết quả là ((1.5 × 0.75) ^ n = 1.125 ^ n.

Nói cách khác, tài sản của Shannon sẽ tăng lên 1.125 to n, nghe có vẻ rất đáng sợ hay không?

Tuy nhiên, điều này là rất trái với trực giác, phải không?

Bước lên, bước xuống, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước trở lại, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước xuống, bước xuống, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước xuống, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước xuống, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước lên, bước

Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ hơn, chúng ta sẽ phát hiện ra một lỗ hổng, đầu tư 1 đô la 1 đô la khi tăng, nhưng đầu tư 1 đô la khi giảm chỉ mất 0.5, theo tính toán kỳ vọng xác suất: 1 × 0.5-0.5 × 0.5 = 0.25, tình huống bế tắc này rõ ràng là có một lợi nhuận mong đợi tích cực.

Nhưng nếu nó là một trò chơi tồn tại và mong đợi lợi nhuận, tại sao khi bạn nắm giữ tất cả, cuối cùng nó vẫn còn trống rỗng và không kiếm được gì?

Đây là một hiện tượng rất thú vị, và lợi nhuận cuối cùng của bạn có mối quan hệ rất quan trọng với tỷ lệ nắm giữ của bạn!

Nếu bạn đang chơi một trò chơi mà bạn đang mong đợi một khoản lợi nhuận, bạn vẫn có thể không có một xu nào.

Nếu chúng ta dùng khái niệm lợi nhuận để đo đạc con quỷ của Shannon, chúng ta sẽ thấy rằng lợi nhuận này là: 2 × 0.5 = 1 (2: tăng gấp đôi, 0.5: ngược lại), đó là một trò chơi không bao giờ có lợi nhuận, lợi nhuận không bao giờ tồn tại.

Công thức Kelly là một công thức kỳ diệu có thể tạo ra tỷ lệ lợi nhuận hình học bằng 0 nhưng lại tạo ra sự giàu có vô hạn.

Nếu chúng ta suy nghĩ sâu hơn về con quỷ của Shannon, chúng ta có thể nghĩ rằng sau khi tăng xuống, tất cả đều trở thành không, và vẫn có thể kiếm tiền, điều này không phải là khoa học, vấn đề chắc chắn là tăng lên một phần và giảm xuống chỉ có 0,5.

Trong thực tế, có lẽ là do ảo tưởng về sự khác biệt giữa hai xác suất, khả năng tăng gấp đôi có thể ít hơn một nửa khi giảm, do đó, khả năng trong công thức trên sẽ được sửa đổi và bạn sẽ không kiếm được tiền.

Và con quỷ của Shannon đã gợi ý rằng hai khả năng này là tương đương. Điều đó có vẻ hợp lý nếu nghĩ rằng hai khả năng này chắc chắn không giống nhau, nếu không thì tiền sẽ trở thành không có gì, đó không phải là một điều nhạt nhẽo?

Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét liệu khả năng tăng gấp đôi và giảm một nửa là như nhau hay không.

Một con số tăng 100% và một con số giảm 50% trông hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là con số tăng 100% nhỏ hơn con số giảm 50%.

100% và 50% chỉ là một chiều rộng, không phải là xác suất. Về tỷ lệ lợi nhuận của thị trường chứng khoán, học thuật và thực tế sử dụng tỷ lệ lợi nhuận toán học, mặc dù thực tế cho thấy tỷ lệ lợi nhuận toán học không hoàn toàn phù hợp với phân bố bình thường, nhưng sau khi tất cả sự gần gũi rất cao.

Trước khi có một mô hình tốt hơn, chúng ta có thể xem xét tỷ lệ lợi nhuận bằng phân bố chính xác và đi thẳng đến câu trả lời: Trong trường hợp phân bố chính thức của tỷ lệ lường, chúng ta thường nói về 100% tăng và 50% giảm trong phân bố tỷ lệ lường là giống nhau!

Trong một tình huống có khả năng ngang nhau, với một lợi nhuận dài hạn là 0, bạn có thể kiếm tiền bằng Shannon's Devil (chương pháp giao dịch lưới), đó không phải là mạnh mẽ!

Vậy thì 50 tiền mặt và 50 vị trí giao dịch lưới kiếm được bao nhiêu tiền?

Nếu chúng ta tính 10% thì tỷ lệ lợi nhuận đối số = ln (−1.1) = 0.09531. Bây giờ chúng ta tính tỷ lệ lợi nhuận đối số tương đương, tỷ lệ lợi nhuận toán học là bao nhiêu: Nếu chúng ta có một tỷ lệ giảm, chúng ta có một tỷ lệ giảm, và chúng ta có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm, và chúng tôi có một tỷ lệ giảm.

Sử dụng công thức Kelly để tính tỷ lệ nắm giữ tối ưu, và sau đó chúng ta chỉ cần tiếp tục bán một số cổ phiếu của Shannon, giảm một số, duy trì tỷ lệ nắm giữ cố định, và sau đó có thể đạt được lợi nhuận của Shannon!

Theo công thức Kelly trước đây: f=p/a-q/b, đưa vào xác suất và tỷ lệ cược mà chúng tôi vừa tính: f=0.5/0.0909-0.5/0.1 = 5.5005-5 = 0.5005, gần như bằng 0.5.

Vì vậy, tỷ lệ nắm giữ tối ưu được tính theo công thức Kelly là 50% (nếu bạn thay đổi 10% thành 30%, tỷ lệ nắm giữ sẽ là 200%, gấp đôi mức đòn bẩy).

Trong quá trình suy luận về công thức Kelly trên, tôi đã nói:

C = ((1 + fb) ^ Np * ((1-fa) ^ Nq, và chúng ta sẽ thay thế các số mà chúng ta vừa tính: C = ((1 + 0.5 × 0.1) * ((1-0.5 × 0.0909) ^ n = ((1.05 × 0.95455) ^ n = 1.0022 ^ n

Được thiết kế theo công thức Kelly của tỷ lệ đầu tư hoàn hảo, bằng cách thực hiện giao dịch hoàn hảo trên không gian cường độ 19,09%, một máy có thể kiếm được lợi nhuận ròng 0,22% trên thị trường mỗi lần giao dịch, không tính chi phí giao dịch, với điều kiện phân bố chính xác tỷ lệ lợi nhuận đối số trên thị trường chứng khoán.

Trong phạm vi quy tắc, tỷ lệ lợi nhuận này là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất đối với số tiền tài khoản, đây là nguyên lý cơ bản của giao dịch lưới để sử dụng quản lý vị trí để ổn định lợi nhuận trong trường hợp mong đợi 0.

Tóm lại, giao dịch lưới là một phương pháp giao dịch tốt, tuy nhiên cũng có một số nhược điểm, đó là các quy tắc có thể thất bại, chẳng hạn như sợ phá vỡ mạng sợ một bên, vv, muốn sử dụng giao dịch lưới an toàn, cần phải giải quyết những nhược điểm này.

Một số người chia sẻ ý kiến của mình về các quy tắc giao dịch lưới:https://www.fmz.cn/bbs-topic/7567Luật giao dịch lưới Các quy tắc giao dịch chi tiết Các nguyên tắc khoa học về lợi nhuận ổn địnhhttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7568Những ưu điểm và nhược điểm của giao dịch lưới và phương pháp tối ưu hóa chiến lượchttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7569Chiến lược tối ưu hóa giao dịch lưới - Cách chọn loại đầu tư phù hợphttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7570Chiến lược giao dịch lưới tối ưu hóa - giải quyết vấn đề giảm một bên, giảm tỷ lệ vỡ lướihttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7571Chiến lược tối ưu hóa giao dịch lưới - phương pháp quản lý vị trí nhanh chónghttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7572Tối đa hóa giao dịch lưới - tăng gấp 5 lần lợi nhuận của việc giao dịch lướihttps://www.fmz.cn/bbs-topic/7524Một chiến lược lưới ảo thuật ý tưởng về chiến lược đánh răng tần suất cao