Nhiều xu hướng quay trở lại chiến lược

Nhiều người có xu hướng quay lại với chiến lược đạp lưng

• Một, giải thích lý thuyết về chiến lược điểm rút lui đa đầu

  • Xu hướng đa đầu là gì?

    Để hiểu xu hướng đa đầu, trước tiên bạn cần biết đường trung bình. Đường trung bình là tổng giá đóng cửa trong một khoảng thời gian chia cho giá trung bình được lấy từ chu kỳ đó, ví dụ như đường trung bình 5 ngày (MA5), đường trung bình 10 ngày (MA10) v.v.

    Xu hướng đường trung bình ngắn hạn là kết quả của các cuộc bỏ phiếu vốn, phản ánh ý định đầu tư của nhà đầu tư trong thời gian ngắn.

    Các chu kỳ xu hướng đa đầu ngón tay cho thấy xu hướng từ đường trung tuyến chuyển động ngắn đến dài, được sắp xếp từ trên xuống dưới, như hình dưới đây. Trong xu hướng đa đầu ngón tay, giá cổ phiếu có xu hướng tăng. Ngược lại, được gọi là đầu trống, giá cổ phiếu có xu hướng giảm.

    

  • Điểm rút lui:

    Theo lý thuyết điểm rút lui theo xu hướng đa đầu: xu hướng đa đầu là một cơ sở để phán đoán một cổ phiếu có thể được mua, trong khi điểm rút lại chỉ ra thời điểm mua cổ phiếu đó.

    Điểm đảo ngược là khi giá cổ phiếu giảm tạm thời do sự điều chỉnh giá cổ phiếu do các nhà đầu tư gián đoạn sau khi lợi nhuận. Theo lý thuyết xu hướng đa đầu, nếu xu hướng đa đầu vẫn có thể duy trì, cổ phiếu sẽ được giữ vững trong thời gian dài.

    

• Hai, định lượng chiến lược

  Sau khi hiểu được chiến lược này, trong hoạt động thực tế, chiến lược này có một số chi tiết định lượng cụ thể, và chính những chi tiết này quyết định tính khả thi và lợi nhuận của chiến lược này.

  • Một, các tham số trong chính sách

    (1) Các thông số trong tín hiệu mua:

    A là tham số điểm rút lui:

    Khi giá cổ phiếu giảm xuống bao nhiêu thì mua có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn một cách đáng tin cậy hơn? Ví dụ: 5% hoặc 10%, hoặc điểm giảm chạm đường trung bình 5 ngày, đường trung bình 10 ngày, v.v.

    B số ngày xu hướng đa đầu T:

    Theo đó, các nhà nghiên cứu cho biết: "Trong thời gian qua, chúng tôi đã tìm thấy những con số khác nhau trong số các ngày để xác định một cách đáng tin cậy xu hướng đa đầu".

    Có thể chọn mua cổ phiếu dựa trên xu hướng của nhiều đầu, trong khi hiện tượng chưa bị đảo ngược.

    (2) Các tham số trong tín hiệu bán (đặc biệt là tín hiệu dừng và tín hiệu dừng):

    Một chiến lược rút tiền nhiều lần cũng không nhất thiết phải đảm bảo lợi nhuận. Có thể thiết lập các trường hợp nhất định, tạo ra tín hiệu chuyển vị trí, có nhiều khả năng đảm bảo lợi nhuận.

    C là điểm dừng tổn thất:

    Có thể thiết lập nhiều loại tín hiệu stop-loss stop-loss, chẳng hạn như thiết lập một điểm stop-loss stop-loss với một tỷ lệ phần trăm nhất định, hoặc thay đổi vị trí khi một xu hướng đa đầu có một sự thay đổi nhất định.

    (3) Tối ưu hóa các tham số:

    Có thể sử dụng các sự kết hợp các tham số khác nhau để mô phỏng một lượng lớn các giao dịch, dựa trên kết quả mô phỏng, một sự kết hợp các tham số hoạt động tốt hơn cho các thị trường lịch sử được tạo ra.

    Dĩ nhiên, thị trường chứng khoán luôn thay đổi và không đảm bảo các thông số cụ thể được đưa ra trong một thị trường lịch sử cụ thể có thể áp dụng sau này.

• Ba, thực hiện chiến lược giao dịch tương tự

  • 1, dữ liệu sẵn sàng

    Dữ liệu ngày lịch sử cổ phiếu A + dữ liệu yếu tố quyền chọn nhị phân.

  • 2. Chiến lược giao dịch và tham số:

    (1) Định nghĩa điểm rút lui: Giá mở cửa của cổ phiếu thấp hơn giá đường trung bình 10 ngày

    Giá mở < giá trung bình 10 ngày (giá đóng)

    Định nghĩa đa đầu: đường trung bình 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 60 ngày giảm dần

    Giá trung bình 5 ngày> giá trung bình 10 ngày> giá trung bình 20 ngày> giá trung bình 60 ngày

  • (2) Tiêu chuẩn dừng lỗ và dừng giá: Khi giá đóng cửa và giá mua của cổ phiếu có lợi nhuận hơn 10%: Abs (giá mua - giá mở cửa trong ngày) / Giá mua > 10%;

    abs ((giá mở - giá mua) / giá mua> 10

  • 3. Quá trình giao dịch

    (1) Đặt ngày kết thúc giao dịch:

    (2) Vào ngày bắt đầu giao dịch, theo chiến lược chọn cổ phiếu trên, chọn 20 cổ phiếu từ số cổ phiếu được liệt kê trong ngày và mua 1000 cổ phiếu theo giá mở cửa để nắm giữ mỗi cổ phiếu;

    (3) Bắt đầu mỗi ngày giao dịch theo tiêu chuẩn dừng lỗ, giả sử bán theo giá mở cửa, bán tiền thu được như vốn có thể sử dụng; đồng thời chọn một số lượng cổ phiếu theo chiến lược chọn cổ phiếu, và mua một phần khác nhau, giữ 20 cổ phiếu giữ;

    (6) Sau khi chu kỳ được thực hiện N ngày, tính tổng lợi nhuận và lỗ trong một ngày giao dịch

    Lợi nhuận: ((giá trị vị thế ngày cuối - vốn ngày đầu tiên) / vốn ngày đầu tiên)

• 3, kết quả giao dịch giả

  Ngày bắt đầu: 2014-01-02, ngày kết thúc: 2014-02-28

  Đầu tư là 249800, tài sản cuối cùng là 278313 và lợi nhuận là 11.41%, vượt qua chỉ số 300 trong cùng kỳ.

  Hình ảnh:

  

• 4. bổ sung

  • Kết quả kiểm tra dữ liệu trong 1 hoặc 2 tháng không nhất thiết phải phổ biến;

  • 2. Không tính đến các trường hợp đặc biệt như cổ phiếu mới, ngừng hoạt động, bị ST;

  • 3, vấn đề cơ bản: nền tảng lý thuyết của chiến lược này là thị trường trong thời gian ngắn được thúc đẩy bởi cảm xúc, không thể hiện bất kỳ yếu tố nào ngoài giá cả và do đó không hiệu quả trong thời gian dài.

• 5. Các vấn đề trong việc thực hiện

  • 1, mỗi ngày giao dịch phải xử lý đường trung bình của hơn 3.000 cổ phiếu, khối lượng tính toán lớn hơn, nếu kéo dài chu kỳ, sẽ làm cho thời gian hoạt động dài hơn.

Những học sinh quan tâm có thể thực hành trên Inventor Quantification!

Được chuyển từ Quantified Trader