Một công cụ thiết yếu trong lĩnh vực giao dịch định lượng - nhà phát minh mô-đun khám phá dữ liệu định lượng

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường tài chính ngày nay, giao dịch định lượng như một chiến lược giao dịch dựa trên phân tích dữ liệu và mô hình thuật toán, đang trở thành lựa chọn ngày càng được ưa chuộng của các nhà đầu tư và các nhà giao dịch. Trong lĩnh vực giao dịch định lượng, giá trị của dữ liệu ngày càng nổi bật, do đó, một bộ công cụ khám phá dữ liệu định lượng hiệu quả, đáng tin cậy đã trở thành một trong những chìa khóa không thể thiếu để đạt được giao dịch thành công.

Trong thời đại ngày càng quan tâm đến việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, các nhà phát minh đã đưa ra mô-đun khám phá dữ liệu định lượng. Là một trong những công cụ cần thiết trong lĩnh vực giao dịch định lượng, nó không chỉ là một phần mềm phân tích dữ liệu thông thường mà còn là một sự đổi mới mang tính cách mạng, cung cấp cho các nhà đầu tư các tính năng phân tích và khai thác dữ liệu độc đáo để giúp họ nắm bắt cơ hội, giảm rủi ro trong các thị trường tài chính phức tạp và biến động.

FMZ định lượng là một nền tảng giao dịch định lượng chuyên nghiệp, có nhiều công cụ giao dịch định lượng được hỗ trợ. Hiện tại, các mô-đun của nền tảng định lượng FMZ "Dữ liệu khám phá" đã tích hợp các dịch vụ của nền tảng dữ liệu, người dùng có lợi thế hơn trong phân tích dữ liệu đa chiều, khai thác; hình dung dữ liệu; chiến lược khám phá giao dịch, v.v.

FMZ Quantified Data Exploration Module

Trước tiên, hãy làm quen với FMZ.Khám phá dữ liệuCác mô-đun, sử dụng như trên datadata. Đối với mỗi người dùng nền tảng FMZ, chúng tôi không cần đăng ký lại nền tảng datadata và có thể trực tiếp sử dụng các chức năng của nền tảng datadata.

• Khu vực dữ liệu Danh sách ở bên trái cho thấy nội dung dữ liệu hiện đang được hỗ trợ trực tuyến, hiện đang hỗ trợ dữ liệu K-line (OHLC) và dữ liệu Tick trên các sàn giao dịch. Những dữ liệu này được cập nhật trong thời gian thực, giúp bạn luôn nắm bắt được sự phát triển của thị trường.

  Ví dụ, chúng ta chọn "OHLC" và chọnmarket->bitfinex_m1, sau khi nhấp mở, bạn sẽ thấy các "tên trường" trong các đối tượng trên bảng.

  

  Nhấp vào biểu đồ biểu mẫu để xem trước một số dữ liệu.

  Nền tảng cũng hỗ trợ tải lên dữ liệu của riêng bạn, bạn có thể tải lên dữ liệu bằng cách nhấp vào nút "Tải lên dữ liệu" ở cuối danh sách.

  Tải tập tin CSV từ thiết bị của bạn lên máy chủ Kích thước tệp không được lớn hơn 10 MB, tối đa 10000 dòng và 128 dòng.

• 2, Khu vực chỉnh sửa SQL

  

  Đây là hộp chỉnh sửa để viết một câu hỏi cụ thể, và chúng ta sẽ trình bày hai ví dụ thú vị sau, trước khi chúng ta tìm hiểu về các chức năng khác.

  

  Ở đây có hai nút điều khiển, đầu tiên là để định dạng một câu SQL dễ dàng. Bấm thứ hai được sử dụng để chèn các biến được sử dụng trong câu SQL, tương tự như thêm một tham số có thể thay đổi trong thời gian thực cho câu hỏi SQL (không cần phải mã hóa một số điều kiện truy vấn trong câu SQL). Ví dụ:

  

  Nhập trong test'1inch_usd'Sau đó, bấm vào nút "Execute" ở bên phải để truy vấn tất cả dữ liệu về giống 1inch_usd.

  

  Hỗ trợ định dạng JSON, CSV.

  Nếu bạn muốn lưu ghi lại truy vấn SQL này, bạn có thể nhấp vào nút "Save" ở góc trên cùng bên phải để ghi lại truy vấn SQL này vào danh sách tài nguyên của "Data Explore" tài khoản FMZ hiện tại (bấm danh sách tài nguyên ở bên trái của nút Save) để sử dụng sau.

  Những gì chúng ta thấy hiện tại là giao diện ngắn gọn, chức năng đơn giản, nhưng khi sử dụng thực tế, bạn sẽ trải nghiệm những ứng dụng mạnh mẽ của công cụ này.

Đặt hàng biến động

SELECT 
    UPPER(REPLACE(symbol, '_usdt.swap', '')) as symbol,
    ((MAX(high) - MIN(low)) / AVG((high + low) / 2)) AS volatility_percentage
FROM 
    market.futures_binance_d1
WHERE 
    timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '{{days}} day' and symbol like '%.swap'
GROUP BY 
    symbol
ORDER BY 
    volatility_percentage {{rank}}
LIMIT 
    {{limit}};

Mã SQL này được sử dụng để lấy tỷ lệ phần trăm biến động của giao dịch từ bảng market.futures_binance_d1 và sắp xếp theo tỷ lệ phần trăm biến động và giới hạn số lượng đầu ra.

Một phần của SQL được giải thích như sau:

1、使用了两个表达式进行计算，一个是将 "symbol" 列中的 '_usdt.swap' 替换为空字符串，并将结果转换为大写，另一个是计算 (MAX(high) - MIN(low)) / AVG((high + low) / 2)。
第一个表达式使用了 REPLACE 函数将符合条件的字符串进行替换，然后使用 UPPER 函数将结果转换为大写。
第二个表达式计算了最高价与最低价的差值除以最高价与最低价的平均值，以计算波动率百分比。

2、FROM 子句：
指定了要查询的数据表为 "market.futures_binance_d1"。

3、WHERE 子句：
使用了两个筛选条件：timestamp >= CURRENT_DATE - INTERVAL '{{days}} day' 和 symbol like '%.swap'。
第一个条件筛选出最近 {{days}} 天内的数据。
第二个条件筛选出 "symbol" 列以 '.swap' 结尾的交易对。

4、GROUP BY 子句：
根据 "symbol" 列进行分组。

5、ORDER BY 子句：
根据波动率百分比进行排序，可以选择升序（ASC）或降序（DESC），根据 {{rank}} 参数而定。

6、LIMIT 子句：
限制输出结果的数量，可以根据 {{limit}} 参数进行设置。

Khi chúng ta nhập tham số: Days: 10, rank: DESC, limit: 10 Nhấp vào nút "Execute" để thực hiện câu lệnh SQL và truy vấn kết quả.

Dữ liệu có thể được hiển thị theo nhiều hình thức khác nhau ngoài hình thức biểu đồ, và khi thiết lập một số cài đặt liên quan để hiển thị tốt, dữ liệu sẽ được hiển thị một cách sống động hơn.

Các truy vấn được tạo ra cũng có thể tạo kết nối, dễ chia sẻ, cũng có thể thay đổi các tham số, cập nhật truy vấn.

Quay sâu

Tiếp theo, chúng ta sẽ học một ví dụ về việc nghiên cứu các trường hợp thị trường vi mô, một công cụ tuyệt vời để nghiên cứu chi tiết giao dịch tần số cao.

select * from market.binance where symbol = lower('{{symbol}}') order by timestamp desc limit 2000

Sử dụng câu lệnh SQL trên để truy vấn dữ liệu thị trường cấp Tick của một giống,

Trong ví dụ này, truy vấn SQL rất đơn giản, chỉ cần truy vấn dữ liệu Tick của một loại (được chỉ định theo ký hiệu tham số) trên sàn giao dịch binance.

Điểm mấu chốt là để hiển thị dữ liệu dưới dạng đĩa thực, theo trình tự thời gian, một số biểu đồ được hiển thị:

Có phải rất dễ dàng để nghiên cứu chi tiết trong đĩa không?

Tiếp theo là cách chia sẻ nghiên cứu của chúng tôi, bạn có thể nhấp vào biểu tượng chia sẻ ở góc trên bên phải.

Các mã được chia sẻ, các liên kết, có thể được nhúng vào các bài đăng cộng đồng, bài viết trên nền tảng FMZ; có thể được nhúng vào trang web, có thể được chuyển sang các cộng đồng khác, diễn đàn, vv; cũng có thể được chia sẻ trực tiếp với bất kỳ ai.

Bạn đang chờ gì nữa? Hãy nhanh chóng thử khai thác dữ liệu, phân tích dữ liệu.