[TOC]

Danh mục

Chương 1: Cơ sở giao dịch định lượng

1.1 Giao dịch định lượng là gì

Tóm tắt

Giao dịch định lượng là sản phẩm của sự kết hợp giữa khoa học và máy móc, đang thay đổi cấu trúc của thị trường tài chính hiện đại. Ngày nay, nhiều nhà đầu tư đã chuyển mắt sang lĩnh vực này. Làm thế nào để tối đa hóa rủi ro và đạt được lợi nhuận lý tưởng nhất?

Thông tin chi tiết

Nhiều đối tác sẽ nghĩ rằng giao dịch định lượng là một cái gì đó cao cấp, giàu có qua đêm. Thời đại AI, cùng với sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như học sâu, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, và nhiều thứ khác, đã cho nó màu sắc bí ẩn. Có vẻ như chỉ cần sử dụng giao dịch định lượng, bạn có thể xây dựng một chiến lược giao dịch hoàn hảo và hoàn hảo.

Trong thực tế, đến một mức độ nào đó, giao dịch định lượng đã bị huyền thoại. Bỏ xa giao dịch, định lượng là sử dụng máy tính và sử dụng các phương pháp thống kê, toán học và các phương pháp khác để tìm ra một hệ thống tín hiệu giao dịch mong muốn thông qua hệ thống đầu tư khoa học. Hệ thống tín hiệu này sẽ cho chúng ta biết nên mua và bán vào thời điểm nào và ở mức giá nào.

Sự phát triển của giao dịch định lượng

Người đầu tiên sử dụng phương pháp định lượng để phân tích sự thay đổi dữ liệu và phát hiện ra các quy luật giá thị trường không phải là người Hà Lan, nơi cổ phiếu bắt đầu, cũng không phải là người Anh phát triển tài chính hiện đại, cũng không phải là người Mỹ đã thành lập quốc gia và sống chung với tài chính, mà là một người Pháp.

Vào thế kỷ 18, trợ lý của nhà môi giới chứng khoán người Pháp Jules Regnault đã đưa ra lý thuyết hiện tại về sự thay đổi giá cổ phiếu, sau đó xuất bản cuốn sách về tính toán xác suất và triết lý giao dịch chứng khoán và mô tả chi tiết trong cuốn sách về quy luật giảm và giảm của thị trường mà ông đã phát hiện: sự lệch của giá chứng khoán theo đường rễ hình vuông theo thời gian, cuối cùng là thành công của giao dịch bằng các quyết định đầu tư định lượng hợp lý.

Ngày nay, trong bối cảnh thời đại Internet + dữ liệu lớn + điện toán đám mây + trí tuệ nhân tạo, giao dịch định lượng cũng đã phát triển nhanh chóng. Một nơi từng là trung tâm tài chính toàn cầu, Cảng London, đã trở thành nơi tập trung các công ty CNTT. Các ngân hàng hàng đầu thế giới cũng đang đào tạo các nhóm định lượng của riêng họ để cố gắng tham gia vào cuộc chiến tài chính ngày càng tăng của những người có mô hình kiếm tiền, các nhóm CNTT phát triển các mô hình giao dịch cũng được gọi là Team Quant.

Nhìn lại trong nước, cả thiết bị phần cứng và sức mạnh nghiên cứu và phát triển vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp nhận ra lợi ích của giao dịch định lượng và tham gia vào lĩnh vực này, đặc biệt là trong quá trình quy định dần trở nên nghiêm ngặt và hiệu quả thị trường dần được nâng cao, giao dịch định lượng có nhiều không gian phát triển hơn.

Đặc điểm của giao dịch định lượng

Kiểm tra khoa học: Hãy nghĩ rằng, khi bạn có một hệ thống giao dịch, sau đó nếu bạn thử nghiệm hiệu quả của nó bằng đĩa giả, có thể phải trả một chi phí thời gian lớn, nếu bạn thử nghiệm đĩa thực trực tiếp, có thể mất vàng và bạc thật. Nhưng bạn có thể sử dụng chức năng xem lại trong giao dịch định lượng, sử dụng một lượng lớn dữ liệu lịch sử để kiểm tra hệ thống giao dịch một cách khoa học.

Mục đích chính xácTrong giao dịch, kẻ thù thực sự của chúng ta là chính chúng ta, quản lý tâm lý dễ nói nhưng khó thực hiện. Sự tham lam, sợ hãi và may mắn của con người sẽ tăng lên nhiều lần trong thị trường giao dịch, và giao dịch định lượng có thể giúp chúng ta vượt qua những điểm yếu này và đưa ra các quyết định tốt hơn trong giao dịch.

Thời gian và hiệu quả: giao dịch chủ quan, tốc độ phản ánh của con người không thể nhanh hơn máy tính, và sức mạnh thể chất và năng lượng của con người cũng không thể hoạt động 24 giờ, trong thị trường giao dịch cơ hội nhanh chóng biến mất, giao dịch định lượng hoàn toàn có thể thay thế cho giao dịch chủ quan, tìm kiếm cơ hội giao dịch, theo dõi nhanh chóng và kịp thời thay đổi thị trường.

Kiểm soát rủi roCác giao dịch định lượng không chỉ có thể khai thác các quy luật lịch sử có thể lặp lại trong tương lai từ dữ liệu lịch sử, những quy luật lịch sử là các chiến lược có khả năng thắng cao hơn.

Những chiến lược giao dịch cổ điển của giao dịch định lượng là gì?

Chiến lược phá vỡ

Một nửa giờ mở giao dịch thường quyết định xu hướng trong ngày, chiến lược này sử dụng giá là đường dương hoặc đường âm trong nửa giờ sau khi mở giao dịch, như là tiêu chuẩn để xác định xu hướng trong ngày.

Chiến lược đường Tan Chi An

Hình 1 - 1 Biểu đồ chiến lược của Đường Đường Đường Đông Dương

Chiến lược kênh Dongchian có thể được gọi là cha đẻ của giao dịch trong ngày, với quy tắc: nếu giá hiện tại cao hơn giá cao nhất của đường N gốc K trước đó, hãy mua và nếu giá hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của đường N gốc K trước đó, hãy bán.

Chiến lược ưu đãi dài hạn

Tiền chênh lệch dài hạn là loại phổ biến nhất trong giao dịch chênh lệch dài hạn, dựa trên giá của các hợp đồng trong cùng một loại giao dịch, dựa trên các tháng giao dịch khác nhau, nếu giá của hai hợp đồng xuất hiện chênh lệch giá lớn hơn, bạn có thể mua và bán hợp đồng tương lai trong thời gian khác nhau cùng một lúc và có được giá chênh lệch dài hạn. Giả sử giá chênh lệch giữa hợp đồng chính và hợp đồng phụ duy trì khoảng -50 ~ 50 trong thời gian dài. Nếu giá chênh lệch một ngày đạt 70, chúng tôi dự đoán giá chênh lệch sẽ quay trở lại 50 trong một thời gian trong tương lai.

Tóm lại

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu các khái niệm liên quan đến giao dịch định lượng từ các khía cạnh như định nghĩa, phát triển, đặc điểm và chiến lược giao dịch cổ điển.

Hiểu về giao dịch định lượng là một bước nhấn mạnh quan trọng trên con đường trở thành người rộng rãi (Quant). Cuối cùng, xin chúc mọi người tự làm giàu trong thị trường gấu, và sớm thực hiện sự thay đổi nhận thức!

Phần tiếp theoTrong giao dịch thực tế, liệu bạn nên chọn giao dịch truyền thống hay giao dịch định lượng? Chúng tôi sẽ giải thích thêm về giao dịch định lượng với hai câu hỏi này trong phần sau.

Bài học sau giờ học

Một, tóm tắt một câu về giao dịch định lượng là gì? 2/ Những đặc điểm của giao dịch định lượng là gì?

1.2 Tại sao chọn giao dịch định lượng

Tóm tắt

Nhiều người thường sử dụng các chương trình chiến lược phức tạp để mở ra các giao dịch định lượng. Trong phần này, chúng ta sẽ cố gắng vẽ một bản phác thảo đơn giản về giao dịch định lượng, trong ngôn ngữ dễ hiểu, để mở ra những bí ẩn mà chúng ta tin rằng ngay cả những lời nói không có căn cứ cũng có thể dễ dàng hiểu được.

Sự khác biệt giữa giao dịch định lượng và giao dịch chủ quan

Giao dịch chủ quan quan trọng hơn là phân tích nhân tạo và cảm giác bán, thậm chí ngay cả khi có tín hiệu mua bán, họ sẽ chọn lựa giao dịch dưới, họ sẽ không muốn sai. Nhận thức của con người phức tạp, biến động và không đáng tin cậy, hầu hết các nhà giao dịch thường chuyển sang phương pháp khác khi xảy ra tổn thất liên tục. Sự ngẫu nhiên mạnh mẽ, dễ bị tổn thất, dẫn đến lợi nhuận khó ổn định.

Quantify trading bằng cách hiểu về giao dịch, xây dựng một chiến lược mua bán nhất quán. Trong giao dịch, tất cả các xu hướng đều giống nhau, giao dịch giao dịch đều được xử lý một cách có hệ thống, tốt hơn là sai hơn là không muốn bỏ lỡ. Nó cũng có một hệ thống đánh giá hoàn chỉnh, xác định loại hình thị trường và loại hình nào phù hợp nhất với chiến lược và nhiều chiến lược và loại để đạt được lợi nhuận.

Nói ngắn gọn, giao dịch chủ quan là nền tảng của giao dịch định lượng, giao dịch định lượng là sự tinh luyện của giao dịch chủ quan. Việc giao dịch chủ quan giống như tập luyện vũ khí, cuối cùng có thể thành công hay không, tài năng chiếm đa số, có thập kỷ không hiểu biết, cũng có một sự giác ngộ.

Có phải giao dịch định lượng tốt hơn giao dịch chủ quan?

Một nhà giao dịch chủ quan thành công, theo một nghĩa nào đó, cũng là một nhà giao dịch định lượng. Bởi vì một nhà giao dịch chủ quan thành công, chắc chắn sẽ có một bộ quy tắc và phương pháp riêng của mình, đó là hệ thống giao dịch.

Ngược lại, một nhà giao dịch định lượng thành công cũng phải là một nhà giao dịch chủ quan tốt, bởi vì việc phát triển chiến lược giao dịch định lượng thực sự là sự kết hợp của ý tưởng giao dịch của một người. Nếu một nhận thức và sự hiểu biết về thị trường là sai ngay từ đầu, thì chiến lược giao dịch được phát triển sẽ khó có lợi trong thời gian dài.

Vì vậy, từ góc độ lợi nhuận, quyết định liệu một nhà giao dịch có thể thành công cuối cùng hay không, yếu tố quan trọng là ý tưởng giao dịch, chứ không phải là giao dịch chủ quan hay giao dịch định lượng. Các giao dịch định lượng có vẻ cao trên bề mặt, và lợi nhuận của họ không có sự khác biệt về bản chất với giao dịch chủ quan, chúng giống như hai mặt đối lập và thống nhất của một điều.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng từ một công cụ giao dịch, giao dịch định lượng có rất nhiều lợi thế.

Quay lại nhanh hơn: Để kiểm tra một chiến lược giao dịch, bạn cần tính toán một lượng lớn dữ liệu lịch sử, số lượng giao dịch có thể tính toán kết quả trong vài phút.

Các ngành khácCác nhà nghiên cứu cho biết: đánh giá một chiến lược có tốt hay không dựa trên dữ liệu (ví dụ: tỷ lệ Sharpe, tỷ lệ khôi phục tối đa, lợi nhuận hàng năm), chứ không phải là cây gậy tự xưng.

Nhiều cơ hội hơn: Có hàng ngàn loại giao dịch trên toàn thế giới, giao dịch chủ quan không thể giao dịch cùng một lúc, nhưng giao dịch định lượng có thể giao dịch toàn bộ thị trường trong thời gian thực, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội giao dịch nào, tăng khả năng lợi nhuận.

Có phải giao dịch định lượng có thể tạo ra lợi nhuận?

Đương nhiên là có thể, nhưng thật khó để giữ vững trong thời gian dài. Việc kiếm tiền không phụ thuộc vào việc định lượng giao dịch, nó chỉ là một công cụ, giao dịch định lượng chỉ là việc thực hiện ý tưởng giao dịch bằng cách lập trình, quy định, định lượng, thay thế cho chương trình chỉ là sức thực hiện. Khó khăn là kiếm tiền ổn định trong thời gian dài, bởi vì thị trường là một trò chơi, thay đổi năng động, và ý tưởng giao dịch cũng phải thay đổi theo thị trường.

Rủi ro của việc định lượng giao dịch

Giao dịch định lượng cũng có rủi ro, vì sao? Bởi vì giao dịch định lượng là khai thác các quy luật trong dữ liệu lịch sử để hình thành các chiến lược giao dịch. Nhưng thị trường tài chính là một hệ sinh thái, quy luật và bản chất là một quá trình năng động tương tác, sau cùng là thị trường của con người.

Tóm lại

Từ những giải thích trên, chúng ta có thể thấy rằng giao dịch định lượng không phải là một phương pháp giao dịch độc đáo, nó chỉ là một công cụ giao dịch để giúp chúng ta phân tích logic giao dịch, hoàn thiện chiến lược giao dịch. Cho dù bạn là người theo giá trị, kỹ thuật, cho dù bạn đang làm chứng khoán, trái phiếu, hàng hóa hoặc tùy chọn, bạn thực sự có thể định lượng.

Phần tiếp theo

Số hóa chỉ là một cách giao dịch, chiến lược chỉ là một phương tiện giao dịch, và các quy trình được thực hiện trong mỗi quá trình giao dịch. Phần sau sẽ đưa bạn đến một hiểu biết về toàn bộ vòng đời giao dịch định lượng, bao gồm: chiến lược, xây dựng mô hình, điều chỉnh lại, mô phỏng giao dịch, giao dịch thực tế, giám sát chiến lược, v.v.

Bài học sau giờ học

Một, sự khác biệt quan trọng nhất giữa giao dịch định lượng và giao dịch chủ quan là gì? 2, Những lợi thế của giao dịch định lượng so với giao dịch chủ quan là gì?

1.3 Những gì cần chuẩn bị cho giao dịch định lượng

Tóm tắt

Một vòng đời giao dịch định lượng hoàn chỉnh không chỉ là chiến lược giao dịch. Nó bao gồm ít nhất sáu chi tiết, bao gồm: chiến lược thiết kế, xây dựng mô hình, điều chỉnh lại, mô phỏng giao dịch, giao dịch thực tế, giám sát chiến lược, v.v.

Chiến lược

Đầu tiên, giao dịch định lượng phải quay trở lại thị trường giao dịch, quan sát giá trong thị trường, hiểu luật lệ biến động của thị trường, và cố gắng suy luận về mọi logic giao dịch để kết luận chiến lược giao dịch. Ở đây không có đường ngắn, bạn có thể cần phải đọc sách đầu tư cổ điển, hoặc liên tục bám vào giao dịch, tổng hợp kinh nghiệm trong trường hợp thất bại.

Đối với những người mới bắt đầu giao dịch định lượng, cách tốt nhất để bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch là bắt chước. Sử dụng trực tiếp các chỉ số phân tích kỹ thuật sẵn sàng để xây dựng logic chiến lược, viết các quy tắc mua bán để có được một chiến lược đơn giản. Nếu chiến lược giao dịch của bạn là: mua nếu giá cao hơn giá trung bình 10 ngày gần đây, bán nếu giá thấp hơn giá trung bình 10 ngày gần đây.Hình 1-2 Ví dụ về chiến lược giao dịch

Dĩ nhiên, khi kinh nghiệm chiến lược được tích lũy và hình thành cách giao dịch của riêng bạn, các lựa chọn hợp lý sẽ ngày càng đa dạng hơn, và sau đó tiến đến giao dịch định lượng có hệ thống hơn. Nếu bạn là một nhà giao dịch có tư duy định lượng, dù là trên thị trường chứng khoán hay thị trường tương lai, điều đó là điều đáng mừng, bởi vì những người như vậy có khả năng kiếm lợi ổn định liên tục trên bất kỳ thị trường giao dịch nào.

Xây dựng mô hình

Thứ hai, bạn cần phải nắm vững một công cụ giao dịch định lượng để viết chiến lược giao dịch và thực hiện ý tưởng giao dịch của bạn. Các phần mềm phổ biến trên thị trường đều có thể.

Tôi sẽ nói về một ngôn ngữ máy tính, và tôi khuyên bạn nên sử dụng Python vì nó là ngôn ngữ có thẩm quyền về tính toán khoa học. Ngoài ra, các công ty khác cũng cung cấp các gói phân tích nguồn mở, xử lý tập tin, mạng, cơ sở dữ liệu, v.v.

Nếu bạn có khả năng lập trình yếu, và tin rằng đây cũng là điểm yếu của hầu hết những người mới bắt đầu, nên sử dụng ngôn ngữ lập trình trực quan tương đối đơn giản hoặc ngôn ngữ Ma, nó có thể tăng sự quan tâm đến việc học giao dịch định lượng và giúp bạn tập trung vào chiến lược, phát triển chiến lược hoàn thành hiệu quả.

Hình 1-3 Trang phát triển chiến lược giao dịch

Mã chiến lược trên là một bản trình bày ngôn ngữ Mac sử dụng các công cụ định lượng của nhà phát minh, tích hợp nhiều mô-đun chức năng có thể sử dụng trực tiếp và hỗ trợ tính năng kiểm tra lại và giao dịch trên đĩa thực.

Đánh giá lại

Sau đó, khi mô hình chiến lược được viết xong, bước tiếp theo là kiểm tra lại chiến lược, và lọc và tối ưu hóa các tham số. Có thể sử dụng các tham số khác nhau để kiểm tra lại chiến lược, xem tỷ lệ Sharp của chiến lược, khấu trừ tối đa, lợi nhuận hàng năm, v.v.

Ví dụ, chúng ta sử dụng dữ liệu lịch sử năm 2017 như dữ liệu trong mẫu và dữ liệu lịch sử năm 2018 như dữ liệu ngoài mẫu.

Phân tích dữ liệu. Thông thường, kết quả xét nghiệm bên ngoài mẫu không có kết quả xét nghiệm bên trong mẫu tốt, nhưng nếu kết quả bên ngoài mẫu khác biệt lớn với kết quả bên trong mẫu, thì chiến lược này gần như không hiệu quả.

Giả sử rằng việc phát hiện ra chiến lược thất bại do dữ liệu ngoài mẫu, một vài lần thị trường cực gây ra tổn thất lớn, thì chúng ta có thể thêm một điều kiện dừng lỗ cố định để tránh rủi ro này; nếu phát hiện ra chiến lược thất bại là do quá nhiều lần giao dịch, chúng ta có thể thắt chặt logic giao dịch một chút và giảm tần suất giao dịch.

Điều cần lưu ý là nếu ban đầu chính logic giao dịch là sai, thì việc sửa đổi lại sẽ rất khó để có được một chiến lược kiếm tiền, lúc đó bạn cần phải xem xét lại ý tưởng chiến lược của mình. Ngoài ra, trong tối ưu hóa các tham số, càng có nhiều các tập hợp tham số có sẵn càng tốt, cho thấy tính áp dụng của chiến lược rộng rãi. Các bạn có thể đọc bài viết này một cách dễ dàng và dễ dàng.

Giao dịch giả

Sau đó, khi bạn có được một chiến lược giao dịch hợp lý và kiếm được tiền trong và ngoài mẫu, đừng vội vàng giao dịch trên tài khoản thực. Đặc biệt đối với người mới bắt đầu, hãy chắc chắn sử dụng tài khoản giả mạo ít nhất 3 tháng trước, nếu chiến lược giao dịch qua đêm tần số trung bình và thấp thì sẽ cần thời gian giao dịch giả mạo lâu hơn.

Trong một thị trường mô phỏng hoàn toàn chưa biết trong tương lai, theo dõi chiến lược hoạt động trong giao dịch mô phỏng, kiểm tra kỹ lưỡng xem tín hiệu trả lời có phù hợp với tín hiệu giao dịch mô phỏng hay không, liệu giá đặt hàng có sai với giá giao dịch hay không, nếu hoạt động phù hợp với mong đợi, thì cho thấy chiến lược hiệu quả.

Giao dịch thực tế

Cuối cùng, sau một thời gian dài kiểm tra chiến lược, bạn có thể đưa chiến lược vào cuộc chiến thực tế để giao dịch. Tất nhiên, trong quá trình giao dịch định lượng, chúng ta cũng phải cảnh giác, tránh các hoạt động cực đoan. Trong thực tế, kỳ vọng về chiến lược thường được giảm giá, đạt 50% kỳ vọng là đủ điều kiện.

Chiến lược giám sát

Cuối cùng, cần nhắc nhở mọi người rằng khi giao dịch diễn ra, chúng ta cũng phải quan sát hiệu quả của chiến lược, và khi thấy chiến lược gây ra tổn thất vượt quá dự kiến, chúng ta nên đánh giá lại chiến lược. Vì các đặc điểm của thị trường sẽ thay đổi, chúng ta hình thành chiến lược hiện tại chủ yếu đối với các đặc điểm của thị trường trong quá khứ.

Tóm lại

Trong bài viết này, chúng tôi đã trình bày toàn bộ quy trình định lượng giao dịch. Nói chung, nếu bạn là một nhà đầu tư có kinh nghiệm thị trường, bạn sẽ bị cản trở bởi nền tảng ngôn ngữ máy tính, bắt đầu bằng ngôn ngữ trực quan hoặc ngôn ngữ Mac, luyện tập bản thân trên nền tảng này, xây dựng chiến lược, và dần dần chuyển sang giao dịch định lượng cao Python.

Nếu bạn là một sinh viên khoa học công nghệ có khả năng lập trình mạnh mẽ hoặc là một chuyên gia CNTT, bạn sẽ bị cản trở bởi kinh nghiệm đầu tư thị trường, và đừng bỏ qua điều này.

Phần tiếp theo

Trong toàn bộ vòng đời giao dịch định lượng, chiến lược giao dịch là trung tâm nhất. Trong phần sau, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về các yếu tố của một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh từ góc độ kiến trúc chiến lược giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược giao dịch của mình một cách toàn diện hơn và nâng giao dịch định lượng lên một cấp độ mới!

Bài học sau giờ học

1. Hãy thử viết các chiến lược giao dịch trong phần này bằng tiếng Việt. 2/ Những chỉ số hiệu suất quan trọng nhất trong việc định lượng giao dịch là gì?

1.4 Những yếu tố của một chiến lược hoàn chỉnh

Tóm tắt

Một chiến lược hoàn chỉnh là những quy tắc mà nhà giao dịch đặt ra cho mình, nó bao gồm tất cả các khía cạnh của giao dịch, và không để cho nhà giao dịch một chút trí tưởng tượng chủ quan, mỗi quyết định mua bán, chiến lược sẽ đưa ra câu trả lời. Nó ít nhất bao gồm lựa chọn chiến lược, lựa chọn giống, quản lý vốn, giao dịch đặt hàng, đối phó với thị trường cực đoan, tâm lý giao dịch, v.v.

Chọn chiến lược

Từ quan điểm của quỹ đầu cơ, các chiến lược giao dịch chính thống có thể được chia thành các chiến lược xu hướng, giao dịch cặp, giao dịch một giỏ, điều khiển sự kiện, giao dịch tần suất cao, chiến lược quyền chọn, v.v. như hình dưới đây.Hình 1 - 4 Phân loại chiến lược giao dịch

Đối với những người mới bắt đầu giao dịch định lượng, không cần phải có nhiều khái niệm danh từ, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất một bước một bước. Nếu chỉ có một chiến lược giao dịch định lượng được khuyến cáo để bắt đầu, đó là giao dịch xu hướng, lý do là đơn giản và hiệu quả. Tin rằng bạn có thể giao dịch tốt ngay cả khi bạn không có kiến thức tài chính có hệ thống.

Mua bán gì?

Những người đã giao dịch nên biết rằng mỗi giống đều có tính cách riêng của mình. Một số giống có tính cách nóng bỏng, có khả năng lưu thông tốt, biến động lớn, biến động cao; Một số giống có tính cách ấm áp và êm dịu, thường xuyên dao động trong một khoảng thời gian nhất định trong năm, biến động thấp.

Vì vậy, khi lựa chọn các loại giao dịch, chắc chắn phải có khái niệm về tỷ lệ biến động, các loại có tỷ lệ biến động cao thường dễ dàng thoát khỏi một làn sóng thị trường xu hướng tốt. Đối với các hợp đồng tương lai hàng hóa, nếu là chiến lược theo dõi xu hướng, hãy cố gắng chọn các sản phẩm công nghiệp, từ tính chất giống, sản phẩm công nghiệp thường có tỷ lệ biến động lớn hơn so với sản phẩm nông nghiệp.

Các chiến lược khác nhau để phù hợp với các thị trường khác nhau, lựa chọn các loại giao dịch tốt là một khởi đầu rất quan trọng cho công trình giao dịch tương lai lớn này. Theo nghĩa tuyệt đối, không có loại hoàn toàn tốt và không có loại hoàn toàn xấu. Tùy thuộc vào phong cách đầu tư khác nhau, và khả năng chịu rủi ro khác nhau, cần phải điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn của riêng bạn.

Mua bán bao nhiêu

Việc mất tiền rất dễ dàng và khó kiếm tiền. Khi tài khoản bị mất 50%, bạn sẽ cần 100% lợi nhuận để phục hồi lỗ.

Để dễ hiểu hơn, chúng tôi cũng sử dụng các chiến lược đường thẳng trong phần trước đây. Thực tế, nhiều chiến lược giao dịch được xây dựng dựa trên các chỉ số kỹ thuật truyền thống thường có tỷ lệ rút vốn tối đa trên 50% hoặc nhiều hơn.

Rõ ràng là không, tỷ lệ ngược tối đa hoàn toàn có thể được kiểm soát bằng cách quản lý tiền. Nếu bạn giảm một nửa vị trí, rủi ro tổng thể cũng sẽ giảm một nửa, tỷ lệ ngược tối đa trở thành 30%, nếu bạn giảm một nửa vị trí, tỷ lệ ngược tối đa trở thành 15%, cuối cùng chúng ta sẽ có một chiến lược kiểm soát tỷ lệ ngược tối đa ở khoảng 15%. Đây là một phương pháp quản lý tiền đơn giản thô sơ.

Khi nào mua bán

Một điểm mua tốt là một nửa thành công, nó có thể giúp bạn thoát khỏi vùng chi phí một cách nhanh chóng. Nhưng không bao giờ có ai có thể nói với bạn rằng bắt đầu ở điểm này là đúng và bắt đầu ở điểm đó là sai.

Cho dù là chiến lược ngắn hạn hay chiến lược dài hạn, tỷ lệ không phải là xem ai giữ cổ phiếu lâu, mà là tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Nói cách khác, nó ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của chiến lược như thế nào để ra ngoài và khi nào kiếm được lợi nhuận. Phương pháp ra ngoài có thể được chia thành hai loại: ra ngoài dừng lỗ và ra ngoài dừng đòn.

Làm thế nào để mua bán

1, Loại và cách giao hàng:Có rất nhiều loại và cách để đặt hàng, ví dụ: khi đặt hàng, bạn có thể đặt hàng bằng hàng rào, giá đối tác, giá mới nhất, giá quá mức, giá dừng, giá giảm, giá mua một, giá mua hai, giá bán một, giá bán hai, hoặc trước tiên đặt hàng với giá hàng rào, sau đó sử dụng giá quá mức, đặt hàng theo lô, hoặc chia đơn hàng lớn thành một tờ giấy nhỏ, hoặc chỉ đơn giản là báo cáo toàn bộ đơn hàng.

2/ Thu hồiNếu đặt hàng không được giao dịch, hãy tiếp tục chờ hoặc rút tiền, điều kiện rút tiền dựa trên thời gian, ví dụ: chưa giao dịch trong 10 giây, giá đã đi xa so với giá 10 nhảy khi đặt hàng, hãy tiếp tục chờ, rút tiền hoặc theo dõi.

3. Tiếp theo đơnNếu không có giao dịch, có phải theo dõi. Nếu theo dõi, theo dõi theo giá mới nhất, hoặc giá đối thủ, hoặc giá dừng giá, nếu theo dõi vẫn chưa được giao dịch, có phải tiếp tục theo dõi.

4, giá giảm xuốngKhi một tín hiệu đơn hiện ra, chỉ là giá giảm giá thì phải làm gì. Có giao dịch xếp hàng trong danh sách đặt giá giảm giá hay không?

5 Đặt giá chungNhững người tham gia đấu thầu mua sắm sẽ được mời đến tham gia và làm thế nào.

Đêm 6Một số loại giao dịch tương lai hàng hóa có cửa đêm từ 21:00 đến 02:30 ngày hôm sau, thời gian này không được thực hiện, làm bằng tay hoặc để máy tính làm.

Ngày lễ quan trọngTrước kỳ nghỉ siêu dài của lễ hội lớn, vị trí không cần phải được giữ.

Thị trường cực đoan

Một, biến động giá nhanh chóng Những biến động giá đột ngột, những biến động giá liên tục, sự kiện Ngọc Ngọc, sự kiện Black Swan Market price tramp, v.v.

2. Rủi ro về thanh khoản Nếu một máy tính xách tay không có số lượng đơn đặt hàng bạn muốn, nhưng bạn cũng cần giao dịch kịp thời, đặc biệt là hợp đồng không chính là thanh khoản kém, đơn đặt hàng của bạn dễ dàng gây ra cú sốc cho thị trường, điểm trượt lớn, làm thế nào để đối phó.

3. Thay đổi quy tắc giống Các loại hàng hóa tương lai gia nhập sàn giao dịch đêm, tăng tỷ lệ bảo hiểm, tăng phí thủ tục, đặc biệt là chiến lược đường ngắn, sẽ rất nhạy cảm với những thay đổi này.

4. Rủi ro môi trường giao dịch Ví dụ: mất điện đột ngột, mất mạng lưới, máy tính bị hỏng, phần mềm bị hỏng, chuyển tiền tạm dừng, thiên tai, và làm thế nào để đối phó khi xảy ra.

Trong những trường hợp trên, khả năng xảy ra rất nhỏ, hoặc gần như không thể xảy ra. Nhưng nếu điều gì đó có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Làm những giả định và phòng ngừa là rất cần thiết.

Xây dựng tâm lý

Ba tâm lý chính phổ biến trong giao dịch là tham lam, sợ hãi và may mắn. Nhà đầu tư cần một hệ thống tâm lý giao dịch mạnh mẽ để kiểm soát và thậm chí tận dụng ba tâm lý trên ở các giai đoạn khác nhau.

Trước khi giao dịch, cần có một dự đoán tổng thể về tương lai, bao gồm cả dự đoán thị trường và dự đoán tâm lý về giống. Dự đoán thị trường là có một mục tiêu rõ ràng hơn về vị trí và hướng đi tương lai của thị trường, dự đoán giống là cơ hội giao dịch và rủi ro của giống ở vị trí hiện tại. Nếu không có nền tảng tâm lý trên, thì không có gì để nói về nó.

Toàn bộ quá trình giao dịch trên thực tế là một quá trình liên tục phân tích, sửa đổi và thực hiện, trong đó giao dịch không có nhiều thời gian, nhưng nhiều hơn là theo dõi và kiên nhẫn. Đây là một quá trình kiểm tra toàn diện tâm lý, kiểm tra bản chất con người, các thói quen của các nhà giao dịch sẽ được thể hiện trong quá trình giao dịch. Chỉ cần liên tục học hỏi và tổng hợp các bài học kinh nghiệm, liên tục thực hành, bạn có thể vượt qua sự chung tâm lý và điểm yếu tâm lý của con người.

Tóm lại

Tóm lại, những gì được gọi là chiến lược giao dịch, thực tế là như thế này, có mặt hoàn hảo của nó, cũng có khiếm khuyết của nó, khi chúng ta đo lường liệu một chiến lược giao dịch hợp lý hay không, không chỉ nhìn vào mặt hoàn hảo của nó, cũng không chỉ nhìn vào mặt bị khuyết tật của nó, nên toàn diện hơn toàn diện của chiến lược phân tích.

Cuối cùng, dựa trên đặc điểm của chiến lược, kết hợp với tính cách và tình hình tài chính của mình để đánh giá liệu chiến lược đó có phù hợp với mình hay không, nếu phù hợp với chính mình, hãy đánh giá đầy đủ khả năng bạn sẽ bám vào, kết quả tồi tệ nhất là phải lập kế hoạch trước, nếu bạn muốn tốt nhất, thì khả năng thực hiện tương đối lớn.

Hãy nhớ rằng, trong giao dịch, sự tự tin đến từ sự chấp nhận của bạn, sự tự tin đến từ những ý tưởng giao dịch đúng đắn!

Phần tiếp theo

Bài viết này là bài viết cuối cùng trong chương đầu tiên, và trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng đến các công cụ giao dịch định lượng, bao gồm: giới thiệu tổng thể về các công cụ giao dịch định lượng, cách cấu hình hệ thống giao dịch định lượng, giải thích các API phổ biến, cách viết chiến lược trên hệ thống định lượng.

Bài học sau giờ học

1, Chiến lược giao dịch xu hướng nên chọn các loại có tỷ lệ biến động cao hay thấp? 2. Có bao nhiêu loại lệnh giao dịch?

Chương 2 giới thiệu các công cụ định lượng

2.1 Thông tin tổng thể về công cụ định lượng

Tóm tắt

Trong chương trước, chúng ta đã học được các khái niệm liên quan đến giao dịch định lượng và có những hiểu biết cơ bản về giao dịch định lượng. Vậy, các công cụ có sẵn trên thị trường để định lượng giao dịch và làm thế nào chúng ta có thể lựa chọn theo nhu cầu của mình?

Phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại Các công cụ giao dịch định lượng trong nước có thể được chia thành hai loại lớn là phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại. Phần mềm nguồn mở được hiểu là mã nguồn của phần mềm là mở và có thể trực tiếp tải xuống mã nguồn để sử dụng; phần mềm thương mại nói chung là phần mềm nguồn đóng được duy trì và vận hành bởi các công ty thương mại, thường là trả tiền.

Phần mềm định lượng nguồn mở

Đầu tiên, phần mềm nguồn mở có tính linh hoạt mạnh mẽ và hoàn toàn miễn phí, người dùng có thể sử dụng phần mềm này để thực hiện bất kỳ chức năng nào, cho dù đó là chiến lược giao dịch tần số trung bình thấp, chiến lược ưu đãi hoặc chiến lược lựa chọn, có thể được thực hiện thông qua các mô-đun tùy chỉnh.

Mặc dù phần mềm nguồn mở có nhiều lợi thế, nhưng nó không thân thiện với người mới bắt đầu giao dịch định lượng, bạn cần phải học một ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn một cách có hệ thống, chẳng hạn như Python, Java hoặc C ++. Từ khi bắt đầu đến khi từ bỏ, khó khăn của nó là có thể tưởng tượng, đôi khi điều chỉnh lỗi có thể làm cho bạn nghi ngờ cuộc sống của bạn. Và không giống như phần mềm thương mại, có dịch vụ khách hàng chuyên môn kỹ thuật trả lời ngay lập tức câu đố.

Vì vậy, từ góc độ học tập, chúng tôi khuyên bạn nên định lượng giao dịch cho người mới bắt đầu từng bước, bắt đầu với phần mềm thương mại đơn giản nhất, mặc dù nó được trả tiền, nhưng nếu chiến lược là lợi nhuận, chi phí phần mềm chỉ là một phần của lợi nhuận.

Phần mềm định lượng thương mại

Có đến hàng chục loại phần mềm thương mại trong nước có thể thực hiện giao dịch định lượng, ví dụ: Interactive Broker chuyên nghiệp và toàn diện với nhiều sản phẩm, có thể xử lý dữ liệu tích hợp lớn, phù hợp với giao dịch tần số cao, hỗ trợ giao diện APAMA, hỗ trợ giao diện C ++, SPT hiệu quả thực hiện tốt, tập trung vào thực hiện giao dịch và kiểm soát gió định lượng khoáng sản và hướng đến các nhà giao dịch cá nhân.Hình 2 - 1 Đánh giá tổng hợp các nền tảng định lượng chính trong nước

Mặc dù đây là phần mềm thương mại, nhưng nó cũng sử dụng ngôn ngữ lập trình hoặc ngôn ngữ kịch bản tiêu chuẩn, tốt hơn là sử dụng trực tiếp phần mềm nguồn mở miễn phí và an toàn.Trang web là www.fmz.comCác nhà nghiên cứu cũng cho biết: "Điều này là một bước tiến rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu".

Nhận biết các nhà phát minh về các công cụ giao dịch định lượng

Công cụ định lượng của nhà phát minh rất thân thiện với người nhỏ, ngay cả khi bạn là người cơ bản, và cũng có thể định lượng theo sự hấp dẫn cụ thể của công việc bên trong. Công cụ được thiết kế cho giao dịch tần số cao, có yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu suất và bảo mật. Nó hỗ trợ chiến lược tần số cao, chiến lược ưu đãi, chiến lược xu hướng. Và nó tích hợp toàn bộ quy trình phát triển chiến lược, thử nghiệm, tối ưu hóa, mô phỏng, giao dịch trên máy tính.

Bước 1: Sử dụng các công cụ định lượng

Sử dụng công cụ định lượng rất đơn giản, chỉ cần vào trang web để thiết kế chiến lược định lượng của riêng bạn. Mọi người có thể đăng nhập vào trang web chính thức của công cụ định lượng của nhà phát minh, đăng ký và đăng nhập, chỉ cần nhấp vào trung tâm điều khiển để sử dụng (như hình dưới), tương tự như âm thanh hiện tại, đăng ký đăng nhập để phát hành video nhỏ của riêng bạn, và đăng nhập công cụ định lượng để thiết kế chiến lược giao dịch định lượng của riêng bạn.

Hình 2-2 Trang chủ của FMZ

Quảng cáo công cụ định lượng sẽ có một khu vực chức năng tập trung, khu vực chức năng chủ yếu bao gồm (được mô tả dưới đây) Trung tâm điều khiển ở góc trên trái là chức năng cốt lõi của công cụ định lượng, sau khi nhấp chuột, bạn có thể viết chiến lược giao dịch và tính toán lại chiến lược, thiết lập các loại giao dịch, tạo quản lý chiến lược robot quản lý, tạo robot giao dịch định lượng cụ thể. Về các chức năng cụ thể trong đó, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết trong bài viết tiếp theo, hiện tại chúng tôi chỉ làm sơ bộ.

Hình 2-3 Trang quản lý sau khi đăng nhập nền tảng giao dịch định lượng FMZ

Để giảm ngưỡng sử dụng của người dùng, cộng đồng chính thức đã đưa ra nhiều hướng dẫn video để giúp người mới bắt đầu giao dịch định lượng nhanh chóng bắt đầu; đồng thời tập hợp hàng ngàn chiến lược giao dịch chính thức và bên thứ ba miễn phí trên Quảng trường Chiến lược để mọi người có thể học và sao chép.

Ngoài ra, trong giao diện chỉnh sửa chiến lược, các ví dụ chiến lược cổ điển cũng được cấu hình, chỉ cần nhấp vào mã chiến lược, bạn có thể dễ dàng trải nghiệm toàn bộ quy trình cốt lõi của giao dịch định lượng, ngay cả người dùng nhỏ cũng có thể học ngay lập tức và làm theo!

Trước khi có sàn giao dịch vàng và bạc thật, giao dịch giả cũng là một liên kết cần thiết. Công cụ giao dịch giả tuân thủ các quy tắc của sàn giao dịch và hoàn toàn miễn phí, mô phỏng bao gồm thời gian, giá cả, khối lượng đơn đặt hàng, v.v. được chụp trực tiếp với thị trường thực, phù hợp cao với giao dịch thực.

Tóm lại

Bất kể là phần mềm nguồn mở hay phần mềm thương mại, không có ưu điểm hay nhược điểm, không có công cụ giao dịch định lượng hoàn hảo, mỗi công cụ đều có trọng tâm riêng, quan trọng nhất là lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu của riêng bạn. Phần mềm thương mại cần phải trả tiền, nó tốt hơn về dịch vụ, v.v. và có thể phù hợp hơn với những người mới bắt đầu trong ngành. Nếu bạn đã làm việc trong ngành này lâu, tích lũy nhiều kinh nghiệm hoặc cần thực hiện các chiến lược giao dịch phức tạp hơn, phần mềm nguồn mở là một lựa chọn tốt hơn.

Phần tiếp theo

Làm thế nào để sử dụng công cụ? Như khi chúng tôi mua một chiếc điện thoại mới, lần đầu tiên khởi động cần phải làm thiết lập khởi động đơn giản, công cụ định lượng cũng cần phải làm cấu hình thiết lập cơ bản, phần tiếp theo chúng tôi sẽ đưa bạn tự động cấu hình nhà phát minh công cụ giao dịch định lượng.

Bài học sau giờ học

Một, các công cụ giao dịch định lượng được chia thành hai loại nào? 2/ Những ngôn ngữ lập trình định lượng phổ biến là gì?

2.2 Cách cấu hình hệ thống giao dịch định lượng của nhà phát minh

Tóm tắt

Để phát triển chiến lược giao dịch định lượng, điều đầu tiên cần làm là cấu hình công cụ giao dịch, vì sao cấu hình? Thực sự là cài đặt. Trong phần này, chúng tôi sẽ đưa bạn thiết lập sàn giao dịch, tạo chiến lược giao dịch và tạo robot giao dịch định lượng, đây là những điều cần thiết cho giao dịch định lượng.

Lối cấu hình được chia thành các cấu hình giao dịch thực tế và mô phỏng giao dịch mô phỏng, chúng tôi chủ yếu sử dụng các hợp đồng tương lai hàng hóa trong nước, các loại đầu tư định lượng khác vì hoàn cảnh cụ thể trong nước mà không giới thiệu và giới thiệu, nhưng quy trình hoạt động là như nhau, chỉ có cấu hình khác nhau.

Thêm sàn giao dịch

Thêm sàn giao dịch là bước đầu tiên của toàn bộ cấu hình, quy trình cụ thể được giới thiệu dưới đây. Trong bước này, chúng tôi cần nhấn mạnh một điều rằng thêm sàn giao dịch không khó khăn, cho những học sinh không biết mình thuộc về sàn giao dịch nào.Hình 2-4 FMZ Quantified Trading Platform đăng ký thêm các bước giao dịch

Cấu hình giao dịch tương lai hàng hóa

Đối với bạn bè làm ngoại hối, phát minh viên định lượng có thể là một nền tảng học tập, vì giao dịch định lượng ngoại hối đã xuất hiện trên các nền tảng như mt5, chỉ chuyên nghiệp hơn.

Các vấn đề cần lưu ý trong cấu hình thực tế là: Vì các công cụ định lượng của nhà phát minh hỗ trợ nhiều thị trường giao dịch, vì vậy cấu hình hợp đồng tương lai hàng hóa, chắc chắn phải chọn đầu tiên trong bước 1; trong bước 2, bạn cần phải điền vào công ty tương lai mà bạn mở, cho bạn tài khoản tương lai và mật khẩu.

Các nhà phát minh công cụ định lượng, sử dụng giao thức CTP, hỗ trợ tất cả các công ty tương lai trong nước, khi cấu hình ổ đĩa thực, sẽ không có liên kết không thành công, trừ khi tài khoản và mật khẩu là sai, vì vậy người mới bắt đầu nên chú ý đến tài khoản và mật khẩu để kiểm tra rõ ràng.Hình 2-5 FMZ Quantified Trading Platform thêm sàn giao dịch tương lai

Các sàn giao dịch tương lai hàng hóa

Đối với những người mới tiếp xúc với giao dịch tương lai hàng hóa, tôi khuyên bạn nên bắt đầu kinh doanh giả lập một thời gian trước, bởi vì trong quá trình phát triển chiến lược giao dịch định lượng, cần phải liên tục kiểm tra, điều chỉnh, tối ưu hóa. Giống như lái xe, bắt đầu chắc chắn là rèn rèn trong vài tháng, kiểm tra bằng chứng, và sau đó đi lại.

SimNow là một nền tảng giao dịch mô phỏng mô phỏng tài chính được xây dựng dành cho các nhà đầu tư, sản phẩm mô phỏng các quy tắc giao dịch và thanh toán của các sàn giao dịch, hiện đang hỗ trợ các sàn giao dịch tương lai hàng hóa trong nước.Hình 2-6 Trang quản lý sau khi đăng nhập nền tảng giao dịch định lượng FMZ

Chiến lược viết

Kho lưu trữ chính sách là nơi lưu trữ mã, tương đương với kho lưu trữ chiến lược giao dịch định lượng của chúng tôi. Nó được chia thành hai chức năng: viết chính sách và thử nghiệm mô phỏng. Khu vực viết chính sách là khu vực làm việc chính của chúng tôi trong việc phát triển chiến lược sau này (như hình dưới). Nhiều người mới bắt đầu thường bị chặn bởi các mã khác nhau và cảm thấy rất khó khăn, thực tế chỉ cần chú ý một chút, họ có thể học các mã này, đừng có gánh nặng tâm lý.Hình 2-7 Các bước để tạo ra chiến lược

Tạo robot giao dịch định lượng

Một robot giao dịch định lượng là người thực hiện chiến lược giao dịch. Khi chiến lược được tạo xong, tạo một robot, nó sẽ tự động giúp bạn thực hiện mọi logic giao dịch trong mã chiến lược, cũng như các hoạt động mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán, mua bán,Hình 2-8 Các bước để tạo robot

Tóm lại

Trong quá trình trên, ngoại trừ việc bước đầu tiên là chọn thực tế và mô phỏng khác nhau, các bước sau đó là các bước thống nhất để lập chiến lược và tạo robot giao dịch. Toàn bộ công cụ định lượng đã được cấu hình, robot giao dịch đã hoạt động và sẽ giao dịch theo các điều kiện cụ thể của chiến lược.

Phần tiếp theo

Mặc dù chỉ cần ba bước đơn giản để thực hiện giao dịch định lượng, bạn có thể thấy rằng việc thêm sàn giao dịch và tạo robot giao dịch định lượng vẫn rất dễ dàng. Tuy nhiên, nếu muốn thực hiện một chiến lược giao dịch có thể thực hiện, nó không phải là dễ dàng. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa bạn học các API phổ biến trong giao dịch định lượng để chuẩn bị cho việc viết một chiến lược giao dịch có thể thực hiện.

Bài học sau giờ học

Một, hãy thử thêm một sàn giao dịch. 2. Hãy thử viết chiến lược giao dịch trong phần này.

2.3 API phổ biến

Tóm tắt

Trong phần này, chúng ta sẽ sử dụng các chủ đề nói chuyện rộng rãi, thực sự là gì API, và giới thiệu các API thường được sử dụng trong các công cụ định lượng của nhà phát minh.

API là gì?

Nếu bạn tìm kiếm trên mạng, bạn sẽ nhận được kết quả sau: API (Application Programming Interface, giao diện lập trình ứng dụng) là một số chức năng được xác định trước nhằm cung cấp cho các ứng dụng và các nhà phát triển khả năng truy cập vào một tập hợp các thủ tục dựa trên một phần mềm hoặc phần cứng mà không cần truy cập mã nguồn hoặc hiểu các chi tiết về các cơ chế hoạt động nội bộ.

Trong thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có rất nhiều trường hợp tương tự như API, ví dụ: bạn đi ăn ở một nhà hàng, chỉ cần xem danh sách thực phẩm để đặt hàng, bạn không cần phải biết làm thế nào để thực hiện nó.

API trong giao dịch định lượng là gì?

Nếu bạn cần truy cập vào giá mở cửa hiện tại, bạn không cần phải biết cách cụ thể để có được giá đó. Bạn chỉ cần nhập vào trình soạn thảo mã của bạn, bạn có thể sử dụng trực tiếp.

API tiếng Anh phổ biến

Trước khi giải thích về API của ngôn ngữ Mac, hãy xem cấu trúc mã được sử dụng phổ biến như thế nào và các chức năng của nó, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về API.Hình 2-9, ví dụ ngôn ngữ Ma

Có thể bạn có thể sử dụng mã như hình trên: Màu tím AA là biến, biến là số lượng có thể thay đổi, giống như đại số trong trường trung học. Nếu bạn gán giá mở cho AA, thì AA là giá mở; nếu bạn gán giá cao nhất cho AA, thì AA là giá cao nhất.

Hàm màu xanh lá cây: = Hàm nghĩa là gán giá trị, nghĩa là chuyển giá trị của Hàm: = Hàm bên phải sang biến bên trái.

Mã màu cam là API của công cụ định lượng của nhà phát minh, hãy chú ý rằng OPEN trong dòng đầu tiên là API để lấy giá đóng cửa, bạn có thể sử dụng trực tiếp; MA trong dòng thứ hai là API để lấy đường ngang, nó cần truyền 2 tham số, nghĩa là bạn cần phải cho công cụ định lượng của nhà phát minh biết bạn cần đường ngang nào: nếu bạn muốn lấy đường ngang 50 chu kỳ được tính bằng giá mở cửa, bạn có thể viết: MA ((OPEN, 50); chú ý rằng giữa hai tham số có một dấu chấm tiếng Anh.

Các dấu hiệu màu vàng là chú thích, sau đó là chữ Trung Quốc màu xanh là nội dung chú thích, tất cả đều được xem riêng, để gợi ý ý ý nghĩa của dòng mã. Chương trình không xử lý bất kỳ chú thích nào khi chạy. Lưu ý rằng trước ký hiệu chú thích, mỗi dòng mã phải có dấu chấm tiếng Anh, như là kết thúc của dòng.

Với kiến thức cơ bản về cấu trúc mã, dưới đây là một số ngôn ngữ mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên. OPEN cung cấp giá mở cửa mới nhất của dòng K Ví dụ: AA: = OPEN; lấy giá mở của dòng K mới nhất và gán giá thành cho AA

HIGH nhận được giá cao nhất trên dòng K mới nhất Ví dụ: AA: = HIGH; lấy giá cao nhất của dòng K mới nhất và gán giá trị cho AA

LOW có giá thấp nhất cho dòng K mới nhất Ví dụ: AA: = LOW; lấy giá thấp nhất của dòng K mới nhất và gán giá trị cho AA

CLOSE lấy giá đóng cửa của dòng K mới nhất, khi dòng k trong đĩa chưa kết thúc, lấy giá mới nhất Ví dụ: AA: = CLOSE; lấy giá đóng cửa của dòng K mới nhất và gán giá trị cho AA

VOL nhận được số lượng giao dịch mới nhất trên đường K Ví dụ: AA: = VOL; lấy số lượng giao dịch của dòng K mới nhất và gán giá trị cho AA

REF ((X,N) tham chiếu đến giá trị của X trước N chu kỳ. Ví dụ: REF ((CLOSE,1); lấy giá mở trên đường gốc K

MA ((X, N) X là một trung bình di chuyển đơn giản trong một chu kỳ N Ví dụ: MA ((CLOSE, 10); // lấy đường trung bình 10 chu kỳ của đường K mới nhất

CROSSUP ((A,B) cho biết khi A đi qua B từ phía dưới, thành lập trả về 1 ((Yes) và nếu không trả về 0 ((No)) Ví dụ: CROSSUP ((CLOSE, MA ((C,10)) // giá đóng cửa qua giá trung bình 10 chu kỳ

CROSSDOWN ((A,B) con số cho thấy khi A đi qua B từ phía trên, thành lập trả về 1 ((Yes), nếu không trả về 0 ((No) Ví dụ: CROSSDOWN ((CLOSE, MA ((C,10)) // giá đóng cửa đi qua giá trung bình 10 chu kỳ

BK mua cổ phiếu Ví dụ: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BK; // giá đóng cửa lớn hơn đường trung bình 5 chu kỳ, mua mua

SP bán cổ phiếu Ví dụ: CLOSE

SK bán cổ phiếu mở Ví dụ: CLOSE

BP mua cổ phiếu Ví dụ: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BP; // giá đóng cửa lớn hơn đường trung bình 5 chu kỳ, mua ngang hàng

BPK đã mua cổ phiếu và mua cổ phiếu mở (về mặt khác là nhiều hơn) Ví dụ: CLOSE>MA ((CLOSE, 5), BPK; // giá đóng cửa lớn hơn đường trung bình 5 chu kỳ, thanh toán vị trí trống, và mua lại vị trí mở.

SPK đã bán cổ phiếu và bán cổ phiếu mở (về tay làm trống) Ví dụ: CLOSE

CLOSEOUT làm phẳng tất cả các vị thế, được đề xuất sử dụng trong mô hình tăng và giảm vị thế. Ví dụ: CLOSEOUT; làm phẳng tất cả các vị trí.

API ngôn ngữ JavaScript phổ biến

Trước khi giải thích về API ngôn ngữ JavaScript, chúng ta hãy xem cấu trúc mã được sử dụng phổ biến như thế nào và các chức năng của nó, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về API, xem ví dụ dưới đây:Hình 2-10 Ví dụ về mã JavaScript

Có thể bạn có thể sử dụng mã như hình trên: Trong ngôn ngữ JavaScript, việc tạo ra các biến thường được gọi là biến tuyên bố . Mã màu đỏ, chúng ta sử dụng từ khóa var để tuyên bố biến, tên biến là mã màu cam: aa.

Trong ngôn ngữ JavaScript, gán số bằng, nghĩa là đưa giá trị bên phải của = cho các biến bên trái. Mã màu xanh lá cây là Exchange, và Exchange là công ty tương lai mà bạn đã thiết lập. Đây là một định dạng cố định, nghĩa là bạn phải chỉ định các đối tượng giao dịch khi gọi API ngôn ngữ JavaScript.

Mã màu xanh lá cây là API của ngôn ngữ JavaScript, và khi chúng ta gọi nó, nó thực sự gọi hàm trong đối tượng giao dịch. Lưu ý rằng dấu chấm sau mã màu xanh lá cây cũng là một định dạng cố định. Chức năng ở đây có nghĩa là một hàm mà chúng ta đã học trong trường trung học. Nếu hàm không cần phải chỉ định tham số, nó được thể hiện bằng dấu ngoặc trống; nếu hàm phải truyền tham số, hãy viết tham số trong dấu ngoặc.

Sau khi hiểu rõ các cấu trúc cơ bản của mã, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số API ngôn ngữ JavaScript mà bạn sẽ sử dụng trong tương lai. SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContractType SetContra Ví dụ: exchange.SetContractType ((rb1905); // đặt thương vụ cho loại thép vít thép 1905 hợp đồng

GetTicker pin lấy dữ liệu Tick Ví dụ: exchange.GetTicker ((); // lấy dữ liệu Tick

Bảng GetRecords lấy dữ liệu từ K-line Ví dụ: exchange.GetRecords ((); // lấy dữ liệu đường K

Mua và mua Ví dụ: exchange.Buy ((5000, 1); // mua một tay với giá 5000 đô la

Sell và mua Ví dụ: exchange.Sell ((5000, 1); // bán một tay với giá 5000 đô la

Bảng GetAccount lấy thông tin tài khoản Ví dụ: exchange.GetAccount ((); // lấy thông tin tài khoản

Bảng GetPosition lấy thông tin về kho Ví dụ: exchange.GetPosition ((); // lấy thông tin lưu trữ

SetDirection đặt nhiều loại mục dưới Ví dụ: exchange.SetDirection ((buy); // thiết lập kiểu đặt hàng để mua nhiều vị trí exchange.SetDirection ((closebuy); // thiết lập loại đơn hàng để bán nhiều đơn hàng exchange.SetDirection ((sell box); // thiết lập loại đơn hàng để bán kho trống exchange.SetDirection ((closesell); // thiết lập loại lệnh để mua kho trống

Log pin xuất một thông tin vào nhật ký Ví dụ: Log ((hello, worle); // xuấthello world trong nhật ký

Sleep pin tạm dừng chương trình Ví dụ: Sleep ((1000); // tạm dừng chương trình 1 giây

Có thể một số bạn bè sẽ có những nghi ngờ, trên đó là rất nhiều API, làm thế nào để ghi nhớ? Thực tế, tất cả những điều này không cần phải bạn ghi nhớ cứng, nhà phát minh định lượng chính thức có một bộ tài liệu API đầy đủ. Giống như tìm kiếm từ điển, khi bạn sử dụng, bạn cần phải trực tiếp tìm kiếm những gì bạn cần. Không cần phải sợ hãi những nội dung đầu tiên hiểu về mã vv, chúng tôi muốn là thông qua những ngôn ngữ này để tổ chức chiến lược của mình, hãy nhớ rằng, công nghệ không bao giờ là ngưỡng định lượng, có một chiến lược tốt là chìa khóa dài hạn cho việc bạn có thể đi trên thị trường định lượng.

Tóm lại

Đây là những API được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch định lượng, về cơ bản bao gồm: thu thập dữ liệu, tính toán dữ liệu, đặt hàng mua bán, đủ để đối phó với một chiến lược giao dịch định lượng đơn giản, tất nhiên nếu bạn muốn viết một chiến lược phức tạp hơn, bạn cần phải đến các nhà phát minh công cụ định lượng để có được.

Bài học sau giờ học

1, Hãy thử viết một câu trong một ngôn ngữ tiếng Anh 5 chu kỳ ngang qua 10 chu kỳ ngang. 2. Hãy thử lấy thông tin tài khoản của bạn bằng ngôn ngữ GetAccount JavaScript và in vào nhật ký bằng Log.

Phần tiếp theo

Chương trình giống như việc lắp ráp các khối Lego, API giống như các bộ phận của khối Lego, và quá trình lập trình là lắp ráp các bộ phận Lego thành một đồ chơi hoàn chỉnh. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng các API của ngôn ngữ Mac để lắp ráp một chiến lược giao dịch định lượng hoàn chỉnh.

2.4 Làm thế nào để viết chiến lược trên hệ thống định lượng nhà phát minh

Tóm tắt

Sau khi học được vài phần trước đây, bây giờ bạn có thể viết một chiến lược giao dịch định lượng từ đầu. Đây sẽ là bước quan trọng nhất để bạn chuyển từ giao dịch thủ công sang giao dịch định lượng. Thực tế, không có gì bí ẩn, viết chiến lược chỉ là biến ý tưởng của bạn thành mã.

Sẵn sàng

Trước tiên, hãy mở trang web của công cụ định lượng nhà phát triển, sau đó nhấp vào hộp thư mục chính sách, hộp thư mục chính sách mới, cần lưu ý rằng trước khi bắt đầu viết mã, bạn cần phải chọn ngôn ngữ Mac hoặc ngôn ngữ JavaScript trong menu kéo xuống, tất nhiên nền tảng này cũng hỗ trợ Python, C ++ và ngôn ngữ trực quan.

Ý tưởng chiến lược

Trong các chương trước, đã có một chiến lược để giá vượt qua đường trung bình; đó là: mua nếu giá cao hơn giá trung bình 10 ngày gần đây và bán nếu giá thấp hơn giá trung bình 10 ngày gần đây. Nhưng mặc dù giá có thể phản ánh trực quan tình hình thị trường, nhưng sẽ có nhiều tín hiệu phá vỡ giả; vì vậy chúng tôi sẽ nâng cấp và cải thiện chiến lược này.

Đầu tiên, chọn một đường trung bình chu kỳ lớn hơn để xác định hướng đi của xu hướng, điều này đã lọc ít nhất gần một nửa các tín hiệu phá vỡ giả, đường trung bình chu kỳ lớn mặc dù chậm nhưng sẽ ổn định hơn; sau đó, để tăng tỷ lệ thành công của việc gia nhập một lần nữa, thêm một điều kiện, đường trung bình chu kỳ lớn ít nhất là lên; cuối cùng sử dụng mối quan hệ vị trí tương đối của giá, đường trung bình ngắn và đường trung bình dài để tạo thành một chiến lược giao dịch hoàn chỉnh.

Logic chiến lược

Với những ý tưởng và ý tưởng chiến lược trên, chúng ta có thể cố gắng xây dựng logic chiến lược. Logic ở đây không phải là để bạn tính toán các quy luật hoạt động của thiên thể, nó không phức tạp lắm.

Mở nhiều đầu: Nếu hiện tại không có vị trí, và giá đóng cửa lớn hơn đường trung bình ngắn hạn, và giá đóng cửa lớn hơn đường trung bình dài hạn, và đường trung bình ngắn hạn lớn hơn đường trung bình dài hạn, và đường trung bình dài hạn tăng.

Mở cửa trống: Nếu hiện tại không có vị trí, và giá đóng cửa thấp hơn đường trung bình ngắn hạn, và giá đóng cửa thấp hơn đường trung bình dài hạn, và đường trung bình ngắn hạn thấp hơn đường trung bình dài hạn, và đường trung bình dài hạn giảm.

Đặt nhiều đầu: Nếu hiện đang giữ nhiều đơn đặt hàng và giá đóng cửa thấp hơn đường trung bình dài hạn, hoặc đường trung bình ngắn hạn thấp hơn đường trung bình dài hạn, hoặc đường trung bình dài hạn giảm.

Bàn chân trống: Nếu hiện đang có đơn hàng trống và giá đóng cửa lớn hơn đường trung bình dài hạn, hoặc đường trung bình ngắn hạn lớn hơn đường trung bình dài hạn, hoặc đường trung bình dài hạn tăng.

Đây là phần logic của toàn bộ chiến lược giao dịch định lượng, và nếu chúng ta chuyển đổi chiến lược chiến lược của phiên bản văn bản thành mã, nó sẽ bao gồm: lấy thị trường, tính toán chỉ số, đặt mua bán, ba bước.

Chiến lược ngôn ngữ Ma

Trước tiên là lấy thị trường, trong chiến lược giao dịch định lượng này, chúng ta chỉ cần lấy giá đóng cửa, thì trong ngôn ngữ Ma, API để lấy giá đóng cửa là: CLOSE, nghĩa là bạn chỉ cần viết CLOSE trong mã, bạn đã có được giá đóng cửa của dòng K mới nhất.

Sau đó là tính toán các chỉ số, trong chiến lược giao dịch định lượng này, chúng tôi sử dụng hai kỹ thuật, đó là đường trung bình ngắn và đường trung bình dài, chúng tôi giả sử đường trung bình ngắn là đường trung bình 10 chu kỳ và đường trung bình dài là đường trung bình 50 chu kỳ, vậy làm thế nào để mã biểu thị đường trung bình 10 chu kỳ và đường trung bình 50 chu kỳ?Hình 2-11 Mã chiến lược tiếng Việt

Trong giao dịch thủ công, chúng ta có thể nhìn thấy một cái nhìn nhanh chóng xem đường trung bình 50 chu kỳ có tăng hay giảm, nhưng làm thế nào để chúng ta biểu hiện bằng mã? Hãy suy nghĩ kỹ, để xác định đường trung bình tăng không phải là số đường trung bình 50 chu kỳ của đường K hiện tại lớn hơn giá trị đường trung bình 50 chu kỳ của đường K gốc trên, và số đường trung bình 50 chu kỳ của đường K gốc trên lớn hơn giá trị đường trung bình 50 chu kỳ của đường K gốc trên?Biểu đồ 2-12 Khái niệm mã tuyến ngang của ngôn ngữ Ma

Lưu ý ở các dòng 8 và 9 trên, mã mã màu đỏ là AND, trong tiếng Việt nó có nghĩa là và . Ví dụ: dòng 9 được dịch sang tiếng Trung là: nếu đường trung tuyến 50 chu kỳ của đường K hiện tại lớn hơn đường trung tuyến 50 chu kỳ của đường K gốc trên, và đường trung tuyến 50 chu kỳ của đường K gốc trên lớn hơn đường trung tuyến 50 chu kỳ của đường K gốc trên, thì giá trị được tính là ; nếu không, giá trị được tính là hoặc không , và gán giá trị cho MA50_ISUP.

Bước cuối cùng là giao dịch mua bán, chỉ cần đặt sau mã logic mua bán, API mua bán có thể được thực hiện bằng cách gọi công cụ định lượng của nhà phát minh; xem hình dưới đây:Hình 2 - 13 Mã giao dịch mua bán bằng tiếng Anh

Lưu ý ở các dòng 13 và 14 trên biểu đồ, mã O màu đỏ là O, trong tiếng Việt nó có nghĩa là O hoặc O. Ví dụ: dòng 13 được dịch sang tiếng Trung là: nếu giá đóng cửa của dòng K hiện tại nhỏ hơn đường trung tuyến 50 chu kỳ của dòng K hiện tại, hoặc đường trung tuyến 10 chu kỳ của dòng K hiện tại nhỏ hơn đường trung tuyến 50 chu kỳ của dòng K hiện tại, thì tính toán là O là O, và đặt hàng ngay lập tức; nếu không tính toán là O, và không làm gì cả.

Lưu ý: AND và OR là các toán tử logic trong ngôn ngữ Ma: AND là khi tất cả các điều kiện cho là , thì điều kiện cuối cùng cho là ; OR là trong tất cả các điều kiện, miễn là có bất kỳ điều kiện nào là là , thì điều kiện cuối cùng là là .

Tóm lại

Đây là toàn bộ quá trình viết chiến lược giao dịch bằng ngôn ngữ định lượng của nhà phát minh, và tổng cộng là ba bước: từ một ý tưởng chiến lược, đến khái niệm chiến lược và mô tả logic bằng văn bản, và cuối cùng là thực hiện chiến lược giao dịch hoàn chỉnh bằng mã. Mặc dù đây là một chiến lược đơn giản, nhưng quá trình thực hiện cụ thể cũng khác với các chiến lược phức tạp, chỉ có các thuật toán và cấu trúc dữ liệu của chiến lược khác nhau. Vì vậy, chỉ cần hiểu được quá trình chiến lược định lượng của phần này, bạn sẽ cần nghiên cứu và thực hành chiến lược định lượng bằng ngôn ngữ định lượng của nhà phát minh.

Bài học sau giờ học

Một trong những chiến lược được đề cập ở phần này là: 2, Cung cấp chức năng ngăn chặn tổn thất dựa trên các chiến lược trong phần này.

Phần tiếp theo

Trong việc phát triển chiến lược giao dịch định lượng, ngôn ngữ lập trình giống như vũ khí, một ngôn ngữ lập trình tốt có thể giúp bạn tăng gấp đôi. Ví dụ như Python, C++, Java, C#, EasyLanguage, Mac, và nhiều ngôn ngữ khác được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực giao dịch định lượng.

Chương 3: Ngôn ngữ lập trình đơn giản thực hiện chiến lược giao dịch

3.1 Quantified transaction programming language đánh giá ngang

Tóm tắt

Trong các chương 1 và 2, chúng ta đã học được cơ bản giao dịch định lượng và cách sử dụng các công cụ định lượng của nhà phát minh, trong chương này chúng ta sẽ thực hiện chiến lược giao dịch cụ thể.

Ngôn ngữ lập trình là gì?

Trước khi học ngôn ngữ lập trình, bạn phải hiểu khái niệm về ngôn ngữ lập trình. Ngôn ngữ lập trình là một ngôn ngữ mà cả con người và máy tính đều có thể hiểu được, nó là một loại mã giao tiếp được tiêu chuẩn hóa, mục đích của ngôn ngữ lập trình là sử dụng ngôn ngữ của con người để điều khiển máy tính và cho máy tính biết những gì chúng ta phải làm. Máy tính có thể thực hiện các chỉ thị theo ngôn ngữ lập trình, chúng ta cũng có thể viết mã và gửi các chỉ dẫn đến máy tính.

Giống như cha mẹ dạy chúng ta cách nói rộng rãi khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta cũng dạy chúng ta cách hiểu người khác.

Có liên quan

Thêm nữa