Chiến lược nhiệt tảo trong thực tiễn và ứng dụng của nền tảng định lượng nhà phát minh

Tại sao gọi nó là nhiệt áp. Chúng tôi đặt tên cho hệ thống này dựa trên khả năng thích nghi của nó để chuyển đổi và giao dịch trong cả hai mô hình thị trường, biến động và xu hướng. Hệ thống này xuất phát từ sự quan sát của chúng tôi về sự thành công của một hệ thống cụ thể trong một lĩnh vực thị trường cụ thể.

Đầu tiên, chúng tôi tạo ra một hàm để giúp xác định các mô hình thị trường. Theo đầu ra của hàm này, máy nhiệt chuyển từ chế độ theo dõi sang chế độ dao động ngắn hạn.

Mô hình theo dõi xu hướng sử dụng một cơ chế theo dõi xu hướng tương tự như trong dây chuyền Brin. Hệ thống dao động ngắn hạn là một bước đột phá mở có chứa nhận dạng mô hình. Chức năng này so sánh khoảng cách của thị trường và khoảng cách thực tế của thị trường:

Abs ((giá đóng cửa - giá đóng cửa[29])/ ((giá cao nhất ((30) - giá thấp nhất ((giá thấp nhất, 30 ngày) * 100

Chức năng này tạo ra các giá trị từ 0 đến 100. Giá trị lớn hơn, thị trường hiện tại càng ít chật chội hơn. Nếu hàm trả về giá trị nhỏ hơn 20, hệ thống sẽ đi vào chế độ dao động ngắn hạn.

Về cơ bản, hầu hết các thị trường đang hiển thị một chuyển động dao động, hệ thống cố gắng nắm bắt sự biến động và kiếm được lợi nhuận mờ nhạt từ đó. Máy nhiệt cố gắng thực hiện kỳ công này bằng cách mua / bán một sự thúc đẩy thị trường nhỏ. Nếu sự biến động là đủ lớn, hệ thống sẽ chuyển đổi chế độ.

Bằng cách phân tích sâu về sự biến động ngắn hạn, chúng tôi thấy rằng đôi khi mua tốt hơn bán và ngược lại. Những thời điểm này có thể được xác định bằng các mô hình trực quan đơn giản. Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn điểm cao, thấp và giá đóng cửa hôm qua (còn được gọi là điểm quan trọng của ngày), thì chúng tôi cho rằng thị trường ngày mai có thể sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn mức trung bình của điểm cao, thấp và giá mua hôm qua, thì thị trường ngày hôm nay có thể sẽ tăng. Chúng tôi phân loại những thời điểm này là giá mua và bán dễ dàng hơn.

Trong các nền tảng định lượng của nhà phát minh, chiến lược máy nhiệt là một chiến lược rất phổ biến, người dùng thêm một số logic giao dịch bổ sung theo nhu cầu của mình để làm cho chiến lược hoạt động tốt hơn. Dưới đây là một khuôn khổ điển hình của chiến lược máy nhiệt trên nền tảng định lượng của nhà phát minh:

• Hình ảnh chính: Công thức trên đường ray: TOP^^MAC+N_TMPTMP;//Brin đường ray Công thức dưới đường ray: BOTTOM^^MAC-N_TMPTMP;

• Hình phụ: Công thức CMI:CMI:ABS ((C-REF ((C,N_CMI-1))/HHV ((H,N_CMI) -LLV ((L,N_CMI)) * 100;//0-100 Giá trị được lấy càng lớn, cho thấy xu hướng càng mạnh, CMI <20 mô hình rung động, CMI> 20 là xu hướng

• Mã (trong ngôn ngữ của tôi):

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // 布林通道上轨
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // 布林通道下轨
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，CMI>20为趋势

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; //收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:=SMA(RSV,M1,1); //RSV的移动平均值
D:=SMA(K,M2,1);   //K的移动平均值
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// 震荡模式
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  //震荡多单买平开
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; //震荡空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; //震荡多单止盈
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  //震荡空单止盈

// 趋势模式
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // 趋势多单买平开
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // 趋势空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;//趋势多单止盈
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;//趋势空单止盈
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;//趋势多单止损
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;//趋势空单止损

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

Các chiến lược này được kiểm tra lại như sau:

Để biết thêm chi tiết, hãy xem:https://www.fmz.com/strategy/129086